- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年4月8日から平成26年4月18日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンドの組入資産の明細
以下の内容はDIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンドの管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行のデータ(現地平成26年4月17日現在)に基づき作成しております。
*1 通貨記号は以下の通りです。
*2 CORP:社債、GOVT:国債及び政府機関債等、FWD:為替取引を各々表しております。
*3 144A:少数もしくは特定の投資家のみに対して発行される債券、FLOAT、VAR及びVAR RATE:クーポンが変動金利の債券、FXtoFL及びFXtoVA:クーポンが固定金利から変動金利に変わる債券、MBS:不動産担保証券、PERP:永久債、SINK:定期的に額面が一部償還される債券を各々表しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年4月18日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2 | 5,039 | 57,606,971 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 5,039 | 57,606,971 | ||
| 親投資信託受益証券 | DIAMマネーマザーファンド | 9,935 | 10,015 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 9,935 | 10,015 | ||
| 合計 | 14,974 | 57,616,986 | ||
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAMマネーマザーファンド」受益証券及び「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」及び「投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAMマネーマザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年4月18日現在 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,171,637,391 | |
| 国債証券 | 6,669,567,510 | |
| 地方債証券 | 791,148,060 | |
| 特殊債券 | 2,550,575,360 | |
| 未収利息 | 7,912,655 | |
| 前払費用 | 3,421,066 | |
| 流動資産合計 | 12,194,262,042 | |
| 資産合計 | 12,194,262,042 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,307,772,732 | |
| 流動負債合計 | 1,307,772,732 | |
| 負債合計 | 1,307,772,732 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 10,799,545,326 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 86,943,984 | |
| 元本等合計 | 10,886,489,310 | |
| 純資産合計 | 10,886,489,310 | |
| 負債純資産合計 | 12,194,262,042 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年4月18日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 219,439,678円 |
| 同期中追加設定元本額 | 13,968,828,555円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 3,388,722,907円 | ||
| 元本の内訳 | |||
| ファンド名 | |||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 870,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 530,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 70,000円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 10,530,000円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<円コース> | 15,082,961円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<米ドルコース> | 7,459,240円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<豪ドルコース> | 44,851,730円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ブラジルレアルコース> | 100,032,276円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<ロシアルーブルコース> | 409,459円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<インドルピーコース> | 1,704,606円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース> | 2,509,488円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<南アフリカランドコース> | 1,105,591円 | ||
| みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<マネープールファンド> | 967,206円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース> | 1,281,836円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース> | 444,955円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース> | 7,138,903円 | ||
| 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース> | 3,131,909円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 149,716円 | ||
| DIAM人民元債券ファンド | 14,454,114円 | ||
| ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 | 103,986円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース | 4,486,988円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース | 4,586,699円 | ||
| DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース | 997,109円 | ||
| DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり) | 99,592円 | ||
| DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 5,972円 | ||
| DIAM 米国リート・インカムプラス | 994,728円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 993,740円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 1,987,479円 | ||
| DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド | 9,935円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース | 9,925円 | ||
| みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース | 9,925円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり | 9,924円 | ||
| USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 9,924円 | ||
| DIAM日経225パッシブファンド(ロックイン型)(適格機関投資家限定) | 10,572,475,710円 | ||
| 計 | 10,799,545,326円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 10,799,545,326口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成25年4月2日 至 平成26年4月18日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年4月18日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年4月18日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | △1,774,160 |
| 地方債証券 | △67,130 |
| 特殊債券 | △596,870 |
| 合計 | △2,438,160 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年4月8日から平成26年4月18日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年4月18日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0081円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,081円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成26年4月18日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 316回 利付国庫債券(2年) | 2,000,000,000 | 2,000,040,000 | |
| 327回 利付国庫債券(2年) | 20,000,000 | 20,005,800 | ||
| 260回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000 | 1,002,480 | ||
| 261回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000 | 1,002,810 | ||
| 262回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000 | 1,002,970 | ||
| 264回 利付国庫債券(10年) | 4,603,500,000 | 4,630,890,825 | ||
| 265回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000 | 3,028,620 | ||
| 266回 利付国庫債券(10年) | 2,550,000 | 2,572,644 | ||
| 268回 利付国庫債券(10年) | 1,450,000 | 1,468,908 | ||
| 269回 利付国庫債券(10年) | 2,900,000 | 2,932,538 | ||
| 270回 利付国庫債券(10年) | 1,000,000 | 1,014,210 | ||
| 274回 利付国庫債券(10年) | 4,500,000 | 4,605,705 | ||
| 国債証券 合計 | 6,641,900,000 | 6,669,567,510 | ||
| 地方債証券 | 16回 東京再生都債 | 13,700,000 | 13,695,890 | |
| 7回 京都府京都みらい債 | 10,500,000 | 10,510,605 | ||
| 8回 京都府京都みらい債 | 10,000,000 | 9,986,800 | ||
| 21回 兵庫県民債 | 9,500,000 | 9,513,015 | ||
| 16年度2回 静岡県公募公債 | 25,000,000 | 25,117,000 | ||
| 21年度1回 あいち県民債 | 16,450,000 | 16,470,562 | ||
| 16年度1回 埼玉県公募公債 | 225,000,000 | 225,092,250 | ||
| 16年度2回 埼玉県公募公債 | 27,750,000 | 27,798,007 | ||
| 21年度7回 福岡県公募公債 | 19,100,000 | 19,140,492 | ||
| 22年度7回 福岡県公募公債 | 13,500,000 | 13,508,775 | ||
| 21年度5回 千葉県公募公債 | 52,000,000 | 52,138,320 | ||
| 21年度10回 千葉県公募公債 | 15,800,000 | 15,851,508 | ||
| 21年度13回 千葉県公募公債 | 26,100,000 | 26,216,928 | ||
| 22年度5回 千葉県公募公債 5年 | 5,300,000 | 5,319,345 | ||
| 21年度1回 群馬県公募公債 | 16,000,000 | 16,024,640 | ||
| 17回 共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,617,000 | ||
| 21年度1回 奈良県公募公債 | 20,000,000 | 20,086,000 | ||
| 21年度2回 大阪市みおつくし債 | 30,000,000 | 30,043,200 | ||
| 22年度1回 大阪市みおつくし債 | 27,700,000 | 27,743,212 | ||
| 7回 なごやか市民債 | 8,500,000 | 8,513,090 | ||
| 16年度2回 横浜市公募公債 | 12,500,000 | 12,537,000 | ||
| 21年度2回 札幌市公募公債 5年 | 17,000,000 | 17,025,330 | ||
| 24回 川崎市公募公債 5年 | 48,200,000 | 48,364,844 | ||
| 21年度1回 福岡市公募公債 5年 | 17,000,000 | 17,026,690 | ||
| 21年度3回 千葉市公募公債 | 22,750,000 | 22,807,557 | ||
| 地方債証券 合計 | 789,350,000 | 791,148,060 | ||
| 特殊債券 | 327回 政保道路債 | 10,000,000 | 10,002,600 | |
| 336回 政保道路債 | 100,000,000 | 101,038,000 | ||
| 341回 政保道路債 | 200,000,000 | 202,672,000 | ||
