有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
当該ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2016年12月31日現在)
投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産
マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針の注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(その他の注記)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 119,605.16 | 1,077,690,405 | |
| ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 23,785.40 | 236,638,883 | ||
| 投資証券合計 | 143,390.57 | 1,314,329,288 | ||
| 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 459,554 | 459,875 | |
| 親投資信託受益証券合計 | 459,554 | 459,875 | ||
| 合計 | 1,314,789,163 | |||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
当該ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2016年12月31日現在)
| (米ドル) | |
| 流動資産 | |
| 損益を通じて公正価値評価する金融資産 | 379,634,445 |
| 現金および現金同等物 | 25,975,292 |
| 投資有価証券売却による未収入金 | 4,757,780 |
| 発行済持分設定に係る未収入金 | 377,245 |
| 未収収益およびその他資産 | 2,709,720 |
| 資産合計 | 413,454,482 |
| 1年以内返済負債 | |
| 損益を通じて公正価値評価する金融負債 | 43,246,566 |
| 当座借越 | 1,717 |
| 持分解約に係る未払金 | 1,555,325 |
| 未払費用 | 877,979 |
| 投資有価証券購入による未払金 | 17,036,844 |
| その他の未払金 | 1,583,031 |
| 負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く) | 64,301,462 |
| 償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産 | 349,153,020 |
投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産
| 元本額 | 内訳 | クーポン | 満期日 | 公正価値 | 純資産 比率(%) |
| 資産担保証券 0.60%(2015年12月31日付:0.32%) | |||||
| 米ドル | |||||
| 860,710 | ACAS CLO Ltd Class E | 6.79% | 28/10/2027 | 813,192 | 0.23 |
| 635,993 | Annisa CLO Ltd Class E | 8.04% | 20/07/2028 | 636,845 | 0.18 |
| 706,659 | Riserva CLO Ltd Class E | 7.84% | 18/10/2028 | 653,436 | 0.19 |
| 資産担保証券合計 | 2,103,473 | 0.60 | |||
| 事業債3.09%(2015年12月31日付:2.14%) | |||||
| 米ドル | |||||
| 397,142 | Ally Financial Inc | 3.60% | 21/05/2018 | 401,114 | 0.11 |
| 374,529 | CIT Group Inc | 5.25% | 15/03/2018 | 389,042 | 0.11 |
| 692,525 | CSC Holdings LLC | 7.88% | 15/02/2018 | 732,346 | 0.21 |
| 982,255 | GLP Capital LP/GLP FinancingⅡ Inc | 4.38% | 01/11/2018 | 1,021,241 | 0.29 |
| 935,616 | HCA Inc | 3.75% | 15/03/2019 | 963,684 | 0.28 |
| 254,397 | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp | 6.38% | 15/02/2022 | 263,937 | 0.08 |
| 702,419 | Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu | 4.38% | 15/07/2021 | 719,979 | 0.21 |
| 538,474 | Sabine Pass Liquefaction LLC | 5.63% | 01/02/2021 | 578,859 | 0.17 |
| 1,122,174 | Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum CoⅡ LLC/Sprint Spectrum CoⅢ LLC | 3.36% | 20/09/2021 | 1,127,078 | 0.32 |
| 2,004,084 | Talen Energy Supply LLC | 4.63% | 15/07/2019 | 1,908,890 | 0.55 |
| 374,529 | TEGNA Inc | 5.13% | 15/10/2019 | 384,829 | 0.11 |
| 809,831 | Tenet Healthcare Corp | 4.46% | 15/06/2020 | 817,929 | 0.23 |
| 959,642 | Tenet Healthcare Corp | 5.00% | 01/03/2019 | 940,449 | 0.27 |
| 528,581 | Universal Health Services Inc | 3.75% | 01/08/2019 | 533,206 | 0.15 |
| 事業債合計 | 10,782,583 | 3.09 | |||
| タームローン104.50%(2015年12月31日付:91.28%) | |||||
| ユーロ | |||||
| 246,712 | Allnex (Luxembourg) & Cy SCA | 5.00% | 13/09/2023 | 264,416 | 0.08 |
| 812,701 | Altice France SA | 4.50% | 15/04/2023 | 867,217 | 0.25 |
| 641,999 | Avast Holding BV | 4.75% | 30/09/2022 | 689,649 | 0.20 |
| 812,657 | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | 0.00% | 01/02/2020 | 867,595 | 0.25 |
| 203,518 | Baring Private Equity AsiaⅥ Holding (2) Ltd | 4.00% | 26/10/2022 | 217,880 | 0.06 |
| 282,663 | BSN Medical Luxembourg Finance Holding Sarl | 4.00% | 28/08/2019 | 299,921 | 0.09 |
| 450,848 | Coherent Holding GmbH | 4.25% | 07/11/2023 | 483,630 | 0.14 |
| 365,233 | Constantia Lux Parent SA B1 | 4.00% | 30/04/2022 | 391,414 | 0.11 |
| 54,522 | Constantia Lux Parent SA B2 | 4.00% | 30/04/2022 | 58,431 | 0.02 |
| 303,863 | Elsan Groupe | 0.00% | 31/10/2022 | 324,573 | 0.09 |
| 781,564 | Equinix Inc | 0.00% | 07/12/2023 | 831,568 | 0.24 |
| 600,660 | Euskaltel SA | 3.75% | 28/11/2022 | 641,012 | 0.18 |
| 483,354 | First Data Corp | 2.87% | 08/07/2022 | 510,820 | 0.15 |
| 698,389 | Flamingo LUXⅡ | 4.25% | 07/09/2023 | 746,589 | 0.21 |
| 699,762 | Greeneden US HoldingsⅠ LLC | 6.25% | 01/12/2023 | 742,225 | 0.21 |
| 279,107 | Ineos Finance Plc | 4.00% | 15/12/2020 | 297,282 | 0.08 |
| 452,626 | Ineos Finance Plc | 4.25% | 31/03/2022 | 483,287 | 0.14 |
