有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

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【提出】: 2016/04/12 9:11
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【項目】: 56項目

高金利先進国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 7月10日現在	平成28年 1月12日現在
資産の部
流動資産
預金	11,277,199,914	6,918,906,858
コール・ローン	437,005,015	23,772,453
国債証券	256,631,699,651	228,124,819,564
地方債証券	84,500,013,162	82,796,176,041
特殊債券	221,847,702,297	214,999,543,674
派生商品評価勘定	2,487,500	34,501,306
未収入金	1,419,648,377	13,183,242,275
未収利息	4,857,822,026	5,134,967,940
前払費用	347,877,382	240,369,374
流動資産合計	581,321,455,324	551,456,299,485
資産合計	581,321,455,324	551,456,299,485
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,761,285	6,338,358
未払金	-	15,025,054,809
未払解約金	3,953,309,970	3,688,360,919
流動負債合計	3,994,071,255	18,719,754,086
負債合計	3,994,071,255	18,719,754,086
純資産の部
元本等
元本	252,815,184,447	243,549,361,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,512,199,622	289,187,184,328
元本等合計	577,327,384,069	532,736,545,399
純資産合計	577,327,384,069	532,736,545,399
負債純資産合計	581,321,455,324	551,456,299,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月10日現在	平成28年 1月12日現在
1.	期首	平成27年 1月14日	平成27年 7月11日
	期首元本額	242,726,331,725円	252,815,184,447円
	期首からの追加設定元本額	22,442,138,365円	9,730,938,844円
	期首からの一部解約元本額	12,353,285,643円	18,996,762,220円
	元本の内訳 ※
	高金利先進国債券オープン(毎月分配型)	197,910,599,130円	187,651,091,986円
	利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,061,646,200円	725,912,178円
	高金利先進国債券オープン(資産成長型)	6,783,967,276円	7,272,845,641円
	高金利先進国ソブリン債券ファンド(適格機関投資家向け)	7,599,820,000円	6,374,757,181円
	先進国ハイインカムオープン(適格機関投資家向け)	3,711,974,308円	3,627,259,306円
	高金利先進国債券ファンド(早期償還条項付)	1,440,864,052円	1,403,096,859円
	高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)	-円	1,238,465,648円
	高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)	-円	386,699,439円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-04(適格機関投資家転売制限付)	808,090,430円	529,672,931円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-05Q(適格機関投資家転売制限付)	711,717,608円	698,734,919円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06Q(適格機関投資家転売制限付)	825,466,056円	709,240,523円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06(適格機関投資家向け)	266,340,717円	261,966,296円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-06M(適格機関投資家転売制限付)	52,501,332円	51,628,753円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07Q(適格機関投資家転売制限付)	2,002,583,215円	1,966,281,517円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-07M(適格機関投資家転売制限付)	26,107,630円	25,671,568円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08Q(適格機関投資家転売制限付)	412,303,640円	404,852,476円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-08M(適格機関投資家転売制限付)	314,407,784円	309,174,483円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09Q(適格機関投資家転売制限付)	662,080,999円	650,112,679円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-09M(適格機関投資家転売制限付)	51,739,558円	50,869,404円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10Q(適格機関投資家転売制限付)	903,279,182円	837,783,114円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-10M(適格機関投資家転売制限付)	818,831,544円	805,357,646円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11(適格機関投資家向け)	256,355,531円	252,143,485円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11Q(適格機関投資家転売制限付)	145,644,437円	143,037,752円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-11M(適格機関投資家転売制限付)	197,733,860円	194,702,791円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2005-12Q(適格機関投資家転売制限付)	50,086,070円	49,185,872円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-01M(適格機関投資家転売制限付)	151,003,878円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-03M(適格機関投資家転売制限付)	789,950,330円	776,854,976円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-06M(適格機関投資家転売制限付)	37,816,504円	-円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-10M(適格機関投資家転売制限付)	555,311,846円	546,072,064円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2006-11M(適格機関投資家転売制限付)	2,109,644,201円	2,077,714,976円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-04M(適格機関投資家転売制限付)	96,031,455円	94,577,273円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,150,350,730円	895,928,820円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-07M(適格機関投資家転売制限付)	288,759,684円	284,395,201円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08M(適格機関投資家転売制限付)	1,145,661,049円	1,128,205,630円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-08Q(適格機関投資家転売制限付)	243,589,114円	239,197,609円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-09(適格機関投資家向け)	4,966,601,636円	4,891,648,381円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10(適格機関投資家向け)	1,387,836,636円	1,366,649,875円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-10Q(適格機関投資家向け)	93,620,550円	92,088,850円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2007-12M(適格機関投資家転売制限付)	1,295,950,654円	1,276,726,562円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-01M(適格機関投資家転売制限付)	151,595,106円	149,074,405円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-02M(適格機関投資家転売制限付)	2,057,854,889円	2,026,569,585円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2008-06M(適格機関投資家転売制限付)	1,044,844,268円	1,028,910,386円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-01M(適格機関投資家向け)	1,499,724,183円	1,476,939,666円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-02M(適格機関投資家向け)	1,441,150,467円	1,419,336,158円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2013-03M(適格機関投資家転売制限付)	1,424,643,596円	1,402,880,120円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-06M(適格機関投資家向け)	982,715,238円	967,525,573円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-07M(適格機関投資家向け)	1,668,385,874円	729,857,617円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2014-12M(適格機関投資家向け)	1,218,002,000円	787,270,335円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-09M(適格機関投資家向け)	-円	1,898,825,587円
	PF 先進国ハイインカムファンド 2015-12M(適格機関投資家向け)	-円	1,371,566,975円
	計	252,815,184,447円	243,549,361,071円
2.	受益権の総数	252,815,184,447口	243,549,361,071口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成27年 1月14日至平成27年 7月10日	自平成27年 7月11日至平成28年 1月12日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月10日現在	平成28年 1月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	4,031,876,002
地方債証券	3,277,218,257
特殊債券	1,771,266,266
合計	9,080,360,525

