有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	13,701	180,876,801
投資信託受益証券 合計		13,701	180,876,801
親投資信託受益証券	DIAMマネーマザーファンド	9,935	10,023
親投資信託受益証券 合計		9,935	10,023
合計			180,886,824

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」投資信託証券及び「DIAMマネーマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAMマネーマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年4月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	320,231,132
国債証券	700,335,000
地方債証券	43,641,113
特殊債券	45,247,850
未収利息	178,938
前払費用	93,698
流動資産合計	1,109,727,731
資産合計	1,109,727,731
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,099,939,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,788,269
元本等合計	1,109,727,731
純資産合計	1,109,727,731
負債純資産合計	1,109,727,731

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成31年4月19日 至 令和2年4月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年4月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,010,803,187円
		同期中追加設定元本額	44,692,321円
		同期中一部解約元本額	14,955,556,046円
		元本の内訳
		ファンド名
		クルーズコントロール	990,000,991円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>	870,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース>	530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>	70,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>	10,530,000円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>	149,716円
		ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型	103,986円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケットコース	4,486,988円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース	4,586,699円
		DIAM グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース	997,109円
		DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース>	5,972円
		USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	993,740円
		USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,987,479円
		DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド	9,935円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)円コース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)米ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース	9,925円
		みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース	9,925円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	9,924円
		USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	9,924円
		マシューズ・アジア株式ファンド	29,641,137円
		One世界分散セレクト(Aコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Bコース)	99,040円
		One世界分散セレクト(Cコース)	99,040円
		世界8資産リスク分散バランスファンド(目標払出し型)	99,109円
		リスクコントロール型ETF分散投資ファンド(適格機関投資家限定)	54,500,083円
		計	1,099,939,462円
2.		受益権の総数	1,099,939,462口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成31年4月19日 至 令和2年4月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年4月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年4月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	△60,000
地方債証券	△7,939
特殊債券	△22,880
合計	△90,819

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年4月7日から令和2年4月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年4月20日現在
1口当たり純資産額	1.0089円
(1万口当たり純資産額)	(10,089円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年4月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	388回 利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,016,000
	389回 利付国庫債券(2年)	300,000,000	300,081,000
	391回 利付国庫債券(2年)	200,000,000	200,144,000
	392回 利付国庫債券(2年)	100,000,000	100,094,000
国債証券 合計		700,000,000	700,335,000
地方債証券	27年度 京都府京都みらい債	13,800,000	13,794,756
	27年度2回 千葉県公募公債	14,670,000	14,671,907
	474回 名古屋市公募公債 10年	15,000,000	15,174,450
地方債証券 合計		43,470,000	43,641,113
特殊債券	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	30,000,000	30,093,900
	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	6,000,000	6,027,420
	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	5,000,000	5,068,050
	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	4,000,000	4,058,480
特殊債券 合計		45,000,000	45,247,850
合計			789,223,963

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2」は、「DIAM-ジャナス グローバル債券コアプラス・ファンド」が投資対象とする外国投資信託です。
※DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2はケイマン籍外国投資信託です。2018年12月31日に会計期間が終了し、現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。以下の「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2018年12月31日現在の財務諸表の原文の翻訳を抜粋したものであり、正確性を保証するものではありません。
資産負債計算書
2018年12月31日現在

	日本円
資産の部
投資有価証券の公正価値(取得原価:39,023,676,429円)	38,389,678,168
現金および現金等価物	1,539,085,382
未収利息	249,650,324
為替先渡契約による未実現利益	9,407,924,872
資産合計	49,586,338,746
負債の部
為替先渡予約による未実現損失	9,168,395,887
未払投資運用報酬	32,731,374
未払管理事務報酬	8,050,649
未払監査報酬	7,268,230
未払保管報酬	3,096,356
未払受託報酬	1,055,595
その他未払費用	84,748
負債合計	9,220,682,839
2018年12月31日現在純資産合計	40,365,655,907
払込資本	39,984,990,365
デリバティブおよび投資有価証券による累積実現純損失	(1,373,598,121)
デリバティブおよび投資有価証券による累積未実現純減分	(436,193,845)
未分配投資純収益	2,190,457,508
2018年12月31日現在純資産合計	40,365,655,907
発行済受益権口数
クラス JPY 1	3,913,853.75
クラス JPY 2	13,712.78
一口当たり純資産価額 (日本円)
クラス JPY 1	10,270
クラス JPY 2	12,435