| 274,184 | Intervias Finco Ltd | 5.00% | 30/01/2023 | 288,111 | 0.08 |
| 281,957 | Kleopatra Holdings 2 | 4.00% | 28/04/2020 | 301,373 | 0.09 |
| 211,998 | LSF9 Robin Investments Ltd | 0.00% | 06/12/2023 | 226,074 | 0.06 |
| 1,035,962 | Oberthur Technologies Holding SAS | 0.00% | 15/12/2023 | 1,097,974 | 0.31 |
| 563,770 | Quintiles IMS Inc | 3.75% | 17/03/2021 | 602,515 | 0.17 |
| 1,610,868 | Redtop Acquisitions Ltd | 4.00% | 03/12/2020 | 1,721,244 | 0.49 |
| 960,552 | SIG Combibloc Holdings SCA | 3.75% | 11/03/2022 | 1,024,165 | 0.29 |
| 274,226 | Solenis International LP | 4.50% | 31/07/2021 | 294,121 | 0.08 |
| 641,646 | Telenet International Finance Sarl | 3.25% | 31/01/2025 | 680,255 | 0.20 |
| 508,794 | UPC Financing Partnership | 0.00% | 15/01/2026 | 539,417 | 0.15 |
| 607,726 | Vedici Investissements | 4.25% | 31/10/2022 | 648,310 | 0.19 |
| 1,878,299 | Verallia Packaging SAS | 4.50% | 29/10/2022 | 1,997,787 | 0.57 |
| 790,384 | VWR Funding Inc | 0.00% | 15/01/2022 | 841,877 | 0.24 |
| 281,957 | Western Digital Corp | 0.00% | 29/04/2023 | 302,227 | 0.09 |
| 731,490 | Wind Telecomunicazioni SpA | 0.00% | 26/11/2019 | 780,496 | 0.22 |
| 1,434,517 | Ziggo Secured Finance BV | 3.75% | 31/08/2024 | 1,522,158 | 0.44 |
| ユーロ合計 | 21,585,613 | 6.17 | |||
| 英ポンド | |||||
| 552,656 | Equinix Inc | 0.00% | 06/01/2023 | 687,841 | 0.20 |
| 501,728 | Intervias Finco Ltd | 5.87% | 30/01/2023 | 606,011 | 0.17 |
| 367,031 | NBTY Inc | 6.25% | 05/05/2023 | 458,219 | 0.13 |
| 317,200 | SAM Finance Lux Sarl | 5.00% | 17/12/2020 | 394,888 | 0.11 |
| 1,283,292 | Virgin Media Investment Holdings Ltd | 4.25% | 30/06/2023 | 1,594,310 | 0.46 |
| 英ポンド合計 | 3,741,269 | 1.07 | |||
| 米ドル | |||||
| 2,697,525 | 1011778 B.C. Unlimited Liability Co | 3.75% | 10/12/2021 | 2,725,350 | 0.78 |
| 3,168,565 | 99c Only Stores | 4.50% | 11/01/2019 | 2,637,830 | 0.76 |
| 2,082,826 | Acosta Inc | 4.25% | 26/09/2021 | 2,036,618 | 0.58 |
| 1,642,403 | Advanced Disposal Services Inc | 3.50% | 10/11/2023 | 1,659,172 | 0.48 |
| 1,961,384 | Advantage Sales & Marketing Inc | 4.25% | 23/07/2021 | 1,971,681 | 0.56 |
| 479,115 | Advantage Sales & Marketing Inc | 7.50% | 25/07/2022 | 469,235 | 0.13 |
| 105,980 | AECOM | 3.77% | 15/10/2021 | 106,669 | 0.03 |
| 1,182,337 | Air Medical Group Holdings Inc | 4.25% | 28/04/2022 | 1,182,520 | 0.34 |
| 739,315 | Albertson's LLC | 0.00% | 25/08/2021 | 749,096 | 0.21 |
| 763,599 | Albertson's LLC | 4.25% | 21/12/2022 | 774,766 | 0.22 |
| 805,456 | Albertson's LLC | 4.75% | 22/06/2023 | 816,922 | 0.23 |
| 310,698 | Alere Inc | 4.25% | 20/06/2022 | 311,130 | 0.09 |
| 463,640 | Allison Transmission Inc | 3.26% | 23/09/2022 | 470,363 | 0.13 |
| 2,627,807 | Altice US FinanceⅠ Corp | 3.88% | 15/01/2025 | 2,663,939 | 0.76 |
| 655,999 | AMC Entertainment Holdings Inc | 3.40% | 15/12/2022 | 663,848 | 0.19 |
| 610,891 | American Airlines Inc | 3.25% | 10/10/2021 | 615,617 | 0.18 |
| 859,155 | American Airlines Inc | 3.25% | 14/12/2023 | 864,847 | 0.25 |
| 1,171,983 | American Airlines Inc | 3.26% | 27/06/2020 | 1,179,841 | 0.34 |
| 1,168,813 | American Airlines Inc | 3.26% | 28/04/2023 | 1,176,972 | 0.34 |
| 2,078,990 | American Builders & Contractors Supply Co Inc | 3.52% | 31/10/2023 | 2,101,796 | 0.60 |
| 1,179,022 | American Teleconferencing Services Ltd | 7.50% | 08/12/2021 | 1,154,710 | 0.33 |
| 348,750 | Americold Realty Operating Partnership LP | 5.75% | 01/12/2022 | 353,329 | 0.10 |
| 110,274 | Applied Systems Inc | 7.50% | 24/01/2022 | 111,680 | 0.03 |
| 255,375 | Aramark Corp | 3.35% | 07/09/2019 | 258,289 | 0.07 |
| 358,476 | Aramark Corp | 3.50% | 24/02/2021 | 362,348 | 0.10 |
| 1,206,766 | Ardagh Holdings USA Inc | 4.00% | 17/12/2021 | 1,222,605 | 0.35 |
| 653,824 | Aristocrat Leisure Ltd | 3.63% | 20/10/2021 | 661,860 | 0.19 |
| 4,330,448 | Avago Technologies Cayman Holdings Ltd | 3.70% | 01/02/2023 | 4,398,934 | 1.26 |
| 1,766,894 | Avast Holding BV | 5.00% | 30/09/2022 | 1,797,541 | 0.52 |
| 179,506 | Avis Budget Car Rental LLC | 3.50% | 15/03/2022 | 180,949 | 0.05 |
| 511,815 | AWAS Finance Luxembourg SA | 4.20% | 11/06/2018 | 516,455 | 0.15 |
| 311,209 | B&G Foods Inc | 3.75% | 02/11/2022 | 315,795 | 0.09 |
| 897,128 | B/E Aerospace Inc | 3.89% | 16/12/2021 | 903,183 | 0.26 |
