有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 13,216,726 | 11,558,026 | |
| 国内株式マザーファンド | 8,755,074 | 13,069,574 | ||
| 国内債券マザーファンド | 10,067,322 | 11,353,925 | ||
| 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 7,645,915 | 12,780,911 | ||
| 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 9,261,382 | 11,326,670 | ||
| 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 9,921,019 | 10,826,808 | ||
| ダイワ・マネー・マザーファンド | 20,366,657 | 20,719,000 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 91,634,914 | |||
| 合計 | 91,634,914 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
| 「国内株式マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,183,091,177 | 689,748,349 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,392 | 41,699,010 | |
| 前払金 | 6,777,750 | - | |
| 差入委託証拠金 | 91,980,000 | 37,411,500 | |
| 流動資産合計 | 3,281,854,319 | 768,858,859 | |
| 資産合計 | 3,281,854,319 | 768,858,859 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 71,291,810 | 208,740 | |
| 前受金 | - | 27,475,500 | |
| 未払解約金 | 1,044,200 | 654,600 | |
| その他未払費用 | 19,134 | 1,215 | |
| 流動負債合計 | 72,355,144 | 28,340,055 | |
| 負債合計 | 72,355,144 | 28,340,055 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,062,613,885 | 496,050,170 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,146,885,290 | 244,468,634 | |
| 元本等合計 | 3,209,499,175 | 740,518,804 | |
| 純資産合計 | 3,209,499,175 | 740,518,804 | |
| 負債純資産合計 | 3,281,854,319 | 768,858,859 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 2,207,821,771円 | 2,062,613,885円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 3,582,939,196円 | 3,394,049,063円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 3,728,147,082円 | 4,960,612,778円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,593,298円 | 9,593,298円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,413,480,973円 | -円 | ||
| 国内株式ファンド(適格機関投資家専用) | 355,305,064円 | 351,152,610円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 15,877,486円 | 8,755,074円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 7,357,317円 | 4,197,288円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 749,905円 | 33,924円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 26,287,660円 | -円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 27,564,707円 | 1,131,698円 | ||
| DCダイワ8資産アロケーション・ファンド | 32,932円 | -円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 12,088,110円 | 2,527円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 2,106,505円 | 104,931円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 85,177,354円 | 44,996,108円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 106,919,918円 | 76,079,001円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 72,656円 | 3,711円 | ||
| 計 | 2,062,613,885円 | 496,050,170円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 2,062,613,885口 | 496,050,170口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 株式関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 3,291,240,750 | - | 3,220,070,000 | △71,170,750 | 974,408,250 | - | 1,015,939,000 | 41,530,750 |
| 合計 | 3,291,240,750 | - | 3,220,070,000 | △71,170,750 | 974,408,250 | - | 1,015,939,000 | 41,530,750 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5560円 | 1.4928円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,560円) | (14,928円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 400,948 | 388,304 | |
| コール・ローン | 189,399,353 | 88,831,858 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,819,092 | 20,005,023 | |
| 未収入金 | 264,635 | 146,278 | |
| 差入委託証拠金 | 62,969,424 | 20,813,747 | |
| 流動資産合計 | 261,853,452 | 130,185,210 | |
| 資産合計 | 261,853,452 | 130,185,210 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 290,079 | - | |
| 未払金 | 24,160 | 97,173 | |
| 未払解約金 | 199,000 | - | |
| その他未払費用 | 1,285 | 110 | |
| 流動負債合計 | 514,524 | 97,283 | |
| 負債合計 | 514,524 | 97,283 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 151,514,948 | 77,820,471 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,823,980 | 52,267,456 | |
| 元本等合計 | 261,338,928 | 130,087,927 | |
| 純資産合計 | 261,338,928 | 130,087,927 | |
| 負債純資産合計 | 261,853,452 | 130,185,210 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 173,841,557円 | 151,514,948円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 117,396,653円 | 10,664,959円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 139,723,262円 | 84,359,436円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 28,375,526円 | 28,375,526円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 14,644,718円 | 7,645,915円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 7,699,397円 | 288,264円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 21,806,202円 | 875,585円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 78,239,849円 | 40,595,956円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 749,256円 | 39,225円 | ||
| 計 | 151,514,948円 | 77,820,471円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 151,514,948口 | 77,820,471口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 250,078,443 | - | 258,166,744 | 8,088,301 | 108,851,783 | - | 128,413,487 | 19,561,704 |
| 合計 | 250,078,443 | - | 258,166,744 | 8,088,301 | 108,851,783 | - | 128,413,487 | 19,561,704 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 76,041,386 | - | 75,600,674 | 440,712 | 44,421,493 | - | 43,978,174 | 443,319 |
| アメリカ・ドル | 48,247,278 | - | 47,991,350 | 255,928 | 28,306,827 | - | 28,097,733 | 209,094 |
| イギリス・ ポンド | 4,842,334 | - | 4,805,258 | 37,076 | 2,601,742 | - | 2,541,810 | 59,932 |
| オーストラリ ア・ドル | 1,042,899 | - | 1,041,390 | 1,509 | 840,299 | - | 839,498 | 801 |
| カナダ・ドル | 2,886,417 | - | 2,865,915 | 20,502 | 1,306,251 | - | 1,296,760 | 9,491 |
| シンガポー ル・ドル | 851,105 | - | 848,246 | 2,859 | 546,274 | - | 542,304 | 3,970 |
| スイス・フラン | 2,885,787 | - | 2,864,455 | 21,332 | 2,141,912 | - | 2,112,192 | 29,720 |
| スウェーデ ン・クローナ | 1,431,115 | - | 1,415,484 | 15,631 | 560,947 | - | 554,946 | 6,001 |
| デンマーク・ クローネ | 1,007,917 | - | 1,002,157 | 5,760 | 843,242 | - | 828,656 | 14,586 |
| ノルウェー・ クローネ | 504,725 | - | 500,513 | 4,212 | 211,427 | - | 210,282 | 1,145 |
| ユーロ | 11,003,891 | - | 10,935,823 | 68,068 | 5,587,856 | - | 5,491,136 | 96,720 |
| 香港・ドル | 1,337,918 | - | 1,330,083 | 7,835 | 1,474,716 | - | 1,462,857 | 11,859 |
| 合計 | 76,041,386 | - | 75,600,674 | 440,712 | 44,421,493 | - | 43,978,174 | 443,319 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7248円 | 1.6716円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,248円) | (16,716円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 15,711,563 | 171,409 | |
| コール・ローン | 78,086,339 | 12,477,567 | |
| 投資信託受益証券 | 33,047,633 | 29,340,494 | |
| 投資証券 | 19,818,165 | 12,626,038 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,141,488 | 1,650,642 | |
| 未収入金 | 121,014 | 146,937 | |
| 差入委託証拠金 | 46,049,247 | 21,690,703 | |
| 流動資産合計 | 193,975,449 | 78,103,790 | |
| 資産合計 | 193,975,449 | 78,103,790 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,116,643 | 504,490 | |
| 未払金 | 58,728 | - | |
| 未払解約金 | 4,000 | - | |
| その他未払費用 | 528 | 18 | |
| 流動負債合計 | 1,179,899 | 504,508 | |
| 負債合計 | 1,179,899 | 504,508 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 190,296,969 | 88,732,453 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 2,498,581 | △11,133,171 |
| 元本等合計 | 192,795,550 | 77,599,282 | |
| 純資産合計 | 192,795,550 | 77,599,282 | |
