半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	4.74
第2計算期間	2.53
第3計算期間	△0.84
第3計算期間末日から 平成28年11月末日までの期間	△3.14

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第3計算期間末日から平成28年11月末日までの期間については平成28年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	291,995,064,320	98.82
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,473,754,769	1.18
	純資産総額		295,468,819,089	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,245,120,000	1.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	186,253,661,154	63.87
		イギリス	20,343,975,859	6.98
		カナダ	11,399,232,168	3.91
		フランス	10,164,059,047	3.49
		ドイツ	10,065,027,738	3.45
		スイス	9,835,653,779	3.37
		オーストラリア	7,849,895,290	2.69
		オランダ	4,010,679,826	1.38
		香港	3,603,631,773	1.24
		スペイン	3,375,060,793	1.16
		スウェーデン	3,147,847,707	1.08
		イタリア	1,850,767,271	0.63
		デンマーク	1,800,121,420	0.62
		ベルギー	1,400,034,293	0.48
		シンガポール	1,342,825,068	0.46
		フィンランド	1,060,057,815	0.36
		ノルウェー	740,591,775	0.25
		アイルランド	522,211,810	0.18
		ルクセンブルグ	303,932,497	0.10
		イスラエル	240,856,148	0.08
		オーストリア	222,177,224	0.08
		ニュージーランド	213,487,439	0.07
		ポルトガル	159,037,647	0.05
投資証券		アメリカ	5,629,781,224	1.93
		オーストラリア	707,518,537	0.24
		フランス	391,121,200	0.13
		イギリス	287,396,558	0.10
		香港	147,273,600	0.05
		シンガポール	116,278,468	0.04
		カナダ	64,194,191	0.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,352,089,683	1.51
	純資産総額		291,600,479,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,276,920,920	1.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	420,036,005,930	81.38
地方債証券		日本	30,664,956,837	5.94
特殊債券		日本	39,225,875,209	7.60
社債券		日本	23,336,573,840	4.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,900,384,221	0.56
	純資産総額		516,163,796,037	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,204,480,000	0.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	61,387,051,125	43.72
		フランス	13,592,329,825	9.68
		イタリア	13,055,917,741	9.30
		ドイツ	10,254,535,236	7.30
		イギリス	10,020,184,997	7.14
		スペイン	7,611,028,422	5.42
		ベルギー	3,485,529,517	2.48
		オランダ	3,260,906,954	2.32
		カナダ	2,924,049,402	2.08
		オーストラリア	2,849,379,518	2.03
		オーストリア	2,104,465,911	1.50
		メキシコ	1,121,128,658	0.80
		アイルランド	1,080,613,625	0.77
		デンマーク	971,483,026	0.69
		フィンランド	830,387,508	0.59
		ポーランド	776,084,048	0.55
		南アフリカ	696,396,051	0.50
		スウェーデン	624,063,516	0.44
		マレーシア	573,841,571	0.41
		シンガポール	522,681,980	0.37
		ノルウェー	365,610,739	0.26
		スイス	326,921,896	0.23
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,972,134,820	1.42
	純資産総額		140,406,726,086	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>「新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	1,180,122,126	9.84
		ポーランド	1,176,545,267	9.81
		南アフリカ	1,169,104,975	9.75
		インドネシア	1,138,457,121	9.50
		トルコ	1,068,776,126	8.92
		マレーシア	1,035,496,884	8.64
		メキシコ	1,032,064,662	8.61
		タイ	893,641,449	7.45
		コロンビア	846,369,065	7.06
		ロシア	678,082,904	5.66
		ハンガリー	618,394,629	5.16
		ルーマニア	362,886,743	3.03
		ペルー	214,888,356	1.79
		フィリピン	47,376,380	0.40
		チリ	8,725,725	0.07
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	516,846,217	4.31
	純資産総額		11,987,778,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。