有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)

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【提出】
2020/01/30 9:06
【資料】
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【項目】
55項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金935,477,125
コール・ローン510,280,018
株式213,988,025
新株予約権証券1,632,983
社債券55,655,113,445
未収入金479,721,035
未収配当金1,925,765
未収利息874,377,973
前払費用29,303,113
流動資産合計58,701,819,482
資産合計58,701,819,482
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,074,800
未払金474,387,961
未払解約金302,399,000
未払利息206
流動負債合計778,861,967
負債合計778,861,967
純資産の部
元本等
元本19,105,429,228
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)38,817,528,287
元本等合計57,922,957,515
純資産合計57,922,957,515
負債純資産合計58,701,819,482

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
新株予約権証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年11月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.0318円
(10,000口当たり純資産額)(30,318円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年11月 6日
至 2019年11月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年11月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年11月 5日現在
期首2018年11月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額23,942,874,684円
同期中における追加設定元本額362,293,426円
同期中における一部解約元本額5,199,738,882円
期末元本額19,105,429,228円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン7,329,530,284円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ4,607,454,249円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)5,760,846,463円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり819,609,851円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)127,522,167円
高利回り社債オープン(年1回決算型)87,074,009円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)291,862,347円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり67,694,430円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)13,835,428円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月5日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルMOOD MEDIA CORP COMMON STOCK135,0000.0027.00
NINE POINT ENERGY HOLDINGS COMMON62,8241.0062,824.00
WARREN RESOURCES INC24,5800.256,145.00
HERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.99122,779.99
NINE POINT ENERGY HOLDINGS-PFD1,086100.00108,600.00
JONES ENERGY II INC16,91614.00236,824.00
HEXION HOLDINGS CORP -B79,23410.40824,041.52
UC HOLDINGS INC43,02514.00602,350.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
MYTHLD 10% 06/07/2029 PFD3,9430.863,390.98
小計銘柄数:101,966,982.49
(213,988,025)
組入時価比率:0.4%100.0%
合計213,988,025
(213,988,025)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年11月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
新株予約権証券米ドルJACK COOPER E 144A WARRANT1,443.007.35
JONES ENERGY II INC WARRANT4,074.00916.65
VISTRA ENERGY CORP - CW246,683.0014,086.42
小計銘柄数:312,200.0015,010.42
(1,632,983)
組入時価比率:0.0%0.0%
合計1,632,983
(1,632,983)
社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN3,050,000.003,169,453.25
1011778 BC / NEW RED FIN425,000.00429,132.06
1839688 ALBERTA ULC145,376.00944.94
ABC SUPPLY CO INC450,000.00452,250.00
ACI WORLDWIDE INC325,000.00345,019.18
ACRISURE LLC / FIN INC625,000.00665,234.37
ACRISURE LLC / FIN INC1,225,000.001,127,643.12
ACRISURE LLC / FIN INC250,000.00258,718.12
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM225,000.00230,421.93
ADVANCED MICRO DEVICES775,000.00875,023.05
ADVANCED MICRO DEVICES856,000.00898,800.00
AHERN RENTALS INC900,000.00740,002.50
AIR CANADA3,125,000.003,356,718.75
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW350,000.00368,520.25
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW305,000.00316,564.07
