e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日平成30年9月17日が休日のため、前計算期間末日を平成30年9月18日としており、平成31年3月17日が休日のため、当計算期間末日を平成31年3月18日としております。このため、当計算期間は181日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第10期平成30年9月18日現在第11期平成31年3月18日現在1.※1期首元本額13,467,992,652円12,410,596,732円期中追加設定元本額77,593,702円45,655,249円期中一部解約元本額1,134,989,622円1,419,773,567円2.計算期間末日における受益権の総数12,410,596,732口11,036,478,414口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第10期自平成30年3月20日至平成30年9月18日	第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,797,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,603,785円)及び分配準備積立金(2,693,086,554円)より分配対象額は2,795,487,385円(1万口当たり2,252.50円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,391,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,927,384円)及び分配準備積立金(2,396,057,975円)より分配対象額は2,496,376,372円(1万口当たり2,261.93円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第10期自平成30年3月20日至平成30年9月18日第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,797,046円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(90,603,785円)及び分配準備積立金(2,693,086,554円)より分配対象額は2,795,487,385円(1万口当たり2,252.50円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,391,013円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,927,384円)及び分配準備積立金(2,396,057,975円)より分配対象額は2,496,376,372円(1万口当たり2,261.93円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第11期平成31年3月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第10期平成30年9月18日現在第11期平成31年3月18日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△484,998,111△1,657,643,016合計△484,998,111△1,657,643,016e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第10期平成30年9月18日現在第11期平成31年3月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第11期自平成30年9月19日至平成31年3月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第10期平成30年9月18日現在第11期平成31年3月18日現在1口当たり純資産額1.1904円1.0312円(1万口当たり純資産額)(11,904円)(10,312円)

2019/06/11 9:11

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン367,186,222140,442,753株式16,656,835,10012,912,596,300未収入金34,782,17787,838,267未収配当金12,563,20025,371,800流動資産合計17,071,366,69913,166,249,120資産合計17,071,366,69913,166,249,120負債の部流動負債未払金30,099,67113,125,030未払解約金35,500,00087,000,000その他未払費用3,924-流動負債合計65,603,595100,125,030負債合計65,603,595100,125,030純資産の部元本等元本※111,669,664,08910,272,711,583剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,336,099,0152,793,412,507元本等合計17,005,763,10413,066,124,090純資産合計17,005,763,10413,066,124,090負債純資産合計17,071,366,69913,166,249,120e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在1.※1期首平成30年3月20日平成30年9月19日期首元本額12,993,340,733円11,669,664,089円期中追加設定元本額280,339,720円146,438,775円期中一部解約元本額1,604,016,364円1,543,391,281円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・トップ・オブ・ジャパン10,125,220,328円8,940,899,904円通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)1,544,443,761円1,331,811,679円計11,669,664,089円10,272,711,583円2.