| 1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 41,000,000 | 41,955,710 | ||
| 8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 28,000,000 | 28,806,680 | ||
| 839回 政保公営企業債券 | 141,000,000 | 141,207,270 | ||
| 846回 政保公営企業債券 | 1,000,000,000 | 1,009,030,000 | ||
| 847回 政保公営企業債券 | 100,000,000 | 101,034,000 | ||
| 848回 政保公営企業債券 | 339,000,000 | 342,562,890 | ||
| 860回 政保公営企業債券 | 49,000,000 | 50,341,130 | ||
| 865回 政保公営企業債券 | 31,000,000 | 32,310,370 | ||
| 140回 政保阪神高速道路債 | 25,000,000 | 25,158,500 | ||
| 146回 政保阪神高速道路債 | 220,000,000 | 222,952,400 | ||
| 7回 政保中部国際空港債券 | 100,000,000 | 100,659,000 | ||
| 181回 政保預金保険機構債券 | 100,000,000 | 100,215,000 | ||
| 19回 政保国民生活債券 | 39,000,000 | 40,629,810 | ||
| 特殊債券 合計 | 2,523,000,000 | 2,550,575,360 | ||
| 合計 | 9,954,250,000 | 10,011,290,930 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンドの組入資産の明細
以下の内容はDIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンドの管理事務代行会社である米国みずほ信託銀行のデータ(現地平成26年4月17日現在)に基づき作成しております。
| 銘柄名 | 通貨 (*1) | 種類 (*2) | 利率、決済日又は 償還期限(*3) | 買建(L)/ 売建(S) | 数量又は契約金額 | 評価金額(JPY) | |
| AMERICAN INTL GROUP | USD | CORP | 6.25% 03/15/37 | L | 100,000.00 | 11,044,621 | |
| AMER INTL GROUP | USD | CORP | VAR 05/15/58 | L | 1,219,000.00 | 166,578,318 | |
| AMERICAN TOWER | USD | CORP | 1.55% 03/15/18 144A | L | 700,000.00 | 70,050,854 | |
| AMERICREDIT AUTOMOBI | USD | CORP | MBS 10/08/18 | L | 1,416,000.00 | 148,480,574 | |
| AMERICREDIT AUTOMOBI | USD | CORP | 3.310% 10/08/19 | L | 202,000.00 | 21,414,051 | |
| WIND XI-X A | GBP | CORP | FLOAT 4/24/17 | L | 927,968.45 | 158,996,765 | |
| ASHLAND INC | USD | CORP | 3.875% 04/15/18 | L | 800,000.00 | 84,675,425 | |
| ASHLAND INC | USD | CORP | 6.875% 05/15/43 | L | 761,000.00 | 80,352,939 | |
| AVENTURA MALL TRUST | USD | CORP | VAR RATE, 12/05/20 | L | 529,000.00 | 50,786,189 | |
| BANK OF AMER CR | USD | CORP | 3.750% 07/12/16 | L | 1,295,000.00 | 140,032,729 | |
| BERMUDA-GOVT OF | USD | GOVT | 4.14% 01/03/23 | L | 1,300,000.00 | 132,745,091 | |
| BHP 2013-BOCA D | USD | CORP | 3.2320% 08/15/18 | L | 320,000.00 | 32,808,348 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZ | BRL | GOVT | 12.50% 01/05/22 | L | 3,100,000.00 | 160,471,529 | |
| BRINKER INTL | USD | CORP | 3.88% 05/15/23 | L | 607,000.00 | 59,720,484 | |
| CIT GROUP INC | USD | CORP | 6.625% 4/01/18 144A | L | 600,000.00 | 69,028,879 | |
| CIT GROUP INC | USD | CORP | 4.250% 08/15/17 | L | 2,360,000.00 | 254,016,049 | |
| CIT GROUP INC | USD | CORP | 5.00% 08/01/23 | L | 896,000.00 | 93,805,645 | |
| CIT GROUP INC | USD | CORP | 3.88% 02/19/19 | L | 451,000.00 | 46,755,689 | |
| CNH CAPITAL LLC | USD | CORP | 3.625% 04/15/18 | L | 619,000.00 | 64,647,207 | |
| CNOOC FIN 2012 | USD | CORP | 3.88% 05/02/22 | L | 1,700,000.00 | 170,964,071 | |
| COMM 2013-FL3 C | USD | CORP | 3.3675% 10/13/16 | L | 230,000.00 | 23,838,484 | |
| CHESAPEAKE ENRG | USD | CORP | 6.13% 02/15/21 | L | 1,740,000.00 | 195,290,369 | |
| CHESAPEAKE ENRG | USD | CORP | 5.38% 06/15/21 | L | 2,126,000.00 | 227,742,635 | |
| CHESAPEAKE ENERGY CO | USD | CORP | 4.875% 04/15/22 | L | 3,362,000.00 | 344,244,720 | |
| COMM 2006-FL12 | USD | GOVT | VAR, 12/15/20 | L | 133,704.40 | 13,519,690 | |
| COMM 2006-FL12 G | USD | CORP | VAR, 12/15/20 | L | 233,161.30 | 23,373,723 | |
| COMM 2006-FL12 H | USD | CORP | VAR, 12/15/20 | L | 233,164.27 | 22,915,013 | |
| COMM 2007-C9 AJ | USD | CORP | 5.65%, 7/10/17 | L | 139,000.00 | 15,214,906 | |
| GCCFC 2007-GG11 AM | USD | CORP | VAR 8/10/17 | L | 810,000.00 | 91,325,456 | |
| COMMSCOPE INC | USD | CORP | 8.25% 01/15/19 144A | L | 201,000.00 | 22,353,852 | |