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW425,000.00459,899.93
ALCOA INC1,175,000.001,269,751.29
ALCOA INC800,000.00864,564.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00420,334.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING1,000,000.001,089,097.50
ALERIS INTL INC200,000.00210,333.00
ALGECO SCOTSMAN FIN 2800,000.00794,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN600,000.00592,749.00
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO775,000.00827,213.68
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,400,000.001,487,986.49
ALLY FINANCIAL INC147,000.00148,387.97
ALLY FINANCIAL INC1,083,000.001,133,865.80
ALLY FINANCIAL INC47,000.0051,778.25
ALLY FINANCIAL INC875,000.001,218,741.56
ALPHA 2 BV800,000.00786,332.00
ALPHA 3 BV / US BIDCO600,000.00607,500.00
ALTICE FINANCING SA1,000,000.001,067,847.50
ALTICE FINCO SA200,000.00205,077.00
ALTICE FRANCE SA4,150,000.004,457,504.62
ALTICE FRANCE SA1,200,000.001,228,917.00
ALTICE LUXEMBOURG SA600,000.00680,791.50
AMC ENTERTAINMENT HOLDIN1,125,000.001,029,765.93
AMC ENTERTAINMENT INC950,000.00867,205.12
AMC NETWORKS INC109,000.00110,898.23
AMERICAN AIRLINES GROUP675,000.00707,501.25
AMKOR TECHNOLOGY INC400,000.00438,639.00
ANTERO MIDSTREAM PART/FI475,000.00386,102.56
ANTERO MIDSTREAM PART/FI200,000.00158,069.50
APERGY CORP275,000.00269,595.56
ARAMARK SERVICES INC800,000.00835,722.00
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN475,000.00492,977.56
ARCONIC INC150,000.00168,135.00
ARD FINANCE SA3,600,000.003,740,994.00
ARROW BIDCO LLC175,000.00169,385.12
ASCEND LEARNING LLC275,000.00288,176.62
ASCEND LEARNING LLC175,000.00183,385.12
ASCENT RESOURCES/ARU FIN335,000.00324,217.02
ASCENT RESOURCES/ARU FIN450,000.00345,531.37
ASHTEAD CAPITAL INC400,000.00403,500.00
ASHTEAD CAPITAL INC200,000.00202,750.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE925,000.00932,321.37
ASP AMC MERGER SUB1,225,000.00763,070.87
ASSUREDPARTNERS INC1,125,000.001,128,279.37
AVANTOR INC325,000.00348,391.87
AVANTOR INC875,000.00982,725.62
AVAYA INC ESCROW 144A375,000.000.00
AVIS BUDGET CAR/FINANCE350,000.00362,371.61
BAFFINLAND IRON CORP/LP900,000.00900,312.75
BANFF MERGER SUB INC450,000.00417,531.37
BANK OF AMERICA CORP50,000.0055,045.00
BANK OF AMERICA CORP806,000.00896,243.79
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,820,537.50
BANK OF AMERICA CORP275,000.00290,125.00
BANK OF NOVA SCOTIA350,000.00349,861.75
BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,865,431.75
BARCLAYS PLC200,000.00215,393.00
BARCLAYS PLC200,000.00219,643.00
BASIC ENERGY SERVICES200,000.00144,500.00
BAUSCH HEALTH AMERICAS725,000.00824,939.43
BAUSCH HEALTH COS INC98,000.0099,922.27
BAUSCH HEALTH COS INC3,740,000.003,909,852.10
BAUSCH HEALTH COS INC175,000.00190,907.93
BAUSCH HEALTH COS INC150,000.00163,739.62
BBA US HOLDINGS INC225,000.00225,000.00
BCD ACQUISITION INC825,000.00852,501.37
BEACON ROOFING SUPPLY IN200,000.00204,250.00
BEAZER HOMES USA575,000.00598,238.62
BEAZER HOMES USA425,000.00446,397.68
BERRY GLOBAL ESCROW CORP225,000.00238,859.43
BIDFAIR MERGERIGHT INC400,000.00402,639.00
BIG RIVER STEEL/BRS FIN2,250,000.002,340,933.75
BILL BARRETT CORP50,000.0044,890.60
BLOCK COMMUNICATIONS INC600,000.00628,749.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0072,820.35
BLUE RACER MID LLC/FINAN200,000.00187,569.50
BMC EAST LLC325,000.00338,947.37
BOMBARDIER INC1,471,000.001,460,426.45
BOMBARDIER INC1,100,000.001,097,123.50
BOMBARDIER INC500,000.00499,792.50
BOMBARDIER INC1,000,000.00977,847.50
