有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド	14,045,685,241	64,736,563,275
親投資信託受益証券 合計		14,045,685,241	64,736,563,275
合計		14,045,685,241	64,736,563,275

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 1月18日現在]	[2022年 7月19日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,697,268,466	2,780,666,244
株式		67,165,557,000	64,085,405,300
未収入金		1,553,626,371	196,436,342
未収配当金		200,915,100	79,399,710
流動資産合計		70,617,366,937	67,141,907,596
資産合計		70,617,366,937	67,141,907,596
負債の部
流動負債
未払金		―	332,472,681
未払解約金		2,500,921,007	1,443,917,060
未払利息		4,509	2,832
流動負債合計		2,500,925,516	1,776,392,573
負債合計		2,500,925,516	1,776,392,573
純資産の部
元本等
元本	※1	13,870,670,445	14,182,089,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,245,770,976	51,183,425,423
元本等合計		68,116,441,421	65,365,515,023
純資産合計		68,116,441,421	65,365,515,023
負債純資産合計		70,617,366,937	67,141,907,596

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日	自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 1月18日現在]	[2022年 7月19日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,178,801,425円	13,870,670,445円
	同期中における追加設定元本額	4,480,296,853円	1,654,869,188円
	同期中における一部解約元本額	2,788,427,833円	1,343,450,033円
	同期末における元本額	13,870,670,445円	14,182,089,600円
	元本の内訳*
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	13,777,173,294円	14,045,685,241円
	東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)	23,279,406円	22,474,719円
	東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)	34,715,496円	34,476,439円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(確定拠出年金)	176,451円	174,736円
	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)	35,325,798円	79,278,465円
	計	13,870,670,445円	14,182,089,600円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	13,870,670,445口	14,182,089,600口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2021年 7月20日 至 2022年 1月18日	自 2022年 1月19日 至 2022年 7月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 1月18日現在]	[2022年 7月19日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2021年7月20日 至 2022年1月18日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△4,357,986,835円
合計	△4,357,986,835円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年7月20日から2022年1月18日まで)を指しております。
 
(自 2022年1月19日 至 2022年7月19日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△5,294,223,485円
合計	△5,294,223,485円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年7月20日から2022年7月19日まで)を指しております。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 1月18日現在]		[2022年 7月19日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.9108円 49,108円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	4.6090円 46,090円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
江崎グリコ	273,000	3,950.00	1,078,350,000
寿スピリッツ	247,500	6,080.00	1,504,800,000
コーセー	145,000	12,090.00	1,753,050,000
ポーラ・オルビスホールディングス	54,500	1,603.00	87,363,500
エフピコ	228,200	2,993.00	683,002,600
ロート製薬	263,000	4,090.00	1,075,670,000
大塚ホールディングス	235,000	4,863.00	1,142,805,000
東洋炭素	92,100	2,914.00	268,379,400
リンナイ	214,400	9,760.00	2,092,544,000
DMG森精機	530,000	1,644.00	871,320,000
ディスコ	5,700	30,700.00	174,990,000
SMC	29,000	61,630.00	1,787,270,000
技研製作所	15,500	3,020.00	46,810,000
セガサミーホールディングス	857,700	2,161.00	1,853,489,700
日本電産	258,400	9,312.00	2,406,220,800
MCJ	27,400	929.00	25,454,600
キーエンス	25,500	52,170.00	1,330,335,000
シスメックス	95,000	8,980.00	853,100,000
レーザーテック	62,100	17,420.00	1,081,782,000
カシオ計算機	1,542,500	1,249.00	1,926,582,500
シマノ	39,000	22,060.00	860,340,000
朝日インテック	1,072,000	2,394.00	2,566,368,000
ブシロード	1,047,600	1,419.00	1,486,544,400
前田工繊	273,300	3,020.00	825,366,000
フジシールインターナショナル	388,200	1,473.00	571,818,600
タカラトミー	591,000	1,419.00	838,629,000
SBSホールディングス	858,100	2,715.00	2,329,741,500
オービック	93,900	20,270.00	1,903,353,000
大塚商会	400,600	3,960.00	1,586,376,000
ビジョン	1,035,800	1,088.00	1,126,950,400
光通信	115,500	14,630.00	1,689,765,000
ファイバーゲート	357,000	877.00	313,089,000
ソフトバンクグループ	242,500	5,371.00	1,302,467,500
シップヘルスケアホールディングス	677,000	2,517.00	1,704,009,000
ネクステージ	900,000	2,583.00	2,324,700,000
コスモス薬品	164,500	13,740.00	2,260,230,000
サイゼリヤ	319,000	2,725.00	869,275,000
イズミ	511,000	3,250.00	1,660,750,000
ヤオコー	163,800	6,410.00	1,049,958,000
ニトリホールディングス	58,200	13,795.00	802,869,000
ファーストリテイリング	25,900	77,540.00	2,008,286,000
オープンハウスグループ	275,800	5,460.00	1,505,868,000
パーク24	710,200	1,829.00	1,298,955,800
日本M&Aセンターホールディングス	379,000	1,628.00	617,012,000
UTグループ	133,000	2,435.00	323,855,000
アウトソーシング	18,000	1,101.00	19,818,000
エスプール	1,715,000	1,007.00	1,727,005,000
リゾートトラスト	872,500	2,032.00	1,772,920,000
ユー・エス・エス	811,500	2,545.00	2,065,267,500
サイバーエージェント	337,200	1,338.00	451,173,600
ライドオンエクスプレスホールディングス	315,100	1,269.00	399,861,900
エアトリ	190,000	2,276.00	432,440,000
カナモト	675,200	1,995.00	1,347,024,000
合 計	20,967,900	-	64,085,405,300

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。