ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年9月20日から平成30年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日	当中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△360,609	△203,797
	営業収益合計	△360,609	△203,797
営業費用
	支払利息	227,284	130,507
	その他費用	※15,382	※15,951
	営業費用合計	232,666	136,458
営業損失(△)		△593,275	△340,255
経常損失(△)		△593,275	△340,255
中間純損失(△)		△593,275	△340,255
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△44,684	△9,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		632,448,492	252,397,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		321,095,854	60,708,340
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,095,854	60,708,340
中間剰余金又は中間欠損金(△)		310,804,047	191,358,831

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#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	※1	期首元本額	3,046,978,035円	1,220,857,785円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	1,826,120,250円	293,657,009円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,220,857,785口	927,200,776口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年9月21日至 平成29年3月20日	当中間計算期間自 平成29年9月20日至 平成30年3月19日
	※1	その他費用	該当事項はありません。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成29年9月19日現在	当中間計算期間末平成30年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.2067円	1.2064円
(1万口当たり純資産額)	(12,067円)	(12,064円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年9月19日現在	平成30年3月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		13,975,506,515	17,098,139,918
流動資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918
資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	118,375
流動負債合計		-	118,375
負債合計		-	118,375
純資産の部
元本等
元本	※1	13,961,025,393	17,085,409,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,481,122	12,612,168
元本等合計		13,975,506,515	17,098,021,543
純資産合計		13,975,506,515	17,098,021,543
負債純資産合計		13,975,506,515	17,098,139,918

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0010
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
平成29年9月20日～平成30年3月19日	-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	17.1
第2計算期間	3.3
第3計算期間	△0.0
第4計算期間	△0.1
平成29年9月20日～平成30年3月19日	△0.0

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(1) 投資状況 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,583,602,266	100.00
純資産総額		13,583,602,266	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2018/06/12 9:48

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2018/06/12 9:48

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (平成30年4月27日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		569,739,627	61.01
	内 日本	569,739,627	61.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		364,035,919	38.99
純資産総額		933,775,546	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/06/12 9:48

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)2018/06/12 9:48

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(平成26年9月19日)	13,073,691,346	13,084,869,395	1.1696	1.1706
第2計算期間末(平成27年9月24日)	5,053,468,925	5,053,468,925	1.2079	1.2079
第3計算期間末(平成28年9月20日)	3,679,426,527	3,679,426,527	1.2076	1.2076
平成29年4月末日	1,696,343,447	-	1.2071	-
5月末日	1,696,195,398	-	1.2070	-
6月末日	1,696,156,666	-	1.2070	-
7月末日	1,696,015,824	-	1.2069	-
8月末日	1,695,979,364	-	1.2068	-
第4計算期間末(平成29年9月19日)	1,473,255,774	1,473,255,774	1.2067	1.2067
9月末日	1,118,889,722	-	1.2067	-
10月末日	1,118,868,635	-	1.2067	-
11月末日	1,118,778,841	-	1.2066	-
12月末日	1,118,758,300	-	1.2066	-
平成30年1月末日	1,118,665,133	-	1.2065	-
2月末日	1,118,646,614	-	1.2065	-
3月末日	1,118,547,361	-	1.2064	-
4月末日	933,775,546	-	1.2063	-

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#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	14,501,862,250	3,523,812,537
第2計算期間	0	6,994,494,393
第3計算期間	0	1,136,577,285
第4計算期間	0	1,826,120,250
平成29年9月20日～平成30年3月19日	0	293,657,009

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2018/06/12 9:48