BOYD GAMING CORP3,075,000.003,195,432.37
BOYD GAMING CORP608,000.00648,828.72
BOYD GAMING CORP875,000.00932,179.06
BOYNE USA INC775,000.00845,071.62
BRAND ENERGY & INFRASTRU775,000.00754,009.12
BRUIN E&P PARTNERS LLC1,675,000.001,110,382.62
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.7237.23
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00426,175.15
BUILDERS FIRSTSOURCE INC1,241,000.001,295,808.76
BUILDERS FIRSTSOURCE INC675,000.00736,828.30
BWAY HOLDING CO2,525,000.002,429,264.62
BWX TECHNOLOGIES INC525,000.00558,890.06
CALFRAC HOLDINGS LP225,000.0097,953.18
CALIFORNIA RESOURCES CRP2,925,000.001,311,678.21
CALLON PETROLEUM CO675,000.00658,405.12
CALLON PETROLEUM CO325,000.00311,300.43
CALPINE CORP3,300,000.003,359,053.50
CALPINE CORP400,000.00409,165.99
CAMELOT FINANCE SA675,000.00685,968.75
CAPITOL INV MERGER SUB 2275,000.00284,051.62
CARLSON TRAVEL INC600,000.00606,249.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00189,583.00
CARRIZO OIL & GAS INC200,000.00195,583.00
CARVANA CO525,000.00545,561.62
CATALENT PHARMA SOLUTION175,000.00183,646.75
CCM MERGER INC600,000.00615,750.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP275,000.00278,953.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP2,575,000.002,627,826.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,800,000.001,846,498.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00510,207.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,450,000.001,515,851.75
CCO HLDGS LLC/CAP CORP725,000.00768,751.93
CCO HLDGS LLC/CAP CORP75,000.0080,463.56
CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,100,000.001,125,476.00
CCO HOLDINGS LLC2,800,000.002,974,665.12
CDK GLOBAL INC625,000.00669,748.43
CDK GLOBAL INC100,000.00106,250.00
CDW LLC/CDW FINANCE650,000.00677,038.37
CEDAR FAIR LP225,000.00241,390.68
CEMEX FINANCE LLC100,000.00102,667.50
CENTENE CORP200,000.00208,000.00
CENTENE ESCROW I CORP125,000.00132,230.93
CENTENNIAL RESOURCE PROD550,000.00521,316.12
CENTURY COMMUNITIES775,000.00811,165.37
CENTURY COMMUNITIES775,000.00835,331.81
CENTURYLINK INC1,300,000.001,452,912.50
CENVEO CORP ESCROW1,900,000.0019,000.00
CF INDUSTRIES INC200,000.00205,018.42
CF INDUSTRIES INC125,000.00132,543.43
CF INDUSTRIES INC850,000.00878,419.75
CHARLES RIVER LABORATORI500,000.00536,423.75
CHARLES RIVER LABORATORI275,000.00281,875.00
CHARLES SCHWAB CORP575,000.00594,561.50
CHEMOURS CO625,000.00601,821.87
CHENIERE CORP CHRISTI HD533,000.00614,034.65
CHENIERE CORP CHRISTI HD300,000.00323,520.75
CHENIERE ENERGY PARTNERS275,000.00286,457.87
CHENIERE ENERGY PARTNERS750,000.00765,260.62
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,225,000.001,216,287.18
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,400,000.001,390,042.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,200,000.00843,497.98
CHESAPEAKE ENERGY CORP175,000.00100,443.35
CHOBANI LLC/FINANCE CORP1,000,000.00961,885.00
CHS/COMMUNITY HEALTH675,000.00516,248.10
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS625,000.00525,259.37
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS800,000.00617,668.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS650,000.00640,332.87
CHURCHILL DOWNS INC400,000.00426,139.00
CINEMARK USA INC350,000.00354,484.20
CIT GROUP INC100,000.00108,166.50
CITGO HOLDING INC900,000.00944,248.50
CITIGROUP INC300,000.00316,354.50
CITIGROUP INC2,175,000.002,309,382.37
CITIGROUP INC125,000.00141,981.87
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00468,738.87
