有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託 受益証券	日本円	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	1,992,336	1,996,519
		UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)	2,820,554,237	2,577,422,461
		小計		2,579,418,980
合計				2,579,418,980

(注)投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考情報)
当ファンドはケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)グローバルCBファンド(円ヘッジクラス)」ならびに国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同ファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
ケイマン籍外国投資信託 UBS(CAY)グローバルCBファンドの運用状況
当ファンドは、「UBSグローバルCBオープン(毎月決算型・為替ヘッジあり)」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書及び投資有価証券明細表は、2014年11月30日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。
ケイマン籍外国投資信託 UBS(CAY)グローバルCBファンド
連結

Statement of Operations

損益計算書 (損益項目仮訳)

自 2013年9月26日 至 2014年11月30日 円

Income		収益
Interest income		受取利息		362,908,189
Dividend income		配当収入		14,167,432
Other income		その他収益		4,771,280
Net realized gain on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and foreign currency transactions		金融資産・負債及び外国為替取引に係る実現(損)益		337,603,061
Net change in unrealized appreciation/(depreciation) on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss and foreign currency translations		金融資産・負債及び外国為替取引に係る未実現評価(損)益の変動額	1,593,647,515
Total income		収益合計	2,313,097,477
Expenses		費用
Investment management fees		投資管理費用		72,061,454
Administrator fees		管理費用		12,619,446
Custody fees		保管費用		11,537,376
Professional fees		専門家費用		6,385,214
Transfer agent fees		名義書換事務代行費用		2,201,019
Trustee fees		信託費用		1,501,938
Organization expense		設立費用		3,470,168
Transaction fees		取引費用		361,034
Other expenses		その他費用		24,017
Registration fees		登録費用		11,552
Total expenses		費用合計		110,173,218
Operating Profit		営業利益	2,202,924,259
Finance costs		金融費用
Distributions to holders of redeemable units		解約可能受益者への分配金		(835,841,812)
Profit after distribution and before tax		分配後税引前益	1,367,082,447
Tax		税金		(10,665,740)
Increase in net assets attributable to holders of redeemable units from operations		解約可能受益者に属する純資産の増減額	1,356,416,707

2014年11月30日現在の投資資産

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%)
			オーストラリア (0.9%)
			転換社債 (0.9%)
			Novion Property Group
AUD	1,250,000		5.75% due 07/04/16	0.9%		¥	131,845,206
			転換社債合計				131,845,206
			オーストラリア合計				131,845,206
			オーストリア (1.9%)
			転換社債 (1.9%)
			Conwert Immobilien Invest SE
EUR	900,000		5.25% due 02/01/16	0.9			141,006,072
			IMMOFINANZ AG
EUR	946,776		4.25% due 03/08/18	1.0			146,713,872
			転換社債合計				287,719,944
			オーストリア合計				287,719,944
			ベルギー (0.9%)
			転換社債 (0.9%)
			BNP Paribas Fortis SA
EUR	1,250,000		2.08% due 12/29/49	0.9			139,635,975
			転換社債合計				139,635,975
			ベルギー合計				139,635,975
			カナダ (1.5%)
			転換社債 (1.5%)
			Just Energy Group, Inc.
USD	800,000		6.50% due 07/29/19	0.6			83,316,869
			Silver Standard Resources, Inc.
USD	1,670,000		2.88% due 02/01/33	0.9			139,362,150
			転換社債合計				222,679,019
			カナダ合計				222,679,019
			中国 (8.9%)
			転換社債 (8.9%)
			Biostime International Holdings, Ltd.
HKD	6,000,000		0.00% due 02/20/19	0.5			80,347,677
			China Yongda Automobiles Services Holdings, Ltd.
CNY	8,000,000		1.50% due 07/18/19	1.0			145,705,391
			Ctrip.com International, Ltd.
USD	1,270,000		1.25% due 10/15/18	1.0			155,817,083
			Fufeng Group, Ltd.
CNY	8,000,000		3.00% due 11/27/18	1.2			173,247,263
			Home Inns & Hotels Management, Inc.
USD	1,215,000		2.00% due 12/15/15	0.9			141,768,860
			Kingsoft Corp., Ltd.
HKD	10,000,000		1.25% due 04/11/19	0.9			140,493,653
			Shenzhou International Group Holdings, Ltd.
HKD	8,000,000		0.50% due 06/18/19	0.8			121,822,383
			SINA Corp.
USD	637,000		1.00% due 12/01/18	0.5			70,310,180
			SouFun Holdings, Ltd.
USD	1,300,000		2.00% due 12/15/18	1.0			142,122,995

