有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月8日-令和1年5月7日)

(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

(2019年5月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,226	88.81
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	281	11.19
合計(純資産総額)	-	2,507	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)
 
その他の資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	246,480,000	9.83

(注)株価指数先物取引の時価については、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
 

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
通貨オプション取引	買建	日本	6,585,000	0.26
	売建	日本	7,320,000	△0.29

(注)通貨オプション取引の時価については、金融商品取引業者の提示する価額等で評価しております。
 

資産の種類	建別	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	873,920,000	34.86

(注)為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。