有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2. 通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 1,355,913 | 1,332,455 | |
| 国内株式マザーファンド | 443,037 | 1,376,604 | ||
| 国内債券マザーファンド | 1,271,430 | 1,277,405 | ||
| 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド | 479,499 | 1,348,926 | ||
| 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 1,344,779 | 1,298,115 | ||
| 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 1,470,440 | 1,298,545 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 7,932,050 | |||
| 合計 | 7,932,050 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 13,067,310 | 7,187,734 | |
| コール・ローン | 22,905,823 | 31,103,496 | |
| 投資信託受益証券 | 24,304,374 | 16,347,736 | |
| 投資証券 | 11,875,492 | 9,636,894 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,961,091 | 518,577 | |
| 未収入金 | - | 3,427,172 | |
| 差入委託証拠金 | 68,167,849 | 30,056,603 | |
| 流動資産合計 | 144,281,939 | 98,278,212 | |
| 資産合計 | 144,281,939 | 98,278,212 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 65,699 | 497,223 | |
| 未払金 | - | 10,658 | |
| 未払解約金 | 288,000 | - | |
| 流動負債合計 | 353,699 | 507,881 | |
| 負債合計 | 353,699 | 507,881 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 145,377,490 | 99,492,345 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,449,250 | △1,722,014 |
| 元本等合計 | 143,928,240 | 97,770,331 | |
| 純資産合計 | 143,928,240 | 97,770,331 | |
| 負債純資産合計 | 144,281,939 | 98,278,212 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| (2)投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 158,569,662円 | 145,377,490円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 99,602,614円 | 52,376,125円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 112,794,786円 | 98,261,270円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 5,872,008円 | 1,355,913円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 4,465,474円 | 1,370,100円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 18,482,011円 | 5,042,035円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 114,886,830円 | 90,922,245円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 1,671,167円 | 802,052円 | ||
| 計 | 145,377,490円 | 99,492,345円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 145,377,490口 | 99,492,345口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,449,250円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,722,014円であります。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | △1,428,182 | 2,750,549 |
| 投資証券 | 1,074,609 | △1,371,791 |
| 合計 | △353,573 | 1,378,758 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 116,086,653 | - | 118,085,861 | 1,999,208 | 67,644,965 | - | 67,995,939 | 350,974 |
| 合計 | 116,086,653 | - | 118,085,861 | 1,999,208 | 67,644,965 | - | 67,995,939 | 350,974 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 110,990,359 | - | 109,094,175 | 1,896,184 | 62,086,934 | - | 62,416,554 | △329,620 |
| アメリカ・ドル | 71,713,045 | - | 70,410,970 | 1,302,075 | 36,526,722 | - | 36,704,646 | △177,924 |
| トルコ・リラ | 399,501 | - | 396,384 | 3,117 | 344,191 | - | 346,873 | △2,682 |
| ポーランド・ ズロチ | 757,061 | - | 753,288 | 3,773 | 760,045 | - | 765,986 | △5,941 |
| メキシコ・ペソ | 3,006,927 | - | 2,995,938 | 10,989 | 2,420,432 | - | 2,433,904 | △13,472 |
| 香港・ドル | 31,481,220 | - | 30,914,532 | 566,688 | 21,961,351 | - | 22,089,216 | △127,865 |
| 南アフリカ・ ランド | 3,632,605 | - | 3,623,063 | 9,542 | 74,193 | - | 75,929 | △1,736 |
| 合計 | 110,990,359 | - | 109,094,175 | 1,896,184 | 62,086,934 | - | 62,416,554 | △329,620 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9900円 | 0.9827円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 9,900円) | ( 9,827円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 香港・ドル | ISHARES ASIA TRUST - ISH-HKD | 38,200 | 883,184.000 | |
| 香港・ドル 小計 | 883,184.000 | ||||
| (16,347,736) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 16,347,736 | ||||
| [16,347,736] | |||||
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 980 | 25,872.000 | |
| ISHARES MSCI MEXICO ETF | 300 | 17,727.000 | |||
| ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA | 3,800 | 23,491.600 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 67,090.600 | ||||
| (9,636,894) | |||||
| 投資証券 合計 | 9,636,894 | ||||
| [9,636,894] | |||||
| 合計 | 25,984,630 | ||||
| [25,984,630] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 投資証券 3銘柄 | -% | 100% | 37.1% | ||
| 香港・ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 100% | -% | 62.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 255,003,856 | 447,547,991 | |
| 国債証券 | 999,992,861 | - | |
| 派生商品評価勘定 | 4,851,710 | 13,270,770 | |
| 差入委託証拠金 | 66,875,906 | 34,783,362 | |
| 流動資産合計 | 1,326,724,333 | 495,602,123 | |
| 資産合計 | 1,326,724,333 | 495,602,123 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 122,160 | - | |
| 前受金 | 24,217,000 | 11,234,000 | |
| 未払金 | 22,720 | - | |
| 未払解約金 | 293,000 | 1,839,000 | |
| 流動負債合計 | 24,654,880 | 13,073,000 | |
| 負債合計 | 24,654,880 | 13,073,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 427,344,881 | 155,292,778 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 874,724,572 | 327,236,345 | |
| 元本等合計 | 1,302,069,453 | 482,529,123 | |
| 純資産合計 | 1,302,069,453 | 482,529,123 | |
| 負債純資産合計 | 1,326,724,333 | 495,602,123 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 |
| デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 676,581,093円 | 427,344,881円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 357,662,633円 | 257,243,557円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 606,898,845円 | 529,295,660円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 5,931,019円 | 5,931,019円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 265,284,952円 | 54,150,979円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 63,029円 | 27,637円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 111,430円 | 51,515円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 1,552,860円 | 443,037円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 3,367,108円 | 2,011,015円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 87,227円 | 23,923円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 8,291,331円 | 2,737,671円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 730,874円 | 1,220,394円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 39,272,992円 | 16,055,021円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 364,999円 | 88,308円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 36,121,929円 | 28,698,368円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 66,132,163円 | 43,840,024円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 32,968円 | 13,867円 | ||
| 計 | 427,344,881円 | 155,292,778円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 427,344,881口 | 155,292,778口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 3,861 | - |
| 合計 | 3,861 | - |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 1,295,803,500 | - | 1,300,560,000 | 4,756,500 | 467,942,000 | - | 481,223,000 | 13,281,000 |
| 合計 | 1,295,803,500 | - | 1,300,560,000 | 4,756,500 | 467,942,000 | - | 481,223,000 | 13,281,000 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 3.0469円 | 3.1072円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,469円) | (31,072円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,063,847 | 71,793,483 | |
| 国債証券 | 3,814,033,550 | 3,150,079,750 | |
| 未収入金 | - | 574,723,820 | |
| 未収利息 | 6,780,341 | 7,321,873 | |
| 前払費用 | 800,821 | 1,212,451 | |
| 流動資産合計 | 3,843,678,559 | 3,805,131,377 | |
| 資産合計 | 3,843,678,559 | 3,805,131,377 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 578,191,449 | |
| 流動負債合計 | - | 578,191,449 | |
| 負債合計 | - | 578,191,449 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,683,726,347 | 3,211,727,796 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,952,212 | 15,212,132 | |
| 元本等合計 | 3,843,678,559 | 3,226,939,928 | |
