半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/22 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 30項目

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2018年 7月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,145,752,819
コール・ローン	614,936,543
株式	332,205,519,320
投資信託受益証券	262,838,975
投資証券	7,807,229,786
派生商品評価勘定	189,912,027
未収入金	1,272,819
未収配当金	312,418,563
差入委託証拠金	2,404,658,961
流動資産合計	354,944,539,813
資産合計	354,944,539,813
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,984,419
前受金	186,255,528
未払解約金	927,841,193
未払利息	1,581
その他未払費用	2,622
流動負債合計	1,117,085,343
負債合計	1,117,085,343
純資産の部
元本等
元本	137,317,936,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,509,517,864
元本等合計	353,827,454,470
純資産合計	353,827,454,470
負債純資産合計	354,944,539,813

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 7月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。

	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。

3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
4.収益及び費用の計上基準	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,317,936,606口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5767円
	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(25,767円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	2018年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月23日
期首元本額	133,409,705,614円
期中追加設定元本額	11,201,611,462円
期中一部解約元本額	7,293,380,470円
期末元本額	137,317,936,606円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,387,489,443円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,232,050円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,149,179,978円
世界経済インデックスファンド	7,147,197,889円
外国株式インデックス・オープン	889,606,850円
DCマイセレクション25	1,017,451,429円
DCマイセレクション50	4,710,201,208円
DCマイセレクション75	5,178,543,302円
DC外国株式インデックス・オープン	7,642,426,517円
DCマイセレクションS25	391,276,934円
DCマイセレクションS50	1,881,961,343円
DCマイセレクションS75	1,472,620,838円
DCターゲット・イヤーファンド2025	121,436,453円
DCターゲット・イヤーファンド2035	182,416,543円
DCターゲット・イヤーファンド2045	115,486,961円
DC世界経済インデックスファンド	5,646,825,976円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,718,905,979円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,692,823円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	13,166,847円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	62,473,154円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	87,989,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	300,693,970円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	46,145,585円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	413,168,246円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	878,793,761円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	438,160,789円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,858,079,899円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,099,680,803円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	117,454,786円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	421,619,405円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	185,961,221円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	139,365,890円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,101,299,425円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,419,237,485円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,447,703,678円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,970,451,711円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,687,901,456円
分散投資コア戦略ファンドA	2,022,313,048円
分散投資コア戦略ファンドS	4,213,127,565円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	635,485,482円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	789,896,037円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,736,786,986円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	876,945,162円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,392,074円
SMT インデックスバランス・オープン	306,804,419円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,075,435,289円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,664,683,732円
SMT 世界経済インデックス・オープン	22,573,865円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	266,051,539円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	35,358,954円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	519,707円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	24,486,460円
グローバル経済コア	1,264,882,159円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,061,107円
DCターゲット・イヤーファンド2055	48,752円
FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,625,425,168円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,335,158,286円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	201,089円

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 7月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	13,321,377,558	-	13,507,633,086	186,255,528
合計		13,321,377,558	-	13,507,633,086	186,255,528

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 7月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	338,023,280	-	337,351,200	672,080
	アメリカドル	236,733,000	-	236,418,000	315,000
	カナダドル	15,411,240	-	15,278,400	132,840
	ユーロ	42,032,640	-	41,996,800	35,840
	イギリスポンド	29,483,400	-	29,318,000	165,400
	香港ドル	14,363,000	-	14,340,000	23,000
合計		338,023,280	-	337,351,200	672,080

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)

開示資料

決算