有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

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【提出】
2018/01/31 9:06
【資料】
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【項目】
54項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年11月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金1,480,594,627
コール・ローン1,161,340,131
株式244,807,113
新株予約権証券168,168
社債券92,320,572,891
未収入金141,300,195
未収配当金2,024,717
未収利息1,494,674,608
前払費用77,573,303
流動資産合計96,923,055,753
資産合計96,923,055,753
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,903,200
未払金519,757,018
未払解約金661,908,000
未払利息1,289
流動負債合計1,183,569,507
負債合計1,183,569,507
純資産の部
元本等
元本32,092,965,016
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)63,646,521,230
元本等合計95,739,486,246
純資産合計95,739,486,246
負債純資産合計96,923,055,753

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年11月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.9832円
(10,000口当たり純資産額)(29,832円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年11月 8日
至 平成29年11月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年11月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年11月 6日現在
期首平成28年11月 8日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額30,311,690,103円
同期中における追加設定元本額14,832,083,901円
同期中における一部解約元本額13,050,808,988円
期末元本額32,092,965,016円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン11,515,295,311円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ10,194,981,486円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)8,275,302,992円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,305,253,494円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)173,374,028円
高利回り社債オープン(年1回決算型)160,322,191円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)353,182,746円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり97,481,881円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)17,770,887円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月 6日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルMOOD MEDIA CORP COMMON STOCK135,0000.80108,000.00
WARREN RESOURCES INC24,5801.0024,580.00
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.2530,716.50
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,086700.00760,200.00
UC HOLDINGS INC46,80026.001,216,800.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
小計銘柄数:62,140,296.50
(244,807,113)
組入時価比率:0.3%100.0%
合計244,807,113
(244,807,113)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年11月 6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルDYNEGY INC - CW246,683.001,470.26
JACK COOPER E 144A WARRANT1,443.000.00
小計銘柄数:28,126.001,470.26
(168,168)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計168,168
(168,168)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN825,000.00843,562.50
1011778 BC / NEW RED FIN1,775,000.001,814,937.50
1839688 ALBERTA ULC145,376.0014.53
99 CENTS ONLY STORES1,700,000.001,436,500.00
A SCHULMAN INC775,000.00821,500.00
AAF HLG/FIN1,599,476.001,687,447.18
ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00393,281.25
ACCESS MIDSTREAM PARTNER600,000.00629,250.00
ADT CORP1,625,000.001,718,437.50
ADVANCED MICRO DEVICES850,000.00961,562.50
ADVANCED MICRO DEVICES1,469,000.001,555,303.75
AHERN RENTALS INC2,150,000.001,972,625.00
AIR CANADA3,625,000.004,159,687.50
AIRXCEL INC1,025,000.001,089,062.50
AK STEEL CORP525,000.00548,625.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW850,000.00805,375.00
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW475,000.00425,125.00
ALCOA INC600,000.00648,000.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00444,688.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING1,200,000.001,374,000.00
ALERIS INTL INC1,076,000.001,086,760.00
ALERIS INTL INC800,000.00857,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN400,000.00392,000.00
ALLEGIANT TRAVEL CO800,000.00830,000.00
ALLIANCE RES OP/FINANCE850,000.00899,937.50
ALLY FINANCIAL INC3,000,000.003,187,500.00
ALLY FINANCIAL INC475,000.00484,547.50
ALLY FINANCIAL INC147,000.00152,265.54
ALLY FINANCIAL INC1,083,000.001,224,818.85
ALLY FINANCIAL INC47,000.0051,465.00
ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00619,500.00
ALTA MESA HLDGS/FINANC S1,625,000.001,779,862.50
ALTICE FINANCING SA1,000,000.001,091,750.00
ALTICE SA3,200,000.003,392,000.00
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN875,000.00861,875.00
AMC ENTERTAINMENT INC700,000.00679,875.00
AMC NETWORKS INC109,000.00111,038.30
AMERICAN AXLE & MFG INC1,200,000.001,252,500.00
