高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型

有報資料
59項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

    【提出】
    2022/10/11 9:26
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    59項目
    ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    2022年 1月11日現在2022年 7月11日現在
    資産の部
    流動資産
    預金8,982,394129,200
    コール・ローン2,138,362,7342,583,854,512
    国債証券28,606,569,79823,805,675,895
    地方債証券8,011,667,0883,633,773,174
    特殊債券26,897,080,59620,982,016,229
    派生商品評価勘定479,713,296683,441,635
    未収入金1,970,758,284353,390
    未収利息348,627,507159,347,605
    前払費用30,093,84512,825,960
    差入委託証拠金28,68433,938
    流動資産合計68,491,884,22651,861,451,538
    資産合計68,491,884,22651,861,451,538
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定295,775,950256,152,460
    未払金2,362,259,4553,429,430
    未払解約金14,153,273912,290,173
    未払利息247521
    流動負債合計2,672,188,9251,171,872,584
    負債合計2,672,188,9251,171,872,584
    純資産の部
    元本等
    元本49,416,432,16643,248,458,892
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)16,403,263,1357,441,120,062
    元本等合計65,819,695,30150,689,578,954
    純資産合計65,819,695,30150,689,578,954
    負債純資産合計68,491,884,22651,861,451,538

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    (3)時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準
    「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2022年 1月11日現在2022年 7月11日現在
    1.期首2021年 7月13日2022年 1月12日
    期首元本額53,363,251,442円49,416,432,166円
    期首からの追加設定元本額719,068,944円1,264,937,238円
    期首からの一部解約元本額4,665,888,220円7,432,910,512円
    元本の内訳 ※
    円サポート908,631,442円840,477,734円
    高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型1,380,588,000円1,381,781,891円
    高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型71,312,842円72,809,432円
    スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)124,582,157円156,117,790円
    スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)136,299,059円168,813,385円
    スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)20,997,823円16,447,986円
    スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)33,332,105円28,394,334円
    時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0877,994,517円94,286,484円
    時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1126,169,880円30,571,588円
    時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0224,606,334円28,958,347円
    高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)19,660,184,012円17,316,332,604円
    高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2回決算型・適格機関投資家向け)1,141,836,244円1,141,836,244円
    高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)8,422,097,196円7,603,672,037円
    PF 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジ70(適格機関投資家向け)1,559,919,406円56,924,084円
    高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)2,195,589,838円2,180,586,405円
    高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)74,876,958円74,299,083円
    高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)773,828,110円698,258,030円
    高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)423,833,506円350,398,940円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)1,921,215,609円1,978,419,823円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)1,202,104,204円1,240,817,502円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)1,231,603,092円1,270,352,025円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)734,306,770円552,558,818円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)545,361,702円561,337,757円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)483,703,462円497,241,907円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)1,121,873,680円628,905,977円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)615,964,614円631,421,883円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)1,274,528,847円686,679,003円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)982,870,461円1,007,351,736円
    PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)2,246,220,296円1,952,406,063円
    計49,416,432,166円43,248,458,892円
    2.受益権の総数49,416,432,166口43,248,458,892口

    ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    自 2021年 7月13日
    至 2022年 1月11日
    自 2022年 1月12日
    至 2022年 7月11日
    金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
    金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2022年 1月11日現在2022年 7月11日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
    時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
    同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
    金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    (2022年 1月11日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券△976,681,838
    地方債証券△463,761,290
    特殊債券△1,751,620,770
    合計△3,192,063,898

    (2022年 7月11日現在)
    売買目的有価証券

    (単位:円)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
    国債証券△2,737,567,293
    地方債証券△378,236,874
    特殊債券△2,446,854,341
    合計△5,562,658,508

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

    (デリバティブ取引等に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    (2022年 1月11日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建2,379,664,421-2,379,706,29741,876
    ユーロ2,379,664,421-2,379,706,29741,876
    売建66,001,922,597-65,818,027,127183,895,470
    米ドル9,462,374,175-9,479,052,591△16,678,416
    加ドル9,485,581,917-9,545,363,456△59,781,539
    ユーロ28,642,583,545-28,773,004,940△130,421,395
    スウェーデンクローナ5,294,460,300-5,055,330,000239,130,300
    豪ドル13,116,922,660-12,965,276,140151,646,520
    合計68,381,587,018-68,197,733,424183,937,346

    (2022年 7月11日現在)

