有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO	42,300,777.571	508,666,850.29
	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	949.02	11,597,641.26
小計				520,264,491.55
				(64,731,308,038)
合計				64,731,308,038
				(64,731,308,038)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資信託受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資信託受益証券 1銘柄	97.8%	-
	投資証券 1銘柄	-	2.2%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、英領ケイマン諸島籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO

資産負債計算書 平成26年12月31日現在
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	847,374,421
未収入金
未収配当金	318,571
投資売却未収金	12,551,013
投資信託証券売却未収金	13,587,661
その他資産	173,597
現金および現金等価物	139,537
資産合計	874,144,800
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	3,374
未払金
投資購入未払金	11,871,474
投資信託証券買戻未払金	1,561,133
投資顧問報酬	637,627
販売報酬	230,476
管理事務代行報酬	135,616
弁護士報酬	57,740
監査報酬	45,705
受託報酬	42,700
保管費用	37,799
印刷費	23,484
代行協会員報酬	12,073
名義書換事務代行報酬	7,167
投資主サービス報酬	3,342
管理報酬	450
雑費	2,773
負債合計	14,672,933
純資産	859,471,867

投資有価証券明細表 平成26年12月31日現在

株数	銘柄名称	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
	普通株式
	米ドル
462,505	American Tower Corp	45,718,619	5.32
441,707	Anadarko Petroleum Corp	36,440,828	4.24
78,143	Biogen Idec Inc	26,525,641	3.09
1,453,439	CBRE Group Inc, Class A	49,780,286	5.79
246,254	Celgene Corp	27,545,972	3.20
247,164	Costco Wholesale Corp	35,035,497	4.08
1,679,327	EMC Corp	49,943,185	5.81
221,306	Equinix Inc	50,176,709	5.84
207,681	Intercontinental Exchange Inc	45,542,367	5.30
345,846	Kansas City Southern	42,203,587	4.91
1,449,989	Kate Spade & Co	46,414,148	5.40
177,937	LinkedIn Corp, Class A	40,873,908	4.75
934,296	Mylan Inc	52,666,266	6.13
1,703,914	Navient Corp	36,821,582	4.28
39,129	Priceline Group Inc	44,615,277	5.19
398,984	PVH Corp	51,137,779	5.95
440,202	QUALCOMM Inc	32,720,215	3.81
3,327,838	SLM Corp	33,910,669	3.95
991,610	Whole Foods Market Inc	49,996,976	5.82
676,652	Yum! Brands Inc	49,294,098	5.73
普通株式合計		847,363,609	98.59

売買目的の外国為替予約取引
満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
05/01/2015	JPY	57,800,000	USD	479,827	Brown Brothers Harriman & Co	4,375	0.00
売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計						4,375	0.00

満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現損失 (米ドル)	純資産比率 (%)
05/01/2015	USD	39,014	JPY	4,700,000	Bank of America Securities NA	(359)	(0.00)
売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計						(359)	(0.00)

クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引
満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現利益 (米ドル)	純資産比率 (%)
15/01/2015	JPY	4,700,000	USD	39,017	Bank of America Securities NA	359	0.00
15/01/2015	JPY	30,809,141	USD	258,011	UBS AG	106	0.00
15/01/2015	USD	145,968	JPY	16,924,000	State Street Bank & Trust Co	4,180	0.00
15/01/2015	USD	172,163	JPY	20,486,000	JP Morgan Chase & Co	532	0.00
15/01/2015	USD	309,569	JPY	36,800,000	Morgan Stanley	1,260	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計						6,437	0.00

満期日	通貨 (買)	元本(買)	通貨 (売)	元本(売)	取引相手方	未実現損失 (米ドル)	純資産比率 (%)
15/01/2015	JPY	25,740,777	USD	216,035	Royal Bank of Canada	(379)	(0.00)
15/01/2015	JPY	462,540,000	USD	3,875,885	JP Morgan Chase & Co	(741)	(0.00)
15/01/2015	JPY	469,931,819	USD	3,937,179	Merrill Lynch	(106)	(0.00)
15/01/2015	JPY	469,931,819	USD	3,938,862	State Street Bank & Trust Co	(1,789)	(0.00)
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計						(3,015)	(0.00)

投資合計	評価額 (米ドル)	純資産比率(%)
普通株式合計	847,363,609	98.59
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計	6,437	0.00
売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計	4,375	0.00
クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計	(3,015)	(0.00)
売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計	(359)	(0.00)
その他資産・負債	12,100,820	1.41
純資産	859,471,867	100.00