（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/08/04 9:19

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/08/04 9:19

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2020年5月10日が休日のため、当計算期間末日を2020年5月11日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2019年5月10日現在第7期 2020年5月11日現在1.※1期首元本額3,815,554,918円3,272,205,325円期中追加設定元本額349,611,847円72,112,723円期中一部解約元本額892,961,440円612,521,481円2.計算期間末日における受益権の総数3,272,205,325口2,731,796,567口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は255,530,497円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は253,170,435円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日	第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,216,341円)及び分配準備積立金(65,963,587円)より分配対象額は169,179,928円(1万口当たり517.02円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,488,693円)及び分配準備積立金(53,750,884円)より分配対象額は141,239,577円(1万口当たり517.02円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2018年5月11日 至 2019年5月10日第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(103,216,341円)及び分配準備積立金(65,963,587円)より分配対象額は169,179,928円(1万口当たり517.02円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,488,693円)及び分配準備積立金(53,750,884円)より分配対象額は141,239,577円(1万口当たり517.02円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第7期 2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第6期 2019年5月10日現在第7期 2020年5月11日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券398,375△5,162,510合計398,375△5,162,510e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第6期 2019年5月10日現在第7期 2020年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第7期 自 2019年5月11日 至 2020年5月11日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第6期 2019年5月10日現在第7期 2020年5月11日現在1口当たり純資産額0.9219円0.9073円(1万口当たり純資産額)(9,219円)(9,073円)

