有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

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【提出】: 2020/04/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	利回り株チャンス・マザーファンド	1,490,662,637	2,598,374,042
親投資信託受益証券合計			2,598,374,042
合計			2,598,374,042

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		165,931,712	189,181,639
株式		6,166,719,830	5,886,399,430
未収入金		13,613,663	17,780,176
未収配当金		11,829,000	10,068,000
流動資産合計		6,358,094,205	6,103,429,245
資産合計		6,358,094,205	6,103,429,245
負債の部
流動負債
未払金		6,619,296	18,149,140
未払解約金		30,540,000	15,150,000
その他未払費用		2,900	-
流動負債合計		37,162,196	33,299,140
負債合計		37,162,196	33,299,140
純資産の部
元本等
元本	※1	4,037,126,209	3,482,447,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,283,805,800	2,587,682,689
元本等合計		6,320,932,009	6,070,130,105
純資産合計		6,320,932,009	6,070,130,105
負債純資産合計		6,358,094,205	6,103,429,245

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2019年7月17日至 2020年1月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
1.	※1	期首	2019年1月16日	2019年7月17日
		期首元本額	4,464,448,395円	4,037,126,209円
		期中追加設定元本額	181,268,672円	294,125,851円
		期中一部解約元本額	608,590,858円	848,804,644円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		利回り株チャンス13-03(年4回決算型)	1,694,829,179円	1,490,662,637円
		利回り株チャンス米ドル型(年4回決算型)	2,342,297,030円	1,991,784,779円
	計		4,037,126,209円	3,482,447,416円