| 負債純資産合計 | 193,975,449 | 78,103,790 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 187,553,829円 | 190,296,969円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 181,835,013円 | 31,547,972円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 179,091,873円 | 133,112,488円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 24,282,833円 | 13,216,726円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 9,022,109円 | 419,828円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 25,606,494円 | 1,288,138円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 130,487,760円 | 73,747,981円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 897,773円 | 59,780円 | ||
| 計 | 190,296,969円 | 88,732,453円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 190,296,969口 | 88,732,453口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,133,171円であります。 |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △2,748,564 | △1,220,181 | |
| 投資証券 | △44,266 | △4,616,926 | |
| 合計 | △2,792,830 | △5,837,107 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 1. 株式関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買 建 | 139,457,770 | - | 138,938,135 | △519,635 | 33,361,690 | - | 33,954,447 | 592,757 |
| 合計 | 139,457,770 | - | 138,938,135 | △519,635 | 33,361,690 | - | 33,954,447 | 592,757 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
| 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| 2. 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 118,112,096 | - | 117,567,616 | 544,480 | 66,937,779 | - | 66,384,384 | 553,395 |
| アメリカ・ドル | 77,616,896 | - | 77,277,721 | 339,175 | 33,210,214 | - | 32,924,207 | 286,007 |
| トルコ・リラ | 138,835 | - | 135,954 | 2,881 | 115,976 | - | 111,872 | 4,104 |
| ポーランド・ ズロチ | 436,075 | - | 433,219 | 2,856 | 418,306 | - | 410,022 | 8,284 |
| メキシコ・ ペソ | 2,546,800 | - | 2,529,044 | 17,756 | 1,538,029 | - | 1,543,022 | △4,993 |
| 香港・ドル | 34,338,902 | - | 34,164,786 | 174,116 | 30,188,852 | - | 29,935,785 | 253,067 |
| 南アフリカ・ ランド | 3,034,588 | - | 3,026,892 | 7,696 | 1,466,402 | - | 1,459,476 | 6,926 |
| 合計 | 118,112,096 | - | 117,567,616 | 544,480 | 66,937,779 | - | 66,384,384 | 553,395 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0131円 | 0.8745円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,131円) | (8,745円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 香港・ドル | 香港・ドル | |||
| ISHARES CORE MSCI CH IND ETF | 85,200.000 | 2,138,520.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
| 2,138,520.000 | |||||
| (29,340,494) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 29,340,494 | ||||
| [29,340,494] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
| VANECK RUSSIA ETF | 1,600 | 30,272.000 | |||
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1,580 | 35,439.400 | |||
| ISHARES CORE MSCI EMERGING | 400 | 17,244.000 | |||
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 500 | 14,830.000 | |||
| ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA | 6,000 | 20,925.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 118,710.400 | |||||
| (12,626,038) | |||||
| 投資証券 合計 | 12,626,038 | ||||
| [12,626,038] | |||||
| 合計 | 41,966,532 | ||||
| [41,966,532] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 5銘柄 | -% | 100% | 30.1% | |
| 香港・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 100% | -% | 69.9% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「国内債券マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 72,475,742 | 700,938,600 | |
| 国債証券 | 11,359,176,580 | 5,581,952,740 | |
| 未収利息 | 17,970,428 | 6,150,412 | |
| 前払費用 | 401,974 | 416,875 | |
| 流動資産合計 | 11,450,024,724 | 6,289,458,627 | |
| 資産合計 | 11,450,024,724 | 6,289,458,627 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 382,000 | 666,146,400 | |
| その他未払費用 | 1,318 | 67 | |
| 流動負債合計 | 383,318 | 666,146,467 | |
| 負債合計 | 383,318 | 666,146,467 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 10,155,240,535 | 4,985,974,445 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,294,400,871 | 637,337,715 | |
| 元本等合計 | 11,449,641,406 | 5,623,312,160 | |
| 純資産合計 | 11,449,641,406 | 5,623,312,160 | |
| 負債純資産合計 | 11,450,024,724 | 6,289,458,627 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 11,447,875,945円 | 10,155,240,535円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 17,883,299,106円 | 13,273,251,455円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 19,175,934,516円 | 18,442,517,545円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,900,000円 | 9,900,000円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 8,975,442,828円 | 4,205,888,442円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 22,693,557円 | 10,067,322円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 10,452,080円 | 5,426,178円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 7,377,478円 | 281,690円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 235,743,320円 | 270,487,083円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 490,713,339円 | 20,780,706円 | ||
| DCダイワ8資産アロケーション・ファンド | 304,781円 | 429,762円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 108,247,004円 | 306,616,590円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 20,895,541円 | 890,879円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 121,239,677円 | 56,193,667円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 151,504,013円 | 98,971,934円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 726,917円 | 40,192円 | ||
| 計 | 10,155,240,535円 | 4,985,974,445円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 10,155,240,535口 | 4,985,974,445口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 164,828,400 | △74,229,580 | |
| 合計 | 164,828,400 | △74,229,580 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1275円 | 1.1278円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,275円) | (11,278円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 409 2年国債 | 440,000,000 | 442,134,000 | |
| 410 2年国債 | 15,000,000 | 15,076,050 | ||
| 129 5年国債 | 120,000,000 | 120,450,000 | ||
| 130 5年国債 | 40,000,000 | 40,177,600 | ||
| 131 5年国債 | 72,000,000 | 72,375,120 | ||
| 132 5年国債 | 80,000,000 | 80,473,600 | ||
| 133 5年国債 | 110,000,000 | 110,730,400 | ||
| 134 5年国債 | 95,000,000 | 95,697,300 | ||
| 135 5年国債 | 90,000,000 | 90,710,100 | ||
| 136 5年国債 | 160,000,000 | 161,374,400 | ||
| 137 5年国債 | 80,000,000 | 80,729,600 | ||
| 138 5年国債 | 90,000,000 | 90,865,800 | ||
| 139 5年国債 | 50,000,000 | 50,514,000 | ||
| 140 5年国債 | 180,000,000 | 181,935,000 | ||
| 1 40年国債 | 11,000,000 | 16,618,250 | ||
| 3 40年国債 | 21,000,000 | 31,206,840 | ||
| 4 40年国債 | 2,000,000 | 3,001,180 | ||
| 5 40年国債 | 10,000,000 | 14,562,200 | ||
| 6 40年国債 | 10,000,000 | 14,397,900 | ||
| 7 40年国債 | 20,000,000 | 27,752,800 | ||
| 8 40年国債 | 12,000,000 | 15,599,400 | ||
| 9 40年国債 | 23,000,000 | 22,505,730 | ||
| 10 40年国債 | 10,000,000 | 11,458,800 | ||
| 11 40年国債 | 20,000,000 | 22,300,200 | ||
| 12 40年国債 | 10,000,000 | 10,115,100 | ||
| 328 10年国債 | 21,000,000 | 21,467,250 | ||
| 335 10年国債 | 30,000,000 | 30,855,900 | ||
| 336 10年国債 | 74,000,000 | 76,215,560 | ||
| 337 10年国債 | 32,000,000 | 32,653,440 | ||
| 338 10年国債 | 70,000,000 | 71,866,200 | ||
| 339 10年国債 | 40,000,000 | 41,111,600 | ||
| 340 10年国債 | 70,000,000 | 72,041,900 | ||
| 341 10年国債 | 10,000,000 | 10,248,800 | ||
| 342 10年国債 | 150,000,000 | 152,080,500 | ||
| 343 10年国債 | 85,000,000 | 86,229,950 | ||
| 344 10年国債 | 90,000,000 | 91,327,500 | ||
