有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月3日-令和1年11月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内リート・インデックス・マザーファンド	834,003,799	1,575,766,777
親投資信託受益証券 合計		834,003,799	1,575,766,777
合計		834,003,799	1,575,766,777

(注) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「国内リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2019年11月5日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「国内リート・インデックス・マザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表

項目	(2019年11月5日現在)
	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	53,733,011
投資証券	4,563,811,550
派生商品評価勘定	2,198,000
未収入金	9,648,862
未収配当金	39,593,190
差入委託証拠金	469,000
流動資産合計	4,669,453,613
資産合計	4,669,453,613
負債の部
流動負債
前受金	2,156,000
未払金	1,956,230
未払解約金	10,702,218
流動負債合計	14,814,448
負債合計	14,814,448
純資産の部
元本等
元本	2,463,517,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,191,121,988
元本等合計	4,654,639,165
純資産合計	4,654,639,165
負債純資産合計	4,669,453,613

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年11月3日から翌年11月2日までであります。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、当該取引所の発表する計算日に知りうる直近の日の清算値段又は最終相場で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2019年11月5日現在)
1 当該計算日における受益権総数	2,463,517,177口
2 1口当たり純資産額	1.8894円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
当ファンドの主な投資リスクとして、「不動産投資信託証券への投資リスク」、「デリバティブ取引のリスク」等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先物取引であり、有価証券の価格変動リスクを回避するため、または信託財産の効率的運用目的で行っております。不動産投信指数先物取引に係る主要なリスクは、相場の変動による価格変動リスクであります。
3 金融商品に係るリスク管理体制
(1) 市場リスクの管理
ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行います。
(2) 信用リスクの管理
ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・チームとの情報・分析結果を共有しております。
(3) 取引先リスクの管理
リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock, Inc.のRQA Counterparty & Concentration Riskチームへ申請を行っております。
また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2019年11月5日現在)

1 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2 時価の算定方法 (1) 有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

4 金銭債権の計算日後の償還予定額 金銭債権については全て1年以内に償還予定であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳

(2019年11月5日現在)
同計算期間の期首元本額	2,340,925,108円
同計算期間中の追加設定元本額	1,119,941,492円
同計算期間中の一部解約元本額	997,349,423円
同計算期間末日の元本額※	2,463,517,177円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド	834,003,799円
国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	1,629,215,160円
ブラックロックLifePathファンド2045	59,938円
ブラックロックLifePathファンド2035	110,193円
ブラックロックLifePathファンド2030	35,358円
ブラックロックLifePathファンド2040	92,729円
合計	2,463,517,177円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	(2019年11月5日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	973,819,255
合計	973,819,255

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの
評価差額を記載しております。
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	(2019年11月5日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超 (円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	29,330,000	-	31,528,000	2,198,000
合計		29,330,000	-	31,528,000	2,198,000

(注) 時価の算定方法
(1)不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として当計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は証拠金算定基準値段を用いております。このような時価が発表されていない場合には、当計算日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(2)不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(3)契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	62	8,711,000
	GLP投資法人	1,063	147,863,300
	MCUBS MidCity投資法人	456	56,726,400
	Oneリート投資法人	67	22,713,000
	いちごオフィスリート投資法人	425	47,600,000
	いちごホテルリート投資法人	71	9,620,500
	さくら総合リート投資法人	93	9,104,700
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	92	11,803,600
	阪急阪神リート投資法人	193	35,396,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	94	42,723,000
	三菱地所物流リート投資法人	84	29,904,000
	産業ファンド投資法人	498	85,058,400
	森トラスト総合リート投資法人	267	52,946,100
	森トラスト・ホテルリート投資法人	92	13,726,400
	森ヒルズリート投資法人	442	79,515,800
	星野リゾート・リート投資法人	62	36,642,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,130	112,435,000
	大江戸温泉リート投資法人	66	6,586,800
	大和証券オフィス投資法人	85	73,185,000
	大和ハウスリート投資法人	518	163,688,000
	投資法人みらい	440	27,852,000
	東急リアル・エステート投資法人	258	52,967,400
	日本賃貸住宅投資法人	455	47,138,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	134	91,120,000
	日本ビルファンド投資法人	392	324,576,000
	日本プライムリアルティ投資法人	256	133,632,000
	日本プロロジスリート投資法人	652	197,556,000
	日本リート投資法人	125	59,312,500
	日本リテールファンド投資法人	726	181,572,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	251	70,782,000
	福岡リート投資法人	201	37,426,200
	平和不動産リート投資法人	245	35,255,500
	野村不動産マスターファンド投資法人	1,261	262,666,300
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	195	112,515,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	374	135,575,000
	イオンリート投資法人	415	64,117,500
	インヴィンシブル投資法人	1,692	114,717,600
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	2,469	52,960,050
	エスコンジャパンリート投資法人	66	8,698,800
	オリックス不動産投資法人	766	188,359,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	267	39,222,300
	ケネディクス商業リート投資法人	148	43,038,400
	ケネディクス・オフィス投資法人	119	102,102,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	252	56,397,600

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	162	56,862,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	148	18,189,200
	サンケイリアルエステート投資法人	98	12,328,400
	ザイマックス・リート投資法人	58	7,702,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,238	111,915,200
	ジャパンエクセレント投資法人	344	65,222,400
	ジャパンリアルエステイト投資法人	384	285,312,000
	スターアジア不動産投資法人	150	17,655,000
	スターツプロシード投資法人	61	12,712,400
	タカラレーベン不動産投資法人	122	15,542,800
	トーセイ・リート投資法人	93	12,954,900
	ヒューリックリート投資法人	309	64,859,100
	フロンティア不動産投資法人	135	66,892,500
	プレミア投資法人	365	59,093,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	87	12,232,200
	マリモ地方創生リート投資法人	33	4,491,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	865	191,770,500
	ラサールロジポート投資法人	376	62,566,400
投資証券 合計		23,047	4,563,811,550
合計			4,563,811,550

(注) 投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。