有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/26-2023/01/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	配当フォーカスマザーファンド	1,274,294,241	5,010,779,814
	親投資信託受益証券 小計		5,010,779,814
	合 計		5,010,779,814

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・配当フォーカスオープンは、「配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
配当フォーカスマザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年1月25日現在)	(2023年1月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	9,811,094	34,298,299
コール・ローン	51,031,543	166,031,582
株式	5,332,349,800	5,777,911,300
未収入金	47,199,410	17,727,341
未収配当金	13,944,500	14,391,500
流動資産合計	5,454,336,347	6,010,360,022
資産合計	5,454,336,347	6,010,360,022
負債の部
流動負債
未払金	9,420,561	58,494,057
未払解約金	4,700,000	900,000
その他未払費用	858	3,723
流動負債合計	14,121,419	59,397,780
負債合計	14,121,419	59,397,780
純資産の部
元本等
元本	1,590,219,531	1,513,388,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,849,995,397	4,437,574,165
元本等合計	5,440,214,928	5,950,962,242
純資産合計	5,440,214,928	5,950,962,242
負債純資産合計	5,454,336,347	6,010,360,022

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2022年1月26日 至 2023年1月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2022年1月25日現在)	(2023年1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,590,219,531口	1,513,388,077口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.4210円 (1万口当たりの純資産額34,210円)	1口当たり純資産額 3.9322円 (1万口当たりの純資産額39,322円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2022年1月26日 至 2023年1月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2023年1月25日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年1月26日 至 2023年1月25日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,872,210,546円
同期中における追加設定元本額	142,647,268円
同期中における一部解約元本額	1,424,638,283円
2022年1月25日現在の元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	1,225,961,215円
SMAM・国内株式配当フォーカスファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	364,258,316円
合 計	1,590,219,531円

(2023年1月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,590,219,531円
同期中における追加設定元本額	186,253,078円
同期中における一部解約元本額	263,084,532円
2023年1月25日現在の元本の内訳
三井住友・配当フォーカスオープン	1,274,294,241円
SMAM・国内株式配当フォーカスファンド(ベータニュートラル型)<適格機関投資家限定>	239,093,836円
合 計	1,513,388,077円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
オリエンタル白石	231,000	308.000	71,148,000
西松建設	23,500	4,045.000	95,057,500
積水ハウス	30,000	2,499.500	74,985,000
日特建設	104,000	928.000	96,512,000
エクシオグループ	35,000	2,319.000	81,165,000
三機工業	38,000	1,533.000	58,254,000
アイカ工業	18,000	3,065.000	55,170,000
太陽ホールディングス	13,000	2,356.000	30,628,000
DIC	23,500	2,375.000	55,812,500
ノエビアホールディングス	10,500	5,610.000	58,905,000
有沢製作所	62,000	1,384.000	85,808,000
バルカー	32,000	2,775.000	88,800,000
アステラス製薬	42,000	1,977.500	83,055,000
ENEOSホールディングス	174,500	477.200	83,271,400
ブリヂストン	16,000	4,876.000	78,016,000
AGC	11,500	4,735.000	54,452,500
ニチアス	25,000	2,437.000	60,925,000
日本精線	13,000	4,490.000	58,370,000
住友電気工業	50,000	1,537.000	76,850,000
トーカロ	50,000	1,241.000	62,050,000
アルインコ	57,000	1,024.000	58,368,000
LIXIL	14,000	2,162.000	30,268,000
サトーホールディングス	16,500	2,070.000	34,155,000
マックス	29,500	1,971.000	58,144,500
スター精密	63,000	1,664.000	104,832,000
日清紡ホールディングス	45,000	962.000	43,290,000
MCJ	64,500	990.000	63,855,000
EIZO	7,500	3,615.000	27,112,500
マクセル	43,000	1,447.000	62,221,000
OBARA GROUP	16,500	3,695.000	60,967,500
カシオ計算機	45,500	1,356.000	61,698,000
いすゞ自動車	54,500	1,605.000	87,472,500
トヨタ自動車	44,500	1,905.000	84,772,500
中本パックス	15,000	1,581.000	23,715,000
TAKARA & COMPANY	30,000	2,087.000	62,610,000
リンテック	22,000	2,186.000	48,092,000
オカムラ	45,000	1,421.000	63,945,000
センコーグループホールディングス	76,000	975.000	74,100,000
住友倉庫	27,500	1,971.000	54,202,500
東邦システムサイエンス	29,500	1,011.000	29,824,500
アルテリア・ネットワークス	58,000	1,251.000	72,558,000
IDホールディングス	67,500	959.000	64,732,500
アイティフォー	85,000	865.000	73,525,000
東計電算	10,500	5,310.000	55,755,000
兼松エレクトロニクス	17,500	4,605.000	80,587,500
日本電信電話	29,500	3,899.000	115,020,500
KDDI	25,900	4,096.000	106,086,400
シーイーシー	41,000	1,501.000	61,541,000
JBCCホールディングス	46,000	1,835.000	84,410,000
東京エレクトロン デバイス	8,000	7,760.000	62,080,000
マクニカホールディングス	16,000	3,395.000	54,320,000
TOKAIホールディングス	66,000	853.000	56,298,000
萩原電気ホールディングス	26,000	2,607.000	67,782,000
日本ライフライン	52,500	951.000	49,927,500
伊藤忠商事	26,000	4,161.000	108,186,000
兼松	62,000	1,515.000	93,930,000
稲畑産業	25,000	2,479.000	61,975,000
伊藤忠エネクス	55,000	1,098.000	60,390,000
東陽テクニカ	55,000	1,375.000	75,625,000
イエローハット	34,000	1,718.000	58,412,000
因幡電機産業	20,500	2,783.000	57,051,500
エービーシー・マート	8,500	6,900.000	58,650,000
DCMホールディングス	67,000	1,184.000	79,328,000
VTホールディングス	105,000	495.000	51,975,000
三井住友フィナンシャルグループ	26,000	5,660.000	147,160,000
みずほフィナンシャルグループ	73,000	2,027.500	148,007,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	22,500	4,245.000	95,512,500
全国保証	18,500	4,860.000	89,910,000
オリックス	36,000	2,270.500	81,738,000
ヒューリック	51,000	1,049.000	53,499,000
野村不動産ホールディングス	26,500	2,836.000	75,154,000
JPMC	17,000	1,012.000	17,204,000
イオンモール	36,000	1,820.000	65,520,000
青山財産ネットワークス	10,000	1,129.000	11,290,000
サンフロンティア不動産	51,000	1,104.000	56,304,000
オープンアップグループ	42,000	1,920.000	80,640,000
アウトソーシング	53,000	991.000	52,523,000
ライク	20,000	2,164.000	43,280,000
アルプス技研	36,500	2,240.000	81,760,000
日本空調サービス	86,500	709.000	61,328,500
リソー教育	146,000	364.000	53,144,000
ユー・エス・エス	34,500	2,098.000	72,381,000
テー・オー・ダブリュー	15,000	291.000	4,365,000
ベルシステム24ホールディングス	60,000	1,490.000	89,400,000
メイテック	37,500	2,507.000	94,012,500
学究社	26,000	1,952.000	50,752,000
合 計	3,680,400		5,777,911,300

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。