e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第12期 2019年9月17日現在第13期 2020年3月17日現在1.※1期首元本額11,036,478,414円9,772,415,100円期中追加設定元本額12,731,755円10,598,917円期中一部解約元本額1,276,795,069円1,424,218,084円2.計算期間末日における受益権の総数9,772,415,100口8,358,795,933口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,042,982,479円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第12期自 2019年3月19日至 2019年9月17日	第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,634,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,330,104円)及び分配準備積立金(2,128,225,637円)より分配対象額は2,435,190,027円(1万口当たり2,491.90円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,600,322円)及び分配準備積立金(1,894,787,816円)より分配対象額は1,967,388,138円(1万口当たり2,353.67円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第12期自 2019年3月19日至 2019年9月17日第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,634,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(217,330,104円)及び分配準備積立金(2,128,225,637円)より分配対象額は2,435,190,027円(1万口当たり2,491.90円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(72,600,322円)及び分配準備積立金(1,894,787,816円)より分配対象額は1,967,388,138円(1万口当たり2,353.67円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第13期 2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第12期 2019年9月17日現在第13期 2020年3月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券474,508,183△1,571,517,622合計474,508,183△1,571,517,622e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第12期 2019年9月17日現在第13期 2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第13期自 2019年9月18日至 2020年3月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第12期 2019年9月17日現在第13期 2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.0716円0.8752円(1万口当たり純資産額)(10,716円)(8,752円)

2020/06/10 9:08

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・ニッポン・エクイティ・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年9月17日現在2020年3月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン197,672,001381,389,351株式11,779,780,4007,872,908,200未収入金1,210,936-未収配当金7,131,60012,636,000流動資産合計11,985,794,9378,266,933,551資産合計11,985,794,9378,266,933,551負債の部流動負債未払解約金44,000,0007,660,000その他未払費用462-流動負債合計44,000,4627,660,000負債合計44,000,4627,660,000純資産の部元本等元本※18,962,926,2737,531,605,787剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,978,868,202727,667,764元本等合計11,941,794,4758,259,273,551純資産合計11,941,794,4758,259,273,551負債純資産合計11,985,794,9378,266,933,551e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年9月18日至 2020年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年9月17日現在2020年3月17日現在1.※1期首2019年3月19日2019年9月18日期首元本額10,272,711,583円8,962,926,273円期中追加設定元本額91,904,125円89,553,971円期中一部解約元本額1,401,689,435円1,520,874,457円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・トップ・オブ・ジャパン7,843,112,260円6,664,620,151円通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型)1,119,814,013円866,985,636円計8,962,926,273円7,531,605,787円2.期末日における受益権の総数8,962,926,273口7,531,605,787口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年9月18日至 2020年3月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年9月18日至 2020年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年9月17日現在2020年3月17日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式507,310,634△1,881,269,782合計507,310,634△1,881,269,782(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年3月19日から2019年9月17日まで、及び2019年9月18日から2020年3月17日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2019年9月17日現在2020年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年9月17日現在2020年3月17日現在1口当たり純資産額1.3324円1.0966円(1万口当たり純資産額)(13,324円)(10,966円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式銘柄株式数評価額(円)備考単価金額ディップ55,0001,805.0099,275,000WDBホールディングス49,7001,917.0095,274,900バリューコマース20,0001,561.0031,220,000アルコニックス60,000974.0058,440,000あいホールディングス106,0001,183.00125,398,000ZOZO23,0001,235.0028,405,000オープンハウス6,0001,891.0011,346,000クリヤマホールディングス12,000424.005,088,000サンコーテクノ81,300880.0071,544,000TIS9,0004,720.0042,480,000エニグモ45,000654.0029,430,000テクマトリックス18,0002,040.0036,720,000UUUM9,0001,879.0016,911,000クレハ18,0003,935.0070,830,000トクヤマ74,0001,831.00135,494,000信越化学38,5009,232.00355,432,000ダイキアクシス55,000715.0039,325,000テイクアンドギヴニーズ32,000653.0020,896,000トリケミカル12,0006,750.0081,000,000花王7,0007,274.0050,918,000第一工業製薬11,0003,345.0036,795,000ソフト99コーポレーション4,000708.002,832,000武田薬品27,0003,030.0081,810,000塩野義製薬22,5004,675.00105,187,500テルモ61,0003,024.00184,464,000第一三共28,0005,742.00160,776,000大塚ホールディングス28,0003,343.0093,604,000Zホールディングス100,000329.0032,900,000資生堂20,0005,387.00107,740,000ファンケル35,0002,190.0076,650,000ハーバー研究所13,2004,725.0062,370,000ポーラ・オルビスHD10,0001,871.0018,710,000JXTGホールディングス80,000330.5026,440,000コスモエネルギーHLDGS10,0001,356.0013,560,000日本カーボン33,0002,960.0097,680,000MARUWA21,0006,120.00128,520,000リクルートホールディングス14,0002,706.0037,884,000岡本工作16,0001,632.0026,112,000ディスコ3,50019,440.0068,040,000鎌倉新書150,000980.00147,000,000豊田自動織機9,0004,585.0041,265,000SMC3,10040,630.00125,953,000三精テクノロジーズ28,000555.0015,540,000ダイキン工業12,00012,090.00145,080,000タダノ6,500708.004,602,000CKD75,0001,314.0098,550,000フクシマガリレイ20,0003,160.0063,200,000T H K20,0001,931.0038,620,000ベイカレントコンサルティング44,5004,985.00221,832,500日本電産8,50010,790.0091,715,000電気興業13,9002,222.0030,885,800ソニー89,0005,833.00519,137,000T D K3,3007,580.0025,014,000アドバンテスト30,0004,015.00120,450,000キーエンス14,00030,640.00428,960,000山一電機80,0001,280.00102,400,000太陽誘電40,5002,495.00101,047,500村田製作所73,0004,705.00343,465,000トヨタ自動車32,0006,360.00203,520,000良品計画20,0001,144.0022,880,000パンパシフィックHD80,0001,810.00144,800,000島津製作所17,0002,459.0041,803,000東京精密25,0002,577.0064,425,000シード40,000666.0026,640,000ノーリツ鋼機180,000876.00157,680,000メニコン30,0003,955.00118,650,000任天堂6,80034,880.00237,184,000伊藤忠45,0002,032.5091,462,500東京エレクトロン15,50017,955.00278,302,500住友商事70,0001,175.0082,250,000日本ユニシス18,0002,546.0045,828,000三菱商事40,0002,296.0091,840,000三菱UFJフィナンシャルG290,000392.20113,738,000三井住友フィナンシャルG28,0002,661.5074,522,000東京海上HD30,0004,306.00129,180,000三井不動産22,0001,669.0036,718,000東急40,0001,580.0063,200,000日本電信電話18,0002,309.0041,562,000光通信1,50017,600.0026,400,000GMOインターネット4,0001,610.006,440,000スクウェア・エニックス・HD55,0004,225.00232,375,000ソフトバンクグループ30,0003,643.00109,290,000合計7,872,908,200e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/06/10 9:08