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F750,000.00791,250.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC363,000.00370,713.75
ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.001,049,092.90
ANNA MERGER SUB INC465,000.00330,150.00
ANTERO RESOURCES CORP175,000.00180,906.25
APPVION INC1,750,000.00656,250.00
ARD FINANCE SA3,600,000.003,852,000.00
ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,379,375.00
ASCEND LEARNING LLC275,000.00289,437.50
ASCENT RESOURCES/ARU FIN1,775,000.001,934,750.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE2,363,000.002,436,843.75
ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00927,312.50
ASP AMC MERGER SUB2,125,000.002,055,937.50
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,167,187.50
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00458,437.50
AV HOMES INC775,000.00806,968.75
AVAYA INC375,000.00313,125.00
BANK OF AMERICA CORP2,850,000.003,175,968.75
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,858,125.00
BANK OF AMERICA CORP150,000.00152,419.50
BANK OF NOVA SCOTIA350,000.00352,143.75
BANKRATE INC950,000.00951,045.00
BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,973,968.75
BARCLAYS BANK PLC3,225,000.003,301,593.75
BARCLAYS PLC3,075,000.003,261,806.25
BARMINCO FINANCE PTY LTD125,000.00123,750.00
BCD ACQUISITION INC825,000.00903,375.00
BEAZER HOMES USA267,000.00281,351.25
BEAZER HOMES USA825,000.00910,305.00
BEAZER HOMES USA73,000.0076,558.75
BEAZER HOMES USA375,000.00397,500.00
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,271,484.00965,087.78
BIG RIVER STEEL/BRS FIN2,250,000.002,432,475.00
BILL BARRETT CORP50,000.0048,750.00
BIOSCRIP INC1,300,000.001,176,500.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC600,000.00649,500.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00391,875.00
BLUELINE RENTAL CRP / LL1,475,000.001,602,218.75
BMC EAST LLC325,000.00339,625.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC2,850,000.002,949,750.00
BOMBARDIER INC1,175,000.001,198,500.00
BOMBARDIER INC400,000.00430,500.00
BOMBARDIER INC3,600,000.004,014,000.00
BOMBARDIER INC1,471,000.001,458,128.75
BOMBARDIER INC1,100,000.001,104,125.00
BOMBARDIER INC550,000.00567,875.00
BOOZ ALLEN HAMILTON INC425,000.00432,437.50
BOXER PARENT CO INC425,000.00426,593.75
BOYD GAMING CORP3,675,000.003,950,625.00
BOYD GAMING CORP533,000.00584,967.50
BRAND ENERGY & INFRASTRU1,200,000.001,272,000.00
BRINK'S CO/THE175,000.00174,343.75
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00969,902.50
BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00773,937.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00327,504.06
BUILDERS FIRSTSOURCE INC3,075,000.003,501,656.25
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,875,000.001,987,500.00
BWAY HOLDING CO4,700,000.004,888,000.00
CALATLANTIC GROUP INC225,000.00250,593.75
CALATLANTIC GROUP INC725,000.00763,062.50
CALFRAC HOLDINGS LP2,475,000.002,440,968.75
CALIFORNIA RESOURCES CRP8,275,000.005,740,781.25
CALLON PETROLEUM CO1,425,000.001,492,687.50
CALPINE CORP2,125,000.002,103,750.00
CAMELOT FINANCE SA1,600,000.001,716,000.00
CARLSON TRAVEL INC600,000.00567,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC2,275,000.002,329,031.25
CARRIZO OIL & GAS INC800,000.00825,500.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00218,500.00
CARROLS RESTAURANT GROUP75,000.0079,593.75
CBS RADIO INC575,000.00606,625.00
CCM MERGER INC600,000.00625,500.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP250,000.00257,656.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,575,000.002,658,687.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP625,000.00653,125.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00518,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,125,000.001,199,531.25
CCO HLDGS LLC/CAP CORP525,000.00542,062.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP350,000.00353,542.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,675,000.002,664,500.62
CCO HOLDINGS LLC2,375,000.002,490,781.25
CD&R WATERWORKS MERGER500,000.00507,500.00
CEMEX FINANCE LLC100,000.00106,000.00
CENTURY COMMUNITIES1,325,000.001,397,013.75
CENTURY COMMUNITIES775,000.00786,625.00
CENTURYLINK INC1,225,000.001,237,250.00
CENTURYLINK INC6,125,000.005,390,000.00
CENVEO CORP1,900,000.00446,500.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C2,327,000.002,370,631.25
CEQUEL COM HLDG I635,000.00692,150.00
CF INDUSTRIES INC425,000.00470,687.50
