有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	750,256,912	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,619,015	1.14
合 計(純資産総額)		758,875,927	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿 単価 (円)	帳簿金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	Bayview 日本株ロングショート マザーファンド	382,354,965	1.9393	741,500,984	1.9622	750,256,912	98.86

種類別投資比率

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
平成29年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

年月日		純資産総額(円)	1口当たりの 純資産額(円)
第1特定期間末日 (平成25年11月25日)	(分配落)	6,779,219,330	0.9902
	(分配付)	6,779,219,330	0.9902
第2特定期間末日	(分配落)	5,210,644,721	1.0009
(平成26年5月26日)	(分配付)	5,210,644,721	1.0009
第3特定期間末日	(分配落)	5,320,166,193	1.0129
(平成26年11月25日)	(分配付)	5,477,741,848	1.0429
第4特定期間末日	(分配落)	5,068,990,100	1.0049
(平成27年5月25日)	(分配付)	5,144,657,089	1.0199
第5特定期間末日	(分配落)	2,626,871,053	0.9677
(平成27年11月25日)	(分配付)	2,626,871,053	0.9677
第6特定期間末日	(分配落)	1,409,135,612	0.8832
(平成28年5月25日)	(分配付)	1,409,135,612	0.8832
第7特定期間末日	(分配落)	1,085,165,760	0.9005
(平成28年11月25日)	(分配付)	1,085,165,760	0.9005
第8特定期間末日	(分配落)	905,811,531	0.8790
(平成29年5月25日)	(分配付)	905,811,531	0.8790
第9特定期間末日	(分配落)	774,486,487	0.9449
(平成29年11月27日)	(分配付)	774,486,487	0.9449
平成28年12月末日		1,001,887,470	0.9004
平成29年 1月末日		976,170,316	0.8982
2月末日		963,019,819	0.8931
3月末日		927,538,411	0.8886
4月末日		904,367,772	0.8798
5月末日		903,065,890	0.8829
6月末日		902,418,295	0.9054
7月末日		860,673,472	0.9036
8月末日		843,475,803	0.9145
9月末日		819,800,143	0.9241
10月末日		792,031,717	0.9398
11月末日		764,511,195	0.9394
12月末日		758,875,927	0.9541

②【分配の推移】

計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成25年7月31日～平成25年11月25日)	0.0000
第2特定期間(平成25年11月26日～平成26年5月26日)	0.0000
第3特定期間(平成26年5月27日～平成26年11月25日)	0.0330
第4特定期間(平成26年11月26日～平成27年5月25日)	0.0350
第5特定期間(平成27年5月26日～平成27年11月25日)	0.0015
第6特定期間(平成27年11月26日～平成28年5月25日)	0.0000
第7特定期間(平成28年5月26日～平成28年11月25日)	0.0000
第8特定期間(平成28年11月26日～平成29年5月25日)	0.0000
第9特定期間(平成29年5月26日～平成29年11月27日)	0.0000

③【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第1特定期間(平成25年7月31日～平成25年11月25日)	△1.0
第2特定期間(平成25年11月26日～平成26年5月26日)	1.1
第3特定期間(平成26年5月27日～平成26年11月25日)	4.5
第4特定期間(平成26年11月26日～平成27年5月25日)	2.7
第5特定期間(平成27年5月26日～平成27年11月25日)	△3.6
第6特定期間(平成27年11月26日～平成28年5月25日)	△8.7
第7特定期間(平成28年5月26日～平成28年11月25日)	2.0
第8特定期間(平成28年11月26日～平成29年5月25日)	△2.4
第9特定期間(平成29年5月26日～平成29年11月27日)	7.5

(注)「収益率」とは特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。分配金は課税前のものです。
(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間 (平成25年7月31日～平成25年11月25日)	6,868,327,170	22,012,303	6,846,314,867
第2特定期間 (平成25年11月26日～平成26年5月26日)	85,590,304	1,725,808,129	5,206,097,042
第3特定期間 (平成26年5月27日～平成26年11月25日)	1,549,759,165	1,503,334,361	5,252,521,846
第4特定期間 (平成26年11月26日～平成27年5月25日)	106,204,522	314,260,377	5,044,465,991
第5特定期間 (平成27年5月26日～平成27年11月25日)	115,311,112	2,445,335,078	2,714,442,025
第6特定期間 (平成27年11月26日～平成28年5月25日)	893,959	1,119,875,528	1,595,460,456
第7特定期間 (平成28年5月26日～平成28年11月25日)	228,785	390,568,136	1,205,121,105
第8特定期間 (平成28年11月26日～平成29年5月25日)	11,250,846	185,859,331	1,030,512,620
第9特定期間 (平成29年5月26日～平成29年11月27日)	2,143	210,892,354	819,622,409