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			中国 (8.9%) (continued)
			転換社債 (8.9%) (continued)
			TAL Education Group
USD	600,000		2.50% due 05/15/19	0.6%		¥	93,758,537
			YY, Inc.
USD	583,000		2.25% due 04/01/19	0.5			68,112,208
			転換社債合計				1,333,506,230
			中国合計				1,333,506,230
			フランス (4.7%)
			転換社債 (3.9%)
			Air France-KLM
EUR	944,000		4.97% due 04/01/15	1.0			145,354,576
			Fonciere Des Regions
EUR	987,390		3.34% due 01/01/17	1.1			161,389,595
			Neopost SA
EUR	927,472		3.75% due 02/01/15	0.9			141,602,345
			Nexans SA
EUR	909,250		2.50% due 01/01/19	0.9			132,755,897
			転換社債合計				581,102,413
			事業債 (0.8%)
			Pierre & Vacances SA
EUR	885,370		3.50% due 10/01/19	0.8			127,689,053
			事業債合計				127,689,053
			フランス合計				708,791,466
			ドイツ (3.3%)
			転換社債 (3.3%)
			alstria office REIT-AG
EUR	900,000		2.75% due 06/14/18	1.0			146,625,541
			Deutsche Euroshop AG
EUR	800,000		1.75% due 11/20/17	0.9			135,411,755
			RAG-Stiftung
EUR	500,000		% due 12/31/18	0.5			73,239,531
			SGL Carbon SE
EUR	1,000,000		2.75% due 01/25/18	0.9			136,787,771
			転換社債合計				492,064,598
			ドイツ合計				492,064,598
			香港 (5.5%)
			転換社債 (5.5%)
			Asia View, Ltd.
USD	500,000		1.50% due 08/08/19	0.4			59,045,787
			ASM Pacific Technology, Ltd.
HKD	10,000,000		2.00% due 03/28/19	1.1			162,014,587
			China Overseas Finance Investment Cayman IV, Ltd.
USD	1,600,000		0.00% due 02/04/21	1.4			204,707,885
			Haitong International Securities Group, Ltd.
HKD	7,000,000		1.25% due 07/18/18	0.9			140,171,344
			Newford Capital, Ltd.
USD	1,100,000		0.00% due 05/12/16	0.9			139,692,243

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			香港 (5.5%) (continued)
			転換社債 (5.5%) (continued)
			REXLot Holdings, Ltd.
HKD	8,000,000		4.50% due 04/17/19	0.8%		¥	115,272,134
			転換社債合計				820,903,980
			香港合計				820,903,980
			ハンガリー (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt
EUR	1,000,000		3.38% due 04/02/19	1.0			151,620,625
			転換社債合計				151,620,625
			ハンガリー合計				151,620,625
			インド (0.9%)
			転換社債 (0.9%)
			Vedanta Resources Jersey, Ltd.
USD	1,200,000		5.50% due 07/13/16	0.9			141,353,833
			転換社債合計				141,353,833
			インド合計				141,353,833
			イタリア (2.1%)
			転換社債 (2.1%)
			Astaldi SpA
EUR	1,000,000		4.50% due 01/31/19	1.0			151,731,594
			Beni Stabili SpA SIIQ
EUR	1,000,000		2.63% due 04/17/19	1.1			161,644,823
			転換社債合計				313,376,417
			イタリア合計				313,376,417
			ジャージー島 (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			Magnolia Finance, Ltd.
EUR	1,000,000		4.00% due 03/29/49	1.0			144,259,682
			転換社債合計				144,259,682
			ジャージー島合計				144,259,682
			ルクセンブルグ (4.8%)
			転換社債 (3.8%)
			Ageasfinlux SA
EUR	1,750,000		1.43% due 08/29/49	1.1			169,934,207
			Controlinveste International Finance
EUR	1,039,000		2.75% due 01/28/15	1.0			152,960,391
			Opus Securities SA
EUR	976,000		3.95% due 10/29/49	0.8			122,602,087
			TMK Bonds SA
USD	1,100,000		5.25% due 02/11/15	0.9			128,921,579
			転換社債合計				574,418,264

