有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/09-2023/11/07)

③【その他投資資産の主要なもの】

(2023年11月30日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引
	株価指数先物取引
	買  建
	日経平均株価指数先物	445,317,220	462,300,000	26.16

(注)1 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

(2023年11月30日現在)
区  分	種  類	簿  価(円)	時  価(円)	投資比率(%)
市場取引以外 の取引
	為替予約取引
	買  建
	USドル	1,773,603,250	1,743,904,540	98.67

(注)1 時価の算定方法
為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。