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE650,000.00681,100.87
CLEARWATER SEAFOODS INC250,000.00257,603.75
CLEARWAY ENERGY OP LLC475,000.00482,915.87
CLEARWAY ENERGY OP LLC550,000.00563,978.25
CLEAVER-BROOKS INC100,000.0094,916.50
CLEVELAND-CLIFFS INC575,000.00552,379.50
CLIFFS NATURAL RESOURCES357,000.00358,419.07
CLOUD CRANE LLC1,150,000.001,213,586.14
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,250,000.00318,750.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,400,000.0014,000.00
CNX RESOURCES CORP175,000.00144,751.68
COEUR MINING INC425,000.00423,582.62
COGENT COMMUNICATIONS GR50,000.0052,328.10
COLFAX CORP300,000.00319,530.75
COLFAX CORP200,000.00216,750.00
COMMERCIAL METALS CO700,000.00726,160.75
COMMSCOPE FINANCE LLC550,000.00556,646.75
COMMSCOPE FINANCE LLC275,000.00256,189.31
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,825,000.001,602,194.87
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00897,812.00
CONSOL ENERGY INC375,000.00368,667.00
CONSOL MINING CORP450,000.00382,686.75
CONSTELLATION MERGER SUB200,000.00142,583.00
CONSTELLIUM NV1,250,000.001,313,393.75
COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL950,000.00924,171.40
CORTES NP ACQUISITION425,000.00403,573.62
COVANTA HOLDING CORP575,000.00593,207.37
COVEY PARK ENERGY LLC/FI225,000.00171,655.87
CPG MERGER SUB LLC1,356,000.001,355,864.40
CRC ESCROW ISSUER LLC350,000.00359,770.25
CREDIT ACCEPTANC350,000.00371,830.37
CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,529,560.80
CRESTWOOD MID PARTNER LP575,000.00580,231.06
CRESTWOOD MIDSTREAM PART656,000.00670,146.64
CROWNROCK LP/CROWNROCK F950,000.00936,144.25
CSC HOLDINGS LLC635,000.00682,888.52
CSC HOLDINGS LLC1,800,000.002,022,066.18
CSC HOLDINGS LLC2,500,000.002,643,750.00
CSTN MERGER SUB INC450,000.00416,063.25
CSVC ACQUISITION CORP1,475,000.001,022,049.62
CUMBERLAND FARMS950,000.001,020,979.25
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00206,833.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN200,000.00214,319.50
DAE FUNDING LLC875,000.00913,631.25
DAE FUNDING LLC1,550,000.001,626,205.75
DARLING INGREDIENTS INC250,000.00263,836.87
DCP MIDSTREAM OPERATING275,000.00278,971.55
DCP MIDSTREAM OPERATING200,000.00211,083.00
DCP MIDSTREAM OPERATING1,750,000.001,774,298.75
DELEK LOGISTICS PARTNERS575,000.00575,238.62
DELL INT LLC/EMC CORP1,541,000.001,570,201.95
DELL INT LLC/EMC CORP825,000.00874,500.00
DENBURY RESOURCES INC425,000.00375,232.50
DENBURY RESOURCES INC687,000.00387,774.12
DENVER PARENT ESCROW2,913,725.002,709.76
DIAMOND OFFSHORE DRILL300,000.00243,865.50
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON975,000.001,024,542.18
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON1,025,000.001,061,231.17
DIEBOLD INC150,000.00129,800.25
DIGICEL GROUP LTD797,000.00473,467.41
DIGICEL GROUP LTD4,310,863.00788,521.50
DIGICEL LIMITED1,000,000.00521,675.00
DISH DBS CORP1,370,000.001,435,502.44
DISH DBS CORP300,000.00301,624.49
DISH DBS CORP232,000.00237,880.62
DONNELLEY FINANCIAL SOL825,000.00858,342.37
DOWNSTREAM DEVELOPMENT600,000.00632,751.00
DRAX FINCO PLC400,000.00424,666.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.001,016,875.00
DYNEGY INC125,000.00128,020.62
EAGLE HOLDING CO II LLC1,225,000.001,243,757.20
EG GLOBAL FINANCE PLC600,000.00603,249.00
EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00211,000.00
ELDORADA RESORTS INC1,775,000.001,875,580.37
ELDORADO RESORTS INC875,000.00915,105.62
EMBARQ CORP2,555,000.002,541,420.17
ENERGIZER GAMMA ACQ INC25,000.0026,735.25
ENERGIZER HOLDINGS INC500,000.00555,173.75