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			ルクセンブルグ (4.8%) (continued)
			事業債 (1.0%)
			SAF-Holland SA
EUR	900,000		1.00% due 09/12/20	1.0%		¥	142,577,392
			事業債合計				142,577,392
			ルクセンブルグ合計				716,995,656
			マレーシア (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			Pulai Capital, Ltd.
USD	1,300,000		% due 03/22/19	1.0			151,821,850
			転換社債合計				151,821,850
			マレーシア合計				151,821,850
			オランダ (5.4%)
			転換社債 (4.3%)
			Amorim Energia BV
EUR	800,000		3.38% due 06/03/18	0.8			117,893,451
			Lukoil International Finance BV
USD	700,000		2.63% due 06/16/15	0.5			81,417,909
			NXP Semiconductor NV
USD	1,238,000		1.00% due 12/01/19	1.0			150,146,166
			QIAGEN NV
USD	1,200,000		0.88% due 03/19/21	1.0			150,824,896
			Yandex NV
USD	1,400,000		1.13% due 12/15/18	1.0			146,843,014
			転換社債合計				647,125,436
			事業債 (1.1%)
			STMicroelectronics NV
USD	1,400,000		% due 07/03/19	1.1			157,020,252
			事業債合計				157,020,252
			オランダ合計				804,145,688
			ノルウェー (1.9%)
			転換社債 (1.9%)
			Ship Finance International, Ltd.
USD	1,170,000		3.25% due 02/01/18	1.0			148,494,961
			Siem Industries, Inc.
USD	1,200,000		1.00% due 09/12/19	0.9			131,028,238
			転換社債合計				279,523,199
			ノルウェー合計				279,523,199
			ポルトガル (1.0%)
			国債 (1.0%)
			Parpublica - Participacoes Publicas SGPS SA
EUR	900,000		5.25% due 09/28/17	1.0			145,214,016
			国債合計				145,214,016
			ポルトガル合計				145,214,016

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			ロシア (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			Holdgrove, Ltd.
USD	1,200,000		1.00% due 09/24/17	1.0%		¥	141,567,466
			転換社債合計				141,567,466
			ロシア合計				141,567,466
			シンガポール (3.1%)
			転換社債 (3.1%)
			CapitaCommercial Trust
SGD	1,500,000		2.50% due 09/12/17	1.0			152,146,242
			CapitaLand, Ltd.
SGD	1,500,000		1.85% due 06/19/20	0.9			129,850,125
			Olam International, Ltd.
USD	1,400,000		6.00% due 10/15/16	1.2			176,543,935
			転換社債合計				458,540,302
			シンガポール合計				458,540,302
			韓国 (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			Celltrion, Inc.
USD	1,500,000		2.75% due 03/27/18	1.0			153,993,785
			転換社債合計				153,993,785
			韓国合計				153,993,785
			スペイン (3.7%)
			転換社債 (3.7%)
			Abengoa SA
EUR	300,000		4.50% due 02/03/17	0.3			43,411,067
EUR	600,000		6.25% due 01/17/19	0.6			84,780,306
			Criteria CaixaHolding SA
EUR	100,000		1.00% due 11/25/17	0.1			16,808,102
			Melia Hotels International SA
EUR	600,000		4.50% due 04/04/18	0.7			110,747,048
			OHL Investments SA
EUR	900,000		4.00% due 04/25/18	0.9			129,916,275
			Sacyr SA
EUR	1,150,000		6.50% due 05/01/16	1.1			167,600,159
			転換社債合計				553,262,957
			スペイン合計				553,262,957
			スイス (1.9%)
			転換社債 (1.9%)
			BKW AG
CHF	1,300,000		0.13% due 09/30/20	1.1			157,092,864
			Schindler Holding AG
CHF	1,000,000		0.38% due 06/05/17	0.8			126,938,129
			転換社債合計				284,030,993
			スイス合計				284,030,993

