半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)

BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド
BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年12月31日現在)

	(単位:英ポンド)
資産(1年以内)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産	63,548,024
銀行預金	3,961,563
未収収益	240,459
投資有価証券売却による未収入金	25,786
デリバティブ契約差入証拠金	734,314
ブローカーからの担保金	270,000
	68,780,146
負債(1年以内)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債	469,520
投資有価証券購入による未払金	114,718
未払費用	58,768
ブローカーへの担保金	270,000
	913,006
取引価格に基づく償還可能参加型株主に帰属する純資産	67,867,140

●投資有価証券明細表(2017年12月31日現在)

数量	銘柄	評価金額 (単位:英ポンド)	組入比率 (%)
集団投資スキーム
	ガーンジー島 - 1,634,053(2016年12月31日:1,740,677)	1,634,053	2.41
189,628	Bluefield Solar Income Fund Ltd	222,576	0.33
77,912	HICL Infrastructure Co Ltd/Fund	123,335	0.18
308,635	International Public Partnerships Ltd	483,322	0.71
129,224	John Laing Environmental Assets Group Ltd	141,016	0.21
365,268	John Laing Infrastructure Fund Ltd	449,279	0.66
189,845	Next Energy Solar Fund Ltd	214,525	0.32
	アイルランド - 1,452,553(2016年12月31日:3,951,113)	1,452,553	2.14
76,939	iShares Physical Gold ETC	1,452,553	2.14
	ジャージー島 - 178,720(2016年12月31日:160,431)	178,720	0.26
165,866	Foresight Solar Fund Ltd	178,720	0.26
	ルクセンブルク - 176,647(2016年12月31日:175,658)	176,647	0.26
125,504	BBGI SICAV SA/Fund	176,647	0.26
	英国 - 418,276(2016年12月31日:277,705)	418,276	0.62
341,032	Greencoat UK Wind Plc	418,276	0.62
	集団投資スキームに対する投資合計	3,860,249	5.69
債券
	オーストラリア - 3,678,452(2016年12月31日:3,544,446)	3,678,452	5.42
2,278,000	Australia Government Bond 3.000% 21-Mar-2047	1,232,514	1.82
705,000	Australia Government Bond 3.250% 21-Jun-2039	412,325	0.61
1,421,000	Australia Government Bond 3.750% 21-Apr-2037	900,697	1.33
765,500	New South Wales Treasury Corp 2.750% 20-Nov-2025	642,022	0.94
703,000	Treasury Corp of Victoria 5.500% 17-Nov-2026	490,894	0.72
	ブラジル - 919,901(2016年12月31日:-)	919,901	1.36
994,000	Brazilian Government International Bond 4.875% 22-Jan-2021	781,649	1.15
200,000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27-Jan-2045	138,252	0.21
	カナダ - 1,143,164(2016年12月31日:-)	1,143,164	1.68
1,940,000	Canada Housing Trust No 1 144A 2.350% 15-Jun-2027	1,143,164	1.68
	フランス - 241,651(2016年12月31日:201,335)	241,651	0.36
315,000	SFR Group SA 144A 7.375% 01-May-2026	241,651	0.36
	インド - 118,111(2016年12月31日:-)	118,111	0.17
10,000,000	National Highways Authority of India 7.300% 18-May-2022	118,111	0.17
	インドネシア - 363,287(2016年12月31日:-)	363,287	0.53
5,948,000,000	Indonesia Treasury Bond 8.250% 15-May-2036	363,287	0.53
	日本 - 227,884(2016年12月31日:-)	227,884	0.34
311,000	SoftBank Group Corp 6.000% Perpetual VAR	227,884	0.34
	ルクセンブルグ - 159,026(2016年12月31日:158,496)	159,026	0.23
171,000	SIG Combibloc Holdings SCA 7.750% 15-Feb-2023	159,026	0.23
	メキシコ - 1,050,014(2016年12月31日:314,170)	1,050,014	1.55
24,842,600	Mexican Bonos 10.000% 05-Dec-2024	1,050,014	1.55
	オランダ - 371,295(2016年12月31日:-)	371,295	0.55
406,000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27-Jan-2041	301,238	0.45
86,000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17-Jan-2027	70,059	0.10
	ニュージーランド - 1,709,210(2016年12月31日:1,762,394)	1,709,210	2.52
535,000	New Zealand Government Bond 2.500% 20-Sep-2040	306,168	0.45
699,000	New Zealand Government Bond 2.750% 15-Apr-2037	342,705	0.50
918,000	New Zealand Government Bond 4.500% 15-Apr-2027	554,069	0.82
