（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/08/01 9:09

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在1.※1期首元本額117,063,862円213,284,276円期中追加設定元本額126,682,991円2,972,045円期中一部解約元本額30,462,577円71,793,834円2.計算期間末日における受益権の総数213,284,276口144,462,487口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日	第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,869,153円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,617,543円)及び分配準備積立金(5,429,127円)より分配対象額は17,915,823円(1万口当たり840.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,864,976円)及び分配準備積立金(4,854,520円)より分配対象額は10,719,496円(1万口当たり742.03円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,869,153円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,617,543円)及び分配準備積立金(5,429,127円)より分配対象額は17,915,823円(1万口当たり840.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,864,976円)及び分配準備積立金(4,854,520円)より分配対象額は10,719,496円(1万口当たり742.03円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,100,320△447,843合計4,100,320△447,843e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2018年5月8日現在第6期 2019年5月8日現在1口当たり純資産額1.0840円1.0564円(1万口当たり純資産額)(10,840円)(10,564円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年5月8日現在2019年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン3,699,688,9323,183,091,177派生商品評価勘定138,162,9835,392前払金-6,777,750差入委託証拠金96,300,00091,980,000流動資産合計3,934,151,9153,281,854,319資産合計3,934,151,9153,281,854,319負債の部流動負債派生商品評価勘定-71,291,810前受金117,951,250-未払解約金569,5001,044,200その他未払費用37,84619,134流動負債合計118,558,59672,355,144負債合計118,558,59672,355,144純資産の部元本等元本※12,207,821,7712,062,613,885剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,607,771,5481,146,885,290元本等合計3,815,593,3193,209,499,175純資産合計3,815,593,3193,209,499,175負債純資産合計3,934,151,9153,281,854,319e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年5月8日現在2019年5月8日現在1.※1期首2017年5月9日2018年5月9日期首元本額1,522,200,485円2,207,821,771円期中追加設定元本額8,783,138,383円3,582,939,196円期中一部解約元本額8,097,517,097円3,728,147,082円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,593,298円9,593,298円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,631,716,662円1,413,480,973円国内株式ファンド(適格機関投資家専用)293,749,325円355,305,064円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)22,981,618円15,877,486円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,901,997円7,357,317円スマート・アロケーション・Dガード1,084,842円749,905円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド33,595,547円26,287,660円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-18,811,680円27,564,707円DCダイワ8資産アロケーション・ファンド10,652円32,932円DCダイナミック・アロケーション・ファンド4,922,848円12,088,110円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)2,307,926円2,106,505円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)81,032,259円85,177,354円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)101,004,644円106,919,918円DCスマート・アロケーション・Dガード108,473円72,656円計2,207,821,771円2,062,613,885円2.期末日における受益権の総数2,207,821,771口2,062,613,885口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年5月9日 至 2019年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年5月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2018年5月8日現在2019年5月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年5月8日 現在2019年5月8日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建3,677,338,750-3,815,620,000138,281,2503,291,240,750-3,220,070,000△71,170,750合計3,677,338,750-3,815,620,000138,281,2503,291,240,750-3,220,070,000△71,170,750e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年5月8日現在2019年5月8日現在1口当たり純資産額1.7282円1.5560円(1万口当たり純資産額)(17,282円)(15,560円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年5月8日現在2019年5月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金394,429400,948コール・ローン168,292,239189,399,353派生商品評価勘定4,355,0748,819,092未収入金45,364264,635差入委託証拠金121,557,76462,969,424流動資産合計294,644,870261,853,452資産合計294,644,870261,853,452負債の部流動負債派生商品評価勘定8,238,769290,079未払金2,563,43924,160未払解約金-199,000その他未払費用1,9841,285流動負債合計10,804,192514,524負債合計10,804,192514,524純資産の部元本等元本※1173,841,557151,514,948剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)109,999,121109,823,980元本等合計283,840,678261,338,928純資産合計283,840,678261,338,928負債純資産合計294,644,870261,853,452e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年5月9日 至 2019年5月8日1.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年5月8日現在2019年5月8日現在1.※1期首2017年5月9日2018年5月9日期首元本額488,341,265円173,841,557円期中追加設定元本額64,429,257円117,396,653円期中一部解約元本額378,928,965円139,723,262円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)29,400,000円28,375,526円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)23,460,277円14,644,718円スマート・アロケーション・Dガード11,319,142円7,699,397円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)24,205,223円21,806,202円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)84,316,496円78,239,849円DCスマート・アロケーション・Dガード1,140,419円749,256円計173,841,557円151,514,948円2.期末日における受益権の総数173,841,557口151,514,948口(金融商品に関する注記)

2019/08/01 9:09