CF INDUSTRIES INC750,000.00736,875.00
CHARLES SCHWAB CORP750,000.00763,650.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD1,033,000.001,187,950.00
CHENIERE CORP CHRISTI HD1,075,000.001,116,656.25
CHENIERE ENERGY PARTNERS1,350,000.001,397,250.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP2,050,000.002,116,625.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,475,000.001,519,250.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00458,375.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP282,000.00304,207.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,075,000.001,064,250.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,000,000.00970,000.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,200,000.001,313,940.00
CHS/COMMUNITY HEALTH50,000.0035,125.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS450,000.00415,656.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS1,175,000.00963,500.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS850,000.00794,750.00
CIT GROUP INC100,000.00108,499.00
CITGO HOLDING INC4,043,000.004,346,225.00
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00826,488.00
CITIGROUP INC300,000.00327,375.00
CITIGROUP INC2,175,000.002,338,364.25
CITIGROUP INC125,000.00142,380.00
CLEAR CHANNEL INTL BV225,000.00237,375.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00426,593.75
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00752,187.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE4,500,000.004,674,375.00
CLEARWATER SEAFOODS INC250,000.00263,750.00
CLIFFS NATURAL RESOURCES1,950,000.001,903,687.50
CLOUD CRANE LLC725,000.00824,687.50
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,250,000.001,353,875.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,400,000.001,176,000.00
CNG HOLDINGS INC500,000.00461,250.00
COEUR MINING INC425,000.00428,718.75
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,868,125.00
COMMUNICATIONS SALES & L150,000.00145,500.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.001,134,750.00
COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.001,377,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00910,000.00
CONCORDIA HEALTHCARE225,000.0021,375.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR925,000.0087,875.00
CONSOL ENERGY INC500,000.00513,750.00
CONSOL MINING CORP700,000.00716,625.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN1,702,000.001,733,912.50
CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.000.00
CONSTELLATION MERGER SUB1,375,000.001,368,125.00
CONSTELLIUM NV1,250,000.001,312,500.00
CONSTELLIUM NV500,000.00500,000.00
CONTINENTAL RESOURCES150,000.00153,187.50
CONTINENTAL RESOURCES275,000.00259,875.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B79,418.6583,191.03
CORTES NP ACQUISITION625,000.00687,687.50
COVANTA HOLDING CORP725,000.00729,531.25
COVERIS HOLDINGS SA600,000.00591,000.00
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,438,125.00
CRC ESCROW ISSUER LLC2,150,000.002,174,187.50
CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,562,290.20
CRESCENT COMMUNITIES LLC736,000.00785,680.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART325,000.00342,468.75
CROWNROCK LP/CROWNROCK F700,000.00718,375.00
CSC HOLDINGS INC350,000.00375,375.00
CSTN MERGER SUB INC450,000.00456,750.00
CSVC ACQUISITION CORP1,575,000.001,543,500.00
CUMBERLAND FARMS950,000.001,018,875.00
CVR PARTNERS/CVR NITROGE350,000.00374,937.50
CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00283,937.50
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00209,250.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00214,000.00
DAE FUNDING LLC1,300,000.001,332,500.00
DAVITA INC350,000.00360,500.00
DEAN FOODS CO1,075,000.001,072,312.50
DELEK LOGISTICS PARTNERS575,000.00588,656.25
DENBURY RESOURCES INC725,000.00722,734.37
DENBURY RESOURCES INC2,125,000.001,498,125.00
DENBURY RESOURCES INC300,000.00202,500.00
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.0010,926.46
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 22,179,000.002,288,832.70
DIAMOND OFFSHORE DRILL550,000.00591,937.50
DIGICEL GROUP LTD1,750,000.001,739,062.50
DIGICEL GROUP LTD4,250,000.003,996,275.00
DIGICEL LIMITED1,150,000.001,138,068.75
DIGICEL LIMITED1,200,000.001,193,340.00
DISH DBS CORP2,095,000.002,135,224.00
DISH DBS CORP1,500,000.001,505,625.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,125,062.50
DONNELLEY FINANCIAL SOL1,150,000.001,242,000.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.001,007,500.00