ENERGIZER SPINCO INC200,000.00208,201.00
ENERGY TRANSFER50,000.0052,288.94
ENERGY TRANSFER EQUITY3,125,000.003,277,288.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER1,275,000.001,170,255.56
ENLINK MIDSTREAM PARTNER850,000.00648,919.75
ENLINK MIDSTREAM PARTNER200,000.00150,687.00
ENLINK MIDSTREAM PARTNER100,000.0076,343.50
ENSIGN DRILLING INC1,000,000.00867,085.00
ENTERPRISE DEVELOP AUTH625,000.00689,371.87
EP ENER/EVEREST ACQ FIN2,400,000.005,400.00
ESH HOSPITALITY INC125,000.00129,166.87
ESH HOSPITALITY INC1,600,000.001,618,555.99
EVEREST ACQ LLC/FINANCE1,787,000.004,020.75
EVERI PAYMENTS INC725,000.00768,800.87
EW SCRIPPS CO325,000.00330,822.37
EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00218,436.75
EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F850,000.00843,977.75
EXTRACTION OIL & GAS INC550,000.00251,816.12
EXTRACTION OIL & GAS LLC300,000.00141,874.50
FAIRSTONE FINANCIAL INC575,000.00606,504.25
FELCOR LODGING LP875,000.00916,925.62
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00150,721.87
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,821,000.001,548,418.15
FIDELITY & GUARANTY LIFE900,000.00965,623.50
FINANCIAL & RISK US HOLD25,000.0027,258.68
FINANCIAL & RISK US HOLD700,000.00786,868.25
FIRST QUALITY FINANCE CO275,000.00285,426.62
FIRST QUANTUM MINERALS L1,350,000.001,367,435.25
FIRST QUANTUM MINERALS L1,800,000.001,765,503.00
FIRSTCASH INC400,000.00415,166.00
FIVE POINT OP CO LP/FIVE425,000.00401,801.37
FLEX ACQUISITION CO INC350,000.00330,895.25
FLEX ACQUISITION CO INC550,000.00521,316.12
FORESTAR GROUP INC800,000.00863,332.00
FORTRESS TRANS & INFRAST125,000.00130,039.00
FORTRESS TRANS & INFRAST550,000.00562,146.75
FOUR FINANCE SA800,000.00711,168.00
FOXTROT ESCROW ISSUER575,000.00582,187.50
FREEPORT-MCMORAN C & G1,250,000.001,176,168.75
FREEPORT-MCMORAN INC50,000.0051,267.37
FREEPORT-MCMORAN INC225,000.00230,703.18
FRONTIER COMMUNICATIONS3,150,000.001,497,232.80
FRONTIER COMMUNICATIONS2,800,000.001,324,162.00
FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00275,591.93
FRONTIER COMMUNICATIONS350,000.00369,371.62
FTS INTERNATIONAL INC1,050,000.00748,452.60
GARDA WORLD SECURITY COR975,000.00976,706.25
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,810,500.00
GARTNER INC125,000.00131,341.87
GATEWAY CASINOS & ENTERT975,000.001,004,654.62
GCI LLC450,000.00488,999.24
GENON ESCROW CORP1,798,000.000.00
GENWORTH HOLDINGS INC150,000.00152,683.12
GENWORTH HOLDINGS INC100,000.00103,290.00
GEO GROUP INC/THE25,000.0020,947.87
GEO GROUP INC/THE25,000.0019,883.68
GLP CAPITAL LP / FIN II325,000.00357,706.37
GLP CAPITAL LP / FIN II300,000.00330,854.25
GO DADDY OPCO/FINCO700,000.00743,993.24
GOEASY LTD400,000.00417,044.80
GOLDEN ENTERTAINMENT INC575,000.00605,114.18
GOLDEN NUGGET INC1,950,000.002,019,059.25
GOLDEN NUGGET INC1,500,000.001,586,872.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC292,000.00293,153.40
GRAHAM HOLDINGS CO625,000.00668,967.18
GRANITE HOLDINGS US ACQU375,000.00348,880.31
GRAPHIC PACKAGING INTERN225,000.00239,140.68
GRAY ESCROW INC575,000.00631,262.31
GRAY TELEVISION INC700,000.00728,290.50
GRAY TELEVISION INC1,525,000.001,609,404.93
GREAT LAKES DREDGE&DOCK525,000.00557,976.30
GREIF INC425,000.00457,022.68
GREYSTAR REAL ESTATE PAR300,000.00312,124.50
GRIFFON CORPORATION2,075,000.002,091,209.90
GRINDING MED/MC GRINDING350,000.00338,770.25
GRUBHUB HOLDINGS INC275,000.00257,220.56
GTCR AP FINANCE INC250,000.00256,961.87
GULFPORT ENERGY CORP450,000.00306,186.75
GULFPORT ENERGY CORP325,000.00203,237.93