(平成28年 1月12日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	867,098,633
地方債証券	△156,353,835
特殊債券	307,061,514
合計	1,017,806,312

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 7月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,638,400,000	-	1,611,812,715	△26,587,285
	米ドル	1,638,400,000	-	1,611,812,715	△26,587,285
	売建	5,177,113,500	-	5,188,800,000	△11,686,500
	豪ドル	2,726,012,500	-	2,724,600,000	1,412,500
	ニュージーランドドル	2,451,101,000	-	2,464,200,000	△13,099,000
合計		6,815,513,500	-	6,800,612,715	△38,273,785

(平成28年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,407,692,608	-	1,401,354,250	△6,338,358
	英ポンド	1,407,692,608	-	1,401,354,250	△6,338,358
	売建	5,107,325,208	-	5,072,823,902	34,501,306
	英ポンド	242,166,400	-	239,988,000	2,178,400
	ノルウェークローネ	1,334,584,255	-	1,328,540,854	6,043,401
	豪ドル	1,820,413,353	-	1,804,135,048	16,278,305
	ニュージーランドドル	1,710,161,200	-	1,700,160,000	10,001,200
合計		6,515,017,816	-	6,474,178,152	28,162,948

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成27年 7月10日現在		平成28年 1月12日現在
1口当たり純資産額	2.2836円	1口当たり純資産額	2.1874円
(1万口当たり純資産額)	(22,836円)	(1万口当たり純資産額)	(21,874円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	CANADA GOVERNMENT-1.125%-18/03/19	15,000,000.00	15,006,750.00
		REPUBLIC OF FINLAND-1.625%-18/10/01	25,000,000.00	25,245,000.00
		TSY INFL IX N/B-0.125%-19/04/15	25,000,000.00	25,296,586.09
		TSY INFL IX N/B-0.125%-20/04/15	50,000,000.00	50,355,989.84
		TSY INFL IX N/B-0.125%-23/01/15	25,000,000.00	24,762,487.50
		TSY INFL IX N/B-0.625%-24/01/15	25,000,000.00	25,254,127.50
		TSY INFL IX N/B-0.25%-25/01/15	100,000,000.00	95,974,790.00
		US TREASURY N/B-8.75%-17/05/15	10,000,000.00	11,060,156.25
		US TREASURY N/B-9.125%-18/05/15	17,000,000.00	20,196,796.87
		US TREASURY N/B-1.625%-19/07/31	25,000,000.00	25,236,328.12
		US TREASURY N/B-1.375%-20/03/31	10,000,000.00	9,954,687.50
		US TREASURY N/B-2.25%-21/07/31	300,000,000.00	308,531,250.00
		US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31	161,800,000.00	163,064,062.50
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	100,000,000.00	98,820,312.50
	国債証券小計		888,800,000.00	898,759,324.67
	国債証券小計			(105,873,848,446)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.65%-21/09/22	54,000,000.00	55,546,360.20
		BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/23	110,000,000.00	107,881,576.00
	地方債証券小計		164,000,000.00	163,427,936.20
	地方債証券小計			(19,251,810,884)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-0.75%-17/11/03	12,000,000.00	11,938,800.00
		AFRICAN DEVELOPMENT BANK-1.625%-18/10/02	25,000,000.00	25,211,250.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-5.593%-18/07/16	31,950,000.00	34,926,906.10
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.375%-20/03/23	10,000,000.00	9,879,339.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-1.875%-19/06/11	5,000,000.00	5,043,245.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.625%-21/04/28	10,000,000.00	10,295,010.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-2.5%-23/01/23	25,000,000.00	25,310,025.00
		EUROFIMA-1.75%-20/05/29	80,000,000.00	79,684,080.00
		EUROPEAN BK RECON & DEV-1.875%-22/02/23	25,000,000.00	24,897,550.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.625%-20/03/16	20,000,000.00	19,825,070.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.625%-20/12/15	41,802,000.00	41,400,658.99
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.0%-21/03/15	40,000,000.00	40,282,840.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.875%-19/09/17	20,000,000.00	21,624,416.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-1.375%-20/07/15	25,000,000.00	24,638,775.00
