有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月5日-平成27年11月2日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド	1,108,778,943	1,357,478,059
親投資信託受益証券 合計		1,108,778,943	1,357,478,059
合計		1,108,778,943	1,357,478,059

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成27年11月2日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「ブラックロック国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

	(平成27年11月2日現在)
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,990,624
投資証券	2,773,362,250
派生商品評価勘定	2,411,484
未収入金	1,423,590
未収配当金	22,421,825
差入委託証拠金	1,156,000
流動資産合計	2,847,765,773
資産合計	2,847,765,773
負債の部
流動負債
未払金	10,595,431
未払解約金	6,170,258
前受金	2,788,000
流動負債合計	19,553,689
負債合計	19,553,689
純資産の部
元本等
元本	2,310,130,285
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	518,081,799
元本等合計	2,828,212,084
純資産合計	2,828,212,084
負債純資産合計	2,847,765,773

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年11月2日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,310,130,285口
2 1口当たり純資産額	1.2243円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、相場の変動による価格変動リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(平成27年11月2日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(平成27年11月2日現在)
同計算期間の期首元本額	634,347,663円
同計算期間中の追加設定元本額	2,853,584,933円
同計算期間中の一部解約元本額	1,177,802,311円
同計算期間末日の元本額※	2,310,130,285円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
i-mizuho 国内リートインデックス	1,108,778,943円
国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	1,201,351,342円
合計	2,310,130,285円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(平成27年11月2日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△136,775,795
合計	△136,775,795

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(平成27年11月2日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	26,520,000	―	28,942,500	2,422,500
合計		26,520,000	―	28,942,500	2,422,500

(注) 時価の算定方法
(1)不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2)不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	API投資法人	144	73,008,000
	GLP投資法人	738	87,748,200
	MCUBS MIDCITY投資法人	76	26,106,000
	SIA不動産投資法人	17	7,973,000
	いちごオフィスリート投資法人	404	33,451,200
	阪急リート投資法人	171	22,110,300
	産業ファンド投資法人	101	55,348,000
	森トラスト総合リート投資法人	291	61,459,200
	森ヒルズリート投資法人	350	52,220,000
	星野リゾート・リート投資法人	22	29,128,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	290	32,045,000
	積水ハウス・リート投資法人	208	25,750,400
	大和証券オフィス投資法人	93	57,102,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	192	46,540,800
	大和ハウスリート投資法人	89	43,120,500
	東急リアル・エステート投資法人	265	38,266,000
	日本賃貸住宅投資法人	468	37,674,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	138	57,339,000
	日本ビルファンド投資法人	402	226,728,000
	日本プライムリアルティ投資法人	249	96,363,000
	日本プロロジスリート投資法人	493	105,649,900
	日本リート投資法人	112	32,177,600
	日本リテールファンド投資法人	693	158,073,300
	日本ロジスティクスファンド投資法人	250	56,500,000
	福岡リート投資法人	194	37,907,600
	平和不動産リート投資法人	247	21,859,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,061	158,754,050
	アドバンス・レジデンス投資法人	371	95,458,300
	イオンリート投資法人	243	35,453,700
	インウ゛ィンシブル投資法人	783	55,279,800
	インベスコ・オフィス・Jリート投資法人	156	14,866,800
	オリックス不動産投資法人	638	103,356,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	52	20,540,000
	ケネディクス商業リート投資法人	100	23,310,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	115	62,790,000
	ケネディクスレジデンシャル投資法人	100	30,200,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	123	27,687,300
	サムティ・レジデンシャル投資法人	44	3,832,400
	ジャパン・シニアリビング投資法人	24	3,684,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	897	75,527,400
	ジャパンエクセレント投資法人	362	47,820,200
	ジャパンリアルエステイト投資法人	373	202,912,000
	スターツプロシード投資法人	40	6,624,000
	トップリート投資法人	50	22,375,000
	ヒューリックリート投資法人	196	31,516,800

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	フロンティア不動産投資法人	141	68,737,500
	プレミア投資法人	320	37,120,000
	ユナイテッドアーバン投資法人	753	123,868,500
投資証券 合計		13,639	2,773,362,250
合計			2,773,362,250

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。