有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

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2017/08/03 9:16
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【項目】
48項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド1,651,368,9412,786,685,087
親投資信託受益証券 合計2,786,685,087
合計2,786,685,087
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成28年5月10日現在平成29年5月10日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金2,600,701,1062,143,139,214
コール・ローン181,149,434567,660,252
国債証券111,147,385,12954,464,147,342
地方債証券112,281,227,41690,549,429,176
特殊債券5,775,082,34514,685,833,519
社債券167,420,047,694129,311,486,900
派生商品評価勘定331,500-
未収入金8,394,190,554831,994,900
未収利息5,347,792,2073,544,344,368
前払費用561,425,804205,100,057
差入委託証拠金85,539,21184,986,619
流動資産合計413,794,872,400296,388,122,347
資産合計413,794,872,400296,388,122,347
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定-48,000
未払金4,622,054,717-
未払解約金5,248,100,000389,061,438
その他未払費用6171,081
流動負債合計9,870,155,334389,110,519
負債合計9,870,155,334389,110,519
純資産の部
元本等
元本※1239,527,424,373175,404,446,372
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)164,397,292,693120,594,565,456
元本等合計403,924,717,066295,999,011,828
純資産合計403,924,717,066295,999,011,828
負債純資産合計413,794,872,400296,388,122,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成28年5月11日
至 平成29年5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成28年5月10日現在平成29年5月10日現在
1.※1期首平成27年5月12日平成28年5月11日
期首元本額319,654,681,085円239,527,424,373円
期中追加設定元本額11,597,296,258円537,244,598円
期中一部解約元本額91,724,552,970円64,660,222,599円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)133,673,615円196,055,675円
常陽3分法ファンド-円133,936,537円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)1,870,575,338円1,651,368,941円
ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)223,299,781円128,304,991円
ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)47,701,555円32,139,045円
ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)4,897,324,583円3,926,752,172円
ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)62,829,133円57,337,640円
ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)5,640,525円6,368,919円
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)217,154,230,431円155,166,249,708円
ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)15,132,149,412円14,105,932,744円
計239,527,424,373円175,404,446,372円
2.期末日における受益権の総数239,527,424,373口175,404,446,372口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成28年5月11日
至 平成29年5月10日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成29年5月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成28年5月10日現在平成29年5月10日現在
種 類当期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
国債証券△804,411,400△1,608,086,640
地方債証券△513,396,774△1,093,669,091
特殊債券33,089,168△18,035,786
社債券△1,288,468,938△2,645,032,928
合計△2,573,187,944△5,364,824,445
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年11月11日から平成28年5月10日まで、及び平成28年11月11日から平成29年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
平成28年5月10日 現在平成29年5月10日 現在
種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
1年超1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建5,433,031,500-5,432,700,000331,500664,272,000-664,320,000△48,000
カナダ・ドル5,433,031,500-5,432,700,000331,500664,272,000-664,320,000△48,000
合計5,433,031,500-5,432,700,000331,500664,272,000-664,320,000△48,000