DYNEGY INC113,000.00117,378.75
DYNEGY INC1,775,000.001,904,237.75
DYNEGY INC140,344.00150,168.08
DYNEGY INC725,000.00790,250.00
DYNEGY INC975,000.001,081,031.25
EAGLE HOLDING CO II LLC1,050,000.001,084,125.00
ECLIPSE RESOURCES CORP175,000.00180,250.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,642,921.87
ELDORADA RESORTS INC1,550,000.001,641,062.50
ELDORADO RESORTS INC625,000.00678,906.25
EMBARQ CORP2,855,000.002,869,275.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO2,200,000.001,969,000.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO550,000.00427,625.00
ENDO FINANCE LLC1,600,000.001,360,000.00
ENERGY TRANSFER EQUITY7,650,000.008,606,250.00
ENERGY TRANSFER EQUITY400,000.00408,000.00
ENGILITY CORP275,000.00300,781.25
ENSCO PLC275,000.00194,645.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,200,000.001,888,000.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN575,000.00415,437.50
EVEREST ACQ LLC/FINANCE7,075,000.005,907,625.00
EVERI PAYMENTS INC925,000.001,010,562.50
EW SCRIPPS CO700,000.00721,000.00
EXELA INTERMED/EXELA FIN600,000.00578,250.00
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F850,000.00896,750.00
EXTRACTION OIL & GAS LLC300,000.00322,500.00
FBM FINANCE INC1,050,000.001,127,437.50
FELCOR LODGING LP550,000.00594,000.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00226,250.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,731,250.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,375,437.50
FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00470,600.00
FIRST DATA CORPORATION3,300,000.003,534,135.00
FIRST QUALITY FINANCE CO275,000.00283,439.75
FIRST QUANTUM MINERALS L3,300,000.003,547,500.00
FIRSTCASH INC400,000.00420,244.00
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00363,125.00
FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,557,750.00
FLY LEASING LTD600,000.00624,360.00
FMG RESOURCES AUG 2006625,000.00700,000.00
FMG RESOURCES AUG 2006450,000.00464,625.00
FOUR FINANCE SA800,000.00846,400.00
FREEDOM MORTGAGE CORP350,000.00350,000.00
FREEPORT MCMORAN2,825,000.002,892,093.75
FREEPORT MCMORAN845,000.00883,025.00
FREEPORT-MCMORAN C & G1,275,000.001,224,000.00
FREEPORT-MCMORAN INC575,000.00584,343.75
FRONTIER COMMUNICATIONS5,050,000.004,150,468.75
FRONTIER COMMUNICATIONS5,525,000.004,413,093.75
FTS INTERNATIONAL INC1,150,000.001,127,000.00
FXI HOLDINGS INC525,000.00527,625.00
GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,925,406.25
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,873,500.00
GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.001,038,375.00
GENERAL MOTORS FINL CO300,000.00314,745.00
GENESIS ENERGY LP/FIN375,000.00383,906.25
GENON ESCROW CORP1,898,000.001,333,345.00
GENWORTH HOLDINGS INC150,000.00148,125.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00462,093.75
GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00719,250.00
GOLDEN NUGGET INC2,575,000.002,632,937.50
GOLDEN NUGGET INC1,875,000.001,947,656.25
GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00413,480.00
GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00673,312.50
GRAY TELEVISION INC700,000.00700,875.00
GRAY TELEVISION INC1,525,000.001,568,843.75
GREAT LAKES DREDGE&DOCK525,000.00556,657.50
GREIF INC720,000.00781,200.00
GRIFFON CORPORATION1,000,000.001,019,700.00
GRIFFON CORPORATION1,075,000.001,096,177.50
GRINDING MED/MC GRINDING700,000.00764,953.00
GULFPORT ENERGY CORP450,000.00456,750.00
GULFPORT ENERGY CORP475,000.00482,718.75
GW HONOS SECURITY CORP1,550,000.001,662,375.00
H&E EQUIPMENT SERVICES725,000.00766,687.50
HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00852,843.75
HARLAND CLARKE HOLDINGS1,125,000.001,188,281.25
HARLAND ESCROW CORP10,300,000.0010,557,500.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC575,000.00646,875.00
HCA INC625,000.00660,937.50
HCA INC400,000.00409,000.00
HCA INC900,000.001,029,051.00
HCA INC750,000.00860,625.00
HEALTHSOUTH CORP100,000.00102,500.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,493,500.00
HECLA MINING CO2,150,000.002,211,812.50
HELLAS II1,700,000.000.00
HERC RENTALS INC491,000.00533,962.50
HERC RENTALS INC1,319,000.001,454,197.50
HEXION 2 US FIN CORP1,350,000.001,113,750.00
HEXION INC1,350,000.001,282,500.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI4,875,000.003,497,812.50
HIGH RIDGE BRANDS CO650,000.00606,125.00
