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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

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2016年12月15日: 3億699万
2017年6月15日 -3.14%: 2億9736万

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成29年6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/09/15 9:31

#2 中間注記表（連結）

運用計算書および純資産変動計算書2016年12月31日に終了した期間(単位:円)
- 為替予約取引	(340,850,004.00)
運用による純資産の増加/(減少)	1,716,924,543.00
受益証券発行手取額	1,346,646,885.00

銘柄	通貨	額面	時価(注1)	純資産に対する比率(%)
Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
オーストラリア
3.00% AUSTRALIA 16/47 S150 -SR-	AUD	990,000.00	71,912,341.00	0.13
3.25% AUSTRALIA 12/29 S138 -SR-S	AUD	7,800,000.00	677,107,445.00	1.27
3.75% AUSTRALIA 14/37 '144' -SR-	AUD	3,820,000.00	334,670,598.00	0.63
4.50% AUSTRALIA 13/33 '140' -SR-S	AUD	3,390,000.00	332,372,877.00	0.62
4.75% AUSTRALIA 11/27 S136 -SR-	AUD	7,500,000.00	745,450,395.00	1.39
5.25% AUSTRALIA 05/19 S.122	AUD	10,870,000.00	983,547,682.00	1.84
5.50% AUSTRALIA 10/18 STB132 -SR-	AUD	6,170,000.00	541,395,878.00	1.01
5.75% AUSTRALIA 07/21 TB124	AUD	6,950,000.00	674,088,320.00	1.26
5.75% AUSTRALIA 10/22 TB128 -SR-	AUD	5,550,000.00	551,734,066.00	1.03
6.00% AUSTRALIA 04/17 S.120	AUD	440,000.00	37,342,814.00	0.07
			4,949,622,416.00	9.25
ブラジル
10.00% BRAZIL 07/17 'F'	BRL	148,000.00	5,568,596,087.00	10.42
10.00% BRAZIL 10/21 'F' BRL 1000	BRL	20,790.00	754,892,719.00	1.41
10.00% BRAZIL 12/23 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	5,000.00	177,835,030.00	0.33
10.00% BRAZIL 14/25 'F' BRL 1000 -SR-	BRL	48,410.00	1,703,140,846.00	3.19
10.00% BRAZIL 16/27 'F' -SR- 'BRL1000'	BRL	8,300.00	289,615,043.00	0.54
			8,494,079,725.00	15.89
カナダ
1.50% CANADA 12/23 'A610' -SR-	CAD	2,250,000.00	196,253,347.00	0.37
3.50% CANADA 09/20 -SR-	CAD	6,680,000.00	628,198,684.00	1.17
3.50% CANADA 11/45 'ZS68' -SR-	CAD	2,490,000.00	267,772,203.00	0.50
3.75% CANADA 08/19 YR94	CAD	8,520,000.00	790,215,810.00	1.48
4.00% CANADA 08/41 'YQ12' -SR-	CAD	1,770,000.00	200,128,820.00	0.37
4.25% CANADA 07/18	CAD	850,000.00	77,337,704.00	0.14
5.75% CANADA 01/33 XG49	CAD	1,575,000.00	202,872,494.00	0.38
5.75% CANADA WL43 98/29	CAD	1,370,000.00	167,427,852.00	0.31
			2,530,206,914.00	4.72
チリ
5.50% CHILE -GLOBAL- 10/20	CLP	660,000,000.00	121,384,802.00	0.23
6.00% CHILE 10/20	CLP	2,140,000,000.00	411,818,430.00	0.77
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 08/18 10YR	CLP	1,550,000,000.00	283,580,328.00	0.53
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22	CLP	3,855,000,000.00	763,308,751.00	1.43
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 12/22	CLP	10,680,000,000.00	2,100,915,454.00	3.93
6.00% BANCO CENTRAL CHILE 13/23	CLP	3,005,000,000.00	593,198,157.00	1.11
			4,274,205,922.00	8.00
インドネシア
6.375% INDONESIA 12/42 -SR-	IDR	26,000,000,000.00	175,054,826.00	0.33
6.625% INDONESIA 12/33	IDR	137,000,000,000.00	1,010,619,738.00	1.89
8.25% INDONESIA 11/32	IDR	205,000,000,000.00	1,772,483,903.00	3.31