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			台湾 (3.6%)
			転換社債 (3.6%)
			Acer, Inc.
USD	1,100,000		0.00% due 08/10/17	0.9%		¥	143,282,464
			AU Optronics Corp.
USD	1,200,000		0.00% due 10/13/15	1.1			159,156,582
			Siliconware Precision Industries Co., Ltd.
USD	1,250,000		0.00% due 10/31/19	1.1			158,926,630
			Zhen Ding Technology Holding, Ltd.
USD	600,000		0.00% due 06/26/19	0.5			71,389,026
			転換社債合計				532,754,702
			台湾合計				532,754,702
			タイ (1.0%)
			転換社債 (1.0%)
			CP Foods Holding, Ltd.
USD	1,200,000		0.50% due 01/15/19	1.0			145,145,106
			転換社債合計				145,145,106
			タイ合計				145,145,106
			アラブ首長国連邦 (2.2%)
			転換社債 (2.2%)
			DP World, Ltd.
USD	1,200,000		1.75% due 06/19/24	1.0			151,893,061
			National Bank of Abu Dhabi PJSC
USD	1,400,000		1.00% due 03/12/18	1.2			180,282,512
			転換社債合計				332,175,573
			アラブ首長国連邦合計				332,175,573
			イギリス (4.7%)
			転換社債 (3.5%)
			African Minerals, Ltd.
USD	1,200,000		8.50% due 02/10/17	0.0			7,121,100
			INTU Jersey, Ltd.
GBP	700,000		2.50% due 10/04/18	1.0			146,369,973
			PT Jersey, Ltd.
EUR	600,000		0.50% due 11/19/19	0.6			88,787,618
			St Modwen Properties Securities Jersey, Ltd.
GBP	800,000		2.88% due 03/06/19	1.0			147,057,680
			SVG Capital Plc.
GBP	650,000		8.25% due 06/05/16	0.9			131,142,849
			転換社債合計				520,479,220
			事業債 (1.2%)
			Balfour Beatty Finance No.2, Ltd.
GBP	1,100,000		1.88% due 12/03/18	1.2			185,541,366
			事業債合計				185,541,366
			イギリス合計				706,020,586
			アメリカ合衆国 (25.4%)
			転換社債 (23.1%)
			Acorda Therapeutics, Inc.
USD	843,000		1.75% due 06/15/21	0.7			107,805,441

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			アメリカ合衆国 (25.4%) (continued)
			転換社債 (23.1%) (continued)
			American Realty Capital Properties, Inc.
USD	1,308,000		3.75% due 12/15/20	1.0%		¥	141,365,405
			Annaly Capital Management, Inc.
USD	1,150,000		5.00% due 05/15/15	0.9			137,511,406
			Ares Capital Corp.
USD	1,110,000		5.13% due 06/01/16	0.9			135,774,896
			BGC Partners, Inc.
USD	1,050,000		4.50% due 07/15/16	0.9			132,953,160
			Chesapeake Energy Corp.
USD	1,180,000		2.75% due 11/15/35	0.9			140,048,298
			Cobalt International Energy, Inc.
USD	1,688,000		3.13% due 05/15/24	1.0			146,123,189
			Fifth Street Finance Corp.
USD	1,100,000		5.38% due 04/01/16	0.9			134,143,719
			HomeAway, Inc.
USD	670,000		0.13% due 04/01/19	0.5			75,642,400
			IAS Operating Partnership LP
USD	1,230,000		5.00% due 03/15/18	0.9			139,048,377
			Intel Corp.
USD	710,000		3.25% due 08/01/39	1.0			151,363,429
			Jefferies Group LLC
USD	1,050,000		3.88% due 11/01/29	0.9			129,604,018
			Liberty Interactive LLC
USD	850,000		0.75% due 03/30/43	1.0			141,865,662
USD	2,150,000		3.50% due 01/15/31	0.9			140,185,527
USD	1,800,000		4.00% due 11/15/29	0.9			135,656,953
			Liberty Media Corp.
USD	1,216,000		1.38% due 10/15/23	1.0			144,681,760
			MercadoLibre, Inc.
USD	1,000,000		2.25% due 07/01/19	1.0			151,026,660
			PDL BioPharma, Inc.
USD	1,347,000		4.00% due 02/01/18	1.1			160,568,119
			Prospect Capital Corp.
USD	1,200,000		5.75% due 03/15/18	1.0			146,338,603
			Royal Gold, Inc.
USD	1,260,000		2.88% due 06/15/19	1.0			153,935,926
			SanDisk Corp.
USD	1,210,000		0.50% due 10/15/20	1.2			178,793,015
			Spirit Realty Capital, Inc.
USD	1,200,000		3.75% due 05/15/21	0.9			139,217,503
			Starwood Property Trust, Inc.
USD	1,035,000		4.55% due 03/01/18	0.9			133,894,481
			Verint Systems, Inc.
USD	895,000		1.50% due 06/01/21	0.8			120,496,799
			WebMD Health Corp.
USD	1,100,000		2.50% due 01/31/18	0.9			128,595,195
			転換社債合計				3,446,639,941