| 346 10年国債 | 100,000,000 | 101,556,000 | ||
| 347 10年国債 | 55,000,000 | 55,887,700 | ||
| 348 10年国債 | 210,000,000 | 213,429,300 | ||
| 349 10年国債 | 46,000,000 | 46,759,000 | ||
| 350 10年国債 | 15,000,000 | 15,243,600 | ||
| 351 10年国債 | 200,000,000 | 203,186,000 | ||
| 352 10年国債 | 50,000,000 | 50,778,500 | ||
| 353 10年国債 | 60,000,000 | 60,909,600 | ||
| 354 10年国債 | 125,000,000 | 126,780,000 | ||
| 355 10年国債 | 50,000,000 | 50,663,000 | ||
| 357 10年国債 | 35,000,000 | 35,387,100 | ||
| 11 30年国債 | 1,000,000 | 1,202,370 | ||
| 30 30年国債 | 30,000,000 | 40,817,700 | ||
| 32 30年国債 | 35,000,000 | 48,163,850 | ||
| 34 30年国債 | 16,000,000 | 21,945,760 | ||
| 35 30年国債 | 20,000,000 | 26,745,000 | ||
| 36 30年国債 | 21,000,000 | 28,207,200 | ||
| 37 30年国債 | 18,000,000 | 23,885,100 | ||
| 38 30年国債 | 20,000,000 | 26,193,000 | ||
| 39 30年国債 | 10,000,000 | 13,342,400 | ||
| 40 30年国債 | 6,000,000 | 7,887,300 | ||
| 41 30年国債 | 11,000,000 | 14,238,510 | ||
| 42 30年国債 | 20,000,000 | 25,916,400 | ||
| 43 30年国債 | 2,000,000 | 2,597,400 | ||
| 44 30年国債 | 45,000,000 | 58,505,400 | ||
| 45 30年国債 | 12,000,000 | 15,058,680 | ||
| 46 30年国債 | 25,000,000 | 31,430,750 | ||
| 48 30年国債 | 20,000,000 | 24,718,800 | ||
| 49 30年国債 | 20,000,000 | 24,732,200 | ||
| 50 30年国債 | 35,000,000 | 38,190,950 | ||
| 51 30年国債 | 7,000,000 | 6,778,380 | ||
| 52 30年国債 | 12,000,000 | 12,198,840 | ||
| 54 30年国債 | 25,000,000 | 27,292,750 | ||
| 55 30年国債 | 6,000,000 | 6,546,900 | ||
| 56 30年国債 | 50,000,000 | 54,595,500 | ||
| 57 30年国債 | 15,000,000 | 16,369,650 | ||
| 58 30年国債 | 50,000,000 | 54,602,000 | ||
| 59 30年国債 | 11,000,000 | 11,730,070 | ||
| 60 30年国債 | 10,000,000 | 11,188,100 | ||
| 61 30年国債 | 20,000,000 | 21,321,400 | ||
| 62 30年国債 | 39,000,000 | 39,498,030 | ||
| 64 30年国債 | 49,000,000 | 48,301,750 | ||
| 65 30年国債 | 6,000,000 | 5,913,840 | ||
| 52 20年国債 | 1,000,000 | 1,031,180 | ||
| 100 20年国債 | 5,000,000 | 5,910,750 | ||
| 105 20年国債 | 10,000,000 | 11,835,100 | ||
| 106 20年国債 | 19,000,000 | 22,646,480 | ||
| 107 20年国債 | 24,000,000 | 28,511,760 | ||
| 111 20年国債 | 10,000,000 | 12,053,500 | ||
| 113 20年国債 | 50,000,000 | 59,998,000 | ||
| 114 20年国債 | 28,000,000 | 33,699,680 | ||
| 116 20年国債 | 15,000,000 | 18,261,900 | ||
| 118 20年国債 | 10,000,000 | 12,009,700 | ||
| 119 20年国債 | 9,000,000 | 10,626,930 | ||
| 121 20年国債 | 11,000,000 | 13,138,290 | ||
| 123 20年国債 | 30,000,000 | 36,568,200 | ||
| 125 20年国債 | 25,000,000 | 30,837,500 | ||
| 128 20年国債 | 25,000,000 | 30,109,750 | ||
| 133 20年国債 | 30,000,000 | 35,977,500 | ||
| 134 20年国債 | 17,000,000 | 20,434,510 | ||
| 136 20年国債 | 10,000,000 | 11,785,400 | ||
| 138 20年国債 | 20,000,000 | 23,378,000 | ||
| 139 20年国債 | 10,000,000 | 11,808,800 | ||
| 140 20年国債 | 20,000,000 | 23,907,400 | ||
| 141 20年国債 | 35,000,000 | 41,921,950 | ||
| 144 20年国債 | 50,000,000 | 58,736,500 | ||
| 145 20年国債 | 5,000,000 | 6,011,850 | ||
| 146 20年国債 | 30,000,000 | 36,138,300 | ||
| 147 20年国債 | 22,000,000 | 26,255,020 | ||
| 148 20年国債 | 32,000,000 | 37,813,120 | ||
| 149 20年国債 | 15,000,000 | 17,761,050 | ||
| 150 20年国債 | 27,000,000 | 31,633,470 | ||
| 151 20年国債 | 50,000,000 | 57,219,500 | ||
| 152 20年国債 | 21,000,000 | 24,047,310 | ||
| 154 20年国債 | 60,000,000 | 68,839,200 | ||
| 155 20年国債 | 50,000,000 | 55,886,000 | ||
| 156 20年国債 | 38,000,000 | 38,928,720 | ||
| 157 20年国債 | 10,000,000 | 9,922,500 | ||
| 158 20年国債 | 50,000,000 | 51,924,000 | ||
| 159 20年国債 | 15,000,000 | 15,811,950 | ||
| 161 20年国債 | 53,000,000 | 55,768,720 | ||
| 162 20年国債 | 5,000,000 | 5,256,200 | ||
| 163 20年国債 | 35,000,000 | 36,787,100 | ||
| 164 20年国債 | 13,000,000 | 13,429,260 | ||
| 165 20年国債 | 10,000,000 | 10,325,700 | ||
| 166 20年国債 | 45,000,000 | 48,048,750 | ||
| 167 20年国債 | 19,000,000 | 19,600,590 | ||
| 168 20年国債 | 20,000,000 | 20,266,400 | ||
| 170 20年国債 | 50,000,000 | 49,727,000 | ||
| 171 20年国債 | 30,000,000 | 29,806,500 | ||
| 国債証券 合計 | 5,581,952,740 | |||
| 合計 | 5,581,952,740 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| 「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 121,836,961 | 389,084,250 | |
| コール・ローン | 107,694,687 | 445,075,488 | |
| 国債証券 | 12,541,872,347 | 8,879,602,052 | |
| 派生商品評価勘定 | 149,162,332 | 100,428,864 | |
| 未収入金 | 65,366,239 | 77,049,349 | |
| 未収利息 | 120,779,203 | 76,403,979 | |
| 前払費用 | 12,217,641 | 6,935,096 | |
| 流動資産合計 | 13,118,929,410 | 9,974,579,078 | |
| 資産合計 | 13,118,929,410 | 9,974,579,078 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 768,244 | - | |
| 未払金 | 188,066,428 | 246,497,042 | |
| 未払解約金 | 7,056,541 | 399,181,300 | |
| その他未払費用 | 2,344 | 160 | |
| 流動負債合計 | 195,893,557 | 645,678,502 | |
| 負債合計 | 195,893,557 | 645,678,502 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 11,415,158,983 | 7,628,114,315 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,507,876,870 | 1,700,786,261 | |
| 元本等合計 | 12,923,035,853 | 9,328,900,576 | |
| 純資産合計 | 12,923,035,853 | 9,328,900,576 | |
| 負債純資産合計 | 13,118,929,410 | 9,974,579,078 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 11,430,071,350円 | 11,415,158,983円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 12,205,448,973円 | 8,351,378,010円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 12,220,361,340円 | 12,138,422,678円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 14,700,000円 | 14,700,000円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 5,168,484,888円 | 2,472,035,707円 | ||
| 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 5,644,930,239円 | 4,731,079,072円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 22,637,271円 | 9,261,382円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 135,748,646円 | 158,973,837円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 245,051,536円 | 9,636,687円 | ||
| DCダイワ8資産アロケーション・ファンド | 304,613円 | 396,719円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 62,157,916円 | 180,094,332円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 121,143,874円 | 51,936,579円 | ||
| 計 | 11,415,158,983円 | 7,628,114,315円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 11,415,158,983口 | 7,628,114,315口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 241,928,177 | 398,387,208 | |
| 合計 | 241,928,177 | 398,387,208 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 12,916,559,782 | - | 12,767,397,450 | 149,162,332 | 9,227,676,364 | - | 9,127,247,500 | 100,428,864 |
| アメリカ・ドル | 6,378,627,876 | - | 6,310,971,370 | 67,656,506 | 4,318,069,826 | - | 4,294,498,760 | 23,571,066 |
| イギリス・ ポンド | 739,535,166 | - | 733,173,520 | 6,361,646 | 629,730,353 | - | 615,039,000 | 14,691,353 |
| イスラエル・ シュケル | - | - | - | - | 33,903,980 | - | 33,352,000 | 551,980 |
| オーストラリ ア・ドル | 264,294,446 | - | 260,472,640 | 3,821,806 | 192,754,387 | - | 191,072,520 | 1,681,867 |
| カナダ・ドル | 179,553,158 | - | 177,343,800 | 2,209,358 | 180,097,164 | - | 178,495,200 | 1,601,964 |
| シンガポー ル・ドル | 49,815,406 | - | 49,245,300 | 570,106 | 38,578,840 | - | 38,262,560 | 316,280 |
| スウェーデ ン・クローナ | 47,347,788 | - | 46,379,200 | 968,588 | 32,315,691 | - | 32,058,720 | 256,971 |
| デンマーク・ クローネ | 70,057,302 | - | 69,127,370 | 929,932 | 49,609,251 | - | 48,838,140 | 771,111 |
| ノルウェー・ クローネ | 37,760,829 | - | 36,892,950 | 867,879 | 22,104,938 | - | 21,996,330 | 108,608 |
| ポーランド・ ズロチ | 72,096,639 | - | 71,208,580 | 888,059 | 52,926,875 | - | 51,910,810 | 1,016,065 |
| メキシコ・ ペソ | 108,174,311 | - | 106,964,900 | 1,209,411 | 65,403,543 | - | 64,713,220 | 690,323 |