851,000	New Zealand Government Bond 6.000% 15-May-2021	506,268	0.75
	英国 - 1,264,359(2016年12月31日:1,471,219)	1,264,359	1.86
34,000	Anglian Water Services Financing Plc 3.666% 30-Jul-2024	69,028	0.10
37,000	Anglian Water Services Financing Plc 4.125% 28-Jul-2020	69,004	0.10
222,000	Arqiva Broadcast Finance Plc 9.500% 31-Mar-2020	231,935	0.34
45,000	British Telecommunications Plc 3.500% 25-Apr-2025	94,554	0.14
103,000	National Grid Electricity Transmission Plc 2.983% 08-Jul-2018	167,275	0.25
83,161	Network Rail Infrastructure Finance Plc 1.750% 22-Nov-2027	113,617	0.17
50,000	Scotland Gas Networks Plc 2.127% 21-Oct-2022	82,669	0.12
18,000	Tesco Plc 3.322% 05-Nov-2025	34,228	0.05
101,000	Tesco Plc 6.125% 24-Feb-2022	116,610	0.17
241,871	Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% 13-Apr-2040	285,439	0.42
	米国 - 10,117,199(2016年12月31日:14,853,100)	10,117,199	14.91
724,000	AT&T Inc 3.400% 14-Aug-2024	538,550	0.79
155,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.500% 01-May-2026	117,872	0.17
108,000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 144A 5.875% 01-May-2027	82,530	0.12
351,000	CEMEX Finance LLC 6.000% 01-Apr-2024	275,664	0.41
267,000	EMC Corp 1.875% 01-Jun-2018	196,671	0.29
24,000	Post Holdings Inc 144A 5.500% 01-Mar-2025	18,429	0.03
439,000	Sprint Capital Corp 8.750% 15-Mar-2032	371,208	0.55
177,000	Sprint Corp 7.125% 15-Jun-2024	133,619	0.20
214,000	Sprint Corp 7.875% 15-Sep-2023	168,085	0.25
170,000	T-Mobile USA Inc 6.000% 01-Mar-2023	131,638	0.19
218,000	T-Mobile USA Inc 6.000% 15-Apr-2024	171,428	0.25
2,730,200	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31-Oct-2019	2,006,599	2.96
1,923,300	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31-Jul-2024	1,404,743	2.07
2,636,900	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30-Sep-2024	1,923,847	2.83
2,229,900	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15-Nov-2027	1,624,165	2.39
1,017,300	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15-Nov-2047	751,899	1.11
233,000	Western Digital Corp 10.500% 01-Apr-2024	200,252	0.30
	債券に対する投資合計	21,363,553	31.48
株式
	オーストラリア - 869,542(2016年12月31日:830,019)	869,542	1.28
111,337	Dexus	628,916	0.93
18,223	Newcrest Mining Ltd	240,626	0.35
	カナダ - 1,302,698(2016年12月31日:2,168,440)	1,302,698	1.92
4,751	Agnico Eagle Mines Ltd	163,456	0.24
54,959	Alacer Gold Corp	71,876	0.11
19,782	Alamos Gold Inc	95,776	0.14
18,694	Barrick Gold Corp	199,855	0.29
11,515	Detour Gold Corp	98,142	0.14
49,015	Eldorado Gold Corp	52,237	0.08
33,780	Kinross Gold Corp	107,702	0.16
35,879	New Gold Inc	87,703	0.13
49,499	OceanaGold Corp	96,592	0.14
20,044	Wheaton Precious Metals Corp	329,359	0.49
	デンマーク - 743,544(2016年12月31日:465,679)	743,544	1.09
18,409	Orsted A/S 144A	743,544	1.09
	フランス - 1,737,510(2016年12月31日:1,185,441)	1,737,510	2.56
6,568	Thales SA	521,110	0.77
17,748	TOTAL SA	727,966	1.07
24,515	Vivendi SA	488,434	0.72
	ドイツ - 3,125,568(2016年12月31日:2,101,985)	3,125,568	4.60
6,431	Bayer AG	592,294	0.87
20,502	Deutsche Wohnen SE	659,789	0.97
27,850	Infineon Technologies AG	570,572	0.84
4,596	LEG Immobilien AG	387,058	0.57
3,156	SAP SE	261,866	0.39
130,374	Telefonica Deutschland Holding AG	482,495	0.71
4,691	Vonovia SE	171,494	0.25
	ガーンジー島 - 575,783(2016年12月31日:322,814)	575,783	0.85
212,355	Amedeo Air Four Plus Ltd	223,504	0.33
324,532	Renewables Infrastructure Group Ltd/The	352,279	0.52