H&E EQUIPMENT SERVICES1,150,000.001,216,832.25
HARLAND CLARKE HLDINGS525,000.00516,175.80
HARLAND CLARKE HOLDINGS1,125,000.00886,288.50
HARLAND ESCROW CORP1,325,000.001,232,780.00
HAT HOLDINGS I LLC/HAT650,000.00686,019.74
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA HEALTHCARE INC625,000.00656,500.00
HCA INC475,000.00527,843.51
HCA INC250,000.00276,041.25
HCA INC900,000.001,089,373.50
HCA INC750,000.00901,875.00
HCA INC825,000.00931,701.37
HECLA MINING CO875,000.00861,525.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HERTZ CORP425,000.00441,343.37
HESS INF PART / FIN CORP1,050,000.001,101,552.37
HEXION INC375,000.00359,192.80
HILCORP ENERGY I/HILCORP200,000.00177,069.50
HILL-ROM HOLDINGS INC225,000.00231,828.18
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,387,968.00
HILTON DOMESTIC OPERATIN1,325,000.001,401,647.93
HLF FIN SARL LLC/HERBALI325,000.00340,843.75
HOLLY ENERGY PARTNERS LP150,000.00156,624.75
HOWARD HUGHES CORP400,000.00418,166.00
HUB INTERNATIONAL LTD1,825,000.001,887,227.93
HUDBAY MINERALS INC325,000.00337,322.37
HUDBAY MINERALS INC650,000.00670,582.25
HUNT COS INC950,000.00931,330.12
IAA SPINCO INC325,000.00349,130.42
IAMGOLD CORP875,000.00903,074.37
ICAHN ENTERPRISES/FIN850,000.00859,615.20
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,000,000.001,027,812.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,275,000.001,331,310.37
ICAHN ENTERPRISES/FIN624,000.00634,140.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN425,000.00448,326.12
ICAHN ENTERPRISES/FIN900,000.00960,635.25
IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00243,401.06
IHEARTCOMMUNICATIONS INC775,000.00802,394.28
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00369,510.00
INCEPTION MRGR/RACKSPACE725,000.00666,394.62
INDIGO NATURAL RES LLC275,000.00252,904.43
INFOR US INC1,650,000.001,680,214.80
INGLES MARKETS INC300,000.00307,624.50
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,133,020.001,130,187.45
INSTALLED BUILDING PRODU250,000.00263,211.87
INTELSAT CONNECT FINANCE1,625,000.001,539,858.12
INTELSAT JACKSON HLDG150,000.00155,307.75
INTELSAT JACKSON HLDG600,000.00610,999.50
INTELSAT JACKSON HLDG1,100,000.001,151,106.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA1,200,000.001,022,502.00
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00825,091.68
IRB HOLDING CORP825,000.00843,849.18
IRON MOUNTAIN INC500,000.00505,832.50
IRON MOUNTAIN INC725,000.00746,095.68
ITALICS MERGER SUB850,000.00866,290.25
J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC700,000.00745,790.50
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1175,000.00179,445.00
JACK OHIO FIN LLC/FIN 1950,000.001,011,542.90
JACOBS ENTERTAINMENT INC1,575,000.001,678,028.62
JAGGED PEAK ENERGY LLC525,000.00535,566.93
JAMES HARDIE INTL FIN400,000.00420,139.00
JBS INVESTMENTS II GMBH400,000.00435,560.00
JC PENNEY CORP INC475,000.00305,384.62
JC PENNEY CORPORATION IN575,000.00198,375.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00202,583.00
JEFFERIES FIN LLC / JFIN400,000.00413,949.00
JPMORGAN CHASE & CO200,000.00218,903.00
JPMORGAN CHASE & CO2,606,000.002,781,162.29
JPW INDUSTRIES HOLD CORP475,000.00443,134.62
KB HOME1,350,000.001,462,752.00
KB HOME125,000.00141,926.87
KB HOME375,000.00428,307.18
KB HOME275,000.00278,437.50
KCA DEUTAG UK FINANCE PL800,000.00526,249.60
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI300,000.00308,250.00
KENNEDY-WILSON INC200,000.00206,083.00
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO625,000.00656,335.93
