訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

(4)【附属明細表】
(1) 有価証券明細表
ア. 株式
該当事項はありません。
イ. 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	Bayview 日本株ロングショート マザーファンド	587,833,739	1,061,510,165
合 計		587,833,739	1,061,510,165

(2) 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
(3) デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(Bayview 日本株式ロングショート ファンド)は、「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成28年11月25日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「Bayview 日本株ロングショート マザーファンド」の状況
1. 貸借対照表

区分	(平成28年11月25日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	840,471
コール・ローン	1,083,014,701
株式	2,053,949,800
未収入金	106,737,907
信用取引預け金	1,015,465,819
未収配当金	9,008,700
差入保証金	210,954,039
流動資産合計	4,479,971,437
資産合計	4,479,971,437
負債の部
流動負債
信用売証券	1,039,165,350
未払金	102,227,986
未払利息	1,123
その他未払費用	8,373,526
流動負債合計	1,149,767,985
負債合計	1,149,767,985
純資産の部
元本等
元本	1,844,130,527
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,486,072,925
元本等合計	3,330,203,452
純資産合計	3,330,203,452
負債純資産合計	4,479,971,437

2. 注記表
(1)(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準 及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。

(2)(貸借対照表に関する注記)

項 目	(平成28年11月25日現在)
計算日における受益権総数	1,844,130,527口
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8058円 (18,058円)

(3)(金融商品に関する注記)
ア. 金融商品の状況に関する事項

(自 平成28年5月26日 至 平成28年11月25日)

金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第4 項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署により、ガイドラインのモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は逐次運用部門にフィードバックされる他、法務&コンプライアンス・ミーティングで報告されます。

イ. 金融商品の時価等に関する事項

(平成28年11月25日現在)

貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

時価の算定方法 ・株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 ・コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(4)(その他の注記)
ア.本書における開示対象ファンドの当該計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日の元本額の内訳

区 分	(平成28年11月25日現在)
元本の移動及び期末元本額の内訳
期首	平成28年5月26日
期首元本額	3,033,531,969円
期中追加設定元本額	1,654,225円
期中一部解約元本額	1,191,055,667円
期末元本額	1,844,130,527円
元本の内訳*
Bayview 日本株ロングショート ファンド Y-1 (一般投資家私募)	85,473,454円
Bayview 日本株ロングショート ファンド R (一般投資家私募)	818,810,251円
Bayview 日本株ロングショート ファンド A (一般投資家私募)	103,988,813円
Bayview 日本株式ロングショート ファンド F (一般投資家私募)	103,629,085円
Bayview 日本株式ロングショート ファンド	587,833,739円
Bayview 日本株式ロングショート ファンド I (適格機関投資家専用私募)	144,395,185円
担保資産
代用有価証券として、担保に供している資産
有価証券	655,644,200円
合 計	655,644,200円

(注1) *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額。
(注2) 担保資産については、計算日現在の代用有価証券の時価額を記載。
イ.有価証券関係
売買目的有価証券

	平成28年11月25日現在
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株 式	221,833,466円
合 計	221,833,466円

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成28年7月26日から平成28年11月25日まで)を指しています。
ウ.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
3. 附属明細表
(1)有価証券明細表
ア. 株式