| 純資産合計 | 3,843,678,559 | 3,226,939,928 | |
| 負債純資産合計 | 3,843,678,559 | 3,805,131,377 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 4,549,267,557円 | 3,683,726,347円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 4,506,569,366円 | 22,664,204,203円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,372,110,576円 | 23,136,202,754円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 6,116,665円 | 6,116,665円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 2,621,160,651円 | 1,961,751,859円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 333,817円 | 565,063円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 86,425円 | 333,980円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 5,400,590円 | 1,271,430円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) | 9,303,209円 | 6,023,139円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 2,407,337円 | 710,672円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 115,304,964円 | 136,234,647円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 78,769,809円 | 76,128,322円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 543,380,468円 | 798,086,962円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 10,102,841円 | 2,618,795円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 106,199,352円 | 87,750,158円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし) | 184,233,374円 | 133,724,578円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 926,845円 | 411,526円 | ||
| 計 | 3,683,726,347円 | 3,211,727,796円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 3,683,726,347口 | 3,211,727,796口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △142,883,290 | △106,718,860 |
| 合計 | △142,883,290 | △106,718,860 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0434円 | 1.0047円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,434円) | (10,047円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 465 2年国債 | 30,000,000 | 29,931,300 | |
| 469 2年国債 | 40,000,000 | 40,068,400 | ||
| 149 5年国債 | 40,000,000 | 39,701,200 | ||
| 150 5年国債 | 3,000,000 | 2,971,890 | ||
| 151 5年国債 | 18,000,000 | 17,799,300 | ||
| 153 5年国債 | 33,000,000 | 32,572,650 | ||
| 154 5年国債 | 46,000,000 | 45,420,400 | ||
| 155 5年国債 | 11,000,000 | 10,899,460 | ||
| 156 5年国債 | 43,000,000 | 42,496,470 | ||
| 157 5年国債 | 31,000,000 | 30,586,150 | ||
| 158 5年国債 | 38,000,000 | 37,385,920 | ||
| 162 5年国債 | 25,000,000 | 24,654,750 | ||
| 163 5年国債 | 17,000,000 | 16,821,160 | ||
| 164 5年国債 | 1,000,000 | 980,800 | ||
| 166 5年国債 | 27,000,000 | 26,671,950 | ||
| 169 5年国債 | 6,000,000 | 5,939,220 | ||
| 170 5年国債 | 30,000,000 | 29,766,600 | ||
| 171 5年国債 | 8,000,000 | 7,874,080 | ||
| 172 5年国債 | 19,000,000 | 18,776,560 | ||
| 173 5年国債 | 5,000,000 | 4,953,600 | ||
| 174 5年国債 | 8,000,000 | 7,959,520 | ||
| 176 5年国債 | 15,000,000 | 15,106,650 | ||
| 2 40年国債 | 7,000,000 | 6,573,140 | ||
| 3 40年国債 | 7,000,000 | 6,498,660 | ||
| 4 40年国債 | 9,000,000 | 8,226,990 | ||
| 5 40年国債 | 10,000,000 | 8,647,500 | ||
| 6 40年国債 | 10,000,000 | 8,355,900 | ||
| 7 40年国債 | 10,000,000 | 7,873,300 | ||
| 8 40年国債 | 11,000,000 | 7,928,030 | ||
| 9 40年国債 | 18,000,000 | 9,093,780 | ||
| 10 40年国債 | 15,000,000 | 8,943,150 | ||
| 11 40年国債 | 15,000,000 | 8,448,450 | ||
| 12 40年国債 | 16,000,000 | 7,789,120 | ||
| 13 40年国債 | 16,000,000 | 7,592,320 | ||
| 14 40年国債 | 15,000,000 | 7,590,600 | ||
| 15 40年国債 | 16,000,000 | 8,956,160 | ||
| 16 40年国債 | 14,000,000 | 8,612,940 | ||
| 17 40年国債 | 8,000,000 | 6,468,560 | ||
| 1 CT5年国債 | 10,000,000 | 9,836,300 | ||
| 1 CT10年国債 | 13,000,000 | 12,468,040 | ||
| 344 10年国債 | 53,000,000 | 52,672,460 | ||
| 345 10年国債 | 70,000,000 | 69,450,500 | ||
| 346 10年国債 | 50,000,000 | 49,530,000 | ||
| 347 10年国債 | 55,000,000 | 54,397,200 | ||
| 349 10年国債 | 11,000,000 | 10,842,920 | ||
| 350 10年国債 | 49,000,000 | 48,208,160 | ||
| 351 10年国債 | 20,000,000 | 19,637,000 | ||
| 352 10年国債 | 15,000,000 | 14,694,150 | ||
| 353 10年国債 | 45,000,000 | 43,969,950 | ||
| 355 10年国債 | 30,000,000 | 29,163,300 | ||
| 356 10年国債 | 22,000,000 | 21,323,060 | ||
| 357 10年国債 | 12,000,000 | 11,602,680 | ||
| 358 10年国債 | 45,000,000 | 43,383,150 | ||
| 359 10年国債 | 60,000,000 | 57,709,200 | ||
| 360 10年国債 | 8,000,000 | 7,674,240 | ||
| 361 10年国債 | 11,000,000 | 10,526,670 | ||
| 362 10年国債 | 12,000,000 | 11,452,560 | ||
| 363 10年国債 | 32,000,000 | 30,454,400 | ||
| 364 10年国債 | 45,000,000 | 42,690,600 | ||
| 365 10年国債 | 25,000,000 | 23,640,250 | ||
| 366 10年国債 | 6,000,000 | 5,693,520 | ||
| 367 10年国債 | 33,000,000 | 31,204,800 | ||
| 368 10年国債 | 34,000,000 | 32,023,580 | ||
| 369 10年国債 | 34,000,000 | 32,646,460 | ||
| 370 10年国債 | 19,000,000 | 18,181,480 | ||
| 371 10年国債 | 51,000,000 | 48,232,230 | ||
| 372 10年国債 | 10,000,000 | 9,736,500 | ||
| 373 10年国債 | 26,000,000 | 24,801,140 | ||
| 374 10年国債 | 29,000,000 | 28,036,910 | ||
| 375 10年国債 | 28,000,000 | 27,690,040 | ||
| 376 10年国債 | 35,000,000 | 33,887,350 | ||
| 377 10年国債 | 13,000,000 | 12,888,850 | ||
| 378 10年国債 | 10,000,000 | 10,069,800 | ||
| 4 30年国債 | 5,000,000 | 5,543,200 | ||
| 12 30年国債 | 3,000,000 | 3,231,090 | ||
| 15 30年国債 | 9,000,000 | 9,981,810 | ||
| 16 30年国債 | 5,000,000 | 5,545,000 | ||
| 17 30年国債 | 13,000,000 | 14,295,580 | ||
| 18 30年国債 | 3,000,000 | 3,269,400 | ||
| 19 30年国債 | 5,000,000 | 5,444,500 | ||
| 21 30年国債 | 9,000,000 | 9,775,710 | ||
| 23 30年国債 | 4,000,000 | 4,414,680 | ||
| 24 30年国債 | 5,000,000 | 5,512,300 | ||
| 25 30年国債 | 8,000,000 | 8,633,120 | ||
| 26 30年国債 | 12,000,000 | 13,054,680 | ||
| 27 30年国債 | 9,000,000 | 9,861,660 | ||
| 28 30年国債 | 15,000,000 | 16,370,250 | ||
| 29 30年国債 | 6,000,000 | 6,450,420 | ||
| 30 30年国債 | 15,000,000 | 15,867,150 | ||
| 31 30年国債 | 4,000,000 | 4,161,240 | ||
| 32 30年国債 | 20,000,000 | 20,951,400 | ||
| 33 30年国債 | 21,000,000 | 21,061,740 | ||
| 34 30年国債 | 6,000,000 | 6,140,760 | ||
| 35 30年国債 | 20,000,000 | 19,804,600 | ||
| 36 30年国債 | 10,000,000 | 9,844,800 | ||
| 37 30年国債 | 10,000,000 | 9,641,100 | ||
| 39 30年国債 | 17,000,000 | 16,234,150 | ||
| 40 30年国債 | 11,000,000 | 10,309,750 | ||
| 41 30年国債 | 11,000,000 | 10,106,690 | ||
| 42 30年国債 | 14,000,000 | 12,810,560 | ||
| 43 30年国債 | 14,000,000 | 12,765,900 | ||
| 45 30年国債 | 3,000,000 | 2,624,130 | ||
| 46 30年国債 | 18,000,000 | 15,683,760 | ||
| 47 30年国債 | 14,000,000 | 12,371,520 | ||
| 49 30年国債 | 5,000,000 | 4,223,000 | ||
| 50 30年国債 | 7,000,000 | 5,197,290 | ||
| 51 30年国債 | 5,000,000 | 3,278,200 | ||
| 52 30年国債 | 11,000,000 | 7,522,130 | ||
| 53 30年国債 | 15,000,000 | 10,429,800 | ||
| 54 30年国債 | 12,000,000 | 8,692,200 | ||
| 55 30年国債 | 11,000,000 | 7,914,170 | ||
| 56 30年国債 | 10,000,000 | 7,150,900 | ||
| 57 30年国債 | 6,000,000 | 4,261,560 | ||
| 59 30年国債 | 10,000,000 | 6,841,800 | ||
| 60 30年国債 | 10,000,000 | 7,149,500 | ||
| 61 30年国債 | 6,000,000 | 4,055,940 | ||
| 63 30年国債 | 10,000,000 | 6,138,600 | ||
| 64 30年国債 | 13,000,000 | 7,924,020 | ||
| 65 30年国債 | 10,000,000 | 6,048,700 | ||
| 66 30年国債 | 7,000,000 | 4,201,680 | ||
| 67 30年国債 | 10,000,000 | 6,305,000 | ||
| 68 30年国債 | 16,000,000 | 10,014,080 | ||
| 69 30年国債 | 8,000,000 | 5,116,160 | ||
| 70 30年国債 | 13,000,000 | 8,254,740 | ||
| 71 30年国債 | 17,000,000 | 10,710,000 | ||
| 72 30年国債 | 17,000,000 | 10,640,470 | ||
| 73 30年国債 | 5,000,000 | 3,111,550 | ||
| 74 30年国債 | 12,000,000 | 8,098,560 | ||
| 76 30年国債 | 13,000,000 | 9,677,720 | ||
| 77 30年国債 | 10,000,000 | 7,797,200 | ||
| 78 30年国債 | 14,000,000 | 10,341,380 | ||
| 79 30年国債 | 13,000,000 | 9,071,400 | ||
| 80 30年国債 | 6,000,000 | 4,866,720 | ||
| 82 30年国債 | 10,000,000 | 8,068,800 | ||
| 83 30年国債 | 10,000,000 | 8,846,000 | ||
| 85 30年国債 | 10,000,000 | 9,029,600 | ||
| 92 20年国債 | 15,000,000 | 15,363,750 | ||
| 99 20年国債 | 17,000,000 | 17,638,690 | ||
| 100 20年国債 | 17,000,000 | 17,735,590 | ||
| 102 20年国債 | 13,000,000 | 13,684,060 | ||
| 103 20年国債 | 10,000,000 | 10,495,700 | ||
| 104 20年国債 | 8,000,000 | 8,346,480 | ||
| 105 20年国債 | 10,000,000 | 10,460,500 | ||