	香港 - 1,070,669(2016年12月31日:-)	1,070,669	1.58
136,000	AIA Group Ltd	858,056	1.27
31,000	Link REIT	212,613	0.31
	インド - 847,048(2016年12月31日:141,464)	847,048	1.25
114,708	ITC Ltd	350,247	0.52
39,197	LIC Housing Finance Ltd	256,081	0.38
49,564	Vakrangee Ltd	240,720	0.35
	アイルランド - 2,043,768(2016年12月31日:329,098)	2,043,768	3.01
10,140	Accenture Plc	1,152,161	1.70
91,485	AIB Group Plc	441,297	0.65
15,642	CRH Plc	414,122	0.61
38,206	Greencoat Renewables Plc	36,188	0.05
	日本 - 1,261,656(2016年12月31日:1,585,631)	1,261,656	1.86
20,600	Japan Tobacco Inc	491,813	0.72
8,100	Suntory Beverage & Food Ltd	267,203	0.39
7,200	Suzuki Motor Corp	309,408	0.46
13,600	Yokogawa Electric Corp	193,232	0.29
	ジャージー島 - 1,178,852(2016年12月31日:766,987)	1,178,852	1.74
14,760	Ferguson Plc	787,077	1.16
1,598	Randgold Resources Ltd	117,493	0.17
36,681	UBM Plc	274,282	0.41
	メキシコ - 304,436(2016年12月31日:-)	304,436	0.45
171,809	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	304,436	0.45
	オランダ - 2,632,637(2016年12月31日:2,857,911)	2,632,637	3.88
49,535	RELX NV	843,649	1.24
13,099	Unilever NV	546,838	0.81
32,063	Wolters Kluwer NV	1,242,150	1.83
	南アフリカ - 110,289(2016年12月31日:100,776)	110,289	0.16
33,942	Gold Fields Ltd	110,289	0.16
	韓国 - 1,124,260(2016年12月31日:527,444)	1,124,260	1.66
27,824	Macquarie Korea Infrastructure Fund	158,599	0.24
6,822	Samsung SDI Co Ltd	965,661	1.42
	スイス - 3,189,085(2016年12月31日:2,670,185)	3,189,085	4.70
25,005	Novartis AG	1,567,580	2.31
6,056	Roche Holding AG	1,132,416	1.67
2,177	Zurich Insurance Group AG	489,089	0.72
	台湾 - 868,191(2016年12月31日:-)	868,191	1.28
29,522	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	868,191	1.28
	英国 - 6,384,654(2016年12月31日:6,313,604)	6,384,654	9.41
17,534	Associated British Foods Plc	493,933	0.73
28,279	BAE Systems Plc	161,827	0.24
16,340	British American Tobacco Plc ADR	804,997	1.19
5,500	British American Tobacco Plc	272,731	0.40
448,171	Centrica Plc	613,322	0.90
605,615	Cobham Plc	767,011	1.13
26,625	Diageo Plc	720,406	1.06
8,536	Fresnillo Plc	119,760	0.18
81,804	Informa Plc	590,829	0.87
44,220	Royal Dutch Shell Plc	1,099,751	1.62
316,784	Vodafone Group Plc	740,087	1.09
	米国 - 7,930,179(2016年12月31日:9,586,426)	7,930,179	11.68
18,108	Abbott Laboratories	769,873	1.14
8,437	Albemarle Corp	802,175	1.18
42,510	CA Inc	1,053,822	1.55
39,766	Cisco Systems Inc	1,135,603	1.67
25,365	CMS Energy Corp	889,741	1.31
23,785	Eversource Energy	1,108,053	1.63
11,924	Maxim Integrated Products Inc	466,184	0.69
21,387	Microsoft Corp	1,356,602	2.00
12,833	Newell Brands Inc	294,623	0.43
1,928	Newmont Mining Corp	53,503	0.08
	株式に対する投資合計	37,300,369	54.96
オプション	指数オプション取引 - 44,708(2016年12月31日:-)	44,708	0.07
33	CBOE S&P 500 Index Call 29-Dec-2017 2,675.000	29,552	0.04
21	CBOE S&P 500 Index Put 18-Jan-2018 2,450.000	2,689	0.01
29	CBOE S&P 500 Index Put 18-Jan-2018 2,600.000	10,517	0.02
39	FTSE 100 Index Put 19-Jan-2018 7,075.000	1,950	0.00
	オプション取引合計	44,708	0.07
先物	指数先物取引- 63,631(2016年12月31日:-)	63,631	0.09
(5)	DAX Index Short Futures Contracts Exp Mar-2018	22,091	0.03
(27)	Euro STOXX 50 Index Short Futures Contracts Exp Mar-2018	19,084	0.03
(23)	Euro-Bund Short Futures Contracts Exp Mar-2018	22,456	0.03
	先物取引合計	63,631	0.09
為替先渡取引における未実現収益- 915,514(2016年12月31日:453,502)		915,514	1.35
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計		63,548,024	93.64