投資有価証券明細表(要約版)
2018年12月31日現在
(日本円)

		業種		銘柄	通貨	口数	償却原価 (日本円)	公正価値 (日本円)	対純資産%
政府系発行体
米国
			GNMA SF 30年物	DIN 2014-1 A24.277%, 09/05/2044	USD	1,492,113	161,205,539	163,437,334	0.40%
政府機関系発行体 合計					USD	1,492,113	161,205,539	163,437,334	0.40%
CMO(不動産抵当証書担保債券)・CMBS(商業用不動産担保証券)
オーストラリア
			WL担保CMOその他	RESI 2018-1NCA A1 3.363% 12/16/59	AUD	2,030,571	224,895,932	222,245,675	0.006
イギリス
			WL担保CMOその他	MFD 2008-1 A1 2.000% 03/13/46	GBP	1,607,479	245,408,421	224,639,618	0.006
				STRA 2018-1 A 1.703% 03/12/44	GBP	1,825,499	273,037,302	252,421,995	0.006
米国
			その他CMBS	BBCMS 2018-TALL A 3.231% 03/15/37	USD	2,203,000	231,726,266	237,861,981	0.60%
				SRPT 2014-STAR E 6.659% 11/15/27	USD	100,000	11,497,000	8,401,031	0.00%
			CMBS劣後債	JPMCC 2015-UES E3.742% 09/05/32	USD	312,000	35,649,285	33,541,598	0.10%
			WL 担保CMOその他	SPST 2018-7 A 3.329% 09/24/19	USD	1,375,000	151,848,125	150,858,125	0.40%
			WL 担保CMO劣後債	SPST 2017-LD1 D 4.110% 11/25/50	USD	760,000	85,047,800	83,244,200	0.20%
CMO・CMBS合計							1,259,110,131	1,213,214,223	3.10%
社債
オーストラリア
			商業銀行(米国外)	COM BK AUSTRALIA 3.250% 01/17/22 MTN	AUD	2,630,000	223,537,253	206,097,944	0.50%
				AUST & NZ BANK 3.250% 06/03/20 TCD	AUD	2,511,000	215,584,523	195,907,785	0.50%
バミューダ
			その他ABS	SJETS 2017-1 B 5.680% 08/15/42	USD	334,378	36,603,969	37,694,250	0.10%
ケイマン諸島
			その他ABS	CIFC 2018-2A A1 3.816% 04/20/31	USD	1,416,000	154,584,720	151,665,792	0.40%
				DRSLF 2018-55A A1 3.807% 04/15/31	USD	309,000	33,894,211	33,166,704	0.10%
				MAGNE 2014-8A AR2 3.767% 04/15/31	USD	569,000	61,284,145	61,492,916	0.20%
				SNDPT 2013-3RA A 3.930% 04/18/31	USD	1,080,000	115,943,400	116,937,227	0.30%
イギリス
			食品 -小売	TESCO CORP TREAS 1.375% 10/24/23 EMTN	GBP	1,100,000	141,423,428	134,416,575	0.30%
			不動産運用・取引	TESCO PROPERTY 5.744% 04/13/40	GBP	2,500,014	423,858,102	394,077,866	1.00%
ガーンジー
			リート - 総合型	GLOBALWORTH REAL 2.875% 06/20/22	EURO	771,000	96,210,504	96,788,420	0.20%
ルクセンブルク
			その他ABS	HARVT 16A CR 2.500% 10/15/31	EURO	900,000	118,736,100	112,878,630	0.30%
			不動産運用・開発	CPI PROPERTY GRO 1.450% 04/14/22 EMTN	EURO	900,000	116,207,250	111,232,182	0.30%
オランダ
			電力 - 総合	EDP FINANCE BV 3.625% 07/15/24 144A	USD	1,720,000	188,985,773	177,038,288	0.40%
スウェーデン
			その他ABS	SCAND 6 D 3.430% 12/15/40	NOK	14,960,000	211,902,416	189,549,184	0.50%
米国
			航空宇宙産業・防衛	MECCANICA HOLDIN 6.250% 01/15/40 144A	USD	553,000	73,069,692	56,728,689	0.10%
			農薬	CF INDUSTRIES INC 7.125% 05/01/20	USD	1,037,000	122,324,960	117,472,125	0.30%
			自動車 -乗用車・小型トラック	FORD MOTOR CRED 3.588% 06/02/20	AUD	4,134,000	330,710,551	320,584,910	0.80%
				GEN MOTORS FIN 3.100% 01/15/19	USD	595,000	71,352,295	65,278,401	0.20%