| 1,549,013 | Bass Pro Group LLC | 4.00% | 05/06/2020 | 1,547,317 | 0.44 |
| 2,480,372 | Bass Pro Group LLC | 5.97% | 15/12/2023 | 2,460,442 | 0.70 |
| 1,045,602 | Beacon Roofing Supply Inc | 3.71% | 01/10/2022 | 1,056,931 | 0.30 |
| 2,617,859 | Berlin Packaging LLC | 4.50% | 01/10/2021 | 2,644,234 | 0.76 |
| 867,777 | Berlin Packaging LLC | 7.75% | 30/09/2022 | 879,349 | 0.25 |
| 1,888,537 | Berry Plastics Corp | 3.75% | 01/10/2022 | 1,910,085 | 0.55 |
| 404,585 | Boyd Gaming Corp | 0.00% | 14/08/2020 | 409,137 | 0.12 |
| 1,023,503 | Boyd Gaming Corp | 0.00% | 15/09/2023 | 1,037,392 | 0.30 |
| 1,446,855 | Brand Energy & Infrastructure Services Inc | 4.75% | 26/11/2020 | 1,446,472 | 0.41 |
| 1,156,857 | Brickman Group Ltd LLC | 4.00% | 18/12/2020 | 1,161,652 | 0.33 |
| 253,832 | Brickman Group Ltd LLC | 7.50% | 17/12/2021 | 255,894 | 0.07 |
| 708,773 | Brock Holdings Ⅲ Inc | 10.00% | 16/03/2018 | 676,878 | 0.19 |
| 407,035 | BSN Medical Luxembourg Holding Sarl | 4.00% | 28/08/2019 | 408,053 | 0.12 |
| 2,703,804 | BWay Intermediate Co Inc | 4.75% | 14/08/2023 | 2,716,147 | 0.78 |
| 817,465 | Calpine Construction Finance Co LP | 3.02% | 03/05/2020 | 818,147 | 0.23 |
| 567,939 | Calpine Construction Finance Co LP | 3.27% | 31/01/2022 | 569,004 | 0.16 |
| 735,907 | Calpine Corp | 0.00% | 31/05/2023 | 741,051 | 0.21 |
| 792,367 | Calpine Corp | 3.75% | 15/01/2023 | 798,531 | 0.23 |
| 681,388 | Capital Automotive LP | 4.00% | 10/04/2019 | 689,374 | 0.20 |
| 477,524 | Capital Automotive LP | 6.00% | 30/04/2020 | 485,083 | 0.14 |
| 1,248,724 | Capsugel Holdings US Inc | 4.00% | 31/07/2021 | 1,254,319 | 0.36 |
| 861,943 | Catalent Pharma Solutions Inc | 3.75% | 20/05/2021 | 869,869 | 0.25 |
| 746,231 | CBS Outdoor Americas Capital LLC | 3.02% | 01/02/2021 | 749,828 | 0.21 |
| 1,570,963 | CCC Information Services Inc | 4.00% | 20/12/2019 | 1,575,872 | 0.45 |
| 863,352 | CDW LLC | 3.25% | 17/08/2023 | 869,628 | 0.25 |
| 1,192,455 | Change Healthcare Holdings Inc B2 | 3.75% | 02/11/2018 | 1,196,182 | 0.34 |
| 371,628 | Change Healthcare Holdings Inc B3 | 3.75% | 02/11/2018 | 372,500 | 0.11 |
| 275,084 | Charger OpCo BV | 3.25% | 02/07/2022 | 277,766 | 0.08 |
| 2,685,776 | Charter Communications Operating LLC | 0.00% | 24/01/2023 | 2,705,919 | 0.78 |
| 663,892 | CHS/Community Health Systems Inc | 3.75% | 31/12/2019 | 645,844 | 0.19 |
| 3,480,295 | CHS/Community Health Systems Inc | 4.00% | 27/01/2021 | 3,380,968 | 0.97 |
| 761,404 | CHS/Community Health Systems Inc | 4.17% | 31/12/2018 | 750,775 | 0.22 |
| 1,066,074 | Citco Ⅲ Ltd | 4.25% | 29/06/2018 | 1,069,741 | 0.31 |
| 2,332,611 | CityCenter Holdings LLC | 4.25% | 16/10/2020 | 2,363,716 | 0.68 |
| 531,155 | Commscope Inc | 3.27% | 29/12/2022 | 537,130 | 0.15 |
| 610,462 | Communications Sales & Leasing Inc | 4.50% | 24/10/2022 | 620,076 | 0.18 |
| 1,315,873 | Concentra Inc | 4.00% | 01/06/2022 | 1,323,551 | 0.38 |
| 524,341 | Consolidated Communications Inc | 0.00% | 05/10/2023 | 528,462 | 0.15 |
| 1,211,213 | Consolidated Communications Inc | 4.00% | 05/10/2023 | 1,220,733 | 0.35 |
| 138,276 | Constantia Lux Parent SA B1 | 4.00% | 30/04/2022 | 139,486 | 0.04 |
| 710,065 | Constantia Lux Parent SA B2 | 4.00% | 30/04/2022 | 716,278 | 0.21 |
| 345,813 | Cooper-Standard Automotive Inc | 3.75% | 02/11/2023 | 349,990 | 0.10 |
| 2,074,750 | Cowlitz Tribal Gaming Authority | 11.50% | 06/12/2021 | 2,245,916 | 0.64 |
| 1,771,899 | CPI Acquisition Inc | 5.50% | 17/08/2022 | 1,621,287 | 0.46 |
| 1,853,256 | Crosby US Acquisition Corp | 4.00% | 23/11/2020 | 1,673,731 | 0.48 |
| 723,618 | Crosby US Acquisition Corp | 7.00% | 22/11/2021 | 564,422 | 0.16 |
| 3,521,880 | CSC Holdings LLC | 3.88% | 11/10/2024 | 3,565,903 | 1.02 |
| 2,493,935 | Cumulus Media Holdings Inc | 0.00% | 23/12/2020 | 1,716,650 | 0.49 |
| 865,962 | DaVita Inc | 3.52% | 24/06/2021 | 876,137 | 0.25 |
| 1,625,020 | Del Monte Foods Inc | 4.25% | 18/02/2021 | 1,498,065 | 0.43 |
| 982,255 | Del Monte Foods Inc | 8.45% | 18/08/2021 | 755,929 | 0.22 |
| 1,963,098 | Dell International LLC | 4.02% | 07/09/2023 | 1,999,258 | 0.57 |
| 2,115,947 | Delta 2 (Lux) Sarl | 5.07% | 30/07/2021 | 2,140,577 | 0.61 |
| 380,182 | Delta 2 (Lux) Sarl | 8.07% | 29/07/2022 | 383,984 | 0.11 |
| 621,860 | DigitalGlobe Inc | 0.00% | 15/01/2024 | 627,301 | 0.18 |
