ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)

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    2021/08/10 9:14
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    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド283,738,889754,433,331
    親投資信託受益証券 合計754,433,331
    合計754,433,331
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    2020年5月15日現在2021年5月17日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金481,868,2702,258,900,388
    金銭信託589,413491,073
    コール・ローン1,015,038,99768,117,896
    国債証券12,468,939,05513,870,002,056
    地方債証券17,282,056,05520,330,293,676
    特殊債券142,704,812,751135,826,245,887
    派生商品評価勘定41,761,183121,065,308
    未収入金716,182,2901,236,827,290
    未収利息1,628,268,7371,679,914,689
    前払費用6,191,051-
    差入委託証拠金315,633,709384,693,102
    流動資産合計176,661,341,511175,776,551,365
    資産合計176,661,341,511175,776,551,365
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-104,350,200
    未払金-1,518,395,536
    未払解約金898,140,000873,500,900
    その他未払費用1,581-
    流動負債合計898,141,5812,496,246,636
    負債合計898,141,5812,496,246,636
    純資産の部
    元本等
    元本※181,003,619,32765,170,598,222
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)94,759,580,603108,109,706,507
    元本等合計175,763,199,930173,280,304,729
    純資産合計175,763,199,930173,280,304,729
    負債純資産合計176,661,341,511175,776,551,365

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 2020年5月16日 至 2021年5月17日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分2020年5月15日現在2021年5月17日現在
    1.※1期首2019年5月16日2020年5月16日
    期首元本額99,950,066,413円81,003,619,327円
    期中追加設定元本額102,910,990円17,334,958円
    期中一部解約元本額19,049,358,076円15,850,356,063円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープンVA(適格機関投資家専用)7,614,034円5,766,706円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)80,084,555,824円64,531,387,551円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)215,254,901円196,848,814円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)148,154,924円82,284,140円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン・フレックスヘッジ(毎月決算型)102,161,903円70,572,122円
    ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)445,877,741円283,738,889円
    計81,003,619,327円65,170,598,222円
    2.期末日における受益権の総数81,003,619,327口65,170,598,222口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 2020年5月16日 至 2021年5月17日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分2021年5月17日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    2020年5月15日現在2021年5月17日現在
    種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券202,431,012△643,244,430
    地方債証券263,492,263△552,488,568
    特殊債券534,915,732△4,737,630,639
    合計1,000,839,007△5,933,363,637
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月16日から2020年5月15日まで、及び2020年11月17日から2021年5月17日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    2020年5月15日 現在2021年5月17日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建3,671,325,526-3,637,498,81733,826,7095,672,773,000-5,777,123,200△104,350,200
    オーストラリ ア・ドル----5,672,773,000-5,777,123,200△104,350,200
    ニュージー ランド・ドル3,671,325,526-3,637,498,81733,826,709----
    買 建3,671,325,526-3,679,260,0007,934,4744,825,600,000-4,946,665,308121,065,308
    オーストラリ ア・ドル3,671,325,526-3,679,260,0007,934,474----
    ニュージー ランド・ドル----4,825,600,000-4,946,665,308121,065,308
    合計7,342,651,052-7,316,758,81741,761,18310,498,373,000-10,723,788,50816,715,108

