有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資信託 受益証券	LM・US新成長株式ファンド(適格機関投資家専用)	438,454,051	1,666,520,002
投資信託受益証券 合計		438,454,051	1,666,520,002
親投資信託受益証券	東京海上・米国新興成長株式マザーファンド	552,337,825	1,604,762,316
親投資信託受益証券 合計		552,337,825	1,604,762,316
合計		990,791,876	3,271,282,318

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(ご参考)
当ファンドは、「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「東京海上・米国新興成長株式マザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2020年12月22日現在]	[2021年 6月22日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		50,791,762	40,897,872
コール・ローン		17,519,873	20,276,719
株式		1,462,636,095	1,535,738,548
未収入金		―	7,842,070
未収配当金		131,821	―
流動資産合計		1,531,079,551	1,604,755,209
資産合計		1,531,079,551	1,604,755,209
負債の部
流動負債
未払金		5,672,293	―
未払利息		12	20
流動負債合計		5,672,305	20
負債合計		5,672,305	20
純資産の部
元本等
元本	※1	600,856,280	552,337,825
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		924,550,966	1,052,417,364
元本等合計		1,525,407,246	1,604,755,189
純資産合計		1,525,407,246	1,604,755,189
負債純資産合計		1,531,079,551	1,604,755,209

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日

本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2020年12月22日現在]	[2021年 6月22日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	768,646,327円	600,856,280円
	同期中における追加設定元本額	―円	―円
	同期中における一部解約元本額	167,790,047円	48,518,455円
	同期末における元本額	600,856,280円	552,337,825円
	元本の内訳*
	東京海上・米国新興成長株式ファンド	600,856,280円	552,337,825円
	計	600,856,280円	552,337,825円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	600,856,280口	552,337,825口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2020年 6月23日 至 2020年12月22日	自 2020年12月23日 至 2021年 6月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2020年12月22日現在]	[2021年 6月22日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2020年6月23日 至 2020年12月22日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	373,682,914円
合計	373,682,914円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年12月24日から2020年12月22日まで)を指しております。
 
(自 2020年12月23日 至 2021年6月22日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	108,660,585円
合計	108,660,585円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2020年12月23日から2021年6月22日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2020年12月22日現在)
該当事項はありません。
 
(2021年6月22日現在)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2020年12月22日現在]		[2021年 6月22日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5387円 25,387円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.9054円 29,054円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	2,820	107.04	301,852.80
AXON ENTERPRISE INC	1,610	158.76	255,603.60
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,070	43.88	178,591.60
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	9,090	32.40	294,516.00
GENERAC HOLDINGS INC	630	389.21	245,202.30
MIDDLEBY CORP	1,980	165.82	328,323.60
PENTAIR PLC	2,600	65.70	170,820.00
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	1,330	170.41	226,645.30
TREX CO INC	1,550	100.97	156,503.50
MSA SAFETY INC	1,220	161.74	197,322.80
TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	10,210	37.67	384,610.70
BRINKER INTERNATIONAL INC	2,320	57.46	133,307.20
CHEGG INC	3,200	80.04	256,128.00
CHURCHILL DOWNS INC	955	198.40	189,472.00
MARRIOTT VACATIONS WORLD	1,110	161.21	178,943.10
PLANET FITNESS INC - CL A	1,970	76.12	149,956.40
IAC/INTERACTIVECORP	1,100	152.46	167,706.00
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	1,420	85.75	121,765.00
POOL CORP	700	452.90	317,030.00
BEYOND MEAT INC	730	147.29	107,521.70
FRESHPET INC	1,800	162.36	292,248.00
CASTLE BIOSCIENCES INC	3,250	74.88	243,360.00
ENCOMPASS HEALTH CORP	1,870	81.63	152,648.10
HEALTHEQUITY INC	2,870	80.80	231,896.00
LHC GROUP INC	960	200.74	192,710.40
NOVOCURE LTD	1,480	220.52	326,369.60
OMNICELL INC	1,060	146.96	155,777.60
TANDEM DIABETES CARE INC	1,510	94.17	142,196.70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	1,397	357.59	499,553.23
CHARLES RIVER LABORATORIES	740	360.59	266,836.60
HALOZYME THERAPEUTICS INC	9,370	42.17	395,132.90
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,240	93.88	304,171.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,460	177.22	258,741.20
OCULAR THERAPEUTIX INC	5,845	13.93	81,420.85
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	6,550	43.08	282,174.00
TWIST BIOSCIENCE CORP	1,470	116.74	171,607.80
WESTERN ALLIANCE BANCORP	2,749	94.47	259,698.03
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	5,650	54.39	307,303.50
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,710	140.53	240,306.30
ACI WORLDWIDE INC	6,560	38.45	252,232.00
AVAYA HOLDINGS CORP	5,920	26.41	156,347.20
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	1,690	98.86	167,073.40
DYNATRACE INC	7,620	57.77	440,207.40
FAIR ISAAC CORP	440	506.32	222,780.80
FIVE9 INC	2,330	182.98	426,343.40
GODADDY INC - CLASS A	1,640	84.84	139,137.60
Q2 HOLDINGS INC	2,050	105.46	216,193.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,160	287.38	333,360.80
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	1,490	100.51	149,759.90
VARONIS SYSTEMS INC	2,790	56.73	158,276.70
WIX COM LTD	360	285.97	102,949.20
ZENDESK INC	2,100	146.07	306,747.00
BANDWIDTH INC-CLASS A	1,650	128.47	211,975.50
ENPHASE ENERGY INC	810	163.08	132,094.80
ENTEGRIS INC	2,640	117.86	311,150.40
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	4,310	51.75	223,042.50
MA-COM TECHNOLOGY SOLUTI ONSHOLDINGS INC	3,260	59.11	192,698.60
MKS INSTRUMENTS INC	1,590	169.68	269,791.20
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	470	354.11	166,431.70
SITIME CORP	1,510	120.03	181,245.30
米ドル小計	157,986		13,925,812.01
			(1,535,738,548)
	銘柄数	60
	比 率	95.7%	100.0%
	株		円
合 計	157,986		1,535,738,548
			(1,535,738,548)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。