| CONTINENTAL RES | USD | CORP | 5.000% 09/15/22 | L | 2,881,000.00 | 311,934,730 | |
| DCP MIDSTREAM OPERAT | USD | CORP | 5.6000% 04/01/44 | L | 2,466,000.00 | 270,967,273 | |
| D.R. HORTON INC | USD | CORP | 3.750% 03/01/19 | L | 619,000.00 | 63,460,294 | |
| DEUTSCHE ANN FIN BV | USD | CORP | 3.200% 10/02/17 | L | 2,361,000.00 | 248,317,108 | |
| EL PASO LLC | USD | CORP | 7.00% 06/15/17 | L | 1,287,000.00 | 148,754,371 | |
| EMPRESA DE TRANSPORT | USD | CORP | 4.75% 02/04/24 | L | 1,566,000.00 | 166,352,696 | |
| ENLINK MIDSTREA | USD | CORP | 5.60% 04/01/44 | L | 2,245,000.00 | 248,778,240 | |
| FMG RESOURCES AUG 06 | USD | CORP | 8.25% 11/01/19 144A | L | 1,649,000.00 | 187,395,639 | |
| FREMF 2010 - KSCT B | USD | CORP | MBS 2.00% 01/25/20 | L | 748,674.18 | 66,429,476 | |
| IRISH GOVT | EUR | GOVT | 4.50% 04/18/20 | L | 864,000.00 | 141,396,359 | |
| FORD MOTOR CRED | USD | CORP | 5.875% 08/02/21 | L | 2,031,000.00 | 240,045,176 | |
| FOREST LABORATO | USD | CORP | 4.38% 02/01/19 | L | 1,995,000.00 | 217,279,902 | |
| FOREST LABORATO | USD | CORP | 4.88% 02/15/21 | L | 2,343,000.00 | 256,379,393 | |
| FRESENIUS MED | USD | CORP | 5.875% 01/31/22 144A | L | 2,573,000.00 | 282,862,451 | |
| GSMS 2013-KYO E CMON | USD | CORP | 3.95% 11/08/29 | L | 1,820,000.00 | 188,396,726 | |
| GS MORTGAGE SEC. MBS | USD | CORP | 3.206% 12/10/2027 | L | 556,000.00 | 52,562,255 | |
| GSMS 2013-NYC E CMON | USD | CORP | 3.77% 1/10/18 | L | 249,000.00 | 25,638,440 | |
| GE CAPITAL TRUST I | USD | CORP | VAR 11/15/2067 | L | 1,460,000.00 | 165,730,669 | |
| GENERAL MOTORS CO | USD | CORP | 4.8750% 10/02/23 | L | 2,070,000.00 | 218,833,052 | |
| GENERAL MOTORS CO | USD | CORP | 6.2500% 10/02/43 | L | 1,653,000.00 | 183,835,410 | |
| GOLDMAN SACHS G | USD | CORP | 5.625% 01/15/17 | L | 900,000.00 | 101,509,452 | |
| GOODMAN FUNDING | USD | CORP | 6.38% 11/12/20 | L | 985,000.00 | 115,717,190 | |
| GOODMAN FUNDING | USD | CORP | 6.375% 04/15/21 144A | L | 425,000.00 | 49,945,470 | |
| BCARD 2012-4A A | USD | CORP | FLOAT 06/15/17 | L | 1,000,000.00 | 102,833,702 | |
| HILTON USA TRUST | USD | CORP | 4.4065% 11/05/18 | L | 498,000.00 | 51,974,034 | |
| HOLCIM FINANCE CANAD | CAD | CORP | 3.65% 04/10/18 | L | 3,238,000.00 | 311,777,358 | |
| ING US INC | USD | CORP | FXtoFL 05/15/53 | L | 859,000.00 | 88,394,676 | |
| JPMORGAN CHASE | USD | CORP | FXtoFL PERP | L | 169,000.00 | 19,659,169 | |
| JPMCC 2012-FL2 C | USD | CORP | FLOAT 08/15/29 | L | 326,001.00 | 33,734,089 | |
| JPMCC 2013-JWRZ D | USD | CORP | FLOAT 04/15/30 | L | 404,000.00 | 41,450,989 | |
| JPMCC 2013-JWRZ | USD | CORP | 3.939%, 04/15/30 | L | 185,000.00 | 18,942,788 | |
| JPMCC 2014-FBLU E | USD | CORP | FLOAT 12/15/28 | L | 194,000.00 | 19,902,005 | |
| KOREA NATIONAL OIL | USD | GOVT | 2.750% 01/23/19 | L | 1,294,000.00 | 133,132,446 | |
| LBUBS 2007-C2 AM | USD | CORP | 5.493% 02/15/40 | L | 126,000.00 | 13,717,272 | |
| LAZARD GROUP LLC | USD | CORP | 4.250% 11/14/20 | L | 1,066,000.00 | 112,962,566 | |
| LEASEPLAN CORP | USD | CORP | 2.50% 05/16/18 144A | L | 2,327,000.00 | 237,017,597 | |
| MGM RESORTS INTL | USD | CORP | 8.625% 02/01/19 | L | 1,494,000.00 | 183,149,723 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 1,917,607.56 | 196,097,251 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,389,000.00 | △ 196,519,497 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | L | 1,086,000.00 | 186,663,752 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,817,834.77 | △ 185,894,345 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 91,295,374.88 | 9,335,993,652 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 66,160,000.00 | △ 9,360,496,695 | |