| 108 20年国債 | 9,000,000 | 9,370,980 | ||
| 111 20年国債 | 5,000,000 | 5,284,100 | ||
| 114 20年国債 | 28,000,000 | 29,594,040 | ||
| 115 20年国債 | 19,000,000 | 20,166,220 | ||
| 116 20年国債 | 15,000,000 | 15,953,100 | ||
| 117 20年国債 | 11,000,000 | 11,647,460 | ||
| 119 20年国債 | 9,000,000 | 9,421,380 | ||
| 120 20年国債 | 18,000,000 | 18,661,680 | ||
| 123 20年国債 | 10,000,000 | 10,661,400 | ||
| 125 20年国債 | 11,000,000 | 11,816,090 | ||
| 126 20年国債 | 10,000,000 | 10,627,400 | ||
| 127 20年国債 | 3,000,000 | 3,171,480 | ||
| 128 20年国債 | 15,000,000 | 15,878,550 | ||
| 130 20年国債 | 16,000,000 | 16,856,960 | ||
| 131 20年国債 | 9,000,000 | 9,427,860 | ||
| 132 20年国債 | 6,000,000 | 6,287,940 | ||
| 134 20年国債 | 17,000,000 | 17,930,920 | ||
| 136 20年国債 | 8,000,000 | 8,332,320 | ||
| 137 20年国債 | 2,000,000 | 2,096,460 | ||
| 138 20年国債 | 6,000,000 | 6,207,480 | ||
| 139 20年国債 | 10,000,000 | 10,415,800 | ||
| 140 20年国債 | 20,000,000 | 20,960,600 | ||
| 141 20年国債 | 20,000,000 | 20,953,600 | ||
| 142 20年国債 | 14,000,000 | 14,771,680 | ||
| 143 20年国債 | 12,000,000 | 12,474,840 | ||
| 144 20年国債 | 3,000,000 | 3,095,790 | ||
| 145 20年国債 | 17,000,000 | 17,786,250 | ||
| 146 20年国債 | 10,000,000 | 10,451,700 | ||
| 147 20年国債 | 25,000,000 | 25,892,000 | ||
| 148 20年国債 | 22,000,000 | 22,564,740 | ||
| 149 20年国債 | 31,000,000 | 31,724,780 | ||
| 150 20年国債 | 15,000,000 | 15,182,250 | ||
| 153 20年国債 | 23,000,000 | 22,877,180 | ||
| 154 20年国債 | 22,000,000 | 21,601,580 | ||
| 155 20年国債 | 2,000,000 | 1,917,180 | ||
| 156 20年国債 | 20,000,000 | 17,886,400 | ||
| 157 20年国債 | 21,000,000 | 18,242,700 | ||
| 158 20年国債 | 22,000,000 | 19,672,400 | ||
| 159 20年国債 | 13,000,000 | 11,692,070 | ||
| 161 20年国債 | 20,000,000 | 17,780,800 | ||
| 162 20年国債 | 28,000,000 | 24,751,440 | ||
| 163 20年国債 | 3,000,000 | 2,635,260 | ||
| 164 20年国債 | 10,000,000 | 8,615,100 | ||
| 166 20年国債 | 14,000,000 | 12,228,580 | ||
| 167 20年国債 | 19,000,000 | 16,035,620 | ||
| 168 20年国債 | 6,000,000 | 4,958,040 | ||
| 169 20年国債 | 8,000,000 | 6,463,760 | ||
| 170 20年国債 | 15,000,000 | 12,033,150 | ||
| 171 20年国債 | 24,000,000 | 19,115,040 | ||
| 172 20年国債 | 7,000,000 | 5,623,310 | ||
| 173 20年国債 | 2,000,000 | 1,595,260 | ||
| 174 20年国債 | 15,000,000 | 11,878,650 | ||
| 175 20年国債 | 17,000,000 | 13,593,370 | ||
| 177 20年国債 | 3,000,000 | 2,324,340 | ||
| 178 20年国債 | 19,000,000 | 14,880,230 | ||
| 179 20年国債 | 11,000,000 | 8,557,890 | ||
| 180 20年国債 | 17,000,000 | 13,859,420 | ||
| 181 20年国債 | 9,000,000 | 7,420,680 | ||
| 182 20年国債 | 23,000,000 | 19,526,310 | ||
| 183 20年国債 | 20,000,000 | 17,765,600 | ||
| 184 20年国債 | 24,000,000 | 20,174,640 | ||
| 185 20年国債 | 13,000,000 | 10,873,070 | ||
| 186 20年国債 | 20,000,000 | 17,841,800 | ||
| 187 20年国債 | 16,000,000 | 13,735,200 | ||
| 188 20年国債 | 11,000,000 | 9,895,820 | ||
| 189 20年国債 | 10,000,000 | 9,425,000 | ||
| 190 20年国債 | 8,000,000 | 7,394,640 | ||
| 191 20年国債 | 6,000,000 | 5,718,000 | ||
| 国債証券 合計 | 3,150,079,750 | |||
| 合計 | 3,150,079,750 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 595,245 | 570,514 | |
| コール・ローン | 49,503,769 | 50,313,610 | |
| 派生商品評価勘定 | 5,119,689 | 172,646 | |
| 未収入金 | - | 2,803,138 | |
| 差入委託証拠金 | 144,362,541 | 107,701,143 | |
| 流動資産合計 | 199,581,244 | 161,561,051 | |
| 資産合計 | 199,581,244 | 161,561,051 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 343,989 | 2,972,923 | |
| 未払金 | - | 151,178 | |
| 未払解約金 | 10,000 | 130,000 | |
| 流動負債合計 | 353,989 | 3,254,101 | |
| 負債合計 | 353,989 | 3,254,101 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 73,330,915 | 56,273,625 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,896,340 | 102,033,325 | |
| 元本等合計 | 199,227,255 | 158,306,950 | |
| 純資産合計 | 199,227,255 | 158,306,950 | |
| 負債純資産合計 | 199,581,244 | 161,561,051 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
| (2)為替予約取引 | ||
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 87,202,979円 | 73,330,915円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 35,387,663円 | 18,111,858円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 49,259,727円 | 35,169,148円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 21,477,132円 | 21,477,132円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 2,945円 | 12,975円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 1,766円 | 28,130円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 2,088,702円 | 479,499円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 1,535,982円 | 465,177円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 6,377,432円 | 1,713,552円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 41,266,736円 | 31,824,948円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 580,220円 | 272,212円 | ||
| 計 | 73,330,915円 | 56,273,625円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 73,330,915口 | 56,273,625口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)デリバティブ取引 |
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引 | ||||||||
| 株価指数 先物取引 | ||||||||
| 買建 | 195,306,768 | - | 197,722,487 | 2,415,719 | 161,227,665 | - | 158,928,539 | △2,299,126 |
| 合計 | 195,306,768 | - | 197,722,487 | 2,415,719 | 161,227,665 | - | 158,928,539 | △2,299,126 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
| 3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
| 4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 146,787,490 | - | 144,427,509 | 2,359,981 | 102,033,143 | - | 102,534,294 | △501,151 |
| アメリカ・ドル | 99,817,019 | - | 98,004,667 | 1,812,352 | 54,859,837 | - | 55,127,435 | △267,598 |
| イギリス・ ポンド | 8,907,629 | - | 8,753,369 | 154,260 | 9,164,543 | - | 9,198,720 | △34,177 |
| オーストラリ ア・ドル | 1,342,210 | - | 1,341,996 | 214 | 1,196,657 | - | 1,207,178 | △10,521 |
| カナダ・ドル | 7,768,051 | - | 7,650,170 | 117,881 | 8,009,016 | - | 8,024,352 | △15,336 |
| シンガポー ル・ドル | 921,985 | - | 911,818 | 10,167 | 862,885 | - | 875,668 | △12,783 |
| スイス・フラン | 6,961,889 | - | 6,912,556 | 49,333 | 6,940,540 | - | 6,999,138 | △58,598 |
| スウェーデン ・クローナ | 1,154,758 | - | 1,148,335 | 6,423 | 1,179,284 | - | 1,186,459 | △7,175 |
| デンマーク・ クローネ | 1,564,976 | - | 1,549,045 | 15,931 | 1,485,231 | - | 1,492,667 | △7,436 |
| ノルウェー・ クローネ | 296,820 | - | 296,614 | 206 | 280,411 | - | 283,890 | △3,479 |
| ユーロ | 16,582,909 | - | 16,416,143 | 166,766 | 15,948,113 | - | 16,019,246 | △71,133 |
| 香港・ドル | 1,469,244 | - | 1,442,796 | 26,448 | 2,106,626 | - | 2,119,541 | △12,915 |
| 合計 | 146,787,490 | - | 144,427,509 | 2,359,981 | 102,033,143 | - | 102,534,294 | △501,151 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.7168円 | 2.8132円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,168円) | (28,132円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 107,795,277 | 383,814,829 | |
| コール・ローン | 223,950,942 | 146,228,151 | |
| 国債証券 | 8,382,857,969 | 11,805,052,890 | |
| 派生商品評価勘定 | 103,407,255 | 1,653,137 | |
| 未収入金 | 99,516,783 | 323,958,848 | |
| 未収利息 | 57,524,192 | 73,350,351 | |
| 前払費用 | 14,798,721 | 22,082,315 | |
| 流動資産合計 | 8,989,851,139 | 12,756,140,521 | |
| 資産合計 | 8,989,851,139 | 12,756,140,521 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 84,591,264 | |
| 未払金 | 55,393,107 | 558,753,407 | |
| 未払解約金 | 242,817,295 | 104,000 | |
| 流動負債合計 | 298,210,402 | 643,448,671 | |
| 負債合計 | 298,210,402 | 643,448,671 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,009,644,409 | 12,548,217,207 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △318,003,672 | △435,525,357 |
| 元本等合計 | 8,691,640,737 | 12,112,691,850 | |
| 純資産合計 | 8,691,640,737 | 12,112,691,850 | |
| 負債純資産合計 | 8,989,851,139 | 12,756,140,521 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 7,968,557,503円 | 9,009,644,409円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 4,947,355,010円 | 7,381,430,079円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 3,906,268,104円 | 3,842,857,281円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 11,019,018円 | 11,019,018円 | ||
| ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,335,633,952円 | 1,015,068,913円 | ||
| 先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用) | 7,163,135,784円 | 10,907,960,483円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 23,636円 | 89,311円 | ||
| ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 9,789円 | 61,474円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 5,863,488円 | 1,344,779円 | ||
| りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド | 58,758,050円 | 70,203,666円 | ||
| 堅実バランスファンド -ハジメの一歩- | 42,899,145円 | 39,702,648円 | ||
| DCダイナミック・アロケーション・ファンド | 276,883,396円 | 411,276,020円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 115,418,151円 | 91,490,895円 | ||
| 計 | 9,009,644,409円 | 12,548,217,207円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 9,009,644,409口 | 12,548,217,207口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,003,672円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は435,525,357円であります。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | △130,301,822 | 99,343,498 |
| 合計 | △130,301,822 | 99,343,498 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 8,558,000,914 | - | 8,454,593,659 | 103,407,255 | 11,959,007,913 | - | 12,043,599,177 | △84,591,264 |
| アメリカ・ドル | 3,980,701,714 | - | 3,923,100,499 | 57,601,215 | 5,624,447,017 | - | 5,668,183,379 | △43,736,362 |
| イギリス・ ポンド | 429,710,036 | - | 422,691,908 | 7,018,128 | 665,293,513 | - | 667,886,512 | △2,592,999 |
| イスラエル・ シュケル | 26,497,141 | - | 26,350,875 | 146,266 | 26,525,814 | - | 27,139,154 | △613,340 |
| オーストラリ ア・ドル | 115,386,201 | - | 115,303,419 | 82,782 | 142,148,910 | - | 144,104,692 | △1,955,782 |
| オフショア・ 人民元 | 835,250,890 | - | 826,235,611 | 9,015,279 | 1,340,374,676 | - | 1,360,452,426 | △20,077,750 |
| カナダ・ドル | 173,735,543 | - | 171,225,972 | 2,509,571 | 229,377,279 | - | 230,850,223 | △1,472,944 |
| シンガポー ル・ドル | 47,132,780 | - | 46,735,777 | 397,003 | 50,581,985 | - | 51,446,603 | △864,618 |
| スウェーデン ・クローナ | 18,192,210 | - | 18,083,793 | 108,417 | 19,451,966 | - | 19,575,595 | △123,629 |
| デンマーク・ クローネ | 32,796,423 | - | 32,475,151 | 321,272 | 32,922,991 | - | 33,035,930 | △112,939 |
| ニュージーラ ンド・ドル | 18,895,540 | - | 18,862,758 | 32,782 | 29,035,732 | - | 29,311,827 | △276,095 |
| ノルウェー・ クローネ | 14,924,135 | - | 14,903,035 | 21,100 | 17,770,067 | - | 17,971,621 | △201,554 |
| ポーランド・ ズロチ | 49,882,881 | - | 49,586,826 | 296,055 | 67,079,495 | - | 67,411,981 | △332,486 |
| メキシコ・ペソ | 71,285,638 | - | 70,871,245 | 414,393 | 80,887,844 | - | 81,477,767 | △589,923 |
| ユーロ | 2,743,609,782 | - | 2,718,166,790 | 25,442,992 | 3,633,110,624 | - | 3,644,751,467 | △11,640,843 |
| 買建 | - | - | - | - | 236,426,368 | - | 238,079,505 | 1,653,137 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 195,835,120 | - | 197,339,513 | 1,504,393 |
| ノルウェー・ クローネ | - | - | - | - | 2,831,408 | - | 2,863,070 | 31,662 |
| ユーロ | - | - | - | - | 37,759,840 | - | 37,876,922 | 117,082 |
| 合計 | 8,558,000,914 | - | 8,454,593,659 | 103,407,255 | 12,195,434,281 | - | 12,281,678,682 | △82,938,127 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9647円 | 0.9653円 |
| (1万口当たり純資産額) | ( 9,647円) | ( 9,653円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 540,000.000 | 570,817.800 | |
| 5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 1,120,000.000 | 1,172,752.000 | |||
| 5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 770,000.000 | 825,671.000 | |||
| 4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 | 520,000.000 | 531,861.200 | |||
| 3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 | 620,000.000 | 553,201.200 | |||
| 3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 1,100,000.000 | 881,452.000 | |||
| 3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 710,000.000 | 606,503.300 | |||
| 2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 | 510,000.000 | 357,754.800 | |||
| 1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 510,000.000 | 494,679.600 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20470215 | 1,300,000.000 | 973,570.000 | |||
| 2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 680,000.000 | 657,668.800 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20480215 | 120,000.000 | 88,921.200 | |||
| 2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215 | 2,290,000.000 | 2,195,491.700 | |||
| 3% United States Treasury Note/Bond 20490215 | 320,000.000 | 235,017.600 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815 | 890,000.000 | 814,483.500 | |||
| 2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115 | 175,000.000 | 112,148.750 | |||
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231 | 770,000.000 | 744,428.300 | |||
| 0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331 | 2,800,000.000 | 2,639,588.000 | |||
| 0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 870,000.000 | 741,701.100 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515 | 530,000.000 | 327,333.300 | |||
| 1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815 | 270,000.000 | 132,594.300 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 170,000.000 | 103,912.500 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115 | 600,000.000 | 509,694.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115 | 500,000.000 | 262,515.000 | |||
| 1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115 | 240,000.000 | 152,184.000 | |||
| 0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130 | 310,000.000 | 286,421.400 | |||
| 0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131 | 680,000.000 | 627,259.200 | |||
| 1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 1,000,000.000 | 856,810.000 | |||
| 1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331 | 1,450,000.000 | 1,350,849.000 | |||
| 1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515 | 950,000.000 | 830,870.000 | |||
| 1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430 | 500,000.000 | 464,980.000 | |||
| 2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515 | 240,000.000 | 151,807.200 | |||
| 1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630 | 850,000.000 | 786,989.500 | |||
| 0.875% United States Treasury Note/Bond 20260630 | 3,150,000.000 | 3,041,451.000 | |||
| 2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815 | 350,000.000 | 201,208.000 | |||
| 1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115 | 460,000.000 | 390,080.000 | |||
| 1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115 | 330,000.000 | 183,037.800 | |||
| 1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215 | 1,750,000.000 | 1,524,705.000 | |||
| 2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331 | 1,000,000.000 | 948,200.000 | |||
| 2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815 | 300,000.000 | 274,797.000 | |||
| 4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115 | 130,000.000 | 130,197.600 | |||
| 4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115 | 260,000.000 | 227,388.200 | |||
| 4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031 | 1,000,000.000 | 1,005,930.000 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130 | 200,000.000 | 200,502.000 | |||
| 3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331 | 900,000.000 | 889,884.000 | |||
| 3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430 | 700,000.000 | 694,757.000 | |||
| 3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515 | 810,000.000 | 767,167.200 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815 | 740,000.000 | 724,600.600 | |||
| 4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115 | 636,000.000 | 630,345.960 | |||
| 4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215 | 700,000.000 | 688,912.000 | |||
| 4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215 | 1,470,000.000 | 1,341,742.500 | |||
