有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	324,749,573	206,233,917
投資証券	7,482,297,800	6,733,087,350
未収入金	88,764,831	-
未収配当金	44,308,503	36,709,488
流動資産合計	7,940,120,707	6,976,030,755
資産合計	7,940,120,707	6,976,030,755
負債の部
流動負債
未払金	186,070,662	53,408,596
未払解約金	32,711,283	28,127,086
未払利息	91	79
流動負債合計	218,782,036	81,535,761
負債合計	218,782,036	81,535,761
純資産の部
元本等
元本	3,708,590,885	3,512,242,967
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,012,747,786	3,382,252,027
元本等合計	7,721,338,671	6,894,494,994
純資産合計	7,721,338,671	6,894,494,994
負債純資産合計	7,940,120,707	6,976,030,755

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
1.	期首	2021年 6月16日	2021年12月16日
	期首元本額	4,555,956,346円	3,708,590,885円
	期首からの追加設定元本額	162,700,576円	262,237,636円
	期首からの一部解約元本額	1,010,066,037円	458,585,554円
	元本の内訳 ※
	ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型)	91,487,655円	88,231,063円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	193,260,359円	182,040,314円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	210,961,898円	197,652,934円
	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	937,868,559円	1,166,758,242円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2019-05Q(適格機関投資家向け)	1,240,303,536円	1,219,113,345円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2020-04Q(適格機関投資家向け)	182,617,810円	60,212,339円
	Jリート・アクティブ・ファンド 2021-04Q(適格機関投資家向け)	852,091,068円	598,234,730円
	計	3,708,590,885円	3,512,242,967円
2.	受益権の総数	3,708,590,885口	3,512,242,967口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 6月16日 至 2021年12月15日	自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年12月15日現在	2022年 6月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年12月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△469,356,978
合計	△469,356,978

(2022年 6月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△921,067,206
合計	△921,067,206

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2021年12月15日現在		2022年 6月15日現在
1口当たり純資産額	2.0820円	1口当たり純資産額	1.9630円
(1万口当たり純資産額)	(20,820円)	(1万口当たり純資産額)	(19,630円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	930	89,187,000
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	410	58,138,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	248	158,968,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	754	108,726,800
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,099	189,028,000
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	742	248,199,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	543	109,740,300
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	673	265,162,000
	GLP投資法人 投資証券	2,334	359,902,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	192	61,536,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,149	365,382,000
	Oneリート投資法人 投資証券	365	95,192,000
	イオンリート投資法人 投資証券	869	126,960,900
	日本リート投資法人 投資証券	481	172,438,500
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,050	230,275,000
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	320	84,096,000
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,394	382,082,400
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	982	163,208,400
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	317	160,402,000
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	339	146,448,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	475	70,300,000
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	697	469,081,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	587	353,961,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,510	455,510,000
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,381	416,913,100
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	50	19,400,000
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	360	66,168,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,400	324,000,000
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,051	155,355,850
	平和不動産リート投資法人 投資証券	565	78,365,500
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,343	108,783,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	188	121,824,000
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	962	278,980,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,752	167,872,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	588	71,500,800
合計		40,100	6,733,087,350

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。