有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

(2)【投資対象】
「Aコース」「Cコース」の投資対象は、次のとおりです。
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.有価証券
委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「A/Cマザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。以下同じ。)
5.投信法に規定する投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ)
6.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で前記6.の証券または証書の性質を有するもの
b.金融商品
上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「Bコース」「Dコース」の投資対象は、次のとおりです。
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次の特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.有価証券
委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された「B/Dマザーファンド」受益証券のほか、次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
5.投信法に規定する投資証券または外国投資証券
6.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で前記6.の証券または証書の性質を有するもの
b.金融商品
上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<参考情報1>マザーファンドの投資方針等
「Aコース」「Cコース」が主要投資対象とする「A/Cマザーファンド」の投資方針等は、次のとおりです。
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「ETOP(クラスCdh-JPY)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「ETOP(クラスCdh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.有価証券
委託会社は、信託金を、主として、「ETOP(クラスCdh-JPY)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
5.投信法に規定する投資証券または外国投資証券
6.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの
b.金融商品
上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.1.から7.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
「Bコース」「Dコース」が主要投資対象とする「B/Dマザーファンド」の投資方針等、次のとおりです。
(1)投資方針
①主として投資信託証券(「ETOP(クラスCd)」および「日本短期債券ファンド」)に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「ETOP(クラスCd)」を高位に維持することを基本とします。
(2)投資対象
①投資対象とする資産の種類
投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲
a.有価証券
委託会社は、信託金を、主として、「ETOP(クラスCd)」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4.投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券
5.投信法に規定する投資証券または外国投資証券
6.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの
b.金融商品
上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.1.から7.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<参考情報2>投資対象ファンドの概要等
「Aコース」「Cコース」の実質投資対象ファンド(「A/Cマザーファンド」の投資対象ファンド)の概要等は、次のとおりです。

ファンド名	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh-JPY)
形態	外国投資信託/ルクセンブルク籍/契約型/円建
信託期間	無期限
投資対象	エマージング市場*の株式、債券等を主な投資対象とします。 *先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
投資態度	● 原則としてエマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ● 実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	● 純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ● 同一発行体の発行する証券への投資は原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。
運用報酬	委託者報酬中から支弁します。
設定日	平成25年9月26日
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

ファンド名	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
形態	追加型株式投資信託
設定日	平成19年9月26日
信託期間	無期限
クローズド期間	なし
投資対象	日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債・金融商品に直接投資することがあります。
投資態度	● 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。 ● NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 * NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 ● 日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	● 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ● 外貨建資産への投資は行ないません。 ● 有価証券先物取引等を行なうことができます。 ● スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます。
収益分配時期	毎期分配(決算日:原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。
信託報酬	純資産総額の年0.13%(委託:0.10%、販売:0.01%、受託:0.02%)(税抜)
販売手数料	なし
買取・解約価額	買取・解約価額:解約請求受付日の基準価額とします。
委託会社	三菱UFJ投信株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

「Bコース」「Dコース」の実質投資対象ファンド(「B/Dマザーファンド」の投資対象ファンド)の概要等は、次のとおりです。

ファンド名	キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCd)
形態	外国投資信託/ルクセンブルク籍/契約型/円建
信託期間	無期限
投資対象	エマージング市場*の株式、債券等を主な投資対象とします。 *先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
投資態度	● 原則としてエマージング市場の株式、債券等を主要投資対象とし、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ● 原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。 ● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	● 純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ● 同一発行体の発行する証券への投資は原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。
運用報酬	委託者報酬中から支弁します。
設定日	平成25年9月26日
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

ファンド名	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
形態	追加型株式投資信託
設定日	平成19年9月26日
信託期間	無期限
クローズド期間	なし
投資対象	日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債・金融商品に直接投資することがあります。
投資態度	● 日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。 ● NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 * NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 ● 日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ● 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	● 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ● 外貨建資産への投資は行ないません。 ● 有価証券先物取引等を行なうことができます。 ● スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます。
収益分配時期	毎期分配(決算日:原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。
信託報酬	純資産総額の年0.13%(委託:0.10%、販売:0.01%、受託:0.02%)(税抜)
販売手数料	なし
買取・解約価額	買取・解約価額:解約請求受付日の基準価額とします。
委託会社	三菱UFJ投信株式会社
受託銀行	三菱UFJ信託銀行株式会社
販売会社	三菱UFJ信託銀行株式会社