| 4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315 | 950,000.000 | 957,343.500 | |||
| 4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515 | 980,000.000 | 993,279.000 | |||
| 3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815 | 890,000.000 | 864,421.400 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 38,721,881.010 | ||||
| (5,562,010,988) | |||||
| イギリス・ポンド | 1.5% United Kingdom Gilt 20470722 | 30,000.000 | 15,693.600 | ||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20370907 | 20,000.000 | 14,627.200 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20570722 | 190,000.000 | 89,712.300 | |||
| 1.25% United Kingdom Gilt 20270722 | 570,000.000 | 541,745.100 | |||
| 1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 310,000.000 | 290,265.400 | |||
| 1.75% United Kingdom Gilt 20490122 | 215,000.000 | 115,728.050 | |||
| 0.875% United Kingdom Gilt 20291022 | 140,000.000 | 123,879.000 | |||
| 1.25% United Kingdom Gilt 20411022 | 185,000.000 | 109,144.450 | |||
| 0.375% United Kingdom Gilt 20301022 | 302,000.000 | 251,297.220 | |||
| 0.5% United Kingdom Gilt 20611022 | 297,000.000 | 80,843.400 | |||
| 0.625% United Kingdom Gilt 20501022 | 100,000.000 | 37,296.000 | |||
| 0.875% United Kingdom Gilt 20460131 | 50,000.000 | 23,248.000 | |||
| 1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131 | 300,000.000 | 191,400.000 | |||
| 1% UNITED KINGDOM GILT 20320131 | 200,000.000 | 164,346.000 | |||
| 3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131 | 190,000.000 | 177,990.100 | |||
| 4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131 | 100,000.000 | 102,074.000 | |||
| 4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307 | 270,000.000 | 271,015.200 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 42,000.000 | 42,462.840 | |||
| 4.5% United Kingdom Gilt 20340907 | 270,000.000 | 273,005.100 | |||
| 4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 40,000.000 | 37,214.800 | |||
| 3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 185,000.000 | 145,698.600 | |||
| 3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 209,000.000 | 162,769.200 | |||
| 3.5% United Kingdom Gilt 20680722 | 163,000.000 | 118,223.900 | |||
| 3.5% United Kingdom Gilt 20450122 | 30,000.000 | 24,012.300 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 3,403,691.760 | ||||
| (650,547,606) | |||||
| イスラエル・シュケル | 2% Israel Government Bond - Fixed 20270331 | 250,000.000 | 240,675.000 | ||
| 3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331 | 150,000.000 | 130,015.500 | |||
| 1% Israel Government Bond - Fixed 20300331 | 200,000.000 | 172,680.000 | |||
| 1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531 | 120,000.000 | 86,988.000 | |||
| イスラエル・シュケル 小計 | 630,358.500 | ||||
| (25,267,416) | |||||
| オーストラリア・ドル | 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 65,000.000 | 66,740.700 | ||
| 4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 250,000.000 | 257,650.000 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621 | 200,000.000 | 175,144.000 | |||
| 3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621 | 90,000.000 | 78,269.400 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121 | 120,000.000 | 118,291.200 | |||
| 3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 | 40,000.000 | 30,199.200 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121 | 80,000.000 | 78,278.400 | |||
| 2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521 | 90,000.000 | 85,501.800 | |||
| 2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521 | 50,000.000 | 39,458.000 | |||
| 1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621 | 170,000.000 | 148,948.900 | |||
| 1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621 | 100,000.000 | 53,428.000 | |||
| 1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121 | 260,000.000 | 217,302.800 | |||
| 3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521 | 100,000.000 | 96,798.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,446,010.400 | ||||
| (133,698,122) | |||||
| オフショア・人民元 | 3.25% China Government Bond 20281122 | 5,700,000.000 | 6,076,485.000 | ||
| 3.13% China Government Bond 20291121 | 4,500,000.000 | 4,836,510.000 | |||
| 2.85% China Government Bond 20270604 | 5,100,000.000 | 5,248,002.000 | |||
| 2.68% China Government Bond 20300521 | 2,800,000.000 | 2,955,960.000 | |||
| 3.27% China Government Bond 20301119 | 1,850,000.000 | 2,030,985.500 | |||
| 3.81% China Government Bond 20500914 | 1,150,000.000 | 1,582,480.500 | |||
| 3.72% China Government Bond 20510412 | 400,000.000 | 546,184.000 | |||
| 3.02% China Government Bond 20310527 | 3,250,000.000 | 3,525,892.500 | |||
| 2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20260804 | 6,700,000.000 | 6,813,096.000 | |||
| 3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803 | 1,400,000.000 | 1,474,102.000 | |||
| 3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722 | 1,440,000.000 | 1,975,190.400 | |||
| 3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316 | 550,000.000 | 706,145.000 | |||
| 2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014 | 5,100,000.000 | 5,344,851.000 | |||
| 3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018 | 300,000.000 | 398,265.000 | |||
| 2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120 | 4,200,000.000 | 4,263,210.000 | |||
| 2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217 | 3,500,000.000 | 3,757,635.000 | |||
| 2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515 | 500,000.000 | 538,740.000 | |||
| 2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901 | 900,000.000 | 960,354.000 | |||
| 3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025 | 1,200,000.000 | 1,499,580.000 | |||
| 2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115 | 1,000,000.000 | 1,030,580.000 | |||
| 2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225 | 2,150,000.000 | 2,345,607.000 | |||
| 2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325 | 700,000.000 | 741,615.000 | |||
| 2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415 | 100,000.000 | 103,233.000 | |||
| 2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825 | 800,000.000 | 851,672.000 | |||
| 3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015 | 200,000.000 | 249,160.000 | |||
| 2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225 | 4,100,000.000 | 4,319,268.000 | |||
| 1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115 | 800,000.000 | 801,544.000 | |||
| 1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215 | 2,200,000.000 | 2,192,080.000 | |||
| オフショア・人民元 小計 | 67,168,426.900 | ||||
| (1,335,449,380) | |||||
| カナダ・ドル | 2.75% Canada Government International Bond 20641201 | 127,000.000 | 110,845.600 | ||
| 5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 100,000.000 | 119,348.000 | |||
| 4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 45,000.000 | 48,972.600 | |||
| 3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 45,000.000 | 45,955.800 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 220,000.000 | 217,714.200 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 | 120,000.000 | 118,046.400 | |||
| 2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201 | 155,000.000 | 116,367.800 | |||
| 2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 160,000.000 | 157,732.800 | |||
| 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601 | 220,000.000 | 204,534.000 | |||
| 0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 110,000.000 | 97,101.400 | |||
| 1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301 | 350,000.000 | 342,275.500 | |||
| 1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201 | 215,000.000 | 197,281.850 | |||