| ユーロ | 4,894,878,023 | - | 4,832,351,550 | 62,526,473 | 3,612,181,516 | - | 3,557,010,240 | 55,171,276 |
| 南アフリカ・ ランド | 74,418,838 | - | 73,266,270 | 1,152,568 | - | - | - | - |
| 買 建 | 63,154,644 | - | 62,386,400 | △768,244 | - | - | - | - |
| アメリカ・ドル | 55,683,200 | - | 55,090,000 | △593,200 | - | - | - | - |
| ノルウェー・ クローネ | 7,471,444 | - | 7,296,400 | △175,044 | - | - | - | - |
| 合計 | 12,979,714,426 | - | 12,829,783,850 | 148,394,088 | 9,227,676,364 | - | 9,127,247,500 | 100,428,864 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1321円 | 1.2230円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,321円) | (12,230円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 | 5,167,000.000 | 5,334,307.460 | |||
| 2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115 | 1,800,000.000 | 1,959,606.000 | |||
| 8% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 4,000,000.000 | 4,479,840.000 | |||
| 6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 870,000.000 | 1,233,355.500 | |||
| 5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 900,000.000 | 1,252,962.000 | |||
| 5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 400,000.000 | 598,528.000 | |||
| 4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515 | 360,000.000 | 563,144.400 | |||
| 3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 | 370,000.000 | 550,400.900 | |||
| 3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 1,200,000.000 | 1,644,372.000 | |||
| 3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 140,000.000 | 207,516.400 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 | 2,500,000.000 | 2,720,875.000 | |||
| 2% United States Treasury Note/Bond 20250215 | 500,000.000 | 540,390.000 | |||
| 2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 | 1,200,000.000 | 1,308,372.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515 | 2,010,000.000 | 2,154,780.300 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 | 1,675,000.000 | 2,109,176.750 | |||
| 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 140,000.000 | 149,164.400 | |||
| 2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130 | 1,100,000.000 | 1,173,810.000 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 | 1,370,000.000 | 1,532,249.100 | |||
| 2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229 | 1,500,000.000 | 1,606,875.000 | |||
| 2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215 | 250,000.000 | 292,342.500 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20480215 | 1,330,000.000 | 1,848,380.800 | |||
| 2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531 | 2,900,000.000 | 3,126,084.000 | |||
| 2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731 | 600,000.000 | 678,984.000 | |||
| 2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215 | 950,000.000 | 1,115,803.500 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20490215 | 830,000.000 | 1,163,618.500 | |||
| 2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115 | 215,000.000 | 270,209.850 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 39,615,148.360 | |||||
| (4,213,467,180) | |||||
| イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
| 2% United Kingdom Gilt 20250907 | 270,000.000 | 298,746.900 | |||
| 1.5% United Kingdom Gilt 20470722 | 150,000.000 | 185,865.000 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20370907 | 290,000.000 | 349,450.000 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20570722 | 70,000.000 | 100,737.000 | |||
| 1.25% United Kingdom Gilt 20270722 | 250,000.000 | 270,602.500 | |||
| 0.75% United Kingdom Gilt 20230722 | 120,000.000 | 122,782.800 | |||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 100,000.000 | 112,534.000 | |||
| 1% United Kingdom Gilt 20240422 | 330,000.000 | 342,447.600 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20490122 | 330,000.000 | 434,577.000 | |||
| 0.875% United Kingdom Gilt 20291022 | 360,000.000 | 382,820.400 | |||
| 4.5% United Kingdom Gilt 20340907 | 119,000.000 | 186,627.700 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 190,000.000 | 327,370.000 | |||
| 3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 259,000.000 | 508,676.000 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20220907 | 150,000.000 | 156,079.500 | |||
| 3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 160,000.000 | 254,752.000 | |||
| 3.5% United Kingdom Gilt 20680722 | 173,000.000 | 406,619.200 | |||
| 3.5% United Kingdom Gilt 20450122 | 60,000.000 | 100,422.000 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
| 4,541,109.600 | |||||
| (598,245,779) | |||||
| イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | |||
| 4.25% Israel Government Bond - Fixed 20230331 | 300,000.000 | 334,641.000 | |||
| 2% Israel Government Bond - Fixed 20270331 | 250,000.000 | 272,402.500 | |||
| 3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331 | 150,000.000 | 212,598.000 | |||
| 1% Israel Government Bond - Fixed 20300331 | 200,000.000 | 202,444.000 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||
| 1,022,085.500 | |||||
| (30,979,412) | |||||
| オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
| 5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 400,000.000 | 448,040.000 | |||
| 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 150,000.000 | 191,983.500 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421 | 210,000.000 | 230,052.900 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 200,000.000 | 227,894.000 | |||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 220,000.000 | 310,717.000 | |||
| 4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 | 130,000.000 | 158,379.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621 | 90,000.000 | 115,083.900 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121 | 200,000.000 | 230,012.000 | |||
| 3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 | 90,000.000 | 114,310.800 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121 | 300,000.000 | 347,826.000 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121 | 200,000.000 | 233,902.000 | |||
| 2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521 | 100,000.000 | 115,037.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
| 2,723,238.100 | |||||
| (189,047,189) | |||||
| カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
| 5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 50,000.000 | 81,214.000 | |||
| 5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 50,000.000 | 82,287.000 | |||
| 4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 70,000.000 | 108,909.500 | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 120,000.000 | 184,269.600 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 | 263,000.000 | 273,125.500 | |||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 200,000.000 | 217,632.000 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 150,000.000 | 164,235.000 | |||
| 1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901 | 150,000.000 | 152,596.500 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 | 180,000.000 | 201,945.600 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201 | 150,000.000 | 185,722.500 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 120,000.000 | 138,818.400 | |||