		INTER-AMERICAN DEVEL BK-3.0%-24/02/21	9,000,000.00	9,549,441.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.5%-24/11/25	70,000,000.00	71,319,570.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-2.125%-25/03/03	30,000,000.00	29,629,500.00
		KFW-1.875%-20/11/30	12,000,000.00	12,053,400.00
		KFW-2.125%-23/08/07	25,000,000.00	24,900,000.00
		KOMMUNALBANKEN AS-1.625%-20/01/15	29,566,000.00	29,425,561.50
		KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/23	43,664,000.00	42,439,137.47
		KOMMUNEKREDIT-1.5%-19/01/15	20,000,000.00	19,995,640.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-21/10/01	50,000,000.00	50,785,000.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-1.875%-23/04/17	50,000,000.00	49,164,950.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/13	50,000,000.00	48,695,050.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.375%-25/06/10	50,000,000.00	50,037,450.00
		NETWORK RAIL INFRA FIN-1.75%-19/01/24	25,000,000.00	25,268,750.00
		SWEDISH EXPORT CREDIT-1.875%-20/06/23	25,000,000.00	25,017,942.50
	特殊債券小計		859,982,000.00	863,239,357.56
	特殊債券小計			(101,689,596,320)
米ドル小計			1,912,782,000.00	1,925,426,618.43
米ドル小計				(226,815,255,650)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.75%-22/09/07	35,000,000.00	35,699,139.00
		UK TREASURY-2.25%-23/09/07	100,000,000.00	104,908,000.00
		UK TREASURY-5.0%-25/03/07	50,000,000.00	64,214,290.00
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	25,000,000.00	32,959,500.00
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	85,000,000.00	96,743,379.00
		UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07	125,000,000.00	127,532,087.50
	国債証券小計		420,000,000.00	462,056,395.50
	国債証券小計			(79,210,327,880)
	特殊債券	COUNCIL OF EUROPE-1.125%-19/03/07	18,500,000.00	18,468,180.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.5%-19/02/01	8,000,000.00	8,076,373.60
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-2.25%-20/03/07	25,000,000.00	25,915,250.00
		FMS WERTMANAGEMENT-1.25%-19/03/08	20,000,000.00	20,034,340.00
		TRANSPORT FOR LONDON-2.125%-25/04/24	16,450,000.00	16,162,125.00
	特殊債券小計		87,950,000.00	88,656,268.60
	特殊債券小計			(15,198,344,126)
英ポンド小計			507,950,000.00	550,712,664.10
英ポンド小計				(94,408,672,006)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-4.5%-19/05/22	300,000,000.00	338,340,000.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.75%-21/05/25	335,000,000.00	384,646,665.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	400,000,000.00	423,900,800.00
	国債証券小計		1,035,000,000.00	1,146,887,465.00
	国債証券小計			(15,138,914,538)
	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.25%-19/05/22	25,000,000.00	25,917,500.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-2.0%-18/05/24	181,000,000.00	185,732,245.00
		NORDIC INVESTMENT BANK-1.5%-25/03/13	75,000,000.00	75,365,625.00
	特殊債券小計		281,000,000.00	287,015,370.00
	特殊債券小計			(3,788,602,884)
ノルウェークローネ小計			1,316,000,000.00	1,433,902,835.00
ノルウェークローネ小計				(18,927,517,422)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21	50,000,000.00	46,157,650.00
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21	66,000,000.00	64,851,402.00
	国債証券小計		116,000,000.00	111,009,052.00
	国債証券小計			(9,153,806,427)
	地方債証券	BRITISH COLUMBIA PROV OF-4.25%-24/11/27	100,000,000.00	105,153,400.00
		NEW S WALES TREASURY CRP-2.75%-25/11/20	75,000,000.00	109,124,999.98
		QUEENSLAND TREASURY CORP-3.25%-26/07/21	25,000,000.00	24,729,300.00
		TREASURY CORP VICTORIA-4.75%-30/11/20	17,000,000.00	19,574,327.00
		TREASURY CORP VICTORIA-5.0%-40/11/20	20,000,000.00	23,833,860.00
	地方債証券小計		237,000,000.00	282,415,886.98
	地方債証券小計			(23,288,014,040)
	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK-4.75%-24/03/06	30,000,000.00	33,162,150.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-6.25%-20/03/05	40,000,000.00	45,617,440.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-5.25%-24/05/20	86,000,000.00	97,801,264.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-3.25%-25/07/15	30,000,000.00	29,636,610.00