| 2,109,268 | DJO Finance LLC | 4.25% | 08/06/2020 | 2,028,852 | 0.58 |
| 1,157,027 | Doosan Bobcat Inc | 4.50% | 28/05/2021 | 1,175,112 | 0.34 |
| 2,322,850 | DTZ US Borrower LLC | 4.25% | 04/11/2021 | 2,338,820 | 0.67 |
| 24,538 | DTZ US Borrower LLC | 9.25% | 04/11/2022 | 24,609 | 0.01 |
| 2,693,783 | Dynegy Finance Ⅳ Inc | 5.00% | 27/06/2023 | 2,732,506 | 0.78 |
| 2,841,712 | Eastern Power LLC | 0.00% | 02/10/2021 | 2,871,550 | 0.82 |
| 870,886 | Eldorado Resorts Inc | 4.25% | 25/07/2022 | 878,232 | 0.25 |
| 3,494,006 | Emerald Expositions Holding Inc | 4.75% | 17/06/2020 | 3,520,212 | 1.01 |
| 3,857,416 | Endo Luxembourg Finance CoⅠ Sarl | 3.81% | 26/09/2022 | 3,882,219 | 1.11 |
| 2,128,456 | Energy Future Intermediate Holding Co LLC | 4.25% | 30/06/2017 | 2,144,153 | 0.61 |
| 3,445,767 | Energy Transfer Equity LP | 3.39% | 02/12/2019 | 3,456,845 | 0.99 |
| 2,418,760 | Energy Transfer Equity LP | 4.14% | 02/12/2019 | 2,437,469 | 0.70 |
| 1,680,906 | Envision Healthcare Corp | 4.00% | 01/12/2023 | 1,702,976 | 0.49 |
| 927,638 | ESH Hospitality Inc | 3.77% | 30/08/2023 | 940,611 | 0.27 |
| 1,843,459 | Essential Power LLC | 4.75% | 08/08/2019 | 1,871,111 | 0.54 |
| 883,794 | Evergreen Skills Lux Sarl | 5.84% | 28/04/2021 | 810,055 | 0.23 |
| 943,944 | Evergreen Skills Lux Sarl | 9.34% | 28/04/2022 | 711,205 | 0.21 |
| 345,415 | FD Alpha Canada Acquisition Inc | 9.50% | 07/10/2024 | 352,323 | 0.10 |
| 789,750 | Filtration Group Corp | 0.00% | 21/11/2020 | 793,703 | 0.23 |
| 2,089,972 | Filtration Group Corp | 4.25% | 23/11/2020 | 2,108,907 | 0.60 |
| 4,330,654 | First Data Corp | 3.76% | 24/03/2021 | 4,386,281 | 1.26 |
| 2,490,758 | First Data Corp | 3.76% | 08/07/2022 | 2,521,120 | 0.72 |
| 668,287 | FleetCor Technologies Operating Co LLC | 3.77% | 12/11/2021 | 671,909 | 0.19 |
| 522,927 | Flying Fortress Inc | 0.00% | 30/04/2020 | 526,065 | 0.15 |
| 1,034,483 | FMG Resources (August 2006) Pty Ltd | 3.75% | 30/06/2019 | 1,038,430 | 0.30 |
| 986,213 | Fort Dearborn Holding Co Inc | 5.04% | 19/10/2023 | 1,001,006 | 0.29 |
| 1,779,366 | Four Seasons Holdings Inc | 0.00% | 30/11/2023 | 1,802,872 | 0.52 |
| 145,572 | Garda World Security Corp | 5.75% | 09/11/2020 | 145,981 | 0.04 |
| 199,488 | Garda World Security Corp Term B Delayed Drew Loan | 4.00% | 06/11/2020 | 200,049 | 0.06 |
| 1,102,765 | Garda World Security Corp Term B Loan | 4.00% | 06/11/2020 | 1,105,869 | 0.32 |
| 562,093 | Gates Global LLC | 4.25% | 06/07/2021 | 563,352 | 0.16 |
| 788,475 | General Nutrition Centers Inc | 3.27% | 04/03/2019 | 743,137 | 0.21 |
| 429,521 | Global Payments Inc | 3.27% | 21/04/2023 | 434,514 | 0.12 |
| 651,258 | Go Daddy Operating Co LLC | 4.25% | 13/05/2021 | 659,155 | 0.19 |
| 586,631 | Graton Economic Development Authority | 4.55% | 01/09/2022 | 592,497 | 0.17 |
| 496,763 | Gray Television Inc | 3.94% | 13/06/2021 | 505,456 | 0.15 |
| 349,206 | Grifols Worldwide Operations Ltd | 3.72% | 27/02/2021 | 352,080 | 0.10 |
| 1,223,904 | Grosvenor Capital Management Holdings LLLP | 4.00% | 18/08/2023 | 1,233,083 | 0.35 |
| 472,048 | GTT Communications Inc | 0.00% | 13/12/2023 | 480,113 | 0.14 |
| 1,142,612 | Guggenheim Partners Investment Management Holdings LLC | 3.50% | 21/07/2023 | 1,154,609 | 0.33 |
| 565,327 | Harsco Corp | 6.00% | 02/11/2023 | 578,400 | 0.17 |
| 1,330,206 | HCA Inc | 4.02% | 17/03/2023 | 1,348,663 | 0.39 |
| 740,424 | HD Supply Inc | 3.75% | 13/08/2021 | 745,399 | 0.21 |
| 632,993 | HD Supply Inc | 3.75% | 17/10/2023 | 638,665 | 0.18 |
| 642,657 | Hertz Corp | 3.50% | 30/06/2023 | 646,220 | 0.19 |
| 1,292,001 | Hilton Worldwide Finance LLC | 3.26% | 25/10/2023 | 1,308,719 | 0.37 |
| 1,152,535 | Huntsman International LLC | 3.91% | 01/04/2023 | 1,166,458 | 0.33 |
| 1,944,928 | Husky Injection Molding Systems Ltd | 4.25% | 30/06/2021 | 1,959,311 | 0.56 |
| 3,098,383 | Iasis Healthcare LLC | 4.50% | 03/05/2018 | 3,080,970 | 0.88 |
| 1,594,787 | iHeartCommunications Inc | 7.52% | 30/01/2019 | 1,303,738 | 0.37 |
| 1,121,759 | Immucor Inc | 5.00% | 17/08/2018 | 1,087,405 | 0.31 |
| 1,321,485 | Ineos US Finance LLC | 3.75% | 04/05/2018 | 1,327,332 | 0.38 |
| 2,146,399 | Infor (US) Inc | 3.75% | 03/06/2020 | 2,152,881 | 0.62 |
| 1,565,955 | Information Resources Inc | 0.00% | 20/12/2023 | 1,579,658 | 0.45 |
