- #1 その他の手数料等（連結）
(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、(e)記載の費用に関しては、監査に係る手数料等(各ファンド年額62万円および消費税)が日々計上され、毎計算期末または信託終了の時にファンドから監査法人に支払われます。
(f)記載の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて日々計上され、毎計算期末または信託終了の時に信託財産から支払われます。ただし、ファンドの純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とします。
また、投資先ファンドにおいて組入有価証券およびオプションの取引に関して、発注先証券会社等に支払う手数料が別途投資先ファンドから支払われます。
2017/10/26 9:00- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務および第二種金融商品取引業に係る業務を行っています。
平成29年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託の本数は合計61本(追加型投資信託25本、単位型投資信託36本)であり、純資産の総額は214,973百万円(百万円未満切捨)です。
2017/10/26 9:00- #3 信託報酬等（連結）
① 信託報酬
| 信託報酬率(年率)<純資産総額に対し> |
| 当ファンド | 1.3284%(税抜1.23%) | 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率日々のファンドの純資産総額に対し、左記の率を乗じて得た額とします。 |
| 投資対象とする投資信託証券 | 株式コース0.50%※ | 運用管理等の対価です。 |
| 株式&通貨コース0.64%※ | 通貨助言および運用管理等の対価です。 |
| 実質的負担 | 株式コース 1.8284%程度(税込)株式&通貨コース 1.9684%程度(税込) |
・株式コースの投資先ファンドの運用報酬(
純資産総額に対して年率0.50%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.8284%程度です。
・株式&通貨コースの投資先ファンドの運用報酬(
純資産総額に対して年率0.64%)を加えた実質的な信託(運用)報酬(税込・年率)の概算値は、年1.9684%程度です。
- #4 投資リスク（連結）
また、投資先ファンドは、スワップ取引の相手方が現実に取引する米国好配当株ETFやオプション取引について何れの権利も有していません。
加えて、投資先ファンドにおいては、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産相当額の担保を受け取ることにより、スワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続が困難となり将来の投資成果を享受することが不可能であったり、担保を処分する際に想定した価格で処分できないなど、損失を被る場合があります。
⑤ 流動性リスク
2017/10/26 9:00- #5 投資制限（連結）
1.委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
2017/10/26 9:00- #6 投資対象（連結）
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス
| ファンド名 | (株式コース)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式クラス(以下、「株式クラス」といいます。)(株式&通貨コース)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン) II - 米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式&通貨クラス(以下、「株式&通貨クラス」といいます。) |
| 運用の基本方針 | <株式クラス>主として担保付スワップ取引を通じて、実質的にiシェアーズ 好配当株式 ETFへの投資と当該ファンドのコール・オプションの売却を組み合わせた戦略を活用することにより、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と中長期的な信託財産の成長をめざします。<株式&通貨クラス>主として担保付スワップ取引を通じて、実質的にiシェアーズ 好配当株式 ETFへの投資と当該ファンドのコール・オプションの売却を組み合わせた戦略、ならびに原則として、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引および当該選定通貨(対円)にかかるコール・オプションの売却を行う戦略を加えることにより、配当収益、オプションプレミアムならびに為替取引からの投資効果の獲得と、中長期的な信託財産の成長をめざします。 |
| 主な投資制限 | <株式クラス/株式&通貨クラス>①ETFおよびオプションへの直接投資は行いません。②有価証券の空売りは行いません。③原則として、純資産総額の10%を超えて借入れを行いません。 |
| 分配方針 | 原則として、毎月分配を行います。 |
2)新生 ショートターム・マザーファンド
- #7 投資状況-001
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,419,116 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 301,847,487 | 100.00 |
- #8 投資状況-002
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 125,891,952 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 4,495,618,748 | 100.00 |
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1株当たり情報)
| 第15期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) | 第16期(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 80,667円65銭1株当たり当期純利益 104円13銭(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。 | 1株当たり純資産額 83,278円57銭1株当たり当期純利益 2,610円92銭(注)1. なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。2. 当期純利益は全て普通株式に帰属するものであります。また、期中平均株式数は議決権総数と同一であります。 |
(重要な後発事象)
- #10 純資産の推移-001
①【純資産の推移】
2017/10/26 9:00- #11 純資産額計算書-001
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 309,144,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,296,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,847,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,716,302 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7908 | 円 |
- #12 純資産額計算書-002
【
純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 4,532,657,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,039,092 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,495,618,748 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,213,986,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3681 | 円 |
- #13 設定及び解約の実績-001
以下の運用状況は2017年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2017/10/26 9:00- #14 資産の評価（連結）
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2017/10/26 9:00- #15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
新生 ショートターム・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 248,970,768 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,970,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 244,626,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (平成29年 7月26日現在) |
| 負債合計 | 134 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
以下の運用状況は2017年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
2017/10/26 9:00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