2020/08/04 9:19

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年5月10日現在2020年5月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金998,054,830849,588,916コール・ローン702,809,641359,812,547国債証券22,569,409,21217,311,742,834地方債証券65,547,865,73655,640,168,050特殊債券11,888,354,8039,882,623,244社債券64,043,715,31352,506,764,739未収利息2,070,436,6001,537,465,108前払費用24,469,67416,431,506差入委託証拠金84,147,26379,644,987流動資産合計167,929,263,072138,184,241,931資産合計167,929,263,072138,184,241,931負債の部流動負債未払解約金175,751,23899,105,556その他未払費用4,057434流動負債合計175,755,29599,105,990負債合計175,755,29599,105,990純資産の部元本等元本※197,484,886,41980,422,458,297剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)70,268,621,35857,662,677,644元本等合計167,753,507,777138,085,135,941純資産合計167,753,507,777138,085,135,941負債純資産合計167,929,263,072138,184,241,931e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年5月11日 至 2020年5月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年5月10日現在2020年5月11日現在1.※1期首2018年5月11日2019年5月11日期首元本額131,887,403,581円97,484,886,419円期中追加設定元本額200,499,908円4,757,457,112円期中一部解約元本額34,603,017,070円21,819,885,234円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)126,850,538円114,816,500円常陽3分法ファンド95,878,807円76,528,418円ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)1,744,430,552円1,436,980,542円ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)75,890,585円63,542,360円ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)19,581,835円14,602,261円ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)2,849,474,125円2,430,957,924円ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)47,804,133円57,590,373円ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)4,142,442円3,842,827円ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)81,978,871,420円62,668,230,086円ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)10,541,961,982円13,555,367,006円計97,484,886,419円80,422,458,297円2.期末日における受益権の総数97,484,886,419口80,422,458,297口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年5月11日 至 2020年5月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年5月11日 至 2020年5月11日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年5月11日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年5月10日現在2020年5月11日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券586,000,7891,245,109,570地方債証券1,565,453,1241,616,215,649特殊債券568,333,363551,649,327社債券847,202,981443,400,277合計3,566,990,2573,856,374,823(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年11月13日から2019年5月10日まで、及び2019年11月12日から2020年5月11日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年5月10日現在2020年5月11日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年5月10日現在2020年5月11日現在1口当たり純資産額1.7208円1.7170円(1万口当たり純資産額)(17,208円)(17,170円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考国債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2024060112,000,000.00013,062,120.0002.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2048120150,000,000.00069,397,000.0001.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060160,000,000.00064,020,000.0002% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2028060132,000,000.00035,840,640.0002% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2023090130,000,000.00031,722,300.0002.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2029060110,000,000.00011,547,500.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル225,589,560.000(17,311,742,834)国債証券 合計17,311,742,834[17,311,742,834]地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル9.6% Province of Nova Scotia Canada 202201303,430,000.0003,957,088.1009.375% Province of Quebec Canada 2023011615,000,000.00018,487,050.0004.25% Province of Quebec Canada 2021120166,000,000.00069,883,440.0002.5% Province of Quebec Canada 2026090192,000,000.00099,814,480.0009.5% ONTARIO PROVINCE 202506027,822,000.00011,122,571.1203.15% ONTARIO PROVINCE 2022060220,000,000.00021,071,800.0003.5% ONTARIO PROVINCE 2024060283,000,000.00091,915,860.0002.4% ONTARIO PROVINCE 2026060265,000,000.00069,993,300.0002.9% ONTARIO PROVINCE 2028060250,000,000.00055,962,500.0009.6% Province of Saskatchewan Canada 2022020420,683,000.00023,910,168.4908.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 202505302,000,000.0002,751,160.0009.95% BRITISH COLUMBIA 2021051512,430,000.00013,640,309.1009% BRITISH COLUMBIA 2024082311,860,000.00015,909,715.6009.5% BRITISH COLUMBIA 2022060989,400,000.000105,893,406.0003.25% BRITISH COLUMBIA 202112185,000,000.0005,226,350.0002.2% Province of Alberta Canada 2026060178,000,000.00082,128,540.0003.3% Province of Alberta Canada 204612016,000,000.0006,865,560.0002.35% Province of Alberta Canada 2025060125,000,000.00026,514,500.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル725,047,798.410(55,640,168,050)地方債証券 合計55,640,168,050[55,640,168,050]特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル3.29% PSP Capital Inc 2024040425,000,000.00027,436,250.0003% PSP Capital Inc 2025110525,000,000.00027,633,000.0003% CPPIB Capital Inc 2028061515,000,000.00016,903,350.0002.65% CANADA HOUSING TRUST 2028121550,000,000.00056,808,000.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル128,780,600.000(9,882,623,244)特殊債券 合計9,882,623,244[9,882,623,244]社債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル2.621% Toronto-Dominion Bank/The 2021122265,000,000.00066,528,150.0001.68% Toronto-Dominion Bank/The 2021060862,000,000.00062,536,920.0001.909% Toronto-Dominion Bank/The 2023071825,000,000.00025,538,250.0002.542% HSBC Bank Canada 2023013135,000,000.00035,929,600.0002.17% HSBC Bank Canada 2022062910,000,000.00010,125,800.0002.908% HSBC Bank Canada 2021092920,000,000.00020,380,400.0002.449% HSBC Bank Canada 2021012935,000,000.00035,385,700.0001.816% HSBC Bank Canada 2020070730,000,000.00030,046,800.0002.513% Apple Inc 2024081950,000,000.00052,311,500.0002.47% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 2022120520,000,000.00020,676,800.00010.5% HYDRO QUEBEC 2021101514,660,000.00016,744,358.8009.625% HYDRO QUEBEC 2022071530,835,000.00036,874,959.80010.125% Ontario Electricity Financial Corp 2021101568,681,000.00078,077,934.4208.9% Ontario Electricity Financial Corp 2022081860,274,000.00071,421,073.5609% Ontario Electricity Financial Corp 202505265,400,000.0007,471,980.0002.89% Bank of Montreal 2023062010,000,000.00010,512,600.0002.27% Bank of Montreal 2022071115,000,000.00015,332,700.0001.968% Royal Bank of Canada 2022030235,000,000.00035,612,850.0002.333% Royal Bank of Canada 2023120512,000,000.00012,414,000.0001.583% Royal Bank of Canada 2021091340,000,000.00040,294,000.000カナダ・ドル 小計カナダ・ドル684,216,376.580(52,506,764,739)社債券 合計52,506,764,739[52,506,764,739]合計135,341,298,867[135,341,298,867]e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率カナダ・ドル国債証券6銘柄100%100%地方債証券18銘柄特殊債券4銘柄社債券20銘柄e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/08/04 9:19