| 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601 | 100,000.000 | 106,942.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
| 1,897,697.600 | |||||
| (144,813,304) | |||||
| シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| 2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701 | 56,000.000 | 59,862.320 | |||
| 3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 | 60,000.000 | 76,842.000 | |||
| 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 57,000.000 | 66,864.420 | |||
| 2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301 | 54,000.000 | 71,064.000 | |||
| 2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601 | 150,000.000 | 162,825.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 437,457.740 | |||||
| (32,966,815) | |||||
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
| 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 400,000.000 | 634,732.000 | |||
| 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 | 1,175,000.000 | 1,269,047.000 | |||
| 1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 435,000.000 | 463,570.800 | |||
| 2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 220,000.000 | 251,466.600 | |||
| 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 200,000.000 | 216,768.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
| 2,835,584.400 | |||||
| (30,794,447) | |||||
| デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
| 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 600,000.000 | 1,131,630.000 | |||
| 1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 | 470,000.000 | 504,897.500 | |||
| 1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 192,000.000 | 216,481.920 | |||
| 0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115 | 700,000.000 | 750,141.000 | |||
| 0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115 | 500,000.000 | 540,400.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
| 3,143,550.420 | |||||
| (48,599,289) | |||||
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
| 3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 350,000.000 | 363,615.000 | |||
| 2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 300,000.000 | 318,255.000 | |||
| 3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 200,000.000 | 222,814.000 | |||
| 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 220,000.000 | 237,817.800 | |||
| 1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219 | 300,000.000 | 323,241.000 | |||
| 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906 | 320,000.000 | 360,470.400 | |||
| 1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819 | 260,000.000 | 284,843.000 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
| 2,111,056.200 | |||||
| (21,976,095) | |||||
| ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
| 2.5% Poland Government Bond 20260725 | 300,000.000 | 322,314.000 | |||
| 2.25% Poland Government Bond 20220425 | 580,000.000 | 599,586.600 | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20290425 | 430,000.000 | 582,972.500 | |||
| 3.25% Poland Government Bond 20250725 | 280,000.000 | 311,018.400 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
| 1,815,891.500 | |||||
| (46,014,691) | |||||
| メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
| 8% Mexican Bonos 20231207 | 1,000,000.000 | 1,090,190.000 | |||
| 10% Mexican Bonos 20241205 | 1,950,000.000 | 2,315,020.500 | |||
| 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 2,400,000.000 | 2,631,216.000 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20381118 | 500,000.000 | 567,580.000 | |||
| 6.5% Mexican Bonos 20210610 | 3,800,000.000 | 3,852,782.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20310529 | 1,600,000.000 | 1,763,936.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20421113 | 2,000,000.000 | 2,107,480.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
| 14,328,204.500 | |||||
| (63,760,510) | |||||
| ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
| 1.125% Finland Government Bond 20340415 | 30,000.000 | 34,394.700 | |||
| 0.75% Austria Government Bond 20261020 | 60,000.000 | 64,292.400 | |||
| 0.5% Austria Government Bond 20270420 | 120,000.000 | 126,696.000 | |||
| 2.1% Austria Government Bond 21170920 | 20,000.000 | 38,214.800 | |||
| Austria Government Bond 20220920 | 100,000.000 | 101,506.000 | |||
| 0.75% Austria Government Bond 20280220 | 100,000.000 | 107,649.000 | |||
| 0.5% Austria Government Bond 20290220 | 80,000.000 | 84,724.000 | |||
| 0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 50,000.000 | 52,954.500 | |||
| 1% Belgium Government Bond 20310622 | 40,000.000 | 43,968.400 | |||
| 1.9% Belgium Government Bond 20380622 | 180,000.000 | 223,475.400 | |||
| 1.6% Belgium Government Bond 20470622 | 140,000.000 | 170,776.200 | |||
| 2.15% Belgium Government Bond 20660622 | 50,000.000 | 74,510.000 | |||
| 0.2% Belgium Government Bond 20231022 | 200,000.000 | 204,816.000 | |||
| 0.8% Belgium Government Bond 20270622 | 100,000.000 | 106,985.000 | |||
| 0.9% Belgium Government Bond 20290622 | 60,000.000 | 65,106.000 | |||
| 0.4% Belgium Government Bond 20400622 | 70,000.000 | 67,267.200 | |||
| 5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 | 200,000.000 | 332,142.000 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 170,000.000 | 298,237.800 | |||
| 4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 | 150,000.000 | 283,737.000 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 161,000.000 | 328,523.720 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 120,000.000 | 199,504.800 | |||
| 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904 | 1,400,000.000 | 1,475,208.000 | |||
| 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515 | 395,000.000 | 422,681.600 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 180,000.000 | 307,427.400 | |||
| 1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515 | 200,000.000 | 218,768.000 | |||
| 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215 | 320,000.000 | 343,507.200 | |||
| 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815 | 400,000.000 | 435,256.000 | |||
| 1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815 | 75,000.000 | 104,441.250 | |||
| 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815 | 230,000.000 | 247,376.500 | |||
| 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215 | 300,000.000 | 323,439.000 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815 | 60,000.000 | 61,744.800 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018 | 180,000.000 | 186,285.600 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411 | 200,000.000 | 207,582.000 | |||
| 5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 | 380,000.000 | 571,922.800 | |||
| 4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 330,000.000 | 547,420.500 | |||
| 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 | 347,000.000 | 568,039.000 | |||
| 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 | 277,000.000 | 582,170.900 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 150,000.000 | 241,870.500 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 | 940,000.000 | 1,006,984.400 | |||
| 2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 330,000.000 | 367,171.200 | |||