| 2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201 | 120,000.000 | 116,287.200 | |||
| 2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201 | 30,000.000 | 26,190.000 | |||
| 3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601 | 170,000.000 | 169,178.900 | |||
| 3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601 | 90,000.000 | 90,897.300 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 2,178,729.350 | ||||
| (226,348,192) | |||||
| シンガポール・ドル | 3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 | 60,000.000 | 64,656.000 | ||
| 2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 47,000.000 | 48,527.500 | |||
| 2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301 | 30,000.000 | 31,099.500 | |||
| 2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601 | 150,000.000 | 150,028.500 | |||
| 2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801 | 30,000.000 | 29,535.000 | |||
| 2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701 | 30,000.000 | 29,599.200 | |||
| 1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001 | 50,000.000 | 43,650.000 | |||
| 3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801 | 23,000.000 | 25,334.500 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 422,430.200 | ||||
| (46,915,098) | |||||
| スウェーデン・クローナ | 3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 400,000.000 | 447,156.000 | ||
| 1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 200,000.000 | 197,520.000 | |||
| 0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512 | 400,000.000 | 387,100.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 1,031,776.000 | ||||
| (15,342,509) | |||||
| デンマーク・クローネ | 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 370,000.000 | 454,471.000 | ||
| 0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115 | 300,000.000 | 292,212.000 | |||
| 0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115 | 500,000.000 | 471,660.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 1,218,343.000 | ||||
| (26,547,694) | |||||
| ニュージーランド・ドル | 2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415 | 20,000.000 | 16,433.200 | ||
| 0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515 | 50,000.000 | 45,457.500 | |||
| 0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20260515 | 50,000.000 | 48,668.500 | |||
| 2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515 | 170,000.000 | 147,381.500 | |||
| 2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515 | 20,000.000 | 13,169.400 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 271,110.100 | ||||
| (23,155,514) | |||||
| ノルウェー・クローネ | 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906 | 320,000.000 | 295,536.000 | ||
| 1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819 | 1,060,000.000 | 941,576.800 | |||
| ノルウェー・クローネ 小計 | 1,237,112.800 | ||||
| (17,195,868) | |||||
| ポーランド・ズロチ | 2.5% Poland Government Bond 20260725 | 300,000.000 | 293,754.000 | ||
| 1.25% Poland Government Bond 20301025 | 900,000.000 | 752,598.000 | |||
| 5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025 | 130,000.000 | 127,669.100 | |||
| 5.75% Poland Government Bond 20290425 | 430,000.000 | 448,227.700 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 1,622,248.800 | ||||
| (61,759,012) | |||||
| メキシコ・ペソ | 8% Mexican Bonos 20471107 | 300,000.000 | 247,578.000 | ||
| 8% MEXICAN BONOS 20530731 | 1,200,000.000 | 977,244.000 | |||
| 7.5% MEXICAN BONOS 20330526 | 800,000.000 | 723,024.000 | |||
| 8% MEXICAN BONOS 20350524 | 1,000,000.000 | 910,820.000 | |||
| 7.5% Mexican Bonos 20270603 | 2,400,000.000 | 2,368,608.000 | |||
| 8.5% Mexican Bonos 20290531 | 2,000,000.000 | 1,989,580.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20310529 | 1,600,000.000 | 1,513,824.000 | |||
| 7.75% Mexican Bonos 20421113 | 2,000,000.000 | 1,642,020.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 10,372,698.000 | ||||
| (76,053,659) | |||||
| ユーロ | 0.75% Finland Government Bond 20310415 | 40,000.000 | 36,285.600 | ||
| 1.125% Finland Government Bond 20340415 | 50,000.000 | 43,283.500 | |||
| 0.125% Finland Government Bond 20360415 | 80,000.000 | 58,382.400 | |||
| 0.125% Finland Government Bond 20520415 | 40,000.000 | 17,429.600 | |||
| 1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915 | 45,000.000 | 41,534.550 | |||
| 2.1% Austria Government Bond 21170920 | 55,000.000 | 35,786.300 | |||
| 0.75% Austria Government Bond 20280220 | 100,000.000 | 96,686.000 | |||
| 0.5% Austria Government Bond 20290220 | 150,000.000 | 141,172.500 | |||
| 0.75% Austria Government Bond 20510320 | 105,000.000 | 58,120.650 | |||
| Austria Government Bond 20310220 | 170,000.000 | 147,883.000 | |||
| 0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020 | 20,000.000 | 14,590.800 | |||
| 1% Belgium Government Bond 20310622 | 140,000.000 | 128,081.800 | |||
| 1.9% Belgium Government Bond 20380622 | 20,000.000 | 16,988.400 | |||
| 1.6% Belgium Government Bond 20470622 | 150,000.000 | 103,072.500 | |||
| 2.15% Belgium Government Bond 20660622 | 55,000.000 | 35,862.750 | |||
| 0.9% Belgium Government Bond 20290622 | 150,000.000 | 142,347.000 | |||
| 0.4% Belgium Government Bond 20400622 | 150,000.000 | 96,196.500 | |||
| 1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622 | 92,000.000 | 54,428.120 | |||
| 3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622 | 170,000.000 | 172,284.800 | |||
| 5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 | 70,000.000 | 82,618.200 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 300,000.000 | 357,489.000 | |||
| 4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 | 20,000.000 | 23,495.800 | |||
| 4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 265,000.000 | 328,703.350 | |||
| 3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704 | 20,000.000 | 21,090.800 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 140,000.000 | 132,602.400 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 85,000.000 | 79,837.950 | |||
| 0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815 | 590,000.000 | 574,217.500 | |||
| 1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815 | 62,000.000 | 44,956.200 | |||
| 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815 | 360,000.000 | 342,410.400 | |||
| 0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215 | 250,000.000 | 235,552.500 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815 | 130,000.000 | 119,887.300 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815 | 190,000.000 | 92,830.200 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215 | 400,000.000 | 364,344.000 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515 | 180,000.000 | 140,236.200 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815 | 110,000.000 | 99,030.800 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215 | 140,000.000 | 124,388.600 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515 | 100,000.000 | 75,348.000 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815 | 150,000.000 | 131,520.000 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215 | 100,000.000 | 86,351.000 | |||
| 2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215 | 275,000.000 | 274,928.500 | |||
| 2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815 | 160,000.000 | 146,747.200 | |||
| GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815 | 145,000.000 | 66,913.150 | |||
| 2.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260917 | 350,000.000 | 354,462.500 | |||
| 5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 | 490,000.000 | 549,348.800 | |||
| 4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 340,000.000 | 385,760.600 | |||
| 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425 | 125,000.000 | 127,096.250 | |||