| CAD FW FUNDLVL | CAD | FWD | 04/24/2014 | L | 4,896,000.00 | 455,512,115 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 4,412,671.29 | △ 451,245,983 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | L | 14,671,000.00 | 2,521,679,465 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 24,530,498.84 | △ 2,508,523,370 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 21,088,472.40 | △ 2,156,536,897 | |
| KRW FW FUNDLVL | KRW | FWD | 04/24/2014 | L | 3,108,966,000.00 | 305,922,254 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 2,902,185.30 | △ 296,781,557 | |
| MXN FW FUNDLVL | MXN | FWD | 04/24/2014 | L | 4,534,000.00 | 35,472,203 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 341,063.81 | △ 34,877,666 | |
| NOK FW FUNDLVL | NOK | FWD | 04/24/2014 | L | 46,726,000.00 | 798,846,390 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 7,791,536.46 | △ 796,773,495 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 7,044,771.66 | 720,408,275 | |
| NZD FW FUNDLVL | NZD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 8,418,000.00 | △ 738,873,126 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | L | 260,000.00 | 36,785,507 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 357,108.70 | △ 36,518,439 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 2,919,864.44 | 298,589,451 | |
| CAD FW FUNDLVL | CAD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 3,243,000.00 | △ 301,720,954 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | L | 211,000.00 | 36,267,082 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 352,732.29 | △ 36,070,901 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 10,020,145.73 | 1,024,674,219 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 7,232,000.00 | △ 1,023,203,024 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 308,761.58 | 31,574,394 | |
| BRL FW FUNDLVL | BRL | FWD | 04/24/2014 | S | △ 733,000.00 | △ 33,279,741 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 305,930.45 | △ 31,284,879 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 2,620,781.60 | 268,004,819 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,889,000.00 | △ 267,260,856 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 320,117.03 | 32,735,618 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 231,000.00 | △ 32,682,508 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 1,532,987.26 | 156,765,437 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,101,000.00 | △ 155,772,474 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 327,904.15 | 33,531,940 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | L | 185,000.00 | 31,798,153 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 306,827.13 | △ 31,376,575 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 3,175,049.91 | 324,685,077 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 2,305,000.00 | △ 326,117,667 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 305,479.20 | 31,238,733 | |
| NZD FW FUNDLVL | NZD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 359,000.00 | △ 31,510,508 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | L | 285,000.00 | 40,322,575 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 393,161.78 | △ 40,205,278 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 1,762,889.47 | 180,275,561 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,283,000.00 | △ 181,522,329 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 363,051.48 | 37,126,156 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 264,000.00 | △ 37,351,438 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 417,613.75 | △ 42,705,770 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 1,894,634.30 | 193,747,973 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,379,000.00 | △ 195,104,670 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 5,917,050.82 | 605,085,953 | |
