純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)で絞込み

個別

2015年12月15日: 2億7929万
2016年6月15日 -0.91%: 2億7676万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成28年6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/15 9:43

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2015年12月31日に終了した期間(単位:円)
‐ 為替予約取引	337,194,287.00
運用による純資産の増加/(減少)	(10,846,269,558.00)
受益証券発行手取額	20,034,579,406.00

銘柄	通貨	額面	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
3.25% Australia 12/29 S138 -SR-S	AUD	8,250,000.00	738,186,764.00	1.05
3.75% Australia 14/37 '144' -SR-	AUD	3,820,000.00	353,163,267.00	0.50
4.50% Australia 13/33 '140' -SR-S	AUD	3,490,000.00	357,247,071.00	0.51
4.75% Australia 11/27 S136 -SR-	AUD	8,030,000.00	829,672,201.00	1.18
5.25% Australia 05/19 S.122	AUD	14,690,000.00	1,418,107,282.00	2.01
5.50% Australia 10/18 TB132 -SR-	AUD	8,490,000.00	797,672,324.00	1.13
5.75% Australia 07/21 TB124	AUD	8,750,000.00	902,372,498.00	1.28
5.75% Australia 10/22 TB128 -SR-	AUD	9,090,000.00	956,283,386.00	1.36
6.00% Australia 04/17 S.120	AUD	7,190,000.00	659,050,989.00	0.94
			7,011,755,782.00	9.96
ブラジル
10.00% Brazil 07/17 'F' RB1000	BRL	190,840.00	5,953,207,002.00	8.46
10.00% Brazil 10/21 'F'	BRL	40,190.00	1,060,121,202.00	1.50
10.00% Brazil 14/25 'F' -SR-	BRL	57,500.00	1,374,344,703.00	1.95
			8,387,672,907.00	11.91
カナダ
1.50% Canada 12/23 'A610' -SR-	CAD	3,250,000.00	288,028,429.00	0.41
2.75% Canada 11/16	CAD	13,350,000.00	1,176,385,517.00	1.67
3.50% Canada 11/45 'ZS68' -SR-	CAD	3,630,000.00	405,823,814.00	0.58
3.75% Canada 08/19 YR94	CAD	4,635,000.00	445,425,510.00	0.63
4.00% Canada 08/41 'YQ12' -SR-	CAD	3,228,000.00	378,335,386.00	0.54
5.75% Canada 01/33 XG49	CAD	1,575,000.00	210,566,390.00	0.30
5.75% Canada WL43 98/29	CAD	1,610,000.00	204,879,416.00	0.29
			3,109,444,462.00	4.42
チリ
3.00% BANCO CENTRAL CHILI (UF) CPI 11/16	CLP	198,000.00	875,358,887.00	1.24
5.50% Chile -GLOBAL- 10/20	CLP	660,000,000.00	116,752,381.00	0.17
6.00% Chile 10/20	CLP	7,740,000,000.00	1,435,509,254.00	2.04
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 08/18 10YR	CLP	2,100,000,000.00	378,354,674.00	0.54
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 11/21	CLP	1,430,000,000.00	267,057,149.00	0.38
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22	CLP	12,200,000,000.00	2,293,235,461.00	3.25
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22	CLP	3,800,000,000.00	720,099,704.00	1.02
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 13/23	CLP	980,000,000.00	185,852,428.00	0.26
			6,272,219,938.00	8.90
インドネシア
6.375% Indonesia 12/42 -SR-	IDR	49,750,000,000.00	311,823,328.00	0.44
6.625% Indonesia 12/33	IDR	142,000,000,000.00	972,683,196.00	1.38
8.25% Indonesia 11/32	IDR	248,000,000,000.00	2,007,334,594.00	2.85
8.375% Indonesia 13/34 FR0068 -SR-	IDR	111,272,000,000.00	909,184,291.00	1.29
8.75% Indonesia 13/44 FR0067	IDR	39,799,000,000.00	328,029,116.00	0.47
9.00% Indonesia 13/29 'FR71'	IDR	114,511,000,000.00	1,001,593,136.00	1.42