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,498,125.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.003,989,475.00
HOLLY ENERGY PARTNERS LP150,000.00157,875.00
HRG GROUP INC650,000.00657,475.00
HRG GROUP INC3,175,000.003,333,750.00
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,550,000.001,553,875.00
HUDBAY MINERALS INC325,000.00349,375.00
HUDBAY MINERALS INC650,000.00719,875.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS150,000.00158,625.00
HUNT COS INC1,875,000.001,992,187.50
IAMGOLD CORP875,000.00925,312.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN2,924,000.003,017,202.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN700,000.00723,625.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,000,000.001,045,500.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,359,723.75
IHEARTCOMMUNICATIONS INC2,250,000.001,665,000.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00483,125.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE2,125,000.002,239,218.75
INFOR SOFTWARE PARENT2,050,000.002,111,500.00
INFOR US INC1,750,000.001,830,937.50
INGLES MARKETS INC300,000.00295,590.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,481,165.14
INTELSAT CONNECT FINANCE1,048,000.00998,534.40
INTELSAT JACKSON HLDG625,000.00604,687.50
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00160,125.00
INTELSAT JACKSON HLDG3,275,000.003,299,562.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA288,000.00182,520.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA7,500,000.004,593,750.00
INTERGEN NV2,550,000.002,473,500.00
INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,833,025.16
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00885,844.44
INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,364,687.50
INVENTIVE GRP HLDGS INC1,290,000.001,431,900.00
IPAYMENT INC200,000.00225,750.00
iStar Inc175,000.00180,740.00
ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,798,125.00
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC1,250,000.001,315,625.00
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1175,000.00185,937.50
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1950,000.001,046,187.50
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,525,000.001,655,082.50
JBS INVESTMENTS GMBH400,000.00411,000.00
JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,793,250.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA650,000.00659,750.00
JC PENNEY CORPORATION IN300,000.00177,750.00
JDA ESRW/JDA BOND FNCE1,125,000.001,179,843.75
JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,243,500.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,000,000.001,022,500.00
JONAH NRG LLC/FINANCE1,100,000.001,105,500.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN300,000.00242,250.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00375,250.00
JPMORGAN CHASE & CO825,000.00922,968.75
JPMORGAN CHASE & CO2,606,000.002,862,691.00
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0083,718.75
JPW INDUSTRIES HOLD CORP475,000.00499,937.50
K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00621,875.00
KB HOME1,350,000.001,525,500.00
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,565,500.00
KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00856,375.00
KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,066,625.00
KINDRED HEALTHCARE INC225,000.00220,781.25
KINROSS GOLD CORP450,000.00483,750.00
KIRS MIDCO 3 PLC1,800,000.001,912,500.00
KISSNER GR HLDG1,100,000.001,116,500.00
KRATON POLYMERS LLC/CAP950,000.001,035,500.00
KRONOS ACQUISITION HOLDI50,000.0047,475.00
LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00674,375.00
LAREDO PETROLEUM INC1,975,000.002,055,234.37
LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00604,468.75
LENNAR CORP600,000.00616,500.00
LEVEL 3 FINANCING INC525,000.00536,156.25
LG FINANCECO CORP299,000.00318,620.38
LITHIA MOTORS INC375,000.00395,418.75
LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,366,000.00
LONESTAR RESOURCES AMERI1,500,000.001,470,000.00
LTF MERGER SUB INC5,200,000.005,577,000.00
MATADOR RESOURCES CO100,000.00106,250.00
MATTAMY GROUP CORP575,000.00601,057.85
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP675,000.00691,031.25
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00886,125.00
MEG ENERGY CORP1,325,000.001,225,625.00
MEG ENERGY CORP375,000.00346,987.50
MEG ENERGY CORP500,000.00503,750.00
MERCER INTL INC800,000.00848,000.00
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP360,000.00411,300.00