期末日における受益権の総数11,669,664,089口10,272,711,583口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年9月19日至平成31年3月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年9月19日至平成31年3月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年3月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△105,377,290△1,813,185,437合計△105,377,290△1,813,185,437(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月20日から平成30年9月18日まで、及び平成30年9月19日から平成31年3月18日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年9月18日現在平成31年3月18日現在1口当たり純資産額1.4573円1.2719円(1万口当たり純資産額)(14,573円)(12,719円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額ディップ110,0001,853.00203,830,000WDBホールディングス50,0002,891.00144,550,000アイケイ82,700602.0049,785,400アルコニックス60,0001,277.0076,620,000あいホールディングス120,0001,865.00223,800,000ZOZO23,0002,255.0051,865,000オープンハウス3,0004,040.0012,120,000クリヤマホールディングス12,000970.0011,640,000サンコーテクノ135,7001,091.00148,048,700SUMCO30,0001,275.0038,250,000エニグモ58,0002,685.00155,730,000テクマトリックス35,0001,854.0064,890,000昭和電工77,0003,875.00298,375,000クレハ32,0006,580.00210,560,000トクヤマ120,0002,615.00313,800,000信越化学42,0009,080.00381,360,000旭有機材14,0001,604.0022,456,000ダイキアクシス80,000843.0067,440,000テイクアンドギヴニーズ58,6001,457.0085,380,200トリケミカル12,0005,070.0060,840,000花王7,0008,814.0061,698,000ソフト99コーポレーション4,000916.003,664,000三洋化成16,0005,350.0085,600,000塩野義製薬22,5006,837.00153,832,500テルモ16,0007,019.00112,304,000第一三共24,0004,489.00107,736,000大塚ホールディングス28,0004,650.00130,200,000ヤフー100,000282.0028,200,000資生堂18,0007,992.00143,856,000ファンケル35,0002,829.0099,015,000コーセー6,00019,200.00115,200,000ハーバー研究所13,5007,200.0097,200,000ポーラ・オルビスHD10,0003,515.0035,150,000JXTGホールディングス120,000543.9065,268,000コスモエネルギーHLDGS17,0002,603.0044,251,000TOYO TIRE9,0001,321.0011,889,000東海カーボン70,0001,412.0098,840,000日本カーボン41,0005,100.00209,100,000住友鉱山45,0003,204.00144,180,000古河電工24,0002,876.0069,024,000リンクバル80,000995.0079,600,000M&Aキャピタルパートナー13,0005,420.0070,460,000リクルートホールディングス51,0003,146.00160,446,000岡本工作18,0002,640.0047,520,000ディスコ3,50014,540.0050,890,000鎌倉新書200,0001,602.00320,400,000豊田自動織機22,0005,760.00126,720,000SMC8,50039,120.00332,520,000小松製作所30,0002,694.0080,820,000三精テクノロジーズ28,0001,509.0042,252,000ダイキン工業15,00012,435.00186,525,000加藤製作所40,0002,670.00106,800,000タダノ130,0001,042.00135,460,000CKD75,0001,010.0075,750,000福島工業20,0003,800.0076,000,000竹内製作所25,0001,977.0049,425,000T H K25,0002,724.0068,100,000ベイカレントコンサルティング60,0003,515.00210,900,000日本電産15,50013,240.00205,220,000電気興業13,9003,380.0046,982,000ソニー98,0005,147.00504,406,000T D K5,0008,730.0043,650,000キーエンス8,30066,330.00550,539,000山一電機80,0001,069.0085,520,000太陽誘電135,0002,077.00280,395,000村田製作所24,00016,315.00391,560,000トヨタ自動車58,0006,650.00385,700,000スズキ40,0005,096.00203,840,000良品計画1,80027,160.0048,888,000ネットワンシステムズ23,0002,795.0064,285,000パンパシフィックHD40,0007,200.00288,000,000島津製作所17,0003,070.0052,190,000東京精密35,0002,813.0098,455,000シード42,0001,260.0052,920,000ノーリツ鋼機180,0002,341.00421,380,000メニコン48,0003,250.00156,000,000MTG12,0002,309.0027,708,000任天堂7,00032,020.00224,140,000伊藤忠50,0002,019.50100,975,000東京エレクトロン15,00015,705.00235,575,000住友商事70,0001,591.50111,405,000日本ユニシス8,0002,960.0023,680,000三菱商事88,0003,191.00280,808,000三菱UFJフィナンシャルG400,000571.10228,440,000三井住友フィナンシャルG42,0003,988.00167,496,000オリックス22,0001,564.5034,419,000第一生命HLDGS55,0001,619.5089,072,500東京海上HD30,0005,359.00160,770,000T&Dホールディングス115,0001,179.00135,585,000東京急行40,0001,956.0078,240,000福山通運9,0004,355.0039,195,000日本電信電話6,0004,801.0028,806,000光通信1,00021,440.0021,440,000GMOインターネット4,0001,914.007,656,000スクウェア・エニックス・HD20,0003,605.0072,100,000ソフトバンクグループ28,00010,965.00307,020,000合計12,912,596,300e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/06/11 9:11