| 2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 603,000.000 | 755,770.050 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 320,000.000 | 352,556.800 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525 | 220,000.000 | 230,368.600 | |||
| 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125 | 590,000.000 | 635,194.000 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525 | 250,000.000 | 262,582.500 | |||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525 | 300,000.000 | 303,597.000 | |||
| 1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625 | 150,000.000 | 185,914.500 | |||
| 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525 | 350,000.000 | 380,453.500 | |||
| 2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525 | 100,000.000 | 133,594.000 | |||
| 0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525 | 340,000.000 | 365,017.200 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525 | 80,000.000 | 84,251.200 | |||
| 5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115 | 27,000.000 | 39,434.310 | |||
| 3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 100,000.000 | 182,356.000 | |||
| 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 130,000.000 | 175,045.000 | |||
| 1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715 | 264,000.000 | 284,536.560 | |||
| 2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 | 70,000.000 | 120,859.900 | |||
| 2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715 | 140,000.000 | 155,681.400 | |||
| 0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715 | 200,000.000 | 212,920.000 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715 | 80,000.000 | 87,060.000 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715 | 80,000.000 | 87,637.600 | |||
| 0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715 | 20,000.000 | 21,082.800 | |||
| 0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115 | 20,000.000 | 22,095.400 | |||
| 7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 | 200,000.000 | 269,452.000 | |||
| 6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 420,000.000 | 559,461.000 | |||
| 3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901 | 66,000.000 | 72,991.380 | |||
| 1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 120,000.000 | 115,552.800 | |||
| 2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301 | 50,000.000 | 50,542.000 | |||
| 2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301 | 45,000.000 | 44,739.000 | |||
| 1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401 | 650,000.000 | 655,538.000 | |||
| 2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901 | 190,000.000 | 204,310.800 | |||
| 3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901 | 190,000.000 | 232,206.600 | |||
| 3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801 | 330,000.000 | 361,531.500 | |||
| 1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701 | 440,000.000 | 449,156.400 | |||
| 3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301 | 50,000.000 | 54,474.500 | |||
| 1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401 | 360,000.000 | 342,918.000 | |||
| 5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 | 200,000.000 | 257,966.000 | |||
| 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 | 118,000.000 | 157,322.320 | |||
| 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 | 455,000.000 | 555,081.800 | |||
| 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 | 465,000.000 | 543,729.150 | |||
| 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301 | 412,000.000 | 480,503.240 | |||
| 5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901 | 400,000.000 | 442,672.000 | |||
| 4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501 | 600,000.000 | 662,640.000 | |||
| 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 150,000.000 | 204,589.500 | |||
| 5.5% Belgium Government Bond 20280328 | 180,000.000 | 260,553.600 | |||
| 5% Belgium Government Bond 20350328 | 68,000.000 | 113,968.680 | |||
| 4% Belgium Government Bond 20220328 | 150,000.000 | 163,002.000 | |||
| 4.5% Belgium Government Bond 20260328 | 100,000.000 | 128,397.000 | |||
| 4% Belgium Government Bond 20320328 | 120,000.000 | 174,277.200 | |||
| 5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 112,000.000 | 142,569.280 | |||
| 3.9% IRISH TREASURY 20230320 | 76,000.000 | 85,294.800 | |||
| 2.4% IRISH TREASURY 20300515 | 100,000.000 | 121,883.000 | |||
| 0.8% IRISH TREASURY 20220315 | 120,000.000 | 122,718.000 | |||
| 2% IRISH TREASURY 20450218 | 47,000.000 | 60,429.310 | |||
| 1.3% IRISH TREASURY 20330515 | 50,000.000 | 55,734.000 | |||
| 1.5% IRISH TREASURY 20500515 | 20,000.000 | 23,238.400 | |||
| 0.2% IRISH TREASURY 20270515 | 120,000.000 | 121,647.600 | |||
| 4.15% Austria Government Bond 20370315 | 60,000.000 | 100,260.000 | |||
| 4.85% Austria Government Bond 20260315 | 121,000.000 | 158,539.040 | |||
| 3.8% Austria Government Bond 20620126 | 50,000.000 | 113,465.500 | |||
| 3.15% Austria Government Bond 20440620 | 50,000.000 | 84,213.500 | |||
| 1.75% Austria Government Bond 20231020 | 150,000.000 | 162,183.000 | |||
| 2.4% Austria Government Bond 20340523 | 20,000.000 | 26,464.200 | |||
| 4% Finland Government Bond 20250704 | 100,000.000 | 123,382.000 | |||
| 2.75% Finland Government Bond 20280704 | 100,000.000 | 124,485.000 | |||
| 2.625% Finland Government Bond 20420704 | 50,000.000 | 76,287.500 | |||
| 2% Finland Government Bond 20240415 | 50,000.000 | 55,077.000 | |||
| 1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430 | 340,000.000 | 362,943.200 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 | 270,000.000 | 299,451.600 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 250,000.000 | 273,280.000 | |||
| 3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730 | 70,000.000 | 106,976.800 | |||
| 1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430 | 240,000.000 | 256,437.600 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 300,000.000 | 317,955.000 | |||
| 2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031 | 130,000.000 | 163,047.300 | |||
| 1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430 | 400,000.000 | 425,012.000 | |||
| 0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730 | 200,000.000 | 201,066.000 | |||
| 0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031 | 50,000.000 | 49,246.500 | |||
| 5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730 | 160,000.000 | 248,868.800 | |||
| 4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 220,000.000 | 319,684.200 | |||
| 4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 | 120,000.000 | 194,856.000 | |||
| 5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131 | 400,000.000 | 441,456.000 | |||
| 4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031 | 439,000.000 | 506,017.740 | |||
| 5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 | 112,000.000 | 195,321.280 | |||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
| 29,983,853.510 | |||||
| (3,458,937,341) | |||||
| 国債証券 合計 | 8,879,602,052 | ||||
| [8,879,602,052] | |||||
| 合計 | 8,879,602,052 | ||||
| [8,879,602,052] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 26銘柄 | 100% | 47.7% | |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 17銘柄 | 100% | 6.7% | |