KINROSS GOLD CORP450,000.00467,257.50
KIRS MIDCO 3 PLC1,000,000.00945,415.00
KISSNER GR HLDG1,054,000.001,102,088.75
KRATON POLYMERS LLC/CAP950,000.00971,769.25
L BRANDS INC325,000.00324,300.43
L BRANDS INC75,000.0063,070.12
LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00661,635.00
LAMAR MEDIA CORP150,000.00159,239.62
LCPR SR SECURED FIN DAC400,000.00413,000.00
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LENNAR CORP225,000.00238,027.50
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LEVEL 3 FINANCING INC825,000.00856,279.87
LIONS GATE CAPITAL HOLD775,000.00750,134.12
LIONS GATE CAPITAL HOLD299,000.00284,174.08
LITHIA MOTORS INC375,000.00393,905.62
LIVE NATION ENTERTAINMEN600,000.00642,208.50
LIVE NATION ENTERTAINMEN650,000.00679,024.12
LONESTAR RESOURCES AMERI275,000.00192,500.00
LTF MERGER SUB INC3,975,000.004,085,962.12
LUCENT TECHNOLOGIES550,000.00566,500.00
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN175,000.00175,060.81
MALLINCKRODT FIN/SB100,000.0065,819.20
MALLINCKRODT FIN/SB525,000.00211,476.30
MANITOWOC COMPANY INC250,000.00241,218.12
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR100,000.00108,237.25
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR875,000.00899,366.55
MASONITE INTERNATIONAL C300,000.00319,604.25
MASONITE INTERNATIONAL C350,000.00372,504.12
MATADOR RESOURCES CO850,000.00829,842.24
MATCH GROUP INC175,000.00183,373.31
MATCH GROUP INC325,000.00349,894.18
MATTEL INC250,000.00262,103.74
MATTEL INC50,000.0040,078.25
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MCDERMOTT ESCROW 1/ESC 2950,000.00152,394.25
MEDNAX INC350,000.00350,996.62
MEG ENERGY CORP538,000.00520,738.27
MEG ENERGY CORP450,000.00432,186.75
MERCER INTL INC950,000.00988,394.25
MERCER INTL INC400,000.00419,166.00
MERISANT ESCROW600,000.000.00
MERITAGE HOMES CORP360,000.00393,412.32
MERITAGE HOMES CORP925,000.001,041,008.87
MERLIN ENTERTAINMENTS PL200,000.00214,569.50
MGM GROWTH/MGM FINANCE225,000.00255,093.75
MGM RESORTS INTL1,550,000.001,745,210.10
MGM RESORTS INTL200,000.00223,083.00
MGM RESORTS INTL1,075,000.001,187,479.93
MICHAELS STORES INC225,000.00223,957.68
MICRON TECHNOLOGY INC100,000.00102,708.33
MIDAS INT HOLDCO II/FIN1,100,000.00971,093.20
MIDWEST VANADIUM PTY LTD139,843.5469.92
MOHEGAN TRIBAL GAMING AU1,850,000.001,777,322.75
MOOD MEDIA BORROWER LLC526,435.00447,469.75
MOSS CREEK RESOURCES HLD675,000.00466,828.31
MOTION BONDCO DAC200,000.00204,200.00
MOUNTAIN PROVINCE DIAMON475,000.00462,531.25
MPH ACQUISITION HOLDINGS650,000.00601,519.75
MPT OPER PARTNERSP/FINL325,000.00333,937.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL500,000.00518,437.50
MRT MID PART/MRT MID FIN750,000.00676,050.00
MTS SYSTEMS CORP200,000.00210,490.49
MURPHY OIL CORP700,000.00737,040.50
MURPHY OIL CORP600,000.00611,874.00
MURPHY OIL USA INC250,000.00260,711.87
NABORS INDUSTRIES INC50,000.0043,708.25
NABORS INDUSTRIES INC1,250,000.00977,606.24
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NAVIENT CORP450,000.00484,734.60
NAVIENT CORP75,000.0082,531.12
NAVIENT CORP975,000.001,038,779.62
NAVIENT CORP650,000.00682,725.87
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NCR CORP650,000.00682,725.87
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NETFLIX INC350,000.00363,265.00
NETFLIX INC325,000.00345,413.90
NETFLIX INC225,000.00247,984.30
NETFLIX INC1,600,000.001,797,552.00
NETFLIX INC650,000.00686,991.50
NETFLIX INC675,000.00686,319.75
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NEW ENTERPRISE STONE & L350,000.00364,996.62
