有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/11-2024/01/10)

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2024年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	562,418,695	1.63
	ベルギー	13,926,292,564	40.47
	オーストラリア	110,600,589	0.32
	小計	14,599,311,848	42.43
地方債証券	カナダ	585,378,361	1.70
	オーストラリア	4,404,388,322	12.80
	小計	4,989,766,683	14.50
特殊債券	カナダ	2,099,109,994	6.10
	ドイツ	833,902,905	2.42
	フランス	251,441,725	0.73
	ノルウェー	2,408,916,065	7.00
	国際機関	8,602,640,352	25.00
	小計	14,196,011,041	41.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	624,782,695	1.82
合計(純資産総額)		34,409,872,267	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	33,623,210,653	△97.71

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	39,700,000	16,010.26	6,356,074,732	16,184.93	6,425,418,303	3.000	2034/6/22	18.67
国際機関	特殊債券	EUROFIMA	47,560,000	9,053.36	4,305,782,201	9,108.66	4,332,079,911	3.350	2029/5/21	12.59
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	20,100,000	15,940.10	3,203,960,266	16,259.47	3,268,155,235	3.000	2033/6/22	9.50
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	18,300,000	13,753.31	2,516,855,841	14,099.43	2,580,196,762	1.250	2033/4/22	7.50
ノルウェー	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	27,990,000	8,492.07	2,376,932,769	8,606.34	2,408,916,065	2.400	2029/11/21	7.00
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	139,920,000	1,483.19	2,075,283,869	1,489.62	2,084,280,036	3.750	2032/6/1	6.06
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	11,580,000	11,180.22	1,294,670,163	11,572.34	1,340,077,178	1.600	2047/6/22	3.89
国際機関	特殊債券	NORDIC INVESTMENT BANK	92,500,000	1,395.88	1,291,195,197	1,413.95	1,307,910,873	2.940	2031/10/17	3.80
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	12,000,000	7,743.00	929,160,451	7,793.72	935,247,392	2.000	2033/3/8	2.72
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	8,000,000	11,079.33	886,346,638	10,826.16	866,092,957	3.550	2032/9/15	2.52
ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	10,000,000	8,181.78	818,178,608	8,339.02	833,902,905	1.900	2030/1/30	2.42
オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS CORP	10,000,000	8,007.40	800,740,622	8,036.93	803,693,917	1.750	2031/10/22	2.34
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	9,400,000	7,747.81	728,294,967	7,739.62	727,525,180	2.000	2033/8/22	2.11
国際機関	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4,400,000	14,741.61	648,630,980	15,063.94	662,813,368	4.500	2033/9/13	1.93
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	7,000,000	9,613.01	672,910,728	9,390.90	657,363,185	4.250	2032/12/20	1.91
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	7,000,000	9,491.57	664,410,208	9,382.83	656,798,458	1.600	2031/12/15	1.91
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	4,000,000	11,248.79	449,951,694	11,415.31	456,612,525	4.250	2034/3/15	1.33
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	6,000,000	6,410.03	384,602,031	6,447.07	386,824,274	2.250	2041/5/7	1.12
オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES TREASURY CRP	4,740,000	7,680.22	364,042,703	7,716.76	365,774,795	1.500	2032/2/20	1.06
オーストラリア	地方債証券	TREASURY CORP VICTORIA	4,300,000	7,800.97	335,441,985	7,800.75	335,432,376	1.500	2031/9/10	0.97
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	12,563.65	301,527,647	13,378.62	321,086,978	2.750	2032/8/15	0.93
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,000,000	15,779.71	315,594,255	15,622.25	312,445,086	3.300	2054/6/22	0.91
カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,000,000	13,826.92	276,538,505	14,804.53	296,090,651	4.500	2033/9/8	0.86
カナダ	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF	2,000,000	13,440.52	268,810,426	14,464.38	289,287,710	4.200	2033/7/6	0.84
フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2,000,000	11,719.60	234,392,027	12,572.08	251,441,725	2.125	2032/1/26	0.73
国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	1,500,000	14,044.69	210,670,415	14,370.41	215,556,164	3.875	2033/6/14	0.63
オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY CORP	3,000,000	6,517.47	195,524,279	6,417.57	192,527,203	2.250	2041/11/20	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,655.86	136,558,677	14,556.72	145,567,223	3.875	2033/8/15	0.42
カナダ	特殊債券	CANADA HOUSING TRUST	1,300,000	9,218.62	119,842,133	9,200.46	119,606,054	1.100	2031/3/15	0.35
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	8,348.37	108,528,885	8,507.73	110,600,589	3.250	2039/6/21	0.32

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	42.43
地方債証券	14.50
特殊債券	41.26
合 計	98.18

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	15,371,260.00	2,221,429,060	2,239,394,543	△6.51
	加ドル	売建	19,050,000.00	2,026,875,450	2,079,150,045	△6.04
	ユーロ	売建	87,800,000.00	13,604,412,887	13,940,527,670	△40.51
	スウェーデンクローナ	売建	243,400,000.00	3,396,111,120	3,414,084,370	△9.92
	豪ドル	売建	123,850,000.00	11,849,425,875	11,950,054,025	△34.73

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。