| イスラエル・シュケル | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 0.3% | |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 2.1% | |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 12銘柄 | 100% | 1.6% | |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 0.4% | |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 0.3% | |
| デンマーク・クローネ | 国債証券 | 5銘柄 | 100% | 0.5% | |
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.2% | |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100% | 0.5% | |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.7% | |
| ユーロ | 国債証券 | 122銘柄 | 100% | 39.0% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 25,473,859 | 38,766,983 | |
| コール・ローン | 8,252,008 | 12,363,521 | |
| 国債証券 | 2,097,405,135 | 1,301,535,134 | |
| 派生商品評価勘定 | 10,167,105 | 4,063,207 | |
| 未収入金 | 29,502 | 78,748,354 | |
| 未収利息 | 31,749,551 | 20,733,056 | |
| 前払費用 | 214,435 | 677,049 | |
| 流動資産合計 | 2,173,291,595 | 1,456,887,304 | |
| 資産合計 | 2,173,291,595 | 1,456,887,304 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 5,003,264 | 74,590,888 | |
| 未払解約金 | 3,922,575 | - | |
| その他未払費用 | 88 | 18 | |
| 流動負債合計 | 8,925,927 | 74,590,906 | |
| 負債合計 | 8,925,927 | 74,590,906 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,924,073,399 | 1,266,601,129 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,292,269 | 115,695,269 | |
| 元本等合計 | 2,164,365,668 | 1,382,296,398 | |
| 純資産合計 | 2,164,365,668 | 1,382,296,398 | |
| 負債純資産合計 | 2,173,291,595 | 1,456,887,304 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 2,251,805,066円 | 1,924,073,399円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 403,136,976円 | 127,221,148円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 730,868,643円 | 784,693,418円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 29,400,000円 | 29,400,000円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 22,706,022円 | 9,921,019円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 18,834,057円 | 662,840円 | ||
| 目標利回り追求型債券ファンド | 1,676,565,239円 | 1,166,733,872円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 53,256,943円 | 2,043,156円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 121,401,941円 | 57,754,263円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 1,909,197円 | 85,979円 | ||
| 計 | 1,924,073,399円 | 1,266,601,129円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,924,073,399口 | 1,266,601,129口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |||
| 売買目的有価証券 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △5,720,638 | △66,349,303 | |
| 合計 | △5,720,638 | △66,349,303 | |
| (注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年5月9日から2019年5月8日まで、及び2019年5月9日から2020年5月8日まで)を指しております。 | ||
| (デリバティブ取引に関する注記) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| 通貨関連 | ||||||||
| 2019年5月8日 現在 | 2020年5月8日 現在 | |||||||
| 種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
| (円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
| 1年超 | 1年超 | |||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売 建 | 2,159,102,745 | - | 2,148,935,640 | 10,167,105 | 1,343,888,137 | - | 1,339,824,930 | 4,063,207 |
| アメリカ・ドル | 2,159,102,745 | - | 2,148,935,640 | 10,167,105 | 1,343,888,137 | - | 1,339,824,930 | 4,063,207 |
| 合計 | 2,159,102,745 | - | 2,148,935,640 | 10,167,105 | 1,343,888,137 | - | 1,339,824,930 | 4,063,207 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1249円 | 1.0913円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,249円) | (10,913円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
| 6.625% Turkey Government International Bond 20450217 | 200,000.000 | 163,004.000 | |||
| 5.75% Turkey Government International Bond 20470511 | 200,000.000 | 146,640.000 | |||
| 5.375% Hungary Government International Bond 20240325 | 200,000.000 | 223,478.000 | |||
| 5.625% Brazilian Government International Bond 20470221 | 200,000.000 | 196,000.000 | |||
| 4.5% Colombia Government International Bond 20290315 | 200,000.000 | 208,080.000 | |||
| 4.125% Peruvian Government International Bond 20270825 | 20,000.000 | 22,612.000 | |||
| 6.05% Mexico Government International Bond 20400111 | 220,000.000 | 248,019.200 | |||
| 6.75% Mexico Government International Bond 20340927 | 300,000.000 | 366,753.000 | |||
| 4.75% Mexico Government International Bond 20440308 | 500,000.000 | 476,000.000 | |||
| 4% Mexico Government International Bond 20231002 | 250,000.000 | 260,050.000 | |||
| 5.55% Mexico Government International Bond 20450121 | 250,000.000 | 265,187.500 | |||
| 6.7% Panama Government International Bond 20360126 | 380,000.000 | 505,346.800 | |||
| 8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204 | 300,000.000 | 364,503.000 | |||
| 8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120 | 100,000.000 | 122,126.000 | |||
| 7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120 | 200,000.000 | 224,002.000 | |||
| 5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107 | 100,000.000 | 98,601.000 | |||
| FR 3.75% Argentine Republic International Bond 20381231 | 400,000.000 | 129,440.000 | |||
| 7.5% Argentine Republic International Bond 20260422 | 300,000.000 | 86,253.000 | |||
| 7.125% Argentine Republic International Bond 20360706 | 450,000.000 | 119,254.500 | |||
| 6.875% Argentine Republic International Bond 20270126 | 100,000.000 | 27,501.000 | |||
| 5.875% Argentine Republic International Bond 20280111 | 100,000.000 | 27,251.000 | |||
| 6.875% Argentine Republic International Bond 20480111 | 200,000.000 | 51,252.000 | |||
| 8.125% Colombia Government International Bond 20240521 | 200,000.000 | 234,502.000 | |||
| 7.375% Colombia Government International Bond 20370918 | 200,000.000 | 254,800.000 | |||
| 6.125% Colombia Government International Bond 20410118 | 400,000.000 | 459,000.000 | |||
| 6.55% Peruvian Government International Bond 20370314 | 90,000.000 | 131,837.400 | |||
| 5.625% Peruvian Government International Bond 20501118 | 100,000.000 | 151,251.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20220901 | 400,000.000 | 396,484.000 | |||
| 7.75% Ukraine Government International Bond 20250901 | 100,000.000 | 98,492.000 | |||
| 4.875% Romanian Government International Bond 20240122 | 140,000.000 | 149,055.200 | |||
| 6.125% Romanian Government International Bond 20440122 | 90,000.000 | 108,056.700 | |||
| 7.625% Hungary Government International Bond 20410329 | 20,000.000 | 32,458.600 | |||
| 5.75% Hungary Government International Bond 20231122 | 150,000.000 | 167,520.000 | |||
| 6% Croatia Government International Bond 20240126 | 200,000.000 | 224,354.000 | |||
| FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331 | 82,600.000 | 94,366.370 | |||
| 5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404 | 400,000.000 | 516,748.000 | |||
| 4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527 | 200,000.000 | 222,960.000 | |||
| 5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623 | 200,000.000 | 249,274.000 | |||
| 4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 20290321 | 200,000.000 | 222,584.000 | |||
| 9.5% Philippine Government International Bond 20300202 | 200,000.000 | 319,762.000 | |||
| 7.75% Philippine Government International Bond 20310114 | 200,000.000 | 294,342.000 | |||
| 6.375% Philippine Government International Bond 20320115 | 100,000.000 | 135,983.000 | |||
| 6.375% Philippine Government International Bond 20341023 | 100,000.000 | 143,386.000 | |||