| 2,508,516 | Information Resources Inc | 5.56% | 30/09/2020 | 2,525,236 | 0.72 |
| 4,032,953 | Intelsat Jackson Holdings SA | 3.75% | 30/06/2019 | 3,911,964 | 1.12 |
| 1,289,316 | J.C. Penney Corp Inc | 5.25% | 23/06/2023 | 1,297,104 | 0.37 |
| 3,590,643 | Jaguar Holding Co Ⅰ | 4.25% | 18/08/2022 | 3,635,526 | 1.04 |
| 1,943,435 | Jeld-Wen Inc | 4.75% | 01/07/2022 | 1,970,459 | 0.56 |
| 765,884 | KAR Auction Services Inc | 4.50% | 09/03/2023 | 777,491 | 0.22 |
| 45,994 | Kenan Advantage Group Holdings Corp | 1.50% | 31/01/2017 | 46,210 | 0.01 |
| 201,011 | Kenan Advantage Group Holdings Corp Initial Canadian Term Loan | 4.00% | 29/07/2022 | 201,954 | 0.06 |
| 654,591 | Kenan Advantage Group Holdings Corp Initial U.S. Term Loan | 4.00% | 29/07/2022 | 657,661 | 0.19 |
| 1,281,094 | KFC Holding Co | 3.49% | 16/06/2023 | 1,301,714 | 0.37 |
| 137,680 | Kleopatra Holdings 2 Initial German Borrower Dollar Term Loan | 4.25% | 28/04/2020 | 139,057 | 0.04 |
| 322,171 | Kleopatra Holdings 2 Initial U.S. Dollar Term Loan | 4.25% | 28/04/2020 | 325,392 | 0.09 |
| 1,190,013 | Kronos Inc | 5.00% | 01/11/2023 | 1,206,751 | 0.35 |
| 293,970 | Kronos Inc | 9.25% | 01/11/2024 | 303,831 | 0.09 |
| 2,170,855 | Level 3 Financing Inc | 4.00% | 15/01/2020 | 2,203,418 | 0.63 |
| 477,455 | Lightstone Generation LLC Term Loan B | 0.00% | 15/12/2023 | 484,219 | 0.14 |
| 45,472 | Lightstone Generation LLC Term Loan C | 0.00% | 15/12/2023 | 46,116 | 0.01 |
| 696,765 | Lions Gate Entertainment Corp | 3.75% | 08/12/2023 | 702,573 | 0.20 |
| 930,170 | Mallinckrodt International Finance SA | 3.50% | 19/03/2021 | 933,854 | 0.27 |
| 785,287 | Mallinckrodt International Finance SA | 3.75% | 19/03/2021 | 789,143 | 0.23 |
| 1,126,523 | Manitowoc Foodservice Inc | 5.75% | 03/03/2023 | 1,146,237 | 0.33 |
| 327,332 | Match Group Inc | 4.20% | 16/11/2022 | 332,652 | 0.10 |
| 411,339 | Mauser Holding Sarl | 4.50% | 31/07/2021 | 415,452 | 0.12 |
| 404,209 | Mauser Holding Sarl | 8.75% | 31/07/2022 | 403,451 | 0.12 |
| 1,144,114 | MGM Growth Properties Operating Partnership LP | 3.52% | 25/04/2023 | 1,159,028 | 0.33 |
| 2,210,960 | Michaels Stores Inc | 3.75% | 30/01/2023 | 2,239,813 | 0.64 |
| 925,383 | Midas Intermediate Holdco Ⅱ LLC | 4.50% | 18/08/2021 | 938,107 | 0.27 |
| 811,682 | Milacron LLC | 4.25% | 28/09/2020 | 820,306 | 0.24 |
| 178,309 | Mission Broadcasting Inc | 0.00% | 26/09/2023 | 180,120 | 0.05 |
| 1,418,419 | Mitchell International Inc | 4.50% | 13/10/2020 | 1,423,001 | 0.41 |
| 624,686 | Mitchell International Inc | 8.50% | 11/10/2021 | 621,094 | 0.18 |
| 810,656 | MKS Instruments Inc | 3.52% | 01/05/2023 | 821,296 | 0.24 |
| 1,501,420 | Mohegan Tribal Gaming Authority | 5.50% | 13/10/2023 | 1,516,907 | 0.43 |
| 2,575,773 | MPH Acquisition Holdings LLC | 5.00% | 07/06/2023 | 2,624,996 | 0.75 |
| 1,066,224 | MRC Global (US) Inc | 5.00% | 08/11/2019 | 1,074,887 | 0.31 |
| 546,074 | Mueller Water Products Inc | 4.02% | 24/11/2021 | 552,217 | 0.16 |
| 536,961 | MX Mercury Beteilegungen GmbH | 3.50% | 14/08/2020 | 541,211 | 0.15 |
| 366,989 | National Mentor Holdings Inc | 4.25% | 31/01/2021 | 369,741 | 0.11 |
| 697,500 | NBTY Inc | 5.00% | 05/05/2023 | 704,367 | 0.20 |
| 454,265 | Neiman Marcus Group Inc | 4.25% | 25/10/2020 | 396,233 | 0.11 |
| 2,001,026 | Nexstar Broadcasting Inc | 0.00% | 26/09/2023 | 2,021,346 | 0.58 |
| 1,538,508 | NRG Energy Inc | 3.52% | 30/06/2023 | 1,556,370 | 0.45 |
| 1,509,423 | Numericable US LLC | 4.04% | 14/01/2025 | 1,524,426 | 0.44 |
| 1,267,608 | NXP BV | 3.27% | 07/12/2020 | 1,276,088 | 0.37 |
| 644,473 | Ocwen Loan Servicing LLC | 6.00% | 07/12/2020 | 652,796 | 0.19 |
| 1,022,018 | On Assignment Inc | 3.52% | 03/06/2022 | 1,035,177 | 0.30 |
| 2,448,295 | ON Semiconductor Corp | 4.02% | 31/03/2023 | 2,483,918 | 0.71 |
| 2,125,436 | Party City Holdings Inc | 4.22% | 19/08/2022 | 2,149,188 | 0.62 |
| 3,121,265 | PetSmart Inc | 4.00% | 11/03/2022 | 3,134,390 | 0.90 |
| 593,630 | Pilot Travel Centers LLC | 3.52% | 25/05/2023 | 600,216 | 0.17 |
| 360,989 | Pinnacle Foods Finance LLC | 3.51% | 13/01/2023 | 367,383 | 0.11 |
| 448,517 | Ply Gem Industries Inc | 4.00% | 01/02/2021 | 453,191 | 0.13 |
| 596,254 | PQ Corp | 5.25% | 04/11/2022 | 605,013 | 0.17 |
| 3,056,671 | Presidio LLC | 5.25% | 02/02/2022 | 3,094,238 | 0.89 |