| AUD FW FUNDLVL | AUD | FWD | 04/24/2014 | L | 3,297,000.00 | 314,803,829 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 3,053,252.79 | △ 312,229,932 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | L | 204,000.00 | 35,063,909 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 338,765.26 | △ 34,642,613 | |
| PHP FW FUNDLVL | PHP | FWD | 04/24/2014 | L | 137,065,000.00 | 315,372,859 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 3,056,348.39 | △ 312,546,492 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | L | 5,500,000.00 | 778,154,955 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 7,589,725.00 | △ 776,135,971 | |
| NZD FW FUNDLVL | NZD | FWD | 04/24/2014 | L | 614,000.00 | 53,892,623 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | S | △ 531,781.72 | △ 54,380,748 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 394,688.24 | 40,361,375 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 285,000.00 | △ 40,322,575 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 497,147.51 | 50,839,005 | |
| BRL FW FUNDLVL | BRL | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,098,000.00 | △ 49,851,508 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 1,148,265.68 | 117,423,266 | |
| GBP FW FUNDLVL | GBP | FWD | 04/24/2014 | S | △ 684,000.00 | △ 117,567,225 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 556,841.25 | 56,943,371 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 213,953.08 | 21,879,143 | |
| MXN FW FUNDLVL | MXN | FWD | 04/24/2014 | S | △ 2,783,000.00 | △ 21,773,079 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 326,655.14 | 33,404,215 | |
| NOK FW FUNDLVL | NOK | FWD | 04/24/2014 | S | △ 1,940,000.00 | △ 33,167,016 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 348,567.46 | 35,645,000 | |
| MXN FW FUNDLVL | MXN | FWD | 04/24/2014 | S | △ 4,534,000.00 | △ 35,472,203 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 438,747.36 | 44,866,923 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 316,000.00 | △ 44,708,539 | |
| EUR SP FUNDLVL | EUR | FWD | 04/22/2014 | L | 161,992.09 | 22,920,051 | |
| USD SP FUNDLVL | USD | FWD | 04/22/2014 | S | △ 223,759.19 | △ 22,882,735 | |
| USD FW FUNDLVL | USD | FWD | 04/24/2014 | L | 411,700.71 | 42,101,095 | |
| EUR FW FUNDLVL | EUR | FWD | 04/24/2014 | S | △ 298,000.00 | △ 42,161,850 | |
| MORGAN STANLEY | USD | CORP | 5.00% 11/24/25 | L | 1,745,000.00 | 185,020,556 | |
| MORGAN STANLEY | USD | CORP | 4.10% 05/22/23 | L | 3,217,000.00 | 327,337,974 | |
| MOSAIC CO | USD | CORP | 4.25% 11/15/23 | L | 747,000.00 | 78,836,961 | |
| NABORS INDS INC | USD | CORP | 5.000% 09/15/20 | L | 600,000.00 | 65,918,898 | |
| NEUBERGER BERMAN | USD | CORP | 5.625% 03/15/20 144A | L | 3,027,000.00 | 329,677,325 | |
| NEUBERGER BERMAN | USD | CORP | 5.875% 03/15/22 144A | L | 724,000.00 | 78,852,456 | |
| NEW ZEALAND GOVT | NZD | GOVT | 6.00% 04/15/15 | L | 10,991,000.00 | 988,999,095 | |
| OFFICE CHERIFIEN DES | USD | CORP | 5.625% 04/25/24 | L | 1,595,000.00 | 161,577,795 | |
| OFFICE CHERIFIEN DES | USD | CORP | 6.875% 04/25/44 | L | 1,595,000.00 | 153,312,875 | |
| PPL WEM HLDG | USD | CORP | 3.900% 05/01/16 144A | L | 533,000.00 | 57,288,263 | |
