有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買 建
	日経平均株価指数先物	470,521,540	463,520,000	29.17

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	通貨オプション取引
	買 建
	USドル/コール	6,984,000	9,520,000	0.60
	売 建
	USドル/プット	6,984,000	2,208,000	△0.14

(注)1 時価の算定方法
通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2021年5月31日現在)
区 分	種 類	簿 価(円)	時 価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買 建
	USドル	675,173,840	680,412,800	42.82

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。