有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラスト
SMAM US ミッド・スモール・キャップ・エクイティ・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2014年11月28日現在)

	(単位:円)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	4,779,884,248
現金および現金同等物	77,530,404
未収入金
有価証券売却	241,161,876
配当金	5,565,481
追加設定	34,000,000
その他資産	25,477
資産合計	5,138,167,486
負債
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	60,175,354
未払金
解約金	524,820,800
有価証券購入	4,902,709
専門家報酬	4,712,043
投資運用報酬	2,064,086
保管報酬	1,914,096
管理事務代行報酬	1,021,967
名義書換代行報酬	346,356
信託報酬	179,294
負債合計(償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	600,136,705
償還権付き受益証券保有者に帰属する純資産総額	4,538,030,781

●投資明細表(2014年11月28日現在)

種類	国	業種	保有株数	銘柄	純資産比率(%)	公正価値 (単位:円)
普通株式	カナダ	鉱業	92,323	Yamana Gold, Inc.	0.9	41,444,976
(104.5%)	(0.9%)	(0.9%)				41,444,976
				カナダ合計		41,444,976
	アイルランド	保険	26,400	XL Group PLC Class A	2.5	111,364,576
	(2.5%)	(2.5%)				111,364,576
				アイルランド合計		111,364,576
	オランダ	電子工学	21,100	Sensata Technologies Holding NV	2.7	124,214,290
	(2.7%)	(2.7%)				124,214,290
				オランダ合計		124,214,290
	米国	銀行	18,200	CIT Group, Inc.	2.3	105,477,881
	(98.4%)	(4.9%)	8,260	Signature Bank	2.6	118,960,727
						224,438,608
		飲料	10,205	Monster Beverage Corp.	3.0	135,919,721
		(3.0%)				135,919,721
		バイオテクノロジー	11,590	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2.7	123,493,155
		(2.7%)				123,493,155
		商業サービス	11,300	Equifax, Inc.	2.3	106,755,145
		(7.7%)	30,600	H&R Block, Inc.	2.7	122,249,643
			15,179	Manpowergroup, Inc.	2.7	120,525,716
						349,530,504
		各種金融サービス	30,000	FNF Group	2.5	115,434,719
		(2.5%)				115,434,719
		電力	42,304	Calpine Corp.	2.5	115,351,568
		(5.1%)	26,564	Portland General Electric Co.	2.6	116,315,287
						231,666,855
		電子工学	36,800	Trimble Navigation, Ltd.	2.7	122,916,599
		(2.7%)				122,916,599
		土木・建設	53,778	KBR, Inc.	2.4	107,551,611
		(2.4%)				107,551,611
		ヘルスケア製品	19,000	CareFusion Corp.	2.9	133,513,554
		(5.3%)	10,300	Varian Medical Systems, Inc.	2.4	108,267,910
						241,781,464
		ヘルスケアサービス	8,300	Laboratory Corp. of America Holdings	2.3	103,144,484
		(2.3%)				103,144,484
		住宅建築	41,431	DR Horton, Inc.	2.8	125,419,607
		(2.8%)				125,419,607
		家庭用品	29,500	Newell Rubbermaid, Inc.	2.8	127,209,179
		(2.8%)				127,209,179
		保険	14,652	American Financial Group, Inc.	2.3	105,082,918
		(7.4%)	27,100	Unum Group	2.4	106,915,114
			25,003	Validus Holdings, Ltd.	2.7	123,228,285
						335,226,317
		インターネット	3,905	Equinix, Inc.	2.3	105,351,859
		(2.3%)				105,351,859
		鉄鋼	32,128	Allegheny Technologies, Inc.	2.8	128,544,911
		(2.8%)				128,544,911
		レジャー	6,000	Polaris Industries, Inc.	2.5	111,665,277
		(4.9%)	12,577	Royal Caribbean Cruises, Ltd.	2.4	110,141,346
						221,806,623
		その他製造	10,600	Pall Corp.	2.7	120,988,649
		(2.7%)				120,988,649
		石油・ガス	100,728	Cobalt International Energy, Inc.	2.4	107,662,115
		(2.4%)				107,662,115
		不動産	23,800	CBRE Group, Inc. Class A	2.1	95,365,704
		(4.7%)	6,783	Jones Lang LaSalle, Inc.	2.6	117,336,278
						212,701,982
		小売	6,600	Advance Auto Parts, Inc.	2.6	115,283,656
		(8.1%)	15,400	CarMax, Inc.	2.3	104,210,949
			16,000	Tractor Supply Co.	3.2	146,179,308
						365,673,913
		半導体	11,822	Lam Research Corp.	2.5	116,024,966
		(5.2%)	15,134	Skyworks Solutions, Inc.	2.7	121,264,764
						237,289,730
		ソフトウェア	14,000	Akamai Technologies, Inc.	2.4	107,423,170
		(2.4%)				107,423,170
		電気通信	36,869	Fortinet, Inc.	2.6	120,673,180
		(3.7%)	8,217	Level 3 Communications, Inc.	1.1	48,792,546
						169,465,726
		繊維	5,500	Mohawk Industries, Inc.	2.2	100,321,915
		(2.2%)				100,321,915
		玩具/ゲーム/娯楽	16,437	Hasbro, Inc.	2.6	115,561,840
		(2.6%)				115,561,840
		水道	20,150	American Water Works Co., Inc.	2.8	126,949,392
		(2.8%)				126,949,392
				米国合計		4,463,474,648
				普通株式合計(原価:3,770,780,274円)		4,740,498,490