	自動車-その他ABS	CAALT 2017-1A C 3.480% 02/17/26	USD	950,000	107,143,069	103,828,697	0.30%
		FIAOT 2018-1A F 7.160% 08/15/25	USD	839,000	91,647,184	93,885,827	0.20%
	建築-住宅・商業施設	D.R. HORTON INC 3.75% 03/01/19	USD	558,000	58,818,400	61,218,399	0.20%
	商業銀行 - 米国南部	CAPITAL ONE NA 2.400% 09/05/19	USD	2,898,000	326,731,815	316,075,597	0.80%
	コンピュータ	DIAMOND 1 FIN/DI 5.450% 06/15/23 144A	USD	1,812,000	210,441,312	202,502,122	0.50%
	総合型銀行	BANK OF AMER CR 2.65% 04/01/19	USD	2,771,000	305,996,034	303,712,901	0.80%
		MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21	USD	4,790,000	447,692,104	390,418,310	1.00%
	金属–銅	FREEPORT-MC C&G 5.450% 03/15/43	USD	1,163,000	121,355,107	97,772,385	0.20%
	石油会社 - 探索・製造	CONTINENTAL RES 5.00% 09/15/22	USD	1,530,000	169,850,349	166,867,677	0.40%
	その他ABS	WESTF 2017-A B VAR 08/15/42	USD	1,033,520	112,720,196	115,854,143	0.30%
		CSH 2016-2A A 3.759% 12/17/33	USD	1,368,672	154,578,109	150,587,186	0.40%
	薬局サービス	CVS HEALTH CORP 3.350% 03/09/21	USD	2,839,000	315,014,635	310,753,889	0.80%
社債合計					5,158,201,606	4,892,485,021	12.40%
ソブリン債
オ―ストラリア
	ソブリン債	AUSTRALIAN GOVT. 5.750% 05/15/21 124	AUD	11,456,000	1,008,895,189	964,332,204	2.40%
		AUSTRALIAN GOVT. 2.000% 12/21/21 151	AUD	10,045,000	821,667,777	779,761,536	1.90%
		AUSTRALIAN GOVT. 2.750% 10/21/19 143	AUD	2,841,000	226,629,442	220,839,119	0.50%
		AUSTRALIAN GOVT. 3.000% 03/21/47 150	AUD	2,651,000	210,802,279	212,256,131	0.50%
カナダ
	ソブリン債	CANADA-GOV'T 1.000% 06/01/27	CAD	4,448,000	335,577,776	330,903,614	0.80%
		CANADA-GOV'T 1.000% 09/01/22	CAD	5,625,000	471,894,728	437,714,239	1.10%
		CANADA-GOV'T 2.000% 06/01/28	CAD	4,331,000	358,831,782	349,075,595	0.90%
		CANADA-GOV'T 2.000% 09/01/23	CAD	19,394,000	1,635,704,711	1,565,635,622	3.90%
		CANADA-GOV'T 0.750% 03/01/21	CAD	11,745,000	961,307,267	921,353,635	2.30%
ドイツ
	ソブリン債	DEUTSCHLAND REP 0.250% 08/15/28	EURO	3,526,529	449,069,372	442,708,406	1.10%
		DEUTSCHLAND REP 1.250% 08/15/48	EURO	5,969,818	811,387,213	822,716,330	2.00%
		DEUTSCHLAND REP 1.000% 08/15/25	EURO	7,397,000	1,017,146,375	996,661,277	2.50%
イギリス
	ソブリン債	UK TSY GILT 1.500% 07/22/47	GBP	3,765,425	496,450,409	487,034,008	1.20%
		UK TSY GILT 1.625% 10/22/28	GBP	2,757,000	410,262,185	397,133,278	1.00%
イタリア
	ソブリン債	BTPS 3.750% 08/01/21	EURO	2,996,000	403,712,594	402,313,151	1.00%
		BTPS 0.950% 03/01/23	EURO	12,537,000	1,564,221,396	1,533,576,777	3.80%
		BTPS 2.800% 12/01/28	EURO	3,330,000	416,186,040	420,815,472	1.00%
		BTPS 0.950% 03/15/23	EURO	3,270,000	407,469,580	400,207,619	1.00%