銘柄名	株式数(株)	評価単価(円)	評価金額(円)	備考
東洋建設	40,000	400	16,000,000	※
日成ビルド工業	70,000	514	35,980,000
ライト工業	13,000	1,237	16,081,000
フルスピード	18,800	856	16,092,800
エムスリー	6,200	2,972	18,426,400
ぐるなび	7,500	2,441	18,307,500	※
ハローズ	10,800	2,336	25,228,800
日本たばこ産業	12,500	3,894	48,675,000
ウエルシアホールディングス	5,000	7,140	35,700,000
SUMCO	26,000	1,284	33,384,000
トクヤマ	71,000	443	31,453,000
三井化学	34,000	509	17,306,000
テルモ	8,400	4,155	34,902,000	※
ヤフー	81,000	421	34,101,000
伊藤忠テクノソリューションズ	25,000	2,963	74,075,000	※
富士フイルムホールディングス	13,000	4,300	55,900,000
JXホールディングス	106,000	445	47,170,000
東洋ゴム工業	21,400	1,464	31,329,600	※
ブリヂストン	12,400	4,347	53,902,800	※
日本特殊陶業	21,000	2,435	51,135,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	28,600	1,769.5	50,607,700
住友金属鉱山	24,000	1,592	38,208,000
LIXILグループ	19,400	2,542	49,314,800
ダイキン工業	8,800	10,705	94,204,000	※
竹内製作所	14,400	2,499	35,985,600
サンデンホールディングス	101,000	372	37,572,000
NTN	48,000	439	21,072,000
東芝	91,000	410.3	37,337,300	※
三菱電機	44,000	1,600	70,400,000	※
WASHハウス	400	3,625	1,450,000
ヤーマン	6,400	3,855	24,672,000
ジャパンディスプレイ	224,000	268	60,032,000
日本電子	40,000	464	18,560,000
村田製作所	3,600	15,640	56,304,000	※
IHI	134,000	326	43,684,000
FPG	20,000	886	17,720,000
コンコルディア・フィナンシャル グループ	26,000	504	13,104,000
富士重工業	8,300	4,695	38,968,500	※
シマノ	1,800	18,740	33,732,000	※
日本ライフライン	7,600	5,210	39,596,000
マニー	20,400	2,420	49,368,000
タカラトミー	44,200	1,165	51,493,000	※
任天堂	3,100	27,865	86,381,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,000	661.7	33,085,000
オリックス	13,800	1,771.5	24,446,700	※
野村ホールディングス	40,000	612	24,480,000
T&Dホールディングス	13,800	1,431	19,747,800
西武ホールディングス	20,000	2,049	40,980,000
商船三井	116,000	294	34,104,000
日本電信電話	11,400	4,523	51,562,200	※
KDDI	17,000	2,941	49,997,000
東京電力ホールディングス	36,000	427	15,372,000
東北電力	25,300	1,296	32,788,800
東宝	10,600	3,265	34,609,000	※
丹青社	37,000	753	27,861,000
小計 銘柄数:	55
組入時価比率:	61.67%		100.00%
合 計	1,912,900		2,053,949,800

(注1) 比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2) ※信用取引の委託保証金として、以下の有価証券を差入れております。

銘柄名	株式数(株)
ぐるなび	7,500
三菱電機	44,000
伊藤忠テクノソリューションズ	25,000
村田製作所	2,400
シマノ	1,800
オリックス	13,800
テルモ	8,400
富士重工業	8,300
東宝	10,600
東洋建設	40,000
東洋ゴム工業	21,400
ブリヂストン	12,400
ダイキン工業	6,000
東芝	91,000
タカラトミー	44,200
日本電信電話	7,600

イ. 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(2) 信用取引契約残高明細表

銘柄名	売建株数(株)	評価額(円)	備考
Jトラスト	44,000	43,956,000
SBIホールディングス	14,000	19,740,000
SCREENホールディングス	5,000	34,250,000
アインホールディングス	1,600	12,736,000
アシックス	5,700	14,090,400
オンワードホールディングス	60,000	45,060,000
クックパッド	18,000	18,504,000
ケネディクス	74,600	31,555,800
コカ・コーラウエスト	3,000	9,405,000
コロプラ	42,600	40,981,200
ジェイエイシーリクルートメント	15,000	20,070,000
シチズン時計	39,100	28,230,200
タダノ	26,000	33,124,000
ディップ	12,600	30,718,800
ネクソン	10,000	16,310,000
バンダイナムコホールディングス	11,000	35,970,000
ベネッセホールディングス	4,000	11,752,000
マツモトキヨシホールディングス	7,400	40,774,000
ヤマトホールディングス	13,400	30,994,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	18,400	17,424,800
伊藤忠商事	26,000	40,469,000
横河電機	27,000	43,200,000
楽天	36,700	42,994,050
三越伊勢丹ホールディングス	11,000	14,267,000
三菱地所	7,000	15,680,000
森永乳業	21,000	15,918,000
船井電機	28,500	28,842,000
大崎電気工業	28,000	30,996,000
大東建託	2,200	37,697,000
朝日インテック	7,000	33,180,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	35,300	20,897,600
東光高岳	7,900	15,918,500
日産自動車	30,000	32,610,000
日本電気	56,000	16,912,000
富士通ゼネラル	18,000	40,248,000
平和	14,400	34,876,800
宝ホールディングス	37,000	38,813,000
合 計	818,400	1,039,165,350

(3) デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。