8.375% INDONESIA 13/34 FR0068 -SR-	IDR	44,000,000,000.00	384,876,808.00	0.72
9.00% INDONESIA 13/29 FR71	IDR	85,511,000,000.00	786,355,278.00	1.47
9.50% INDONESIA 07/23 FR0046 -SR-	IDR	15,000,000,000.00	140,529,088.00	0.26
9.50% INDONESIA 10/31 FR0054 -SR-	IDR	20,000,000,000.00	190,991,637.00	0.36
9.50% INDONESIA 11/41 -SR-	IDR	31,400,000,000.00	300,238,073.00	0.56
10.25% INDONESIA 07/22 FR0043 -SR-	IDR	10,000,000,000.00	96,222,064.00	0.18
10.50% INDONESIA 09/30 FR0052	IDR	67,067,000,000.00	685,263,599.00	1.28
11.60% INDONESIA 06/18 FR0038	IDR	10,000,000,000.00	92,498,052.00	0.17
			5,635,133,066.00	10.53
マレーシア
3.314% MALAYSIA 12/17 '12/0005'	MYR	13,108,000.00	341,950,898.00	0.64
3.48% MALAYSIA 13/23 '3' -SR-	MYR	2,900,000.00	72,454,488.00	0.14
3.58% MALAYSIA 11/18 '11/0005' -SR-	MYR	25,246,000.00	658,810,896.00	1.23
3.759% MALAYSIA 15/19 '0515'	MYR	46,527,000.00	1,219,205,154.00	2.28
3.795% MALAYSIA 15/22 '15/0002'	MYR	10,200,000.00	261,545,749.00	0.49
3.844% MALAYSIA 13/33 '13/0004' -SR-	MYR	4,340,000.00	100,693,213.00	0.19
3.955% MALAYSIA 15/25 '0115'	MYR	12,600,000.00	319,133,588.00	0.60
4.127% MALAYSIA 12/32 '12/0004' -SR-	MYR	4,800,000.00	116,195,228.00	0.22
4.232% MALAYSIA 11/31 '11'	MYR	8,100,000.00	201,852,911.00	0.38
4.935% MALAYSIA 13/43 '13/0007'	MYR	20,980,000.00	548,505,802.00	1.03
			3,840,347,927.00	7.20
メキシコ
5.00% MEXICO 14/19 MXN100	MXN	150,000.00	80,347,363.00	0.15
5.75% MEXICO 15/26 MXN100	MXN	330,000.00	165,583,822.00	0.31
6.50% MEXICO 10/21 MXN100	MXN	1,641,000.00	902,688,655.00	1.69
6.50% MEXICO 11/22 MXN100	MXN	618,000.00	336,713,731.00	0.63
7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR-	MXN	120,000.00	67,270,848.00	0.13
7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR-	MXN	2,130,000.00	1,199,905,629.00	2.24
7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR-	MXN	738,000.00	413,172,753.00	0.77
8.00% MEXICO 03/23 MXN100	MXN	510,000.00	298,892,885.00	0.56
8.00% MEXICO 10/20 MXN100	MXN	980,000.00	569,500,551.00	1.07
8.50% MEXICO 09/29 MXN100	MXN	370,000.00	222,287,170.00	0.42
10.00% MEXICO 04/24 MXN100 -SR-	MXN	1,394,000.00	910,268,006.00	1.70
10.00% MEXICO 06/36 MXN100	MXN	1,694,400.00	1,162,948,737.00	2.17
			6,329,580,150.00	11.84
ニュージーランド
3.50% NEW ZEALAND 15/33 -SR-	NZD	5,150,000.00	409,285,263.00	0.77
4.50% NEW ZEALAND 14/27 -SR-	NZD	6,700,000.00	599,734,197.00	1.12
5.00% NEW ZEALAND 10/19 '319' -SR-	NZD	15,645,000.00	1,345,551,881.00	2.52
5.50% NEW ZEALAND 11/23 '423' -SR-	NZD	10,800,000.00	1,004,987,916.00	1.88
6.00% NEW ZEALAND 05/17 -SR-	NZD	3,920,000.00	330,718,489.00	0.62
6.00% NEW ZEALAND 08/21 '521' -SR-	NZD	13,600,000.00	1,255,455,538.00	2.35
			4,945,733,284.00	9.26
ノルウェー
1.50% NORWAY 16/26 -SR-	NOK	26,500,000.00	355,347,268.00	0.66
2.00% NORWAY 12/23 -SR-	NOK	33,400,000.00	470,541,585.00	0.88
3.00% NORWAY 14/24 '476' -SR-	NOK	39,900,000.00	597,021,579.00	1.12
3.75% NORWAY 10/21	NOK	40,600,000.00	613,492,729.00	1.15
4.50% NORWAY 08/19	NOK	38,400,000.00	567,123,708.00	1.06