9.50% Indonesia 07/23 FR0046	IDR	15,000,000,000.00	135,040,337.00	0.19
9.50% Indonesia 10/31 FR0054 -SR-	IDR	20,000,000,000.00	180,342,199.00	0.26
9.50% Indonesia 11/41 -SR-	IDR	31,400,000,000.00	280,996,680.00	0.40
9.75% Indonesia 07/37 FR0045 -SR-	IDR	20,000,000,000.00	184,208,722.00	0.26
10.25% Indonesia 07/22 FR0043 -SR-	IDR	10,000,000,000.00	93,046,520.00	0.13
10.50% Indonesia 09/30 FR0052	IDR	95,067,000,000.00	924,563,639.00	1.31
11.60% Indonesia 06/18 FR0038	IDR	10,000,000,000.00	93,134,793.00	0.13
			7,421,980,551.00	10.53
マレーシア
3.492% Malaysia 12/20 0612	MYR	3,200,000.00	89,534,913.00	0.13
3.502% Malaysia 07/27 S7/0003 -SR-	MYR	42,300,000.00	1,074,326,350.00	1.52
3.58% Malaysia 11/18 S11/0005 -SR-	MYR	85,500,000.00	2,424,173,777.00	3.45
3.795% Malaysia 15/22 '15/0002'	MYR	7,600,000.00	209,659,426.00	0.30
3.844% Malaysia 13/33 S13/0004 -SR-	MYR	7,140,000.00	180,338,313.00	0.26
4.127% Malaysia 12/32 S12/0004 -SR-	MYR	800,000.00	21,216,272.00	0.03
4.262% Malaysia 06/16 -SR-	MYR	3,000,000.00	85,251,864.00	0.12
4.935% Malaysia 13/43 S13/0007 -SR-	MYR	23,580,000.00	680,360,535.00	0.97
			4,764,861,450.00	6.78
メキシコ
6.50% Mexico 10/21 MXN100	MXN	1,251,000.00	902,341,275.00	1.28
6.50% Mexico 11/22 MXN100 -SR-	MXN	2,106,000.00	1,511,512,437.00	2.15
7.50% Mexico 07/27 MXN100 -SR-	MXN	300,000.00	226,672,464.00	0.32
7.75% Mexico 08/17 MXN100 -SR-	MXN	1,625,000.00	1,210,594,813.00	1.72
7.75% Mexico 11/31 MXN100 -SR-	MXN	1,970,000.00	1,503,077,159.00	2.13
8.00% Mexico 03/23 'MXN100'	MXN	460,000.00	358,911,780.00	0.51
8.00% Mexico 10/20 MXN100	MXN	1,715,000.00	1,316,106,243.00	1.87
8.50% Mexico 09/29 'MXN100'	MXN	180,000.00	146,561,880.00	0.21
10.00% Mexico 04/24 'M' MXN100	MXN	1,488,000.00	1,310,714,403.00	1.86
10.00% Mexico 06/36 MXN100	MXN	1,322,000.00	1,231,414,637.00	1.75
			9,717,907,091.00	13.80
ニュージーランド
4.50% New Zealand 14/27 -SR-	NZD	9,260,000.00	826,516,805.00	1.17
5.00% New Zealand 10/19 319 -SR-	NZD	26,445,000.00	2,327,794,683.00	3.30
5.50% New Zealand 11/23 '423' -SR-	NZD	13,710,000.00	1,296,048,546.00	1.84
6.00% New Zealand 05/17 -SR-	NZD	13,520,000.00	1,185,410,484.00	1.68
6.00% New Zealand 08/21 S.521 -SR-	NZD	14,390,000.00	1,360,805,959.00	1.93
			6,996,576,477.00	9.92
ノルウェー
2.00% Norway 12/23 -SR-	NOK	45,250,000.00	655,970,811.00	0.93
3.00% Norway 14/24 '476'	NOK	44,000,000.00	683,233,201.00	0.97
3.75% Norway 10/21	NOK	51,050,000.00	804,532,708.00	1.14
4.25% Norway 06/17 -SR-	NOK	41,000,000.00	592,851,593.00	0.84
4.50% Norway 08/19	NOK	43,570,000.00	676,586,173.00	0.96
			3,413,174,486.00	4.84
ロシア
6.20% Russia 13/18 S25081 -SR-	RUB	70,000,000.00	107,345,487.00	0.15
6.70% Russia 13/19 '26216'	RUB	310,000,000.00	467,419,776.00	0.66
7.00% Russia 13/23 '26215' -SR-	RUB	150,000,000.00	213,740,359.00	0.30
7.00% Russia 13/23 6211	RUB	328,975,000.00	472,399,571.00	0.67
7.05% Russia 13/28 S26212 -SR-	RUB	715,360,000.00	984,456,456.00	1.40
			2,245,361,649.00	3.18
タイ
2.55% Thailand M.O.F. 15/20	THB	87,719,000.00	300,952,154.00	0.43