| 324,736 | Prestige Brands Inc | 3.50% | 03/09/2021 | 327,821 | 0.09 |
| 906,491 | Prime Security Services Borrower LLC | 0.00% | 02/05/2022 | 920,088 | 0.26 |
| 514,447 | ProAmpac PG Borrower LLC | 5.00% | 20/11/2023 | 521,282 | 0.15 |
| 839,510 | Quikrete Holdings Inc | 4.00% | 15/11/2023 | 849,131 | 0.24 |
| 236,046 | Quintiles IMS Inc | 3.50% | 17/03/2021 | 238,111 | 0.07 |
| 1,578,675 | Rackspace Hosting Inc | 4.50% | 03/11/2023 | 1,601,535 | 0.46 |
| 1,489,636 | Radiate Holdco LLC | 0.00% | 09/12/2023 | 1,502,149 | 0.43 |
| 2,076,640 | RBS Global Inc | 3.75% | 21/08/2023 | 2,088,581 | 0.60 |
| 1,323,436 | Realogy Group LLC | 3.77% | 20/07/2022 | 1,334,196 | 0.38 |
| 510,495 | Regal Cinemas Corp | 3.27% | 01/04/2022 | 515,235 | 0.15 |
| 3,764,433 | Reynolds Group Holdings Inc | 4.25% | 05/02/2023 | 3,819,620 | 1.09 |
| 1,597,217 | Riverbed Technology Inc | 4.25% | 25/04/2022 | 1,610,969 | 0.46 |
| 973,263 | RPI Finance Trust | 3.50% | 14/10/2022 | 985,832 | 0.28 |
| 393,394 | SAM Finance Lux Sarl | 4.25% | 17/12/2020 | 396,427 | 0.11 |
| 179,173 | SBA Senior Finance Ⅱ LLC | 3.27% | 24/03/2021 | 180,377 | 0.05 |
| 1,269,333 | Scientific Games International Inc | 6.00% | 18/10/2020 | 1,287,713 | 0.37 |
| 2,044,815 | Scientific Games International Inc | 6.00% | 01/10/2021 | 2,074,055 | 0.59 |
| 1,949,318 | Seaworld Parks & Entertainment Inc | 3.25% | 14/05/2020 | 1,928,002 | 0.55 |
| 1,501,042 | Sedgwick Claims Management Services Inc | 3.75% | 01/03/2021 | 1,507,474 | 0.43 |
| 371,250 | Sedgwick Claims Management Services Inc | 4.25% | 01/03/2021 | 376,008 | 0.11 |
| 464,981 | Sedgwick Claims Management Services Inc | 6.75% | 28/02/2022 | 465,951 | 0.13 |
| 1,578,675 | Servicemaster Co LLC | 3.27% | 08/11/2023 | 1,586,963 | 0.45 |
| 1,571,129 | SIG Combibloc Holdings SCA | 4.00% | 11/03/2022 | 1,586,353 | 0.46 |
| 943,903 | Signode Industrial Group Lux SA | 4.00% | 01/05/2021 | 953,342 | 0.27 |
| 179,158 | Sinclair Television Group Inc | 3.02% | 09/04/2020 | 179,383 | 0.05 |
| 895,475 | Solenis International LP | 4.25% | 31/07/2021 | 899,487 | 0.26 |
| 251,720 | Solenis International LP | 7.75% | 31/07/2022 | 248,259 | 0.07 |
| 2,848,541 | Sophia LP | 4.75% | 30/09/2022 | 2,879,704 | 0.83 |
| 530,893 | Spectrum Brands Canada Inc | 3.33% | 23/06/2022 | 538,904 | 0.15 |
| 1,111,249 | Spin Holdco Inc | 4.25% | 14/11/2019 | 1,109,560 | 0.32 |
| 726,194 | Springer SBM Two GmbH | 4.75% | 14/08/2020 | 727,853 | 0.21 |
| 945,619 | SRAM LLC | 4.02% | 10/04/2020 | 942,072 | 0.27 |
| 1,515,413 | Station Casinos LLC | 3.75% | 08/06/2023 | 1,537,583 | 0.44 |
| 1,292,672 | Syniverse Holdings Inc Initial Term Loan | 4.00% | 23/04/2019 | 1,136,258 | 0.33 |
| 971,804 | Syniverse Holdings Inc Tranche B Term Loan | 4.00% | 23/04/2019 | 853,730 | 0.24 |
| 655,779 | Talen Energy Supply LLC | 6.00% | 06/12/2023 | 666,845 | 0.19 |
| 1,916,936 | Team Health Inc | 3.77% | 23/11/2022 | 1,922,131 | 0.55 |
| 1,947,859 | Tekni-Plex Inc | 4.50% | 01/06/2022 | 1,960,033 | 0.56 |
| 217,960 | Tekni-Plex Inc | 8.75% | 01/06/2023 | 217,688 | 0.06 |
| 1,451,477 | Telenet Financing USD LLC | 3.70% | 31/01/2025 | 1,465,367 | 0.42 |
| 1,030,308 | Telesat Canada | 4.50% | 17/11/2023 | 1,046,721 | 0.30 |
| 980,828 | T-Mobile USA Inc | 3.52% | 09/11/2022 | 994,466 | 0.29 |
| 688,329 | TMS International Corp | 4.50% | 16/10/2020 | 690,049 | 0.20 |
| 1,686,534 | Trans Union LLC | 3.52% | 09/04/2021 | 1,704,007 | 0.49 |
| 621,563 | Transdigm Inc | 3.77% | 09/06/2023 | 628,788 | 0.18 |
| 1,472,769 | Transdigm Inc | 3.98% | 04/06/2021 | 1,485,884 | 0.43 |
| 709,465 | Tribune Media Co | 3.77% | 27/12/2020 | 716,649 | 0.21 |
| 68,739 | Tricorbraun Holdings Inc | 1.88% | 30/11/2023 | 69,627 | 0.02 |
| 687,386 | Tricorbraun Holdings Inc | 4.75% | 30/11/2023 | 696,267 | 0.20 |
| 2,471,407 | Twin River Management Group Inc | 5.25% | 10/07/2020 | 2,501,064 | 0.72 |
| 368,745 | United Air Lines Inc | 3.50% | 15/09/2021 | 372,357 | 0.11 |
| 937,125 | Univar USA Inc | 4.25% | 01/07/2022 | 947,471 | 0.27 |
| 3,968,102 | Univision Communications Inc | 4.00% | 01/03/2020 | 3,995,026 | 1.14 |
| 1,276,508 | UPC Financing Partnership | 4.08% | 31/08/2024 | 1,291,864 | 0.37 |
| 1,512,548 | US Foods Inc | 3.77% | 27/06/2023 | 1,530,668 | 0.44 |
| 9,439,582 | Valeant Pharmaceuticals International Inc | 5.50% | 01/04/2022 | 9,460,443 | 2.71 |