| 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 | 167,000.000 | 176,786.200 | |||
| 4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 | 132,000.000 | 133,343.760 | |||
| 3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 130,000.000 | 121,934.800 | |||
| 2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 225,000.000 | 225,558.000 | |||
| 1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525 | 470,000.000 | 441,052.700 | |||
| 0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125 | 250,000.000 | 243,975.000 | |||
| 1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525 | 550,000.000 | 540,325.500 | |||
| 2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525 | 300,000.000 | 219,360.000 | |||
| 0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525 | 630,000.000 | 605,234.700 | |||
| 0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525 | 185,000.000 | 90,254.100 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525 | 398,000.000 | 257,366.700 | |||
| 0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525 | 180,000.000 | 54,747.000 | |||
| FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525 | 245,000.000 | 201,789.350 | |||
| 2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125 | 320,000.000 | 301,360.000 | |||
| 3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125 | 290,000.000 | 300,645.900 | |||
| 2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225 | 200,000.000 | 202,930.000 | |||
| 3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125 | 230,000.000 | 227,463.100 | |||
| 5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115 | 27,000.000 | 29,546.370 | |||
| 4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115 | 175,000.000 | 195,256.250 | |||
| 3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 65,000.000 | 71,416.150 | |||
| 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 50,000.000 | 50,064.000 | |||
| 2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 | 75,000.000 | 71,772.000 | |||
| 0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715 | 70,000.000 | 68,955.600 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715 | 80,000.000 | 78,222.400 | |||
| 0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715 | 20,000.000 | 19,279.200 | |||
| 0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715 | 160,000.000 | 148,470.400 | |||
| 0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115 | 20,000.000 | 14,194.000 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115 | 70,000.000 | 31,870.300 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715 | 140,000.000 | 121,532.600 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115 | 35,000.000 | 24,277.400 | |||
| 2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115 | 40,000.000 | 32,002.400 | |||
| 2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115 | 40,000.000 | 40,634.800 | |||
| 7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 | 300,000.000 | 323,679.000 | |||
| 6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 450,000.000 | 498,816.000 | |||
| 1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 200,000.000 | 183,944.000 | |||
| 2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301 | 30,000.000 | 23,938.500 | |||
| 2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301 | 108,000.000 | 77,502.960 | |||
| 2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901 | 140,000.000 | 132,316.800 | |||
| 2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901 | 240,000.000 | 219,453.600 | |||
| 2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201 | 450,000.000 | 459,247.500 | |||
| 3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901 | 277,000.000 | 262,537.830 | |||
| 3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801 | 70,000.000 | 71,754.200 | |||
| 1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401 | 150,000.000 | 141,810.000 | |||
| 0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115 | 270,000.000 | 265,696.200 | |||
| 1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201 | 340,000.000 | 321,232.000 | |||
| 1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301 | 210,000.000 | 157,061.100 | |||
| 0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801 | 330,000.000 | 287,720.400 | |||
| 1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430 | 90,000.000 | 59,122.800 | |||
| 3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401 | 150,000.000 | 155,377.500 | |||
| 4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001 | 50,000.000 | 51,472.500 | |||
| 5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 | 220,000.000 | 246,393.400 | |||
| 5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201 | 210,000.000 | 247,186.800 | |||
| 5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 | 218,000.000 | 246,483.880 | |||
| 4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 | 480,000.000 | 498,321.600 | |||
| 4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 65,000.000 | 70,819.450 | |||
| 5.5% Belgium Government Bond 20280328 | 170,000.000 | 186,479.800 | |||
| 5% Belgium Government Bond 20350328 | 138,000.000 | 161,363.400 | |||
| 4% Belgium Government Bond 20320328 | 80,000.000 | 86,767.200 | |||
| 2.4% IRISH TREASURY 20300515 | 50,000.000 | 50,336.500 | |||
| 2% IRISH TREASURY 20450218 | 45,000.000 | 36,787.950 | |||
| 1.7% IRISH TREASURY 20370515 | 70,000.000 | 60,717.300 | |||
| 0.9% IRISH TREASURY 20280515 | 80,000.000 | 77,612.800 | |||
| 1.3% IRISH TREASURY 20330515 | 50,000.000 | 45,181.000 | |||
| 1.5% IRISH TREASURY 20500515 | 30,000.000 | 20,993.100 | |||
| 0.2% IRISH TREASURY 20270515 | 50,000.000 | 48,421.000 | |||
| IRISH TREASURY 20311018 | 50,000.000 | 42,697.000 | |||
| 6.25% Austria Government Bond 20270715 | 100,000.000 | 109,188.000 | |||
| 4.15% Austria Government Bond 20370315 | 60,000.000 | 66,253.800 | |||
| 3.8% Austria Government Bond 20620126 | 16,000.000 | 17,134.080 | |||
| 3.15% Austria Government Bond 20440620 | 85,000.000 | 82,744.100 | |||
| 2.4% Austria Government Bond 20340523 | 65,000.000 | 62,874.500 | |||
| 2.75% Finland Government Bond 20280704 | 100,000.000 | 102,205.000 | |||
| 2.625% Finland Government Bond 20420704 | 60,000.000 | 54,746.400 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 | 150,000.000 | 146,511.000 | |||
| 1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 160,000.000 | 160,180.800 | |||
| 3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730 | 40,000.000 | 35,515.600 | |||
| 1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031 | 50,000.000 | 49,630.500 | |||
| 1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430 | 220,000.000 | 218,526.000 | |||
| 2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730 | 270,000.000 | 259,267.500 | |||
| 1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031 | 150,000.000 | 148,240.500 | |||
| 1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 270,000.000 | 265,210.200 | |||
| 2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031 | 150,000.000 | 124,311.000 | |||
| 1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430 | 275,000.000 | 266,978.250 | |||
| 1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730 | 70,000.000 | 62,176.800 | |||
| 0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031 | 85,000.000 | 78,843.450 | |||
| 1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031 | 130,000.000 | 121,862.000 | |||
| 1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031 | 155,000.000 | 111,029.600 | |||
| 0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031 | 220,000.000 | 192,271.200 | |||
| 1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730 | 105,000.000 | 69,592.950 | |||
| 0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430 | 120,000.000 | 104,751.600 | |||