| 3.95% Philippine Government International Bond 20400120 | 200,000.000 | 233,836.000 | |||
| 7.75% Indonesia Government International Bond 20380117 | 600,000.000 | 847,746.000 | |||
| 3.5% Indonesia Government International Bond 20280111 | 200,000.000 | 202,950.000 | |||
| 4.1% Indonesia Government International Bond 20280424 | 200,000.000 | 211,154.000 | |||
| 4.75% Indonesia Government International Bond 20290211 | 200,000.000 | 220,576.000 | |||
| 7.375% Turkey Government International Bond 20250205 | 400,000.000 | 401,316.000 | |||
| 11.875% Turkey Government International Bond 20300115 | 340,000.000 | 422,936.200 | |||
| 6.75% Turkey Government International Bond 20400530 | 100,000.000 | 83,633.000 | |||
| 6% Turkey Government International Bond 20410114 | 200,000.000 | 155,068.000 | |||
| 5.75% Turkey Government International Bond 20240322 | 200,000.000 | 190,342.000 | |||
| 4.85% South Africa Government International 20290930 | 200,000.000 | 171,964.000 | |||
| 5.75% South Africa Government International 20490930 | 200,000.000 | 156,982.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
| 12,237,073.470 | |||||
| (1,301,535,134) | |||||
| 国債証券 合計 | 1,301,535,134 | ||||
| [1,301,535,134] | |||||
| 合計 | 1,301,535,134 | ||||
| [1,301,535,134] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 55銘柄 | 100% | 100% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
| 「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 75,336,709,376 | 62,586,513,853 | |
| 現先取引勘定 | 999,997,767 | 999,974,110 | |
| 流動資産合計 | 76,336,707,143 | 63,586,487,963 | |
| 資産合計 | 76,336,707,143 | 63,586,487,963 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,000,000,000 | - | |
| その他未払費用 | 493,229 | 109,742 | |
| 流動負債合計 | 2,000,493,229 | 109,742 | |
| 負債合計 | 2,000,493,229 | 109,742 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 73,041,126,029 | 62,507,483,367 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,295,087,885 | 1,078,894,854 | |
| 元本等合計 | 74,336,213,914 | 63,586,378,221 | |
| 純資産合計 | 74,336,213,914 | 63,586,378,221 | |
| 負債純資産合計 | 76,336,707,143 | 63,586,487,963 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年5月9日 | 2019年5月9日 |
| 期首元本額 | 84,413,355,070円 | 73,041,126,029円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 204,168,711,274円 | 126,357,880,101円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 215,540,940,315円 | 136,891,522,763円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用) | 589,507円 | 531,632,690円 | ||
| ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 2,948,982,602円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 977,694円 | 977,694円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり) | 98,069円 | 9,608円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし) | 98,069円 | 9,608円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし) | 49,107円 | 49,107円 | ||
| ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド | 5,024,392円 | 5,024,392円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | -円 | 20,366,657円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,676円 | 1,676円 | ||
| US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型) | 1,330円 | 1,330円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | -円 | 76,525,117円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース | 981円 | 981円 | ||
| NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース | 981円 | 981円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | -円 | 634,356,632円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型) | 180,729円 | 180,729円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型) | 737,649円 | 737,649円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型) | 95,276円 | 95,276円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | 337,885円 | 337,885円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン | 983円 | 983円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型) | -円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型) | -円 | 983円 | ||
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | -円 | 983円 | ||
| DCダイワ・マネー・ポートフォリオ | 4,114,660,510円 | 4,219,876,491円 | ||
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト | 218,837,500円 | -円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 132,757円 | 132,757円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 643,132円 | 643,132円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 4,401,613円 | 4,401,613円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 12,784円 | 12,784円 | ||
| ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト- | 9,853,995円 | 9,853,995円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用) | 4,212,646,194円 | 4,212,646,194円 | ||
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ | 27,573,309,238円 | 29,689,545,926円 | ||
| ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ | 32,123,982,425円 | 15,650,015,904円 | ||
| ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ | 4,665,780,591円 | 4,076,066,993円 | ||
| ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用) | 160,930円 | 3,666円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 155,317円 | 155,317円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型) | 38,024円 | 38,024円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型) | 4,380円 | 4,380円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型) | 22,592円 | 22,592円 | ||
| ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド | 164,735円 | 164,735円 | ||
| ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ | 97,487,182円 | 69,419,992円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース) | 33,689円 | 33,689円 | ||
| ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース) | 96,254円 | 96,254円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | -円 | 228,304,339円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | -円 | 112,653,103円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり) | 988,283円 | 5,385円 | ||
| ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし) | 4,926,018円 | 11,530円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース | 285,029円 | 9,817円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース | 144,570円 | 6,964円 | ||
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース | 677,850円 | 9,479円 | ||
| ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド | 98,107円 | 98,107円 | ||
| ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 980,367円 | 979,851円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | -円 | 10,568,173円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型) | 1,097円 | 1,097円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型) | 2,690円 | 2,690円 | ||
| ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,350円 | 1,350円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース | 98,203円 | 98,203円 | ||
| ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース | 982,029円 | 982,029円 | ||
| ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 98,174円 | 98,174円 | ||
| 計 | 73,041,126,029円 | 62,507,483,367円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 73,041,126,029口 | 62,507,483,367口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2020年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2019年5月8日現在 | 2020年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0177円 | 1.0173円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,177円) | (10,173円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