日本

	ソブリン債	JAPAN GOVT 30-YR 0.500% 09/20/46 52	JPY	141,000,000	132,923,964	134,323,086	0.30%
		JAPAN GOVT 40-YR 0.800% 03/20/58 11	JPY	543,550,000	511,991,487	536,496,895	1.30%
		JAPAN GOVT 10-YR 0.100% 06/20/27 347	JPY	1,424,800,000	1,434,769,216	1,447,622,446	3.60%
		JAPAN GOVT 5-YR 0.100% 03/20/23 135	JPY	120,550,000	121,510,273	121,829,277	0.30%
		JAPAN GOVT 30-YR 0.700% 06/20/48 59	JPY	421,550,000	405,855,693	419,779,912	1.00%
		JAPAN GOVT CPI LINKE 0.10% 03/10/27	JPY	816,489,674	853,293,268	845,066,813	2.10%
		JAPAN GOVT 10-YR 0.400% 06/20/25 339	JPY	793,750,000	815,153,517	821,697,938	2.00%
メキシコ
	ソブリン債	MEXICAN BONOS 5.000% 12/11/19 M	MXN	35,719,000	201,902,607	192,747,695	0.50%
ニュージーランド
	ソブリン債	NEW ZEALAND GVT 3.00% 04/15/20	NZD	2,566,000	207,352,640	191,828,429	0.50%
		NEW ZEALAND GVT 2.750% 04/15/25 0425	NZD	8,086,000	613,584,996	619,818,439	1.50%
ポーランド
	ソブリン債	POLAND GOVT BOND 1.500% 04/25/20	PLN	15,846,000	444,161,837	464,872,874	1.20%

ポルトガル
	ソブリン債	PORTUGUESE OT'S 4.95% 10/25/23	EURO	5,195,000	807,821,095	791,170,413	2.00%
		PORTUGUESE OT'S 5.65% 02/15/24 144A	EURO	2,529,000	404,134,009	397,455,835	1.00%
		PORTUGUESE OT'S 4.125% 04/14/27	EURO	1,993,000	304,613,116	300,098,625	0.70%
		PORTUGUESE OT'S 4.10% 02/15/45	EURO	1,963,990	307,381,488	299,627,531	0.70%
スペイン
	ソブリン債	SPANISH GOV'T 3.800% 04/30/24	EURO	8,819,000	1,318,140,414	1,294,245,723	3.20%
		SPANISH GOV'T 2.350% 07/30/33	EURO	3,800,000	503,920,553	500,639,726	1.20%
スウェーデン
	ソブリン債	SWEDISH GOVRNMNT 0.750% 05/12/28	SEK	17,615,000	226,515,439	223,837,231	0.60%
米国
	ソブリン債	US TREASURY N/B 3.000% 08/15/48	USD	13,214,000	1,389,364,452	1,443,345,712	3.60%
		US TREASURY N/B 3.375% 11/15/48	USD	7,763,000	903,885,762	911,021,786	2.30%
		US TREASURY N/B 2.750% 02/15/28	USD	7,885,500	845,475,757	869,838,135	2.20%
		US TREASURY N/B 2.875% 05/15/28	USD	4,323,800	477,769,384	481,770,005	1.20%
		US TREASURY N/B 2.875% 08/15/28	USD	11,354,000	1,246,663,640	1,265,216,819	3.10%
		US TREASURY N/B 3.000% 09/30/25	USD	3,162,300	354,591,146	355,923,570	0.90%
		US TREASURY N/B 2.875% 09/30/23	USD	1,459,000	164,158,716	162,700,362	0.40%
		US TREASURY N/B 2.875% 10/31/20	USD	17,788,000	2,010,497,141	1,964,112,436	4.90%
		US TREASURY N/B 3.000% 10/31/25	USD	9,028,000	1,021,703,120	1,016,333,500	2.50%
		US TREASURY N/B 2.875% 10/31/23	USD	4,525,000	507,122,944	504,789,491	1.30%
		US TREASURY N/B 1.000% 11/30/19	USD	14,236,000	1,585,349,246	1,539,053,665	3.80%
		US TREASURY N/B 2.875% 07/31/25	USD	2,850,000	316,336,118	318,239,208	0.80%
ソブリン債合計					32,445,159,153	32,120,541,590	79.60%
投資有価証券公正価値合計					39,023,676,429	38,389,678,168	95.50%