| 589,757 | Vantiv LLC | 3.25% | 14/10/2023 | 596,539 | 0.17 |
| 850,817 | VF Holding Corp | 0.00% | 30/06/2023 | 855,296 | 0.24 |
| 999,215 | Virgin Media Bristol LLC | 0.00% | 31/01/2025 | 1,005,151 | 0.29 |
| 252,984 | Vistra Operations Co LLC | 4.00% | 14/12/2023 | 256,739 | 0.07 |
| 2,881,713 | Vistra Operations Co LLC Initial Term Loan | 5.00% | 04/08/2023 | 2,920,674 | 0.84 |
| 657,233 | Vistra Operations Co LLC Initial Term Loan C | 5.00% | 04/08/2023 | 666,119 | 0.19 |
| 2,958,587 | Walter Investment Management Corp | 4.75% | 18/12/2020 | 2,832,107 | 0.81 |
| 795,754 | Wand IntermediateⅠ LP | 4.75% | 17/09/2021 | 805,705 | 0.23 |
| 946,923 | Wand IntermediateⅠ LP | 8.50% | 19/09/2022 | 932,719 | 0.27 |
| 1,377,198 | Waste Industries USA Inc | 3.52% | 27/02/2020 | 1,387,313 | 0.40 |
| 1,328,419 | WEX Inc | 4.27% | 30/06/2023 | 1,350,318 | 0.39 |
| 3,140,577 | WideOpenWest Finance LLC | 4.50% | 18/08/2023 | 3,178,704 | 0.91 |
| 421,169 | Wilsonart LLC | 0.00% | 19/12/2023 | 425,511 | 0.12 |
| 726,445 | WMG Acquisition Corp | 3.75% | 01/11/2023 | 734,240 | 0.21 |
| 1,211,884 | Zayo Group LLC | 3.75% | 06/05/2021 | 1,226,863 | 0.35 |
| 3,061,451 | Zebra Technologies Corp | 3.45% | 27/10/2021 | 3,101,418 | 0.89 |
| 102,313 | Ziggo BV | 3.70% | 15/01/2022 | 102,939 | 0.03 |
| 555,602 | Ziggo BV B1 | 3.50% | 15/01/2022 | 558,999 | 0.16 |
| 329,269 | Ziggo BV B2 | 3.50% | 15/01/2022 | 331,282 | 0.09 |
| 368,876 | Zodiac Pool Solutions LLC | 5.50% | 20/12/2023 | 372,336 | 0.11 |
| 米ドル合計 | 339,546,647 | 97.26 | |||
| タームローン合計 | 364,873,529 | 104.50 | |||
| 投資合計 | 377,759,585 | 108.19 |
| 為替先渡契約 0.54%(2015年12月31日付:2.25%) | ||
| 未実現利益 米ドル | 純資産比率(%) | |
| 為替先渡契約に係る未実現利益合計 | 1,874,860 | 0.54 |
| 公正価値 米ドル | 純資産比率(%) | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融資産合計 | 379,634,445 | 108.73 |
| 為替先渡契約(12.39%)(2015年12月31日付:(0.08%)) | ||
| 未実現損失 米ドル | 純資産比率(%) | |
| 為替先渡契約に係る未実現損失合計 | (43,246,566) | (12.39) |
| 公正価値 米ドル | 純資産比率(%) | |
| 損益を通じて公正価値評価される金融負債合計 | (43,246,566) | (12.39) |
| 損益を通じて公正価値評価される純金融資産 | 336,387,879 | 96.34 |
| その他純資産 | 12,765,141 | 3.66 |
| 償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産 | 349,153,020 | 100.00 |
マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| (平成29年 7月26日現在) | (平成30年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,573,229 | 3,761,399 |
| 特殊債券 | 8,085,100 | 8,053,660 |
| 未収利息 | 22,161 | 11,802 |
| 前払費用 | 93 | - |
| 流動資産合計 | 10,680,583 | 11,826,861 |
| 資産合計 | 10,680,583 | 11,826,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 30 | - |
| 流動負債合計 | 36 | 11 |
| 負債合計 | 36 | 11 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,669,432 | 11,818,305 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 11,115 | 8,545 |
| 元本等合計 | 10,680,547 | 11,826,850 |
| 純資産合計 | 10,680,547 | 11,826,850 |
| 負債純資産合計 | 10,680,583 | 11,826,861 |
注記表
(重要な会計方針の注記)
| 項 目 | 自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日 |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | (平成29年 7月26日現在) | (平成30年 1月26日現在) | |||
| 1. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 10,669,432口 | 11,818,305口 | ||
| 2. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0010円 | 1口当たり純資産額 | 1.0007円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 10,010円) | (10,000口当たりの純資産額 | 10,007円) | ||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
| 項 目 | 自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
| 項 目 | (平成30年 1月26日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
(その他の注記)
| (平成29年 7月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 10,669,432円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 |
| 同期中における一部解約元本額 | -円 |
| 平成29年 7月26日現在における元本の内訳 | |
| グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型) | 10,000,000円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03 | 49,976円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04 | 49,991円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05 | 39,989円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06 | 29,989円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07 | 19,993円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08 | 29,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09 | 19,987円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10 | 39,969円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型 | 49,961円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 49,961円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11 | 29,977円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12 | 39,965円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01 | 19,981円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02 | 19,979円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03 | 19,975円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04 | 9,990円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05 | 9,988円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06 | 9,988円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07 | 9,986円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08 | 9,986円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09 | 9,985円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10 | 9,984円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11 | 9,984円 |
| USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型) | 9,983円 |
| USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型) | 9,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12 | 9,984円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01 | 9,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02 | 9,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03 | 9,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04 | 9,983円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05 | 9,983円 |
| 合計 | 10,669,432円 |
| (平成30年 1月26日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 10,669,432円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 11,148,873円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 10,000,000円 |
| 平成30年 1月26日現在における元本の内訳 | |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03 | 1,148,878円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04 | 1,098,943円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05 | 789,240円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06 | 859,160円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07 | 459,554円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08 | 309,704円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09 | 339,668円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10 | 359,650円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型 | 159,852円 |
| 三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 | 189,822円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11 | 279,728円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12 | 429,576円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01 | 279,722円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02 | 339,660円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03 | 439,556円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04 | 259,741円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05 | 249,749円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06 | 309,689円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07 | 529,467円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08 | 169,827円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09 | 719,276円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10 | 469,525円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11 | 109,885円 |
| USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型) | 439,554円 |
| USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型) | 89,904円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12 | 329,665円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01 | 29,964円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02 | 69,924円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03 | 279,714円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04 | 129,864円 |
| 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05 | 149,844円 |
| 合計 | 11,818,305円 |
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
| (単位:円) |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | 第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 2,006,580 | |
| 第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 2,017,620 | ||
| 第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2,000,000 | 2,027,320 | ||
| 第882回政府保証公営企業債券 | 2,000,000 | 2,002,140 | ||
| 合計 | 8,000,000 | 8,053,660 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