MERITAGE HOMES CORP575,000.00622,437.50
MGM RESORTS INTL2,515,000.002,709,912.50
MGM RESORTS INTL425,000.00469,098.00
MGM RESORTS INTL1,150,000.001,338,312.50
MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,558,875.00
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI779,083.00788,821.53
MICRON TECHNOLOGY INC2,175,000.002,277,442.50
MICRON TECHNOLOGY INC900,000.00947,250.00
MICROSEMI CORP196,000.00223,440.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,750,000.001,776,250.00
MIDCONTINENT COMM & FIN500,000.00538,750.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.541,398.43
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU3,325,000.003,557,750.00
MOOD MED BWR/MOOD MED CO450,000.00445,500.00
MPH ACQUISITION HOLDINGS125,000.00135,625.00
MRT MID PART/MRT MID FIN2,075,000.002,126,875.00
MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00776,250.00
MULTI-COLOR CORP150,000.00157,875.00
MURPHY OIL CORP2,375,000.002,403,951.25
MURPHY OIL CORP800,000.00868,000.00
MURPHY OIL CORP375,000.00391,875.00
MURRAY ENERGY CORP4,775,000.002,745,625.00
NABORS INDUSTRIES INC200,000.00191,000.00
NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,769,218.75
NATHAN'S FAMOUS INC350,000.00359,625.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,479,609.37
NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.003,373,250.00
NAVIENT CORP925,000.00986,281.25
NAVIENT CORP300,000.00327,375.00
NAVIENT CORP825,000.00866,250.00
NAVISTAR INTL CORP3,625,000.003,640,043.75
NAVISTAR INTL CORP1,325,000.001,325,000.00
NCI BUILDING SYSTEMS INC475,000.00510,126.25
NCR CORP700,000.00726,250.00
NCR CORP1,500,000.001,599,375.00
NEPTUNE FINCO CORP2,700,000.003,091,500.00
NETFLIX INC2,825,000.002,818,785.00
NEW AMETHYST CORP650,000.00653,250.00
NEW ENTERPRISE STONE & L1,475,000.001,618,812.50
NFP CORP950,000.00987,715.00
NGPL PIPECO LLC125,000.00128,750.00
NGPL PIPECO LLC1,150,000.001,198,875.00
NMG FINCO PLC400,000.00413,040.00
NORTHWEST ACQ/DOMINION475,000.00495,187.50
NOVA CHEMICALS CORP1,025,000.001,050,625.00
NOVELIS CORP175,000.00185,937.50
NOVELIS CORP1,025,000.001,060,875.00
NRG ENERGY INC2,575,000.002,726,281.25
NRG ENERGY INC1,875,000.001,952,343.75
NRG ENERGY INC100,000.00109,750.00
NRG ENERGY INC225,000.00243,000.00
NUMERICABLE GROUP SA4,825,000.005,036,093.75
NUMERICABLE-SFR SA6,350,000.006,842,125.00
NWH ESCROW CORP975,000.00894,562.50
NXP BV/NXP FUNDING LLC1,200,000.001,213,920.00
NXP BV/NXP FUNDING LLC1,400,000.001,468,460.00
OASIS PETROLEUM INC1,525,000.001,549,781.25
ONEMAIN FIN HOLDINGS INC1,050,000.001,090,687.50
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI1,375,000.001,381,875.00
PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,337,500.00
PARK-OHIO INDUSTRIES INC325,000.00355,062.50
PARKER DRILLING CO175,000.00160,125.00
PARSLEY ENERGY LLC/FINAN500,000.00518,750.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,525,000.001,589,812.50
PBF LOGISTICS LP/FINANCE650,000.00677,625.00
PDC ENERGY INC300,000.00315,750.00
PEABODY SEC FIN CORP800,000.00829,000.00
PEABODY SEC FIN CORP300,000.00310,500.00
PENSKE AUTO GROUP INC975,000.001,007,296.87
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP350,000.00357,000.00
PETRA DIAMONDS US TREAS400,000.00399,000.00
PILGRIM'S PRIDE CORP475,000.00504,830.00
PILGRIM'S PRIDE CORP325,000.00339,218.75
PINNACLE FOODS INC375,000.00402,656.25
PINNACLE MERGER SUB INC1,320,000.001,425,600.00
PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00814,125.00
PIONEER HOLDING/FINANCE550,000.00561,687.50
PLAINS ALL AMERICAN PIPE500,000.00510,000.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC450,000.00460,125.00
PLATFORM SPECIA 144A1,250,000.001,354,800.00
POST HOLDINGS INC2,304,000.002,427,148.80
POST HOLDINGS INC1,475,000.001,534,000.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,925,000.002,139,156.25
PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,855,250.00
QORVO INC1,725,000.001,875,937.50
QORVO INC546,000.00625,759.68
QUEBECOR MEDIA INC825,000.00898,218.75
QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.001,149.24
QWEST CORPORATION425,000.00430,155.25
RADIATE HOLDCO / FINANCE3,200,000.003,156,000.00
RADIO ONE INC600,000.00570,000.00
RANGE RESOURCES CORP350,000.00350,000.00
RANGE RESOURCES CORP625,000.00621,875.00
REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00230,906.25
REGAL ENTERTAINMENT GRP625,000.00651,562.50
RESOLUTE ENERGY CORP1,525,000.001,563,125.00