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2020年5月15日現在2021年5月17日現在
    1口当たり純資産額2.1698円2.6589円
    (1万口当たり純資産額)(21,698円)(26,589円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2022071525,000,000.00026,652,000.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 202404215,000,000.0005,389,700.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2029042150,000,000.00057,013,500.000
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2025042141,000,000.00045,447,270.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027112115,000,000.00016,556,250.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    151,058,720.000
    (12,833,948,851)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2033041410,000,000.00011,431,500.000
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 203704151,600,000.0001,661,552.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    13,093,052.000
    (1,036,053,205)
    国債証券 合計13,870,002,056
    [13,870,002,056]
    地方債証券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    3.5% Auckland Council 2026030925,000,000.00027,601,250.000
    1.05% NRW Bank 2026033115,000,000.00014,964,450.000
    4.25% ONTARIO PROVINCE 2024082225,000,000.00027,861,500.000
    4.25% Province of Manitoba Canada 2025030310,000,000.00011,276,000.000
    4.25% BRITISH COLUMBIA 2024112760,000,000.00067,560,600.000
    4.25% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2022041111,000,000.00011,408,540.000
    3% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 2028041820,000,000.00022,190,000.000
    1.75% AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY 203005174,000,000.0003,975,200.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    186,837,540.000
    (15,873,717,398)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    5.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2023041511,000,000.00012,027,180.000
    1.5% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2029042025,000,000.00024,011,500.000
    2.25% NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2031051515,000,000.00014,855,400.000
    3.338% Auckland Council 202607275,000,000.0005,425,600.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    56,319,680.000
    (4,456,576,278)
    地方債証券 合計20,330,293,676
    [20,330,293,676]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    2.8% Export Development Canada 2023053121,000,000.00022,076,670.000
    4.25% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 2023012440,000,000.00042,718,400.000
    5% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 2024031920,000,000.00022,603,800.000
    3.2% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202609115,000,000.0005,553,450.000
    2.9% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 202206065,000,000.0005,145,350.000
    5.25% BNG Bank NV 2024052025,000,000.00028,564,750.000
    1.9% BNG Bank NV 2025112620,000,000.00020,913,000.000
    4.75% KOMMUNINVEST 2022081737,000,000.00038,979,500.000
    4.5% KOMMUNALBANKEN 20220718126,853,000.000133,259,076.500
    4.5% KOMMUNALBANKEN 2023041760,800,000.00065,680,416.000
    5.25% KOMMUNALBANKEN 2024071525,000,000.00028,702,750.000
    3% KOMMUNALBANKEN 2026120925,000,000.00027,400,500.000
    2.75% Airservices Australia 202305155,470,000.0005,668,943.900
    5% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 2025072329,000,000.00034,248,420.000
    3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 202710211,000,000.0001,112,530.000
    3% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 2026102125,000,000.00027,712,000.000
    3.25% WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP. 202807206,000,000.0006,788,580.000
    3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2027052060,000,000.00066,643,800.000
    3% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2028111525,000,000.00027,866,750.000
    1.5% NEW SOUTH WALES TREASURY CORP. 2032022015,000,000.00014,277,000.000
    4.25% South Australia GOV.FIN.AUTH. 2023112025,000,000.00027,525,250.000
    2.75% South Australia GOV.FIN.AUTH. 2025041615,000,000.00016,261,050.000
    3% South Australia GOV.FIN.AUTH. 2028052415,000,000.00016,652,100.000
    5.5% TREASURY CORP VICTORIA 2026111775,000,000.00093,243,000.000
    4.25% TREASURY CORP VICTORIA 2032122020,000,000.00024,583,800.000
    4.75% TREASURY CORP VICTORIA 2030112020,000,000.00025,364,800.000
    1.5% TREASURY CORP VICTORIA 2030112022,286,000.00021,668,677.800
    1.5% TREASURY CORP VICTORIA 2031091020,000,000.00019,192,200.000
    5.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2024072240,000,000.00046,852,400.000
    6.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 203303147,000,000.00010,199,770.000
    3.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2026072145,000,000.00050,332,950.000
    2.75% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2027082060,000,000.00065,733,000.000
    3.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2030082160,000,000.00069,083,400.000
    4.2% QUEENSLAND TREASURY CORP. 204702203,000,000.0003,686,160.000
    1.25% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2031031012,000,000.00011,353,800.000
    1.5% QUEENSLAND TREASURY CORP. 2032082015,000,000.00014,128,800.000
    4% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2024061120,000,000.00022,208,600.000
    4.25% TASMANIAN PUBLIC FINANCE 2022030820,000,000.00020,667,600.000
    3% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2026101910,000,000.00010,998,600.000
    2.9% INTL. BK. RECON&DEVELOPMENT 2025112615,000,000.00016,366,950.000
    4.75% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2024080725,000,000.00028,419,250.000
    3.35% EUROFIMA 2029052115,000,000.00016,584,450.000
    5% NORDIC INVESTMENT BK. 2022041956,500,000.00059,032,330.000
    3% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2026101430,000,000.00032,998,200.000
    4.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 2023090520,000,000.00021,925,200.000
    2.75% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2025103013,000,000.00014,087,190.000
    4.25% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2026061110,000,000.00011,597,400.000
    5.25% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 20220323120,000,000.000125,185,200.000
    4% AFRICAN DEVELOPMENT BK. 2025011024,000,000.00026,879,280.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    1,548,727,094.200
    (131,579,853,923)
    ニュージーランド・ドルニュージーランド・ドルニュージーランド・ドル
    5.375% LANDWIRTSCHAFT RENTENBANK 2024042338,000,000.00042,986,740.000
    3.375% KOMMUNALBANKEN 202306075,000,000.0005,281,950.000
    3.5% ASIAN DEVELOPMENT BANK 202405305,000,000.0005,394,800.000
    ニュージーランド・ドル 小計ニュージーランド・ドル
    53,663,490.000
    (4,246,391,964)
    特殊債券 合計135,826,245,887
    [135,826,245,887]
    合計170,026,541,619
    [170,026,541,619]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    オーストラリア・ドル国債証券5銘柄100%94.3%
    地方債証券8銘柄
    特殊債券49銘柄
    ニュージーランド・ドル国債証券2銘柄100%5.7%
    地方債証券4銘柄
    特殊債券3銘柄

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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