| 1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031 | 100,000.000 | 66,636.000 | |||
| 3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430 | 80,000.000 | 81,577.600 | |||
| 3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430 | 100,000.000 | 101,768.000 | |||
| 4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031 | 75,000.000 | 75,294.000 | |||
| 4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 229,000.000 | 248,627.590 | |||
| 4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 | 40,000.000 | 46,080.800 | |||
| 5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031 | 90,000.000 | 99,018.900 | |||
| 5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 | 102,000.000 | 121,703.340 | |||
| 2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017 | 60,000.000 | 60,370.200 | |||
| 4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215 | 25,000.000 | 26,630.750 | |||
| 0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015 | 50,000.000 | 48,757.500 | |||
| 0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017 | 130,000.000 | 113,630.400 | |||
| 3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618 | 70,000.000 | 71,314.600 | |||
| 3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612 | 40,000.000 | 38,740.800 | |||
| 3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615 | 100,000.000 | 99,953.000 | |||
| ユーロ 小計 | 22,173,598.030 | ||||
| (3,604,761,832) | |||||
| 国債証券 合計 | 11,805,052,890 | ||||
| [11,805,052,890] | |||||
| 合計 | 11,805,052,890 | ||||
| [11,805,052,890] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 54銘柄 | 100% | 47.4% | ||
| イギリス・ポンド | 国債証券 24銘柄 | 100% | 5.5% | ||
| イスラエル・シュケル | 国債証券 4銘柄 | 100% | 0.2% | ||
| オーストラリア・ドル | 国債証券 13銘柄 | 100% | 1.1% | ||
| オフショア・人民元 | 国債証券 28銘柄 | 100% | 11.3% | ||
| カナダ・ドル | 国債証券 16銘柄 | 100% | 1.9% | ||
| シンガポール・ドル | 国債証券 8銘柄 | 100% | 0.4% | ||
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 3銘柄 | 100% | 0.1% | ||
| デンマーク・クローネ | 国債証券 3銘柄 | 100% | 0.2% | ||
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 5銘柄 | 100% | 0.2% | ||
| ノルウェー・クローネ | 国債証券 2銘柄 | 100% | 0.1% | ||
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 4銘柄 | 100% | 0.5% | ||
| メキシコ・ペソ | 国債証券 8銘柄 | 100% | 0.6% | ||
| ユーロ | 国債証券 151銘柄 | 100% | 30.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年5月8日現在 金 額 (円) | 2025年5月8日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,844,703 | 4,532,562 | |
| コール・ローン | 3,030,227 | 26,436,029 | |
| 国債証券 | 432,709,946 | 306,283,851 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,466,728 | - | |
| 未収入金 | - | 14,262,355 | |
| 未収利息 | 5,327,598 | 3,461,216 | |
| 前払費用 | 71,018 | 419,649 | |
| 流動資産合計 | 447,450,220 | 355,395,662 | |
| 資産合計 | 447,450,220 | 355,395,662 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,108,084 | |
| 流動負債合計 | - | 3,108,084 | |
| 負債合計 | - | 3,108,084 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 511,659,436 | 398,916,894 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △64,209,216 | △46,629,316 |
| 元本等合計 | 447,450,220 | 352,287,578 | |
| 純資産合計 | 447,450,220 | 352,287,578 | |
| 負債純資産合計 | 447,450,220 | 355,395,662 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2023年5月9日 | 2024年5月9日 |
| 期首元本額 | 667,015,861円 | 511,659,436円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 216,151,980円 | 151,464,727円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 371,508,405円 | 264,207,269円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用) | 22,047,903円 | 22,047,903円 | ||
| スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) | 6,510,197円 | 1,470,440円 | ||
| スマート・アロケーション・Dガード | 6,875,885円 | 2,200,049円 | ||
| 目標利回り追求型債券ファンド | 317,023,622円 | 263,604,939円 | ||
| ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり) | 28,768,720円 | 8,103,757円 | ||
| ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり) | 127,788,140円 | 100,211,961円 | ||
| DCスマート・アロケーション・Dガード | 2,644,969円 | 1,277,845円 | ||
| 計 | 511,659,436円 | 398,916,894円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 511,659,436口 | 398,916,894口 | |
| 3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は64,209,216円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,629,316円であります。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年5月9日 至2025年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年5月8日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)デリバティブ取引 | ||
| デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 10,745,744 | 1,612,867 |
| 合計 | 10,745,744 | 1,612,867 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
| 種類 | 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | ||||||
| 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |||
| (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | (円) | うち 1年超 | (円) | (円) | |
| 市場取引以外の取引 | ||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||
| 売建 | 442,269,379 | - | 437,802,651 | 4,466,728 | 331,822,333 | - | 334,930,297 | △3,107,964 |
| アメリカ・ドル | 442,269,379 | - | 437,802,651 | 4,466,728 | 331,822,333 | - | 334,930,297 | △3,107,964 |
| 買建 | - | - | - | - | 21,536,565 | - | 21,536,445 | △120 |
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 21,536,565 | - | 21,536,445 | △120 |
| 合計 | 442,269,379 | - | 437,802,651 | 4,466,728 | 353,358,898 | - | 356,466,742 | △3,108,084 |
| (注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
| (1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
| ① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
| ② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
| ・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
| (2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
| 2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
| 3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 | ||||
(1口当たり情報)
| 2024年5月8日現在 | 2025年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.8745円 | 0.8831円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,745円) | (8,831円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | 8.6% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20270924 | 200,000.000 | 211,018.000 | |
| 6.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20280522 | 200,000.000 | 206,122.000 | |||
| 5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20540318 | 100,000.000 | 92,570.000 | |||
| 3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912 | 200,000.000 | 179,072.000 | |||
| 3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422 | 200,000.000 | 154,152.000 | |||
| 2.78% Peruvian Government International Bond 20601201 | 50,000.000 | 26,589.000 | |||
| 3.55% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510310 | 80,000.000 | 54,526.400 | |||
| 2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727 | 200,000.000 | 167,862.000 | |||
| 5.3% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20410121 | 150,000.000 | 126,405.000 | |||
| 3.75% QATAR (STATE OF) 20300416 | 200,000.000 | 195,298.000 | |||
| 4.05% UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O 20320707 | 200,000.000 | 195,844.000 | |||
| 5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20530118 | 200,000.000 | 166,884.000 | |||
| 4.28% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20410814 | 200,000.000 | 148,800.000 | |||
| 1% Argentine Republic International Bond 20290709 | 7,924.500 | 6,450.540 | |||
| 5% Argentine Republic International Bond 20380109 | 200,000.000 | 142,600.000 | |||
| 4% Romanian Government International Bond 20510214 | 100,000.000 | 58,109.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 2,132,301.940 | ||||
| (306,283,851) | |||||
| 国債証券 合計 | 306,283,851 | ||||
| [306,283,851] | |||||
| 合計 | 306,283,851 | ||||
| [306,283,851] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 国債証券 16銘柄 | 100% | 100% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