			2,603,526,869.00	4.87
ロシア
6.40% RUSSIA 13/20 '26214' -SR-	RUB	150,000,000.00	269,711,181.00	0.50
6.70% RUSSIA 13/19 '26216'	RUB	310,000,000.00	569,757,160.00	1.07
7.00% RUSSIA 13/23 '26211'	RUB	215,975,000.00	386,904,651.00	0.72
7.00% RUSSIA 13/23 '26215' -SR-	RUB	117,000,000.00	208,931,517.00	0.39
7.05% RUSSIA 13/28 '26212' -SR-	RUB	546,845,000.00	948,503,449.00	1.77
			2,383,807,958.00	4.45
タイ
1.875% THAILAND M.O.F. 16/22 -SR-	THB	11,100,000.00	35,518,210.00	0.07
2.80% THAILAND M.O.F. 10/17	THB	7,000,000.00	23,053,813.00	0.04
3.25% THAILAND M.O.F. 11/17 -SR-	THB	84,700,000.00	278,507,647.00	0.52
3.625% THAILAND M.O.F. 10/23	THB	100,000,000.00	349,478,435.00	0.65
3.65% THAILAND M.O.F. 10/21	THB	234,545,000.00	819,186,841.00	1.53
3.65% THAILAND M.O.F. 10/31 -SR-	THB	38,144,000.00	130,111,984.00	0.24
3.775% THAILAND M.O.F. 12/32 -SR-	THB	5,000,000.00	17,179,417.00	0.03
4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S	THB	95,000,000.00	354,022,754.00	0.66
4.675% THAILAND M.O.F. 13/44 -SR-	THB	20,000,000.00	78,897,385.00	0.15
5.125% THAILAND M.O.F. 07/18 -SR-	THB	31,000,000.00	105,344,817.00	0.20
			2,191,301,303.00	4.09
合計Ⅰ.			48,177,545,534.00	90.10
Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券
債券
マレーシア
3.889% MALAYSIA 13/20 '13/0006' -SR-	MYR	4,200,000.00	110,045,273.00	0.21
4.181% MALAYSIA 14/24 -SR-	MYR	8,710,000.00	225,204,075.00	0.42
5.248% MALAYSIA 08/28 '08/0003'	MYR	15,000,000.00	408,925,370.00	0.76
			744,174,718.00	1.39
債券合計			744,174,718.00	1.39
ストラクチャード・プロダクト
インドネシア
9.75% CLN INDONESIA (HSBC) 07/37	USD	235,294.00	21,053,280.00	0.04
9.75% CLN INDONESIA FR45-65 (HSBC) 07/37	USD	2,304,147.00	201,236,965.00	0.38
10.00% CLN INDONESIA FR28 (CITI) 07/17	USD	494,000.00	36,920,777.00	0.07
10.00% CLN INDONESIA FR47 (CITI) 07/28	USD	110,955.00	9,499,555.00	0.02
			268,710,577.00	0.51
ストラクチャード・プロダクト合計			268,710,577.00	0.51
合計Ⅱ.			1,012,885,295.00	1.90
Ⅲ.短期金融商品
ブラジル
TBI BRAZIL 01/01/19 -SR- BRL 1000	BRL	34,500.00	1,006,200,435.00	1.88
TBI BRAZIL 01/07/18 BRL 1000	BRL	20,000.00	613,648,166.00	1.15
			1,619,848,601.00	3.03
合計Ⅲ.			1,619,848,601.00	3.03
投資有価証券合計			50,810,279,430.00	95.03
現金預金			2,655,102,831.00	4.97
その他の純資産			4,883,044.00	0.00
純資産合計			53,470,265,305.00	100.00

2017/09/15 9:31

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
平成29年7月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	95	1,367,669,644,637
単位型株式投資信託	10	49,210,472,643
合計	105	1,416,880,117,280

2017/09/15 9:31

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,154,990	1.01
合計(純資産総額)		310,876,667	100.00

2017/09/15 9:31

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

区分
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2017/09/15 9:31

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成29年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。2017/09/15 9:31

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

純資産の部
株主資本

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