有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月27日-平成27年9月28日)

米国連続増配成長株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 9月26日現在	平成27年 9月28日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		1,272,976	1,907,840
コール・ローン		87,699,930	62,714,668
株式		3,200,972,315	3,268,924,534
未収入金		60,882,241	-
未収配当金		3,939,704	4,466,058
未収利息		72	17
流動資産合計		3,354,767,238	3,338,013,117
資産合計		3,354,767,238	3,338,013,117
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	2,716,622,637	2,321,928,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		638,144,601	1,016,084,168
元本等合計		3,354,767,238	3,338,013,117
純資産合計	*2	3,354,767,238	3,338,013,117
負債純資産合計		3,354,767,238	3,338,013,117

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 9月27日 至 平成27年 9月28日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、米国連続増配成長株オープンの計算期間に合わせるため、平成26年 9月27日から平成27年 9月28日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月26日現在				平成27年 9月28日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,716,622,637口				2,321,928,949口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.2349円			1口当たりの純資産額	1.4376円
		(10,000口当たりの純資産額	12,349円)			(10,000口当たりの純資産額	14,376円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 9月26日 至 平成26年 9月26日	自 平成26年 9月27日 至 平成27年 9月28日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 9月26日現在	平成27年 9月28日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 9月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
設定日	平成25年 9月26日
設定元本額	2,700,000,000円
設定日より平成26年 9月26日までの追加設定元本額	2,955,437,056円
設定日より平成26年 9月26日までの一部解約元本額	2,938,814,419円
期末元本額	2,716,622,637円
平成26年 9月26日現在の元本の内訳(*)
米国連続増配成長株オープン	2,716,622,637円

平成27年 9月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 9月27日
期首元本額	2,716,622,637円
期首より平成27年 9月28日までの追加設定元本額	613,877,082円
期首より平成27年 9月28日までの一部解約元本額	1,008,570,770円
期末元本額	2,321,928,949円
平成27年 9月28日現在の元本の内訳(*)
米国連続増配成長株オープン	2,321,928,949円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 9月26日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	233,213,280
合計	233,213,280

平成27年 9月28日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△44,270,347
合計	△44,270,347

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	アメリカドル	CHEVRON CORP	3,100	77.70	240,870.00
		EXXON MOBIL CORP	7,200	73.23	527,256.00
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8,300	66.12	548,796.00
		ECOLAB INC	4,500	110.46	497,070.00
		INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,100	105.76	327,856.00
		PRAXAIR INC	3,500	100.92	353,220.00
		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,200	227.49	272,988.00
		3M CO	2,200	139.56	307,032.00
		GENERAL DYNAMICS CORP	3,000	138.02	414,060.00
		LOCKHEED MARTIN CORP	3,000	203.89	611,670.00
		MIDDLEBY CORP	3,600	108.00	388,800.00
		STANLEY BLACK & DECKER INC	3,200	98.35	314,720.00
		UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,000	87.30	261,900.00
		NIKE INC -CL B	6,000	125.00	750,000.00
		VF CORP	13,500	70.08	946,080.00
		STARBUCKS CORP	13,000	57.99	753,870.00
		AMAZON.COM INC	1,400	524.25	733,950.00
		GENUINE PARTS CO	9,000	83.96	755,640.00
		TARGET CORP	4,500	79.05	355,725.00
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	10,300	85.32	878,796.00
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,500	42.50	403,750.00
		HORMEL FOODS CORP	8,000	62.19	497,520.00
		JM SMUCKER CO/THE	4,500	114.36	514,620.00
		MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,000	83.43	500,580.00
		PEPSICO INC	4,000	93.47	373,880.00
		KIMBERLY-CLARK CORP	4,500	108.71	489,195.00
		PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,500	72.67	399,685.00
		ABBOTT LABORATORIES	8,000	40.86	326,880.00
		AMERISOURCEBERGEN CORP	4,000	99.84	399,360.00
		BECTON DICKINSON AND CO	6,500	136.15	884,975.00
		CARDINAL HEALTH INC	5,000	79.51	397,550.00
		CERNER CORP	6,000	60.71	364,260.00
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,300	149.25	343,275.00
		BIOGEN INC	1,300	284.79	370,227.00
		CELGENE CORP	3,000	108.39	325,170.00
		GILEAD SCIENCES INC	5,800	100.14	580,812.00
		JOHNSON & JOHNSON	5,000	91.00	455,000.00
		SIGNATURE BANK	3,000	138.62	415,860.00
		SVB FINANCIAL GROUP	3,500	119.58	418,530.00
		US BANCORP	16,500	41.67	687,555.00
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,500	108.06	378,210.00
		MCGRAW HILL FINANCIAL INC	4,800	89.14	427,872.00
		T ROWE PRICE GROUP INC	8,000	69.12	552,960.00
		ACE LTD	4,000	103.42	413,680.00
		ACCENTURE PLC-CL A	4,000	96.94	387,760.00
		ANSYS INC	5,000	89.94	449,700.00
		AUTOMATIC DATA PROCESSING	5,000	80.30	401,500.00
		GOOGLE INC-CL A	800	640.15	512,120.00
		VISA INC-CLASS A SHARES	4,500	70.69	318,105.00
		APPLE INC	8,300	114.71	952,093.00
		F5 NETWORKS INC	7,000	114.77	803,390.00
		FEI COMPANY	5,000	72.26	361,300.00
		HARRIS CORP	6,300	72.22	454,986.00
		AT&T INC	10,000	32.33	323,300.00
		NEXTERA ENERGY INC	4,700	98.61	463,467.00
		WEC ENERGY GROUP INC	11,000	51.01	561,110.00
	計	銘柄数:56			27,150,536.00
					(3,268,924,534)
		組入時価比率:97.9%			100.0%
	合 計				3,268,924,534
					(3,268,924,534)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。