RICE ENERGY INC375,000.00392,470.53
RITE AID CORP550,000.00462,000.00
RITE AID CORP250,000.00193,750.00
ROWAN COMPANIES INC750,000.00755,625.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,920,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00858,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00459,200.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00455,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO84,000.0086,520.00
RR DONNELLEY & SONS CO315,000.00300,037.50
RR DONNELLEY & SONS CO462,000.00425,040.00
RRI ENERGY700,000.00500,500.00
RSI HOME PRODUCTS INC2,425,000.002,552,312.50
RSP PERMIAN INC250,000.00263,825.00
RYLAND GROUP400,000.00439,000.00
SALEM MEDIA GROUP INC.725,000.00763,062.50
SANCHEZ ENERGY CORP1,732,000.001,654,060.00
SANCHEZ ENERGY CORP300,000.00259,500.00
SANJEL CORP900,000.0010,125.00
SBA COMMUNICATIONS CORP1,075,000.001,096,177.50
SCIENTIFIC GAMES INTERNA475,000.00494,593.75
SCIENTIFIC GAMES INTERNA5,550,000.006,156,337.50
SCOTTS MIRACLE-GRO CO375,000.00400,376.25
SELECT MEDICAL CORP1,050,000.001,081,500.00
SEMGROUP CORP650,000.00646,750.00
SEMGROUP CORP725,000.00746,750.00
SERVICE CORP INTL1,250,000.001,473,437.50
SESI LLC875,000.00896,875.00
SESI LLC800,000.00832,000.00
SEVEN GENERATIONS ENERGY825,000.00836,343.75
SGMS ESCROW CORP700,000.00741,125.00
SIRIUS XM RADIO INC1,225,000.001,243,375.00
SLM CORP5,675,000.006,277,968.75
SLM CORP575,000.00628,187.50
SLM CORP2,975,000.003,071,687.50
SM ENERGY CO475,000.00485,687.50
SM ENERGY CO1,100,000.001,119,250.00
SM ENERGY CO775,000.00794,375.00
SM ENERGY CO275,000.00273,281.25
SM ENERGY CO225,000.00232,875.00
SOLERA LLC / SOLERA FINA2,000,000.002,292,000.00
SONIC AUTOMOTIVE INC725,000.00752,187.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO775,000.00775,000.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO1,175,000.001,219,062.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO225,000.00237,093.75
SPECTRUM BRANDS INC625,000.00652,343.75
SPRINT CAPITAL CORP575,000.00606,625.00
SPRINT CAPITAL CORP275,000.00298,375.00
SPRINT CAPITAL CORP5,950,000.007,303,625.00
SPRINT COMMUNICATIONS775,000.00959,062.50
SPRINT CORP3,875,000.004,378,750.00
SPRINT NEXTEL CORP1,925,000.002,040,500.00
STANDARD CHARTERED PLC200,000.00221,000.00
STANDARD INDUSTRIES INC100,000.00103,375.00
STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,170,875.00
STANDARD PACIFIC CORP3,750,000.004,392,187.50
STATION CASINOS LLC400,000.00401,500.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,831,843.75
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00196,437.50
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN400,000.00418,000.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN250,000.00254,375.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI200,000.00210,250.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP1,625,000.001,129,375.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP825,000.00849,271.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00288,750.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,481,937.50
T-MOBILE USA INC375,000.00390,352.50
T-MOBILE USA INC725,000.00766,687.50
T-MOBILE USA INC8,275,000.008,709,437.50
TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,500,000.001,625,000.00
TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00302,905.50
TASEKO MINES LTD1,375,000.001,405,937.50
TECK COMINCO LIMITED3,375,000.003,830,625.00
TECK RESOURCES LIMITED50,000.0052,625.00
TECK RESOURCES LIMITED650,000.00692,250.00
TECK RESOURCES LIMITED850,000.00945,625.00
TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,075,000.001,099,187.50
TENET HEALTHCARE CORP175,000.00177,187.50
TENET HEALTHCARE CORP125,000.00131,562.50
TENET HEALTHCARE CORP425,000.00446,781.25
TENET HEALTHCARE CORP2,075,000.002,054,250.00
TENET HEALTHCARE CORP575,000.00534,750.00
TENNANT CO400,000.00416,500.00
TENNECO INC325,000.00335,562.50
TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,375,000.001,526,250.00
TERRAFORM POWER OPERATIN550,000.00602,250.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP500,000.00528,750.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP3,250,000.003,359,687.50
TITAN INTERNATIONAL INC1,300,000.001,341,437.50
TMS INTERNATIONAL CORP625,000.00653,125.00
TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00325,875.00
TOPS HOLDING II CORP1,191,000.001,083,810.00
TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,241,843.75
TPC GROUP INC2,141,000.002,108,885.00