2.		期末日における受益権の総数	4,037,126,209口	3,482,447,416口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年7月17日至 2020年1月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2020年1月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△129,322,429	383,974,794
合計		△129,322,429	383,974,794
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年1月16日から2019年7月16日まで、及び2019年1月16日から2020年1月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年7月16日現在	2020年1月15日現在
1口当たり純資産額	1.5657円	1.7431円
(1万口当たり純資産額)	(15,657円)	(17,431円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	12,500	1,722.00	21,525,000
大成建設	7,000	4,510.00	31,570,000
熊谷組	15,000	3,265.00	48,975,000
五洋建設	50,000	667.00	33,350,000
住友林業	20,100	1,587.00	31,898,700
大和ハウス	25,900	3,433.00	88,914,700
ライト工業	20,000	1,552.00	31,040,000
積水ハウス	25,000	2,390.50	59,762,500
協和エクシオ	12,500	2,791.00	34,887,500
日本工営	9,300	3,515.00	32,689,500
九電工	12,500	3,255.00	40,687,500
ミクシィ	7,500	2,019.00	15,142,500
太陽化学	200	2,110.00	422,000
日本たばこ産業	26,200	2,422.00	63,456,400
アルコニックス	23,100	1,396.00	32,247,600
J. フロントリテイリング	24,500	1,534.00	37,583,000
東洋紡	22,800	1,571.00	35,818,800
ダイワボウHD	4,700	6,430.00	30,221,000
TOKAIホールディングス	56,000	1,067.00	59,752,000
三洋貿易	13,200	2,547.00	33,620,400
旭化成	55,000	1,190.00	65,450,000
SUMCO	20,100	1,912.00	38,431,200
三井化学	6,900	2,636.00	18,188,400
三菱ケミカルHLDGS	128,800	815.90	105,087,920
タキロンシーアイ	51,900	718.00	37,264,200
旭有機材	23,500	1,717.00	40,349,500
リケンテクノス	18,400	515.00	9,476,000
電通グループ	10,000	3,770.00	37,700,000
三洋化成	1,300	5,290.00	6,877,000
武田薬品	60,000	4,399.00	263,940,000
アステラス製薬	33,700	1,897.00	63,928,900
大塚ホールディングス	6,300	4,935.00	31,090,500
Zホールディングス	254,500	459.00	116,815,500
デクセリアルズ	24,000	1,072.00	25,728,000
出光興産	29,200	2,933.00	85,643,600
JXTGホールディングス	48,500	492.50	23,886,250
ブリヂストン	17,500	4,010.00	70,175,000
住友大阪セメント	4,000	4,610.00	18,440,000
東海カーボン	15,000	1,036.00	15,540,000
黒崎播磨	6,200	6,410.00	39,742,000
ニチアス	24,300	2,733.00	66,411,900
日本製鉄	20,000	1,693.50	33,870,000
大紀アルミニウム	25,000	761.00	19,025,000
三井金属	15,100	2,827.00	42,687,700
住友鉱山	5,000	3,429.00	17,145,000
住友電工	11,500	1,615.00	18,572,500
アサヒHD	12,900	2,715.00	35,023,500
OSJB HD	52,000	268.00	13,936,000
DMG森精機	34,700	1,674.00	58,087,800
ソデイツク	15,800	964.00	15,231,200
ベルシステム24HLDGS	21,800	1,609.00	35,076,200
豊田自動織機	10,000	6,330.00	63,300,000
三精テクノロジーズ	14,500	885.00	12,832,500
北越工業	20,800	1,330.00	27,664,000
キトー	35,200	1,672.00	58,854,400
JUKI	22,500	846.00	19,035,000
ブラザー工業	8,400	2,294.00	19,269,600
三菱電機	20,000	1,525.50	30,510,000
パナソニック	30,000	1,088.50	32,655,000
アドバンテスト	12,400	6,210.00	77,004,000
エスペック	13,300	2,262.00	30,084,600
デンソー	13,900	4,896.00	68,054,400
ウシオ電機	11,500	1,725.00	19,837,500
ファナック	1,600	20,725.00	33,160,000
IHI	27,000	2,819.00	76,113,000
日産自動車	27,400	627.50	17,193,500
トヨタ自動車	38,700	7,672.00	296,906,400
三菱自動車工業	36,500	448.00	16,352,000
アイシン精機	11,800	3,855.00	45,489,000
本田技研	38,400	3,043.00	116,851,200
SUBARU	6,300	2,670.00	16,821,000
ダイトロン	16,300	1,965.00	32,029,500
キヤノン	10,700	3,072.00	32,870,400
天馬	3,700	2,008.00	7,429,600
バルカー	13,600	2,550.00	34,680,000
伊藤忠	48,800	2,556.50	124,757,200
三井物産	90,900	1,952.50	177,482,250
東京エレクトロン	2,700	25,000.00	67,500,000
スターゼン	3,900	4,310.00	16,809,000
セイコーHD	17,700	2,942.00	52,073,400
三菱商事	54,600	2,879.00	157,193,400
ニプロ	15,500	1,283.00	19,886,500
三菱UFJフィナンシャルG	295,400	578.90	171,007,060
りそなホールディングス	75,000	465.40	34,905,000
三井住友トラストHD	10,000	4,205.00	42,050,000
三井住友フィナンシャルG	58,400	3,968.00	231,731,200
セブン銀行	135,000	336.00	45,360,000
みずほフィナンシャルG	300,000	165.30	49,590,000
SBIホールディングス	22,700	2,438.00	55,342,600
オリックス	57,500	1,844.50	106,058,750
野村ホールディングス	59,000	573.00	33,807,000
SOMPOホールディングス	7,500	4,215.00	31,612,500
MS&AD	22,500	3,658.00	82,305,000
第一生命HLDGS	15,000	1,747.50	26,212,500
東京海上HD	41,200	6,112.00	251,814,400
東京建物	35,000	1,702.00	59,570,000
センコーグループHLDGS	25,000	913.00	22,825,000
九州旅客鉄道	6,000	3,640.00	21,840,000
日本電信電話	80,000	2,795.00	223,600,000
KDDI	40,500	3,270.00	132,435,000
ソフトバンク	67,100	1,477.00	99,106,700
NTTドコモ	10,300	3,085.00	31,775,500
丹青社	18,100	1,305.00	23,620,500
コナミホールディングス	4,500	4,475.00	20,137,500
日鉄物産	11,100	5,100.00	56,610,000
合計			5,886,399,430

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算