有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、英領ケイマン諸島籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO | 42,300,777.571 | 508,666,850.29 | |
| 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 949.02 | 11,597,641.26 | ||
| 小計 | 520,264,491.55 | ||||
| (64,731,308,038) | |||||
| 合計 | 64,731,308,038 | ||||
| (64,731,308,038) |
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 |
| 米ドル | 投資信託受益証券 1銘柄 | 97.8% | - | |
| 投資証券 1銘柄 | - | 2.2% | 100.0% |
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO」は、英領ケイマン諸島籍の契約型の外国投資信託です。同投資信託受益証券は、平成26年12月31日に計算期間が終了し、英領ケイマン諸島において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資信託受益証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、財務書類から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト-GS米国フォーカス・グロース クラスIO
| 資産負債計算書 平成26年12月31日現在 | |
| (単位:米ドル) | |
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 847,374,421 |
| 未収入金 | |
| 未収配当金 | 318,571 |
| 投資売却未収金 | 12,551,013 |
| 投資信託証券売却未収金 | 13,587,661 |
| その他資産 | 173,597 |
| 現金および現金等価物 | 139,537 |
| 資産合計 | 874,144,800 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 3,374 |
| 未払金 | |
| 投資購入未払金 | 11,871,474 |
| 投資信託証券買戻未払金 | 1,561,133 |
| 投資顧問報酬 | 637,627 |
| 販売報酬 | 230,476 |
| 管理事務代行報酬 | 135,616 |
| 弁護士報酬 | 57,740 |
| 監査報酬 | 45,705 |
| 受託報酬 | 42,700 |
| 保管費用 | 37,799 |
| 印刷費 | 23,484 |
| 代行協会員報酬 | 12,073 |
| 名義書換事務代行報酬 | 7,167 |
| 投資主サービス報酬 | 3,342 |
| 管理報酬 | 450 |
| 雑費 | 2,773 |
| 負債合計 | 14,672,933 |
| 純資産 | 859,471,867 |
| 投資有価証券明細表 平成26年12月31日現在 |
| 株数 | 銘柄名称 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 普通株式 | |||
| 米ドル | |||
| 462,505 | American Tower Corp | 45,718,619 | 5.32 |
| 441,707 | Anadarko Petroleum Corp | 36,440,828 | 4.24 |
| 78,143 | Biogen Idec Inc | 26,525,641 | 3.09 |
| 1,453,439 | CBRE Group Inc, Class A | 49,780,286 | 5.79 |
| 246,254 | Celgene Corp | 27,545,972 | 3.20 |
| 247,164 | Costco Wholesale Corp | 35,035,497 | 4.08 |
| 1,679,327 | EMC Corp | 49,943,185 | 5.81 |
| 221,306 | Equinix Inc | 50,176,709 | 5.84 |
| 207,681 | Intercontinental Exchange Inc | 45,542,367 | 5.30 |
| 345,846 | Kansas City Southern | 42,203,587 | 4.91 |
| 1,449,989 | Kate Spade & Co | 46,414,148 | 5.40 |
| 177,937 | LinkedIn Corp, Class A | 40,873,908 | 4.75 |
| 934,296 | Mylan Inc | 52,666,266 | 6.13 |
| 1,703,914 | Navient Corp | 36,821,582 | 4.28 |
| 39,129 | Priceline Group Inc | 44,615,277 | 5.19 |
| 398,984 | PVH Corp | 51,137,779 | 5.95 |
| 440,202 | QUALCOMM Inc | 32,720,215 | 3.81 |
| 3,327,838 | SLM Corp | 33,910,669 | 3.95 |
| 991,610 | Whole Foods Market Inc | 49,996,976 | 5.82 |
| 676,652 | Yum! Brands Inc | 49,294,098 | 5.73 |
| 普通株式合計 | 847,363,609 | 98.59 |
| 売買目的の外国為替予約取引 | |||||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 05/01/2015 | JPY | 57,800,000 | USD | 479,827 | Brown Brothers Harriman & Co | 4,375 | 0.00 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 4,375 | 0.00 | |||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 05/01/2015 | USD | 39,014 | JPY | 4,700,000 | Bank of America Securities NA | (359) | (0.00) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (359) | (0.00) | |||||
| クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引 | |||||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現利益 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 15/01/2015 | JPY | 4,700,000 | USD | 39,017 | Bank of America Securities NA | 359 | 0.00 |
| 15/01/2015 | JPY | 30,809,141 | USD | 258,011 | UBS AG | 106 | 0.00 |
| 15/01/2015 | USD | 145,968 | JPY | 16,924,000 | State Street Bank & Trust Co | 4,180 | 0.00 |
| 15/01/2015 | USD | 172,163 | JPY | 20,486,000 | JP Morgan Chase & Co | 532 | 0.00 |
| 15/01/2015 | USD | 309,569 | JPY | 36,800,000 | Morgan Stanley | 1,260 | 0.00 |
| クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計 | 6,437 | 0.00 | |||||
| 満期日 | 通貨 (買) | 元本(買) | 通貨 (売) | 元本(売) | 取引相手方 | 未実現損失 (米ドル) | 純資産比率 (%) |
| 15/01/2015 | JPY | 25,740,777 | USD | 216,035 | Royal Bank of Canada | (379) | (0.00) |
| 15/01/2015 | JPY | 462,540,000 | USD | 3,875,885 | JP Morgan Chase & Co | (741) | (0.00) |
| 15/01/2015 | JPY | 469,931,819 | USD | 3,937,179 | Merrill Lynch | (106) | (0.00) |
| 15/01/2015 | JPY | 469,931,819 | USD | 3,938,862 | State Street Bank & Trust Co | (1,789) | (0.00) |
| クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計 | (3,015) | (0.00) | |||||
| 投資合計 | 評価額 (米ドル) | 純資産比率(%) |
| 普通株式合計 | 847,363,609 | 98.59 |
| クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現利益合計 | 6,437 | 0.00 |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現利益合計 | 4,375 | 0.00 |
| クラス投資信託証券のヘッジ目的で保有する外国為替予約取引未実現損失合計 | (3,015) | (0.00) |
| 売買目的の外国為替予約取引未実現損失合計 | (359) | (0.00) |
| その他資産・負債 | 12,100,820 | 1.41 |
| 純資産 | 859,471,867 | 100.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
