有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、魅力的な利回り水準を有する世界の転換社債(CB)に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジあり

商品分類	単位型投信・追加型投信	単位型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

ダイワ・グローバル高利回りCBファンドⅡ 為替ヘッジなし

商品分類	単位型投信・追加型投信	単位型投信
	投資対象地域	内外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 その他債券))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	グローバル(含む日本)
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「単位型投信」…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの

※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>各ファンドについて550億円を上限とし、合計で550億円を上限として募集を行ないました。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①ダイワ・プレミアム・トラスト-クレディ･スイス・グローバルCB・ファンド(円ヘッジクラス)
②ダイワ・プレミアム・トラスト-クレディ･スイス・グローバルCB・ファンド(ノンヘッジクラス)
①②を総称して、「ダイワ・プレミアム・トラスト-クレディ･スイス・グローバルCB・ファンド」とします。

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として世界の転換社債(CB)に投資することによって信託財産の成長をめざします。
主要投資対象	世界のCB
運用方針	1.世界のCBに投資することにより信託財産の成長をめざします。 2.世界のCBへの投資にあたっては、魅力的な利回り水準を有すると判断されるCBに投資します。銘柄選定にあたっては、株式アナリストおよびクレジットアナリストからの分析・情報に加えて、クオンツ分析等を用いたCB運用チーム独自の分析を総合的に活用します。加えて、投資地域の分散、残存期間、信用リスク、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 3.原則として、信託期間内に償還日を迎えるCBに投資します。プットオプション付CBにおいては、オプションの権利行使日を当該CBの償還日とみなす場合があります。 4.買付けたCBは当該CBの償還日まで保有することを基本とします。 5.信託期間内に償還日を迎えるCBの償還金については、信託期間内に償還日を迎えるCBに再投資することをめざします。市況、発行動向等によっては残存期間の短い債券や短期金融商品への投資を行なう場合があります。 6.組入CBの株式への転換は行なわないことを原則とします。 7.(円ヘッジクラス) 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。 (ノンヘッジクラス) 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 8.なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行なわれない場合があります。
設定日	2013年6月28日
償還日	2016年6月13日に償還される予定です。
決算日	12月末
収益分配	原則年2回
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.67%程度 ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-クレディ･スイス・グローバルCB・ファンド」に対して、固定報酬として年額12,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	クレディ・スイスAG

③ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成24年3月22日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
運用管理費用(信託報酬)	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社