(注1)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
(注2)本邦外における設定および解約の実績はありません。
⦅参考情報⦆ Bayview 日本株ロングショート マザーファンド
以下は平成29年12月29日現在の運用状況であります。
(1)投資状況

資産の種類	国名/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	593,989,400	63.6
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		340,460,608	36.4
合 計(純資産総額)		934,450,008	100.0

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は187,646,200円、投資比率は-20.08%です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価(円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヘリオス テクノ ホールディング	電気機器	27,500	777.45	21,379,895	1,133.00	31,157,500	3.33
2	日本	株式	IDEC	電気機器	8,400	1,856.89	15,597,898	2,684.00	22,545,600	2.41
3	日本	株式	任天堂	その他製品	500	36,599.51	18,299,759	41,190.00	20,595,000	2.20
4	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	22,300	784.00	17,483,200	814.00	18,152,200	1.94
5	日本	株式	シーシーエス	電気機器	5,500	2,438.33	13,410,860	3,205.00	17,627,500	1.89
6	日本	株式	ラクト・ジャパン	卸売業	3,600	4,125.05	14,850,199	4,825.00	17,370,000	1.86
7	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・ 土石製品	3,800	3,930.00	14,934,000	4,300.00	16,340,000	1.75
8	日本	株式	ホシデン	電気機器	9,000	1,402.31	12,620,852	1,664.00	14,976,000	1.60
9	日本	株式	イントラスト	その他 金融業	7,800	883.00	6,887,400	1,822.00	14,211,600	1.52
10	日本	株式	ACCESS	情報・ 通信業	10,700	905.86	9,692,756	1,184.00	12,668,800	1.36
11	日本	株式	スズキ	輸送用機器	1,600	6,247.44	9,995,917	6,534.00	10,454,400	1.12
12	日本	株式	HANATOUR JAPAN	サービス業	5,100	2,000.00	10,200,000	2,028.00	10,342,800	1.11
13	日本	株式	ニーズウェル	情報・ 通信業	3,000	3,297.47	9,892,419	3,405.00	10,215,000	1.09
14	日本	株式	アイフル	その他 金融業	26,000	383.11	9,961,110	387.00	10,062,000	1.08
15	日本	株式	テンポ イノベーション	不動産業	1,400	5,714.95	8,000,935	7,110.00	9,954,000	1.07
16	日本	株式	日本パーカ ライジング	化学	5,200	1,588.85	8,262,061	1,901.00	9,885,200	1.06
17	日本	株式	エムアップ	情報・ 通信業	7,600	1,403.66	10,667,872	1,291.00	9,811,600	1.05
18	日本	株式	イーレックス	電気・ ガス業	9,200	974.19	8,962,548	1,062.00	9,770,400	1.05
19	日本	株式	日本カーバイド 工業	化学	4,500	2,414.46	10,865,100	2,153.00	9,688,500	1.04
20	日本	株式	ユニデン ホールディングス	電気機器	32,000	308.82	9,882,293	296.00	9,472,000	1.01
21	日本	株式	トランザクション	その他製品	9,200	1,146.85	10,551,051	1,027.00	9,448,400	1.01
22	日本	株式	マツダ	輸送用機器	6,000	1,508.43	9,050,638	1,511.50	9,069,000	0.97
23	日本	株式	タカラトミー	その他製品	5,900	1,712.12	10,101,536	1,532.00	9,038,800	0.97
24	日本	株式	ルネサス エレクトロニクス	電気機器	6,700	1,067.00	7,148,900	1,313.00	8,797,100	0.94
25	日本	株式	太陽誘電	電気機器	5,000	1,732.61	8,663,076	1,756.00	8,780,000	0.94
26	日本	株式	ラオックス	小売業	15,000	610.58	9,158,813	584.00	8,760,000	0.94
27	日本	株式	日本ピラー工業	機械	5,000	1,555.57	7,777,878	1,735.00	8,675,000	0.93
28	日本	株式	グレイス テクノロジー	サービス業	1,000	7,787.59	7,787,594	8,060.00	8,060,000	0.86
29	日本	株式	ヘリオス	医薬品	4,000	1,570.82	6,283,289	1,939.00	7,756,000	0.83
30	日本	株式	RIZAP グループ	サービス業	3,700	1,510.11	5,587,436	2,088.00	7,725,600	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	0.69
		化学	2.74
		医薬品	2.53
		ガラス・土石製品	2.48
		機械	3.02
		電気機器	16.53
		輸送用機器	4.03
		精密機器	1.28
		その他製品	4.98
		電気・ガス業	1.05
		陸運業	0.76
		情報・通信業	6.00
		卸売業	4.06
		小売業	2.51
		その他金融業	2.94
		不動産業	1.62
		サービス業	6.36
合 計			63.57

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>運用実績