有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	16,824,773	-
コール・ローン	70,643,668	93,006,078
投資証券	1,493,431,900	1,926,215,090
未収配当金	4,601,134	11,224,993
流動資産合計	1,585,501,475	2,030,446,161
資産合計	1,585,501,475	2,030,446,161
負債の部
流動負債
未払金	55,310,457	-
未払解約金	1,195,536	244,590
未払利息	114	146
流動負債合計	56,506,107	244,736
負債合計	56,506,107	244,736
純資産の部
元本等
元本	954,061,806	1,198,945,786
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	574,933,562	831,255,639
元本等合計	1,528,995,368	2,030,201,425
純資産合計	1,528,995,368	2,030,201,425
負債純資産合計	1,585,501,475	2,030,446,161

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
1.	期首	平成29年12月16日	平成30年 6月16日
	期首元本額	332,024,936円	954,061,806円
	期首からの追加設定元本額	638,733,593円	321,277,844円
	期首からの一部解約元本額	16,696,723円	76,393,864円
	元本の内訳 ※
	ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)	88,150,446円	155,579,542円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	186,181,965円	197,106,486円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	226,405,148円	246,649,549円
	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	453,324,247円	599,610,209円
	計	954,061,806円	1,198,945,786円
2.	受益権の総数	954,061,806口	1,198,945,786口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年12月16日 至 平成30年 6月15日	自 平成30年 6月16日 至 平成30年12月17日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 6月15日現在	平成30年12月17日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	19,613,457
合計	19,613,457

(平成30年12月17日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	66,513,901
合計	66,513,901

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 6月15日現在		平成30年12月17日現在
1口当たり純資産額	1.6026円	1口当たり純資産額	1.6933円
(1万口当たり純資産額)	(16,026円)	(1万口当たり純資産額)	(16,933円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	89	48,505,000
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	336	31,315,200
	産業ファンド投資法人 投資証券	409	46,135,200
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	244	75,518,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	251	42,494,300
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	116	53,998,000
	GLP投資法人 投資証券	655	74,211,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	63	18,364,500
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	310	73,749,000
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	33	17,391,000
	Oneリート投資法人 投資証券	15	3,931,500
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	350	59,745,000
	日本リート投資法人 投資証券	96	36,480,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	953	15,562,490
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	497	35,187,600
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	105	26,449,500
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	705	103,071,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	326	35,142,800
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	180	57,600,000
	投資法人みらい 投資証券	209	39,730,900
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	276	29,118,000
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	20	2,270,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	209	146,718,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	201	125,826,000
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	432	97,588,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	452	83,574,800
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	136	60,588,000
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	17	2,077,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	478	84,223,600
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	153	25,046,100
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,272	62,518,800
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	76	34,048,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	128	15,616,000
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	87	63,336,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	29	20,445,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	307	76,473,700
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	800	67,520,000
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	343	29,257,900
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	35	5,386,500
合計		11,393	1,926,215,090

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。