    (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建48,765,465,161-48,338,175,986427,289,175
    加ドル7,307,053,940-7,276,277,30030,776,640
    ユーロ21,430,616,518-20,874,477,179556,139,339
    英ポンド2,870,742,693-2,909,510,435△38,767,742
    スウェーデンクローナ4,330,471,520-4,254,678,80275,792,718
    豪ドル12,826,580,490-13,023,232,270△196,651,780
    合計48,765,465,161-48,338,175,986427,289,175

    (注)1.時価の算定方法
    (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
    ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    (3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    2022年 1月11日現在2022年 7月11日現在
    1口当たり純資産額1.3319円1口当たり純資産額1.1721円
    (1万口当たり純資産額)(13,319円)(1万口当たり純資産額)(11,721円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    通貨種類銘柄券面総額評価額備考
    加ドル特殊債券CANADA HOUSING TRUST-2.1%-29/09/152,500,000.002,259,342.50
    CANADA HOUSING TRUST-1.75%-30/06/1532,040,000.0027,816,999.84
    CANADA HOUSING TRUST-1.1%-31/03/1538,400,000.0030,989,376.00
    CANADA HOUSING TRUST-1.6%-31/12/1510,000,000.008,306,130.00
    加ドル小計82,940,000.0069,371,848.34
    (7,308,324,222)
    ユーロ国債証券BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/2271,500,000.0066,948,596.00
    BELGIUM KINGDOM-0.35%-32/06/2210,400,000.008,890,787.24
    BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/2237,200,000.0034,746,846.00
    BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/2235,700,000.0038,907,680.70
    BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/221,480,000.001,205,905.48
    ユーロ小計156,280,000.00150,699,815.42
    (20,885,487,419)
    英ポンド国債証券UK TREASURY-1.0%-32/01/316,000,000.005,340,658.38
    UK TREASURY-4.25%-32/06/075,500,000.006,488,680.00
    UK TREASURY-0.875%-33/07/317,000,000.005,988,640.00
    英ポンド小計18,500,000.0017,817,978.38
    (2,920,188,476)
    スウェーデンクローナ特殊債券EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.75%-32/06/01162,000,000.00175,103,321.40
    NORDIC INVESTMENT BANK-2.94%-31/10/17102,500,000.00103,405,280.00
    OEKB OEST. KONTROLLBANK-1.37%-28/11/1360,000,000.0055,049,603.40
    スウェーデンクローナ小計324,500,000.00333,558,204.80
    (4,309,572,006)
    豪ドル地方債証券NEW S WALES TREASURY CRP-1.5%-32/02/204,600,000.003,660,253.02
    QUEENSLAND TREASURY CORP-2.0%-33/08/227,700,000.006,258,408.77
    QUEENSLAND TREASURY CORP-2.25%-41/11/202,000,000.001,458,081.10
    TREASURY CORP VICTORIA-1.5%-30/11/203,000,000.002,472,560.19
    TREASURY CORP VICTORIA-1.5%-31/09/1013,300,000.0010,703,864.20
    TREASURY CORP VICTORIA-4.25%-32/12/206,000,000.006,069,012.60
    WESTERN AUST TREAS CORP-1.75%-31/10/2210,000,000.008,304,153.00
    地方債証券小計46,600,000.0038,926,332.88
    (3,633,773,174)
    特殊債券BNG BANK NV-3.3%-29/04/263,000,000.002,809,649.01
    EUROFIMA-3.35%-29/05/2158,560,000.0054,481,210.50
    KOMMUNALBANKEN AS-2.4%-29/11/2127,990,000.0024,559,249.74
    LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.9%-30/01/3010,000,000.008,401,451.00
    NEDER WATERSCHAPSBANK-3.3%-29/05/0210,750,000.0010,060,384.06
    特殊債券小計110,300,000.00100,311,944.31
    (9,364,120,001)
    豪ドル小計156,900,000.00139,238,277.19
    (12,997,893,175)
    合計48,421,465,298
    (48,421,465,298)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種 類銘柄数組入債券
    時価比率
    合計金額に
    対する比率
    加ドル特殊債券4銘柄100.0%15.1%
    ユーロ国債証券5銘柄100.0%43.2%
    英ポンド国債証券3銘柄100.0%6.0%
    スウェーデンクローナ特殊債券3銘柄100.0%8.9%
    豪ドル地方債証券7銘柄28.0%7.5%
    特殊債券5銘柄72.0%19.3%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。