| PLAINS EXPLORATION & | USD | CORP | 6.625% 05/01/21 | L | 114,000.00 | 12,911,468 | |
| PLAINS EXPLORATION & | USD | CORP | 6.75% 02/01/22 | L | 283,000.00 | 32,269,211 | |
| PLAINS EXPLORAT | USD | CORP | 6.50% 11/15/20 | L | 670,000.00 | 75,883,191 | |
| PLAINS EXPLORAT | USD | CORP | 6.88% 02/15/23 | L | 1,565,000.00 | 178,849,991 | |
| PRIMERICA INC | USD | CORP | 4.75% 07/15/22 | L | 1,821,000.00 | 197,445,911 | |
| RAYMOND JAMES | USD | CORP | 5.63% 04/01/24 | L | 537,000.00 | 59,792,053 | |
| TDAC 2 A CMON | EUR | CORP | FLOAT 10/26/32 | L | 1,744,778.03 | 238,672,888 | |
| ROGERS COMM INC | CAD | CORP | 5.38% 11/04/19 | L | 1,458,000.00 | 152,222,941 | |
| ROYAL BK SCOTLN | USD | CORP | 6.10% 06/10/23 | L | 4,181,000.00 | 449,313,636 | |
| ROYAL BK SCOTLN | USD | CORP | 6.00% 12/19/23 | L | 713,000.00 | 75,769,570 | |
| SAFEWAY INC | USD | CORP | 4.75% 12/01/21 | L | 634,000.00 | 66,427,868 | |
| SANTANDER UK PLC | USD | CORP | 5.000% 11/07/23 | L | 595,000.00 | 63,682,694 | |
| SUN MERGER SUB INC | USD | CORP | 5.250% 08/01/18 | L | 175,000.00 | 18,835,936 | |
| TSMC GLOBAL LTD | USD | CORP | 1.63% 04/03/18 | L | 2,107,000.00 | 208,739,072 | |
| TRANSDIGM INC | USD | CORP | 7.75% 12/15/18 | L | 700,000.00 | 76,864,935 | |
| URS CORP | USD | CORP | 5.000% 04/01/22 | L | 600,000.00 | 61,410,852 | |
| U.S. TREASURY BOND | USD | GOVT | 3.625% 02/15/44 | L | 3,781,000.00 | 394,699,253 | |
| VERIZON COMM IN | USD | CORP | 6.40% 09/15/33 | L | 634,000.00 | 77,914,281 | |
| WBCMT 2007 - C30 AM | USD | CORP | 5.383% 12/15/43 | L | 956,000.00 | 105,923,278 | |
| WEST EDMONTON MALL | CAD | CORP | 4.056% 02/13/24 SINK | L | 1,626,000.00 | 153,413,913 | |
| WESTERN GAS | USD | CORP | 5.375% 06/01/21 | L | 837,000.00 | 95,590,234 | |
| WHITING PETROLEUM | USD | CORP | 6.5% 10/01/18 | L | 300,000.00 | 32,366,874 | |
| WHITING PETROLEUM CO | USD | CORP | 5.000% 03/15/19 | L | 815,000.00 | 88,346,739 | |
| MEXICAN BONOS | MXN | GOVT | 8.00% 12/07/23 | L | 50,610,000.00 | 448,992,277 | |
| MEXICAN BONOS | MXN | GOVT | 10.00% 12/05/24 | L | 31,030,000.00 | 314,527,680 | |
| LCP PROUDREED PLC | GBP | CORP | VAR, 08/25/14 | L | 677,826.11 | 116,021,225 | |
| LORDS 2 C | GBP | CORP | VAR, 10/15/18 | L | 1,812,568.64 | 320,533,292 | |
| BTPS | EUR | GOVT | 4.75% 09/01/21 | L | 4,695,000.00 | 764,530,748 | |
| SPANISH GOV'T | EUR | GOVT | 4.850% 10/31/20 | L | 1,947,000.00 | 318,742,407 | |
| NEW ZEALAND GVT | NZD | GOVT | 5.50% 04/15/23 | L | 7,083,000.00 | 667,424,484 | |
| NATIONAL BANK GREECE | EUR | CORP | 3.875% 10/07/16 | L | 1,050,000.00 | 152,957,340 | |
| BANK OF IRELAND | EUR | GOVT | 10.00% 02/12/20 | L | 1,850,000.00 | 320,975,969 | |
| IRISH GOVT | EUR | GOVT | 3.40% 03/18/24 | L | 2,130,000.00 | 316,009,431 | |
| JAGUAR LAND ROVER | GBP | CORP | 8.250% 03/15/20 | L | 1,930,000.00 | 377,378,843 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZ | BRL | GOVT | 8.50% 01/05/24 | L | 8,200,000.00 | 349,840,448 | |
| DEUTSCHLAND REP | EUR | GOVT | 2.50% 07/04/44 | L | 1,666,000.00 | 241,690,974 | |
| FLORENTIA LTD | EUR | CORP | VAR, 10/6/17 | L | 1,516,313.20 | 237,068,016 | |
| SPANISH GOV'T | EUR | GOVT | 4.30% 10/31/19 | L | 4,238,000.00 | 677,383,039 | |
| PORTUGUESE OT'S | EUR | GOVT | 5.65% 02/15/24 144A | L | 6,231,000.00 | 1,021,749,000 | |
| SPANISH GOV'T | EUR | GOVT | 4.40% 10/31/23 144A | L | 1,747,000.00 | 275,927,890 | |
| BUND. DEUTSCHLAND | EUR | GOVT | 1.50% 05/15/23 | L | 1,750,000.00 | 250,060,239 | |
| BANK OF IRELAND | EUR | CORP | 2.75% 06/05/16 | L | 1,625,000.00 | 234,810,905 | |
