（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/08/02 9:05

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2022/08/02 9:05

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2021年5月8日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年5月10日としており、2022年5月8日が休日のため、当計算期間末日を2022年5月9日としております。このため、当計算期間は364日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1.※1期首元本額135,297,547円134,295,580円期中追加設定元本額4,286,201円2,631,173円期中一部解約元本額5,288,168円96,628,260円2.計算期間末日における受益権の総数134,295,580口40,298,493口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日	第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,531,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,002,339円)及び分配準備積立金(4,311,582円)より分配対象額は22,844,967円(1万口当たり1,701.10円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,843,139円)及び分配準備積立金(4,607,060円)より分配対象額は6,450,199円(1万口当たり1,600.61円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第8期 自 2020年5月9日 至 2021年5月10日第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,531,046円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,002,339円)及び分配準備積立金(4,311,582円)より分配対象額は22,844,967円(1万口当たり1,701.10円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,843,139円)及び分配準備積立金(4,607,060円)より分配対象額は6,450,199円(1万口当たり1,600.61円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第9期 2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券20,303,901△2,379,882合計20,303,901△2,379,882e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期 自 2021年5月11日 至 2022年5月9日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2021年5月10日現在第9期 2022年5月9日現在1口当たり純資産額1.1701円1.0563円(1万口当たり純資産額)(11,701円)(10,563円)

2022/08/02 9:05

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「国内株式マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,880,393,2591,148,576,117派生商品評価勘定59,371,90053,773,340未収入金-14,780差入委託証拠金82,215,00055,135,500流動資産合計2,021,980,1591,257,499,737資産合計2,021,980,1591,257,499,737負債の部流動負債派生商品評価勘定173,85015,379,240前受金38,955,25061,978,250未払金-151,940未払解約金23,1007,013,900その他未払費用1,103-流動負債合計39,153,30384,523,330負債合計39,153,30384,523,330純資産の部元本等元本※1966,516,567580,562,934剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,016,310,289592,413,473元本等合計1,982,826,8561,172,976,407純資産合計1,982,826,8561,172,976,407負債純資産合計2,021,980,1591,257,499,737e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額496,050,170円966,516,567円期中追加設定元本額996,392,621円445,781,332円期中一部解約元本額525,926,224円831,734,965円期末元本額の内訳ファンド名6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,593,298円9,593,298円ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)424,906,472円127,884,149円国内株式ファンド(適格機関投資家専用)287,585,550円294,313,185円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)37,753円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)50,748円-円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)13,433,074円1,767,666円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,215,084円4,075,432円スマート・アロケーション・Dガード388,184円49,673円りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド18,693,590円4,942,764円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-12,000,528円3,120,020円DCダイナミック・アロケーション・ファンド40,232,406円14,096,544円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)962,846円198,063円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)69,793,126円32,997,236円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)84,568,386円87,512,123円DCスマート・アロケーション・Dガード55,522円12,781円計966,516,567円580,562,934円2.期末日における受益権の総数966,516,567口580,562,934口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年5月11日 至 2022年5月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月9日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年5月10日現在2022年5月9日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年5月10日 現在2022年5月9日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建1,924,054,750-1,983,310,00059,255,2501,128,101,250-1,166,530,00038,428,750合計1,924,054,750-1,983,310,00059,255,2501,128,101,250-1,166,530,00038,428,750e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年5月10日現在2022年5月9日現在1口当たり純資産額2.0515円2.0204円(1万口当たり純資産額)(20,515円)(20,204円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年5月10日現在2022年5月9日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金397,101477,456コール・ローン169,562,03357,503,556派生商品評価勘定16,932,772882,246未収入金913,244715差入委託証拠金96,250,36190,528,714流動資産合計284,055,511149,392,687資産合計284,055,511149,392,687負債の部流動負債派生商品評価勘定251,4372,502,354未払金263,0585,179,680未払解約金274,100-その他未払費用103-流動負債合計788,6987,682,034負債合計788,6987,682,034純資産の部元本等元本※1118,023,72760,195,611剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)165,243,08681,515,042元本等合計283,266,813141,710,653純資産合計283,266,813141,710,653負債純資産合計284,055,511149,392,687e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年5月11日 至 2022年5月9日1.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年5月10日現在2022年5月9日現在1.※1期首2020年5月9日2021年5月11日期首元本額77,820,471円118,023,727円期中追加設定元本額74,853,486円5,533,994円期中一部解約元本額34,650,230円63,362,110円期末元本額の内訳ファンド名5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,375,526円28,375,526円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)111,146円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)114,311円-円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)11,986,359円1,448,262円スマート・アロケーション・Dガード4,248,052円624,140円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)10,364,163円2,481,476円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)62,246,834円27,096,814円DCスマート・アロケーション・Dガード577,336円169,393円計118,023,727円60,195,611円2.期末日における受益権の総数118,023,727口60,195,611口(金融商品に関する注記)

2022/08/02 9:05