3.45% Thailand M.O.F. 11/19 -SR-	THB	142,996,000.00	503,374,248.00	0.71
3.625% Thailand M.O.F. 10/23	THB	120,000,000.00	434,688,894.00	0.62
3.65% Thailand M.O.F. 10/21	THB	271,445,000.00	979,100,704.00	1.39
4.26% Thailand M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	122,000,000.00	468,941,223.00	0.67
4.675% Thailand M.O.F. 13/44 -SR-	THB	20,000,000.00	80,039,760.00	0.11
			2,767,096,983.00	3.93
合計Ⅰ.			62,108,051,776.00	88.17
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
カナダ
3.50% Canada 09/20 -SR-	CAD	2,810,000.00	273,660,740.00	0.39
			273,660,740.00	0.39
チリ
3.00% Chile (DUAL CURRENCY) (INFLATION) 12/22	CLP	50,000.00	237,099,342.00	0.34
			237,099,342.00	0.34
マレーシア
3.889% Malaysia 13/20 '13/0006' -SR-	MYR	5,000,000.00	140,613,930.00	0.20
5.248% Malaysia 08/28 S08/0003	MYR	15,000,000.00	452,424,374.00	0.64
			593,038,304.00	0.84
ニュージーランド
3.50% New Zealand 15/33 -SR-	NZD	2,850,000.00	221,333,722.00	0.31
			221,333,722.00	0.31
債券合計			1,325,132,108.00	1.88
ストラクチャード・プロダクト
インドネシア
FRN CLN Indonesia FR47 (DT) 02/28	USD	400,000.00	64,443,189.00	0.09
9.75% Indonesia -CLN- (HSBC) 07/37	USD	235,294.00	19,353,874.00	0.03
9.75% CLN Indonesia FR45-65 (HSBC) 07/37	USD	2,304,147.00	184,993,237.00	0.26
10.00% CLN Indonesia (FR28) (CITI) 07/17	USD	494,000.00	37,154,937.00	0.05
10.00% CLN Indonesia (FR47) (CITI) 07/28	USD	110,955.00	9,056,139.00	0.01
11.00% CLN Indonesia (FR31) (DB) 07/20	USD	649,999.00	47,808,958.00	0.07
			362,810,334.00	0.51
ストラクチャード・プロダクト合計			362,810,334.00	0.51
合計Ⅱ.			1,687,942,442.00	2.39
Ⅲ.短期金融商品
ブラジル
TBI Brazil 01/01/18 BRL 1000	BRL	10,000.00	230,381,558.00	0.33
TBI Brazil 01/01/19 BRL 1000	BRL	28,000.00	551,830,481.00	0.78
TBI Brazil 01/07/18 BRL 1000	BRL	20,000.00	426,056,579.00	0.60
			1,208,268,618.00	1.71
合計Ⅲ.			1,208,268,618.00	1.71
投資有価証券合計			65,004,262,836.00	92.27
現金預金			4,979,588,969.00	7.07
その他の純資産			469,837,818.00	0.66
純資産合計			70,453,689,623.00	100.00

2016/09/15 9:43

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成28年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類※				本数	純資産総額(円)
追加型投資信託	国内	株式		8	14,051,855,714
	海外	株式	-	10	339,537,000,180
			インデックス型	2	861,408,307
		債券		15	90,410,993,454
		その他資産		1	105,176,214
	内外	株式		27	860,755,734,331
		債券		7	28,488,082,662
		資産複合		15	105,357,820,505
単位型投資信託	海外	債券		1	10,682,485,969
	内外	株式		1	1,569,139,289
		債券		2	19,827,373,379
		資産複合		1	3,514,133,378
合計				90	1,475,161,203,382

※種類は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。

2016/09/15 9:43

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	996,136	0.36
合計(純資産総額)		276,605,843	100.00

2016/09/15 9:43

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分	第30期自平成26年1月1日至平成26年12月31日	第31期自平成27年1月1日至平成27年12月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。	(1)その他有価証券時価のあるもの同左
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。	(1)有形固定資産(リース資産を除く)同左

会計方針の変更等

2016/09/15 9:43

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2016/09/15 9:43

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

2016/09/15 9:43