| GRF 2013-1 D | EUR | CORP | FLOAT 08/27/18 | L | 2,183,502.64 | 321,298,598 | |
| BUNDESOBLIGATION | EUR | GOVT | 1.00% 10/12/18 | L | 2,244,000.00 | 324,339,300 | |
| MEXICAN BONOS | MXN | GOVT | 4.75% 06/14/18 | L | 57,480,000.00 | 445,876,532 | |
| INTESA SANPAOLO SPA | EUR | CORP | 6.625% 09/13/23 | L | 1,920,000.00 | 322,580,120 | |
| DEUTSCHLAND REP | EUR | GOVT | 2.00% 08/15/23 | L | 2,342,000.00 | 347,999,821 | |
| PROLOGIS INTL FUND | EUR | CORP | 2.750% 10/23/18 | L | 2,225,000.00 | 325,663,950 | |
| CAIXABANK | EUR | CORP | 5.000% 11/14/23 | L | 1,600,000.00 | 242,613,059 | |
| BAGGOT SECURITI | EUR | CORP | 10.24% PERP | L | 345,000.00 | 53,328,861 | |
| BANK OF IRELAND | EUR | CORP | 3.250% 01/15/19 | L | 744,000.00 | 108,676,687 | |
| MALAYSIAN GOV'T | MYR | GOVT | 4.184% 07/15/24 | L | 19,724,000.00 | 627,849,792 | |
| BANKIA SA | EUR | CORP | 3.500% 01/17/19 | L | 1,600,000.00 | 234,461,498 | |
| BUNDESOBL-168 | EUR | GOVT | 1.00% 02/22/19 | L | 1,380,000.00 | 199,136,851 | |
| SPANISH GOV'T | EUR | GOVT | 3.800% 04/30/24 | L | 266,000.00 | 39,970,933 | |
| TELEFONICA DEUTSCH | EUR | CORP | 2.375% 02/10/21 | L | 2,212,000.00 | 317,640,068 | |
| VERIZON COMMUNICATIO | EUR | CORP | 2.375% 02/17/22 | L | 1,361,000.00 | 195,931,413 | |
| VERIZON COMMUNICATIO | EUR | CORP | 3.250% 02/17/26 | L | 875,000.00 | 129,206,477 | |
| PROLOGIS LP | EUR | CORP | 3.38% 02/20/24 | L | 1,240,000.00 | 182,612,085 | |
| BANCO BILBAO VI | EUR | CORP | FXtoVA PERP | L | 1,600,000.00 | 233,116,790 | |
| RENAULT S.A. | EUR | CORP | 3.125% 03/05/21 | L | 2,181,000.00 | 313,326,759 | |
| DISCOVERY COMMUNICAT | EUR | CORP | 2.375% 03/07/22 | L | 1,118,000.00 | 158,557,845 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN | EUR | CORP | 3.750% 03/24/21 | L | 646,000.00 | 92,780,589 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN | EUR | CORP | 4.625% 03/24/26 | L | 448,000.00 | 65,265,285 | |
| ROYAL BK SCOTLND GRP | EUR | CORP | 3.625% 03/25/24 | L | 1,278,000.00 | 179,659,333 | |
| SOCIETE GENERAL | EUR | CORP | FXtoVA PERP | L | 736,000.00 | 106,556,841 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | CORP | 6.500% 06/23/21 | L | 546,000.00 | 79,589,731 | |
| OBRIGACOES DO TESOUR | EUR | GOVT | 4.45% 6/15/18 | L | 2,728,000.00 | 420,866,166 | |
| AMER INTL GROUP | EUR | CORP | FXtoFL 05/22/68 | L | 600,000.00 | 101,129,052 | |
| DAA FINANCE PLC | EUR | CORP | 6.59% 07/09/18 | L | 1,600,000.00 | 270,831,792 | |
| OBRIGACOES DO TESOUR | EUR | GOVT | 4.75% 6/14/19 | L | 1,650,000.00 | 258,956,801 | |
| LLOYDS TSB BANK | EUR | CORP | 6.50% 03/24/20 | L | 3,360,000.00 | 573,016,825 | |
| FMC FINANCE VII | EUR | CORP | 5.25% 07/31/19 | L | 600,000.00 | 95,868,219 | |
| MORGAN STANLEY | EUR | CORP | 2.25% 03/12/18 | L | 900,000.00 | 131,200,014 | |
| IRISH GOVT | EUR | GOVT | 3.90% 03/20/23 | L | 4,631,000.00 | 725,739,355 | |
| BK IRELAND MTGE | EUR | CORP | 2.75% 03/22/18 | L | 3,000,000.00 | 448,414,492 | |
| EURO 19X B | GBP | CORP | VAR, 11/01/29 | L | 995,421.37 | 170,468,496 | |
| TAURUS 2013-GMF1 | EUR | CORP | VAR, 5/21/18 | L | 2,054,303.96 | 294,657,392 |
*1 通貨記号は以下の通りです。
| AUD: | オーストラリア・ドル |
| BRL: | ブラジル・レアル |
| CAD: | カナダ・ドル |
| EUR: | ユーロ |
| GBP: | イギリス・ポンド |
| KRW: | 韓国・ウォン |
| MXN: | メキシコ・ペソ |
| MYR: | マレーシア・リンギット |
| NOK: | ノルウェー・クローネ |
| NZD: | ニュージーランド・ドル |
| PHP: | フィリピン・ペソ |
| USD: | アメリカ・ドル |
*2 CORP:社債、GOVT:国債及び政府機関債等、FWD:為替取引を各々表しております。
*3 144A:少数もしくは特定の投資家のみに対して発行される債券、FLOAT、VAR及びVAR RATE:クーポンが変動金利の債券、FXtoFL及びFXtoVA:クーポンが固定金利から変動金利に変わる債券、MBS:不動産担保証券、PERP:永久債、SINK:定期的に額面が一部償還される債券を各々表しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
