有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月12日-平成26年4月21日)

(1)【投資状況】
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ブル・オープンⅡ)

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	729,828,720	47.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	797,938,785	52.22
合計(純資産総額)		1,527,767,505	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 5月30日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
大阪証券 取引所	先物取引
	日経平均株価先物取引 (2014年 6月限)買建	3,705,051,080	3,735,750,000	244.52
	大証ミニ日経225先物 (2014年 6月限)買建	69,744,000	70,320,000	4.60

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(日本株 2.5ベア・オープンⅡ)

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	289,905,920	52.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,894,675	47.07
合計(純資産総額)		547,800,595	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年 5月30日現在)

取引所	種類/名称等	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
大阪証券 取引所	先物取引
	日経平均株価先物取引 (2014年 6月限)売建	1,192,068,720	1,201,300,000	219.29
	大証ミニ日経225先物 (2014年 6月限)売建	174,548,224	175,800,000	32.09

(注1)時価の算定方法
先物取引
国内先物取引については、当該取引所の発表する計算日の清算値段で評価しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ)

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	414,090,445	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,459,468	2.00
合計(純資産総額)		422,549,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。