有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

日本マネー・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 9月25日現在	平成28年 3月25日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	292,737,258
コール・ローン		221,118,685	-
国債証券		1,036,057,694	136,047,242
特殊債券		-	320,263,411
未収利息		229,771	93,810
前払費用		9,315	222,464
流動資産合計		1,257,415,465	749,364,185
資産合計		1,257,415,465	749,364,185
負債の部
流動負債
未払金		158,060,440	-
流動負債合計		158,060,440	-
負債合計		158,060,440	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,077,668,245	734,564,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,686,780	14,799,558
元本等合計		1,099,355,025	749,364,185
純資産合計	*2	1,099,355,025	749,364,185
負債純資産合計		1,257,415,465	749,364,185

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、米国短期ハイ・イールド債券オープンの計算期間に合わせるため、平成27年 9月26日から平成28年 3月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月25日現在				平成28年 3月25日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,077,668,245口				734,564,627口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0201円			1口当たりの純資産額	1.0201円
		(10,000口当たりの純資産額	10,201円)			(10,000口当たりの純資産額	10,201円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日	自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 9月25日現在	平成28年 3月25日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 9月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 3月26日
期首元本額	890,431,698円
期首より平成27年 9月25日までの追加設定元本額	197,039,508円
期首より平成27年 9月25日までの一部解約元本額	9,802,961円
期末元本額	1,077,668,245円
平成27年 9月25日現在の元本の内訳(*)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	944,178,220円
米国中小型株オープン	12,780,661円
新興国連続増配成長株オープン	68,730,411円
米国短期ハイ・イールド債券オープン	49,037,879円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	2,941,074円

平成28年 3月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月26日
期首元本額	1,077,668,245円
期首より平成28年 3月25日までの追加設定元本額	-円
期首より平成28年 3月25日までの一部解約元本額	343,103,618円
期末元本額	734,564,627円
平成28年 3月25日現在の元本の内訳(*)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)	669,695,326円
米国中小型株オープン	2,977,700円
新興国連続増配成長株オープン	9,912,648円
米国短期ハイ・イールド債券オープン	49,037,879円
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)	2,941,074円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 9月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△621,662
合計	△621,662

平成28年 3月25日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△102,914
特殊債券	△27,989
合計	△130,903

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第340回利付国債(2年)	100,000,000	100,013,652
		第97回利付国債(5年)	36,000,000	36,033,590
	計	銘柄数:2	136,000,000	136,047,242
		組入時価比率:18.2%		29.8%
	国債証券合計			136,047,242
特殊債券	日本円	第4回政府保証原子力損害賠償支援機構債	200,000,000	200,028,875
		第866回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,153,016
		第26回政府保証銀行等保有株式取得機構債	100,000,000	100,081,520
	計	銘柄数:3	320,000,000	320,263,411
		組入時価比率:42.7%		70.2%
	特殊債券合計			320,263,411
	合計			456,310,653

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。