TRANSDIGM INC2,800,000.002,926,000.00
TRANSDIGM INC250,000.00258,750.00
TRI POINTE GROUP INC1,250,000.001,281,000.00
TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.00855,500.00
TRIDENT MERGER SUB INC325,000.00324,593.75
TRINIDAD DRILLING LTD500,000.00488,750.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN925,000.00975,875.00
TRIUMPH GROUP INC425,000.00425,000.00
TRIUMPH GROUP INC875,000.00937,343.75
TRONOX FINANCE PLC775,000.00809,875.00
TTM TECHNOLOGIES INC550,000.00562,375.00
TULLOW OIL PLC1,400,000.001,405,250.00
TUTOR PERINI CORP250,000.00270,312.50
UNITED CONTINENTAL HLDGS375,000.00378,750.00
UNITED STATES STEEL CORP825,000.00855,937.50
UNITI GROUP/CSL CAPITAL750,000.00697,500.00
UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,354,000.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI1,350,000.001,371,937.50
UNIVISION COMMUNICATIONS459,000.00476,786.25
UPC HOLDING BV800,000.00797,000.00
US AIRWAYS 2012-2B PTT179,456.87197,079.53
US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00304,860.00
US CONCRETE INC2,775,000.003,003,937.50
USIS MERGER SUB INC1,025,000.001,060,885.25
VALEANT PHARMACEUTICALS250,000.00240,937.50
VALEANT PHARMACEUTICALS375,000.00396,562.50
VALEANT PHARMACEUTICALS800,000.00766,000.00
VENATOR FIN SARL/VENATOR325,000.00346,531.25
VERITAS US INC/BERMUDA L1,400,000.001,494,500.00
VERTIV INT HOLD CORP2,950,000.003,215,500.00
VHF PARENT LLC/ORCHESTRA725,000.00755,805.25
VIKING CRUISES LTD500,000.00519,375.00
VINE OIL & GAS LP / FIN725,000.00709,195.00
VPI ESCROW CORP2,922,000.002,896,432.50
VPII ESCROW CORP3,870,000.003,799,856.25
VRX ESCROW CORP300,000.00252,000.00
VRX ESCROW CORP5,715,000.004,736,306.25
VTR FINANCE BV1,800,000.001,908,000.00
WABASH NATIONAL CORP125,000.00126,875.00
WARRIOR MET COAL LLC975,000.001,005,468.75
WAVE HOLDCO LLC/CORP1,264,724.001,269,150.53
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00589,087.50
WEATHERFORD BERMUDA225,000.00235,968.75
WEATHERFORD BERMUDA275,000.00283,250.00
WEATHERFORD BERMUDA1,450,000.001,273,281.25
WEATHERFORD INTL LLC325,000.00276,250.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00523,372.50
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN750,000.00732,187.50
WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,270,937.50
WEST STREET MERGER SUB1,400,000.001,417,500.00
WESTERN DIGITAL CORP150,000.00164,625.00
WESTERN DIGITAL CORP6,000,000.007,050,000.00
WHITING PETROLEUM CORP1,650,000.001,680,937.50
WHITING PETROLEUM CORP1,025,000.001,045,500.00
WILDHORSE RESOURCE DEVEL1,025,000.001,035,352.50
WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00432,437.50
WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00634,175.00
WILLIAMS COMPANIES INC400,000.00419,000.00
WILLIAMS COS INC1,550,000.001,829,000.00
WILLIAMS COS INC100,000.00121,750.00
WIND ACQUISITION FIN SA1,600,000.001,619,008.00
WIND ACQUISITION FIN SA3,000,000.003,116,250.00
WINDSTREAM CORP250,000.00223,750.00
WINDSTREAM CORP225,000.00170,437.50
WINDSTREAM CORP2,600,000.001,950,000.00
WINDSTREAM CORP4,790,000.003,568,550.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.00996,875.00
WPX ENERGY INC536,000.00584,240.00
WPX ENERGY INC425,000.00446,250.00
WPX ENERGY INC825,000.00943,387.50
WRANGLER BUYER CORP275,000.00282,218.75
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP950,000.00973,750.00
XPLORNET COMMUNICATIONS375,000.00405,468.75
XPO LOGISTICS INC650,000.00684,125.00
XPO LOGISTICS INC250,000.00264,450.00
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,625,000.001,718,616.25
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,125,000.001,189,687.50
ZEKELMAN INDUSTRIES INC375,000.00424,687.50
ZIGGO BOND FINANCE BV900,000.00919,125.00
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,318,748.94※
COWEN INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00845,759.04※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00692,311.88※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00712,226.50※
小計銘柄数:668815,246,313.78807,139,123.02
(92,320,572,891)
組入時価比率:96.4%100.0%
合計92,320,572,891
(92,320,572,891)
合計92,320,741,059
(92,320,741,059)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年11月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建444,139,800-446,043,000△1,903,200
米ドル444,139,800-446,043,000△1,903,200
合計444,139,800-446,043,000△1,903,200

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

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