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NRG ENERGY INC500,000.00542,048.75
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SCOTTS MIRACLE-GRO CO450,000.00452,597.62
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SPRINT COMMUNICATIONS100,000.00106,031.20
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TELECOM ITALIA CAPITAL75,000.0088,007.62
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TEMPO ACQUISITION LLC/FI1,075,000.001,115,758.62
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TENET HEALTHCARE CORP325,000.00345,718.75
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TERRAFORM POWER OPERATIN125,000.00132,543.43
TERRAFORM POWER OPERATIN475,000.00492,977.56
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TRANSMONTAIGE PARTNERS425,000.00408,287.93
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TULLOW OIL PLC200,000.00206,083.00
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UNITED RENTALS NORTH AM150,000.00159,427.12
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USA COM PART/USA COM FIN550,000.00554,316.12
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VALEANT PHARMACEUTICALS200,000.00209,417.00
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VISTRA OPERATIONS CO LLC300,000.00318,104.25
VISTRA OPERATIONS CO LLC1,025,000.001,067,637.43
VISTRA OPERATIONS CO LLC375,000.00387,326.88
VOC ESCROW LTD75,000.0078,494.81
VODAFONE GROUP PLC425,000.00492,445.07
WABASH NATIONAL CORP325,000.00317,822.37
WARRIOR MET COAL LLC358,000.00365,383.75
WEATHERFORD BERMUDA1,275,000.00376,125.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00527,842.87
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN850,000.00865,227.75
WELLCARE HEALTH PLANS500,000.00534,705.00
WERNER FINCO LP/INC1,225,000.001,067,789.62
WEST STREET MERGER SUB1,325,000.001,265,924.87
WHITING PETROLEUM CORP250,000.00170,711.87
WILDHORSE RESOURCE DEVEL1,100,000.00885,043.50
WILLIAM LYON HOMES INC525,000.00546,217.87
WILLIAM LYON HOMES INC275,000.00291,595.56
WILLIAMS COMPANIES INC25,000.0026,928.99
WILLIAMS COS INC1,550,000.001,700,445.94
WILLIAMS SCOTSMAN INTL275,000.00289,551.62
WINDSTREAM CORP225,000.0042,750.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,166,304.56
WMG ACQUISITION CORP425,000.00449,585.18
WPX ENERGY INC225,000.00252,655.87
WPX ENERGY INC325,000.00320,012.06
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WYNN RESORTS FINANCE LLC275,000.00289,265.62
XPLORNET COMMUNICATIONS461,393.00469,611.33
XPO LOGISTICS INC562,000.00574,117.84
XPO LOGISTICS INC250,000.00258,853.75
YUM! BRANDS INC500,000.00528,933.75
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,725,000.001,779,535.87
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP75,000.0077,374.87
ZAYO GROUP LLC/ZAYO CAP1,075,000.001,101,818.56
ZIGGO BOND CO BV750,000.00787,760.62
ZIGGO BV200,000.00204,750.00
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,295,404.20※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series314,650.00328,998.04※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00714,120.00※
小計銘柄数:754546,345,669.02511,582,989.67
(55,655,113,445)
組入時価比率:96.1%100.0%
合計55,655,113,445
(55,655,113,445)
合計55,656,746,428
(55,656,746,428)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年11月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建302,509,200-304,584,000△2,074,800
米ドル302,509,200-304,584,000△2,074,800
合計302,509,200-304,584,000△2,074,800

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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