(注)1.時価の算定方法
(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
平成28年5月10日現在平成29年5月10日現在
1口当たり純資産額1.6863円1.6875円
(1万口当たり純資産額)(16,863円)(16,875円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
10.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210315250,545,000.000341,307,431.700
9.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2021060118,000,000.00024,250,680.000
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2029060110,000,000.00014,256,600.000
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2033060175,000,000.000113,128,500.000
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2037060147,000,000.00068,534,460.000
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2041060121,000,000.00027,821,220.000
4.25% Canadian Government Real Return Bond 202612016,000,000.00012,377,814.660
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202406015,000,000.0005,399,300.000
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2048120118,000,000.00020,089,800.000
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060110,000,000.00010,642,500.000
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2026060118,000,000.00017,991,180.000
カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
655,799,486.360
(54,464,147,342)
国債証券 合計54,464,147,342
[54,464,147,342]
地方債証券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
6.75% Province of New Brunswick Canada 2017062715,330,000.00015,453,253.200
6% Province of New Brunswick Canada 2017122740,200,000.00041,527,806.000
5.46% Province of Nova Scotia Canada 20170601808,000.000810,795.680
9.6% Province of Nova Scotia Canada 202201303,430,000.0004,668,573.000
9.375% Province of Quebec Canada 2023011615,000,000.00021,140,850.000
4.5% Province of Quebec Canada 2020120110,000,000.00011,106,100.000
4.25% Province of Quebec Canada 2021120186,000,000.00096,389,660.000
1.65% Province of Quebec Canada 2022030310,000,000.00010,047,500.000
9.5% ONTARIO PROVINCE 202506027,822,000.00012,123,161.360
3.15% ONTARIO PROVINCE 2022060220,000,000.00021,492,000.000
4% ONTARIO PROVINCE 202106025,000,000.0005,507,350.000
2.6% ONTARIO PROVINCE 2027060260,000,000.00061,270,200.000
6.5% Province of Manitoba Canada 2017092246,100,000.00047,077,320.000
5.5% Province of Manitoba Canada 2018111535,000,000.00037,415,350.000
6.1% City of Toronto Canada 2017121216,918,000.00017,441,781.280
9.6% Province of Saskatchewan Canada 2022020440,683,000.00055,230,427.140
8.75% PROVINCE OF SASKATCHEWAN 202505302,000,000.0002,965,540.000
5.3% BRITISH COLUMBIA 2019061735,000,000.00038,147,550.000
9.95% BRITISH COLUMBIA 2021051550,430,000.00066,946,329.300
5.6% BRITISH COLUMBIA 2018060146,066,000.00048,410,298.740
9% BRITISH COLUMBIA 2024082311,860,000.00017,420,798.200
10.6% BRITISH COLUMBIA 2020090549,587,000.00064,490,372.850
9.5% BRITISH COLUMBIA 2022060989,400,000.000123,319,254.000
2.85% BRITISH COLUMBIA 2025061810,000,000.00010,612,000.000
3.25% BRITISH COLUMBIA 2021121825,000,000.00026,997,750.000
1.35% Province of Alberta Canada 2021090115,000,000.00014,919,150.000
2.55% Province of Alberta Canada 2022121577,000,000.00080,383,380.000
2.2% Province of Alberta Canada 20260601130,000,000.000129,036,700.000
7.25% Regional Municipality of York 201706197,891,000.0007,948,919.940
カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
1,090,300,170.690
(90,549,429,176)
地方債証券 合計90,549,429,176
[90,549,429,176]
特殊債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
3.03% PSP Capital Inc 2020102220,000,000.00021,136,800.000
3.29% PSP Capital Inc 2024040425,000,000.00027,101,500.000
1.1% CPPIB Capital Inc 2019061020,000,000.00020,031,400.000
1.4% CPPIB Capital Inc 2020060420,000,000.00020,087,200.000
4.6% CDP Financial Inc 2020071520,000,000.00022,001,600.000
5.1% Mun Fin Auth of British Columbia 2018112038,685,000.00041,108,228.400
1.75% CANADA HOUSING TRUST 2022061525,000,000.00025,364,500.000
カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
176,831,228.400
(14,685,833,519)
特殊債券 合計14,685,833,519
[14,685,833,519]
社債券カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
2.171% Toronto-Dominion Bank/The 2018040228,000,000.00028,268,240.000
2.621% Toronto-Dominion Bank/The 2021122215,000,000.00015,573,600.000
2.447% Toronto-Dominion Bank/The 2019040210,000,000.00010,224,600.000
1.68% Toronto-Dominion Bank/The 2021060867,000,000.00067,310,210.000
2.045% Toronto-Dominion Bank/The 2021030810,000,000.00010,153,500.000
4.1% Bank of Nova Scotia/The 2017060820,000,000.00020,049,600.000
5.53% GE Capital Canada Funding Co 2017081745,000,000.00045,579,150.000
5.68% GE Capital Canada Funding Co 20190910164,000,000.000180,603,360.000
3.95% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 2017071426,000,000.00026,143,520.000
1.7% Canadian Imperial Bank of Commerce/Canad 2018100910,000,000.00010,071,000.000
10.5% HYDRO QUEBEC 2021101524,660,000.00034,040,417.400
11% HYDRO QUEBEC 20200815245,000,000.000320,972,050.000
5.5% HYDRO QUEBEC 2018081521,450,000.00022,706,755.500
9.625% HYDRO QUEBEC 2022071530,835,000.00042,872,367.300
10.125% Ontario Electricity Financial Corp 2021101588,681,000.000120,941,374.180
8.9% Ontario Electricity Financial Corp 2022081860,274,000.00081,975,653.700
10% Ontario Electricity Financial Corp 2020020613,100,000.00016,197,757.000
9% Ontario Electricity Financial Corp 202505265,400,000.0008,067,708.000
6.02% Bank of Montreal 20180502210,000,000.000219,975,000.000
5.45% Bank of Montreal 2017071711,631,000.00011,730,677.670
3.77% Royal Bank of Canada 20180330165,000,000.000168,922,050.000
1.59% Royal Bank of Canada 2020032352,000,000.00052,365,040.000
1.4% Royal Bank of Canada 2019042630,000,000.00030,120,600.000
2.333% Royal Bank of Canada 2023120512,000,000.00012,167,520.000
カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
1,557,031,750.750
(129,311,486,900)
社債券 合計129,311,486,900
[129,311,486,900]
合計289,010,896,937
[289,010,896,937]

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
カナダ・ドル国債証券11銘柄100%100%
地方債証券29銘柄
特殊債券7銘柄
社債券24銘柄

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

IRBANK 採用情報

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