		EUROFIMA-3.9%-25/12/19	40,000,000.00	41,349,200.00
		EUROPEAN INVESTMENT BANK-5.0%-22/08/22	20,000,000.00	22,296,900.00
		EXPORT FIN & INS CORP-4.28%-26/02/12	65,000,000.00	70,147,220.00
		KFW-6.25%-21/05/19	27,000,000.00	31,523,040.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-19/01/23	15,000,000.00	15,603,165.00
		KOMMUNALBANKEN AS-6.5%-21/04/12	35,000,000.00	41,043,940.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.5%-23/04/17	13,000,000.00	14,065,090.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.25%-24/07/15	15,000,000.00	17,055,315.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.7%-20/01/20	50,000,000.00	50,028,500.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.25%-23/01/24	100,000,000.00	106,390,200.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.25%-25/01/09	50,000,000.00	53,645,400.00
		MUNICIPALITY FINANCE PLC-5.0%-24/03/20	10,000,000.00	11,124,420.00
	特殊債券小計		626,000,000.00	680,489,854.00
	特殊債券小計			(56,113,193,360)
豪ドル小計			979,000,000.00	1,073,914,792.98
豪ドル小計				(88,555,013,827)
ニュージーランドドル	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT-3.5%-33/04/14	35,000,000.00	33,850,250.00
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-4.5%-16/02/15	20,000,000.00	29,725,700.01
		NEW ZEALAND INDEX LINKED-2.0%-25/09/20	175,000,000.00	178,989,999.97
	国債証券小計		230,000,000.00	242,565,949.98
	国債証券小計			(18,747,922,273)
	地方債証券	NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.0%-19/03/15	100,000,000.00	105,488,000.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-3.0%-20/04/15	80,000,000.00	79,741,280.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-6.0%-21/05/15	40,000,000.00	44,640,600.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-5.5%-23/04/15	20,000,000.00	22,420,960.00
		NZ LOCAL GOVT FUND AGENC-4.5%-27/04/15	66,000,000.00	68,251,656.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	147,000,000.00	155,519,385.00
		QUEENSLAND TREASURY CORP-7.125%-17/09/18	42,000,000.00	44,786,238.00
	地方債証券小計		495,000,000.00	520,848,119.00
	地方債証券小計			(40,256,351,117)
	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.25%-17/05/25	15,000,000.00	15,179,520.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-9.5%-18/02/08	80,000,000.00	89,644,720.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN-4.125%-18/03/05	47,000,000.00	47,670,784.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA-3.75%-20/05/08	25,000,000.00	25,272,325.00
		INTL BK RECON & DEVELOP-5.625%-17/03/03	15,000,000.00	15,375,375.00
		KOMMUNALBANKEN AS-5.125%-21/05/14	25,000,000.00	26,809,125.00
		KOMMUNALBANKEN AS-4.0%-25/08/20	25,000,000.00	24,851,900.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-7.0%-17/05/10	80,000,000.00	83,921,600.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.0%-20/01/30	30,000,000.00	30,546,900.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-4.375%-20/10/08	25,000,000.00	25,910,800.00
		LANDWIRTSCH. RENTENBANK-5.375%-24/04/23	100,000,000.00	109,186,300.00
	特殊債券小計		467,000,000.00	494,369,349.00
	特殊債券小計			(38,209,806,984)
ニュージーランドドル小計			1,192,000,000.00	1,257,783,417.98
ニュージーランドドル小計				(97,214,080,374)
	合計			525,920,539,279
	合計			(525,920,539,279)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	14銘柄	46.7%	20.0%
	地方債証券	2銘柄	8.5%	3.7%
	特殊債券	28銘柄	44.8%	19.3%
英ポンド	国債証券	6銘柄	83.9%	15.1%
英ポンド	特殊債券	5銘柄	16.1%	2.9%
ノルウェークローネ	国債証券	3銘柄	80.0%	2.9%
ノルウェークローネ	特殊債券	3銘柄	20.0%	0.7%
豪ドル	国債証券	2銘柄	10.3%	1.7%
	地方債証券	5銘柄	26.3%	4.4%
	特殊債券	16銘柄	63.4%	10.7%
ニュージーランドドル	国債証券	3銘柄	19.3%	3.6%
	地方債証券	7銘柄	41.4%	7.7%
	特殊債券	11銘柄	39.3%	7.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

開示資料

決算