	額面		銘柄	対純資産比率 (%)		評価額
			固定利付証券 (94.3%) (continued)
			アメリカ合衆国 (25.4%) (continued)
			事業債 (0.2%)
			Lexicon Pharmaceuticals, Inc.
USD	287,000		5.25% due 12/01/21	0.2%		¥	34,110,282
			事業債合計				34,110,282
			優先株式 (2.1%)
			CenterPoint Energy, Inc.
USD	22,300		3.72% due 09/15/29	1.2			174,515,163
			Wells Fargo & Co.
USD	940		7.50% due	0.9			136,107,956
			優先株式合計				310,623,119
			アメリカ合衆国合計				3,791,373,342
			固定利付証券合計(Cost ¥12,394,581,000)			¥	14,084,322,196

2014年11月30日時点の未決済為替予約取引(対純資産比率-0.7%)

買	相手方	約定金額	予約期日	売	約定金額	未実現評価益		未実現評価損		未実現純益(純損)
HKD	State Street Corp.	690,000	12/17/2014	JPY	10,473,579	¥	82,529	¥	-	¥	82,529
JPY	Credit Suisse AG	1,759,749,027	12/17/2014	USD	15,355,000		-		(62,154,153)		(62,154,153)
JPY	Credit Suisse AG	823,227,826	12/17/2014	EUR	5,770,000		-		(30,322,470)		(30,322,470)
JPY	State Street Corp.	13,614,333	12/17/2014	USD	115,000		-		(30,660)		(30,660)
JPY	State Street Corp.	17,650,695	12/17/2014	USD	150,000		-		(147,122)		(147,122)
JPY	State Street Corp.	15,027,740	12/17/2014	USD	130,000		-		(397,035)		(397,035)
JPY	State Street Corp.	36,575,795	12/17/2014	AUD	370,000		-		(839,515)		(839,515)
JPY	State Street Corp.	176,628,326	12/17/2014	HKD	11,945,000		-		(6,114,732)		(6,114,732)
JPY	State Street Corp.	66,427,648	12/17/2014	CHF	560,000		-		(2,546,364)		(2,546,364)
JPY	State Street Corp.	138,250,080	12/17/2014	GBP	760,000		-		(2,935,133)		(2,935,133)
JPY	State Street Corp.	70,577,000	12/17/2014	SGD	795,000		-		(1,768,072)		(1,768,072)
USD	State Street Corp.	180,000	12/17/2014	JPY	21,244,698		112,682		-		112,682
USD	State Street Corp.	140,000	12/17/2014	JPY	16,615,760		-		(4,464)		(4,464)
USD	JPMorgan Chase & Co.	575,458	01/20/2015	CNY	3,550,000		2,233,254		(2,095,781)		137,473
						¥	2,428,465	¥	(109,355,501)	¥	(106,927,036)

国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第7期決算日(2016年1月20日)の状況をご報告申し上げます。

*損益の状況*
(自2015年1月21日 至2016年1月20日)
項 目		当 期
(A)	有価証券売買損益	128,076円
	売買益	86,295
	売買損	41,781
(B)	信託報酬等	△ 342,948
(C)	当期損益金(A+B)	△ 214,872
(D)	前期繰越損益金	1,284,371
(E)	追加信託差損益金	228,934
	(配当等相当額)	( 270,247)
	(売買損益相当額)	(△ 41,313)
(F)	計 (C+D+E)	1,298,433
(G)	収益分配金	0
	次期繰越損益金(F+G)	1,298,433
	追加信託差損益金	228,934
	(配当等相当額)	( 270,247)
	(売買損益相当額)	(△ 41,313)
	分配準備積立金	4,295,106
	繰越損益金	△3,225,607

*組入資産の明細*

親投資信託残高	(2016年1月20日現在)
項 目	期 首	当 期 末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
UBS短期円金利プラス・マザーファンド	888,108	605,288	608,375

UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第7期決算日(2016年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。

*損益の状況*
(自2015年1月21日 至2016年1月20日)
項 目		当 期
(A)	配当等収益	63,398円
	受取利息	63,398
(B)	有価証券売買損益	38,250
	売買益	38,250
(C)	当期損益金(A+B)	101,648
(D)	前期繰越損益金	4,448,959
(E)	解約差損益金	△1,440,037
(F)	計 (C+D+E)	3,110,570
	次期繰越損益金(F)	3,110,570

*組入資産明細表*(2016年1月20日現在)
2016年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。