有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	LM・US新成長株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,953,840,918	2,883,283,042
投資信託受益証券 合計		1,953,840,918	2,883,283,042
親投資信託受益証券	東京海上・米国新興成長株式マザーファンド	1,904,278,251	2,812,999,832
親投資信託受益証券 合計		1,904,278,251	2,812,999,832
合計		3,858,119,169	5,696,282,874

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

		[平成28年 6月22日現在]	[平成28年12月22日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		28,069,490	72,685,791
コール・ローン		31,699,830	23,222,974
株式		2,909,320,528	2,629,397,629
投資証券		42,180,753	23,771,905
未収入金		5,444,500	83,068,207
未収配当金		1,333,912	811,217
流動資産合計		3,018,049,013	2,832,957,723
資産合計		3,018,049,013	2,832,957,723
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		―	67,360
未払金		8,643,583	19,796,755
未払利息		82	30
流動負債合計		8,643,665	19,864,145
負債合計		8,643,665	19,864,145
純資産の部
元本等
元本	※1	2,513,843,059	1,904,278,251
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		495,562,289	908,815,327
元本等合計		3,009,405,348	2,813,093,578
純資産合計		3,009,405,348	2,813,093,578
負債純資産合計		3,018,049,013	2,832,957,723

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成28年 6月23日 至 平成28年12月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分		[平成28年 6月22日現在]	[平成28年12月22日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,272,729,678円	2,513,843,059円
	同期中における追加設定元本額	―円	―円
	同期中における一部解約元本額	758,886,619円	609,564,808円
	同期末における元本額	2,513,843,059円	1,904,278,251円
	元本の内訳*
	東京海上・米国新興成長株式ファンド	2,513,843,059円	1,904,278,251円
	計	2,513,843,059円	1,904,278,251円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,513,843,059口	1,904,278,251口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成27年12月23日 至 平成28年 6月22日	自 平成28年 6月23日 至 平成28年12月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

区 分		[平成28年 6月22日現在]	[平成28年12月22日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 平成27年12月23日 至 平成28年6月22日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	149,777,293
投資証券	△1,269,559
合計	148,507,734

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年12月23日から平成28年6月22日まで)を指しております。
(自 平成28年6月23日 至 平成28年12月22日)
売買目的有価証券

	(単位:円)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	300,974,496
投資証券	△1,231,116
合計	299,743,380

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(平成27年12月23日から平成28年12月22日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
 通貨関連
(平成28年6月22日現在)
該当事項はありません。
(平成28年12月22日現在)

					(単位:円)
区分	種  類	契約額等		時  価	評価損益
			うち1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	94,076,640	―	94,144,000	△67,360
	米ドル	94,076,640	―	94,144,000	△67,360
	合計	94,076,640	―	94,144,000	△67,360

 (注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・  同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)

[平成28年 6月22日現在]		[平成28年12月22日現在]
1口当たり純資産額	1.1971円	1口当たり純資産額	1.4772円
(1万口当たり純資産額	11,971円)	(1万口当たり純資産額	14,772円)

(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
DIAMONDBACK ENERGY INC	3,665	101.45	371,814.25
EAGLE MATERIALS INC	5,820	100.67	585,899.40
GCP APPLIED TECHNOLOGIES	13,450	27.30	367,185.00
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	23,530	12.47	293,419.10
HEICO CORP	8,032	66.75	536,136.00
HEXCEL CORP	15,435	51.75	798,761.25
MIDDLEBY CORP	2,130	131.75	280,627.50
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	3,510	93.65	328,711.50
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A	36,150	13.80	498,870.00
WABTEC CORP/DE	4,610	83.93	386,917.30
KNOLL INC	8,540	28.24	241,169.60
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INCORPORATED	20,870	37.94	791,807.80
TRANSUNION	7,010	30.91	216,679.10
GENESEE & WYOMING INC-CL A	4,740	70.54	334,359.60
JETBLUE AIRWAYS CORP	10,630	22.71	241,407.30
VISTEON CORP	3,570	82.14	293,239.80
BRUNSWICK CORP	5,110	55.16	281,867.60
HASBRO INC	5,010	80.01	400,850.10
LULULEMON ATHLETICA INC	6,460	66.97	432,626.20
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT	6,280	56.56	355,196.80
DUNKIN' BRANDS GROUP INC	2,190	54.64	119,661.60
JACK IN THE BOX INC	3,100	111.34	345,154.00
POPEYES LOUISIANA KITCHEN INC	3,990	61.28	244,507.20
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	6,680	60.06	401,200.80
VAIL RESORTS INC	3,500	161.12	563,920.00
IMAX CORP	11,669	31.20	364,072.80
FIVE BELOW	7,330	40.41	296,205.30
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	930	262.95	244,543.50
PINNACLE FOODS INC	13,270	52.50	696,675.00
SNYDERS-LANCE INC	9,990	38.27	382,317.30
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,720	98.71	367,201.20
HEALTHEQUITY INC	12,030	40.15	483,004.50
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDING	5,270	84.13	443,365.10
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	7,077	84.62	598,855.74
ALKERMES PLC	7,300	56.85	415,005.00
EAGLE PHARMACEUTICALS INC	6,770	75.60	511,845.85
LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	6,674	104.09	694,696.66
LENDINGTREE INC	3,480	106.65	371,142.00
WESTERN ALLIANCE BANCORP	7,410	49.20	364,572.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,086	153.67	166,885.62
BLACK KNIGHT FINANCIAL-CL A	15,264	38.15	582,321.60
EURONET WORLDWIDE INC	11,204	73.37	822,037.48
GODADDY INC - CLASS A	12,400	35.00	434,000.00
INTERXION HOLDING NV	4,850	34.91	169,313.50
LOGMEIN INC	2,341	97.90	229,183.90
PAYCOM SOFTWARE INC	8,750	45.74	400,225.00
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	3,098	184.77	572,417.46
VANTIV INC	6,130	58.64	359,463.20
WEBMD HEALTH CORP	6,410	50.02	320,628.20
WEX INC	3,410	114.08	389,012.80
YELP INC	9,280	38.75	359,600.00
LITTELFUSE INC	2,420	153.39	371,203.80
CAVIUM INC	5,500	64.78	356,290.00
INPHI CORP	7,870	48.08	378,389.60
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5,670	84.58	479,568.60
米ドル小計	422,615		22,336,031.51 (2,629,397,629)
	銘柄数	55
	比 率	93.5%	100.0%
合 計	株 422,615		円 2,629,397,629 (2,629,397,629)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	4,200	米ドル 201,936.00
	米ドル小計		4,200	201,936.00 (23,771,905)
		銘柄数	1
		比 率	0.8%	100.0%
投資証券合計				円 23,771,905 (23,771,905)
合計				円 23,771,905 (23,771,905)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。