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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/16-2022/12/15)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 資源国ソブリン・ファンド クラスP分配型 | 76,468.3013 | 176,641,776 | |
| 投資信託受益証券小計 | 76,468.3013 | 176,641,776 | ||
| 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 10.9008 | 1,093,849 | |
| 投資証券小計 | 10.9008 | 1,093,849 | ||
| 合計 | 76,479.2021 | 177,735,625 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>
ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国証券投資信託である「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」のクラスP分配型受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同受益証券です。また、ファンドはルクセンブルグ籍の外国証券投資法人である「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」のクラスI投資証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券です。これら外国証券投資信託および外国証券投資法人の状況は次のとおりです。なお、記載された情報は監査対象外です。
| 「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド」の状況 |
当投資信託は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国証券投資信託であります。当投資信託は、2022年6月30日付で、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した中間財務書類が作成されております。中間計算期間末のため独立監査人による財務書類の監査は受けておりません。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の中間財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであります。
| ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐資源国ソブリン・ファンド |
| 純資産計算書 2022年6月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 14,678,290,819.00 |
| 投資に係る未実現純利益/(損失) | (612,148,025.00) |
| 投資有価証券時価評価額 | 14,066,142,794.00 |
| 現金預金 | 215,569,064.00 |
| 未収利息、純額 | 112,933,157.00 |
| その他の資産 | 37,988,266.00 |
| 14,432,633,281.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 3,564,736.00 |
| 未払年次税 | 359,818.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 358,749.00 |
| その他の未払報酬 | 3,564,736.00 |
| 7,848,039.00 | |
| 2022年6月30日現在純資産合計 | 14,424,785,242.00 |
| 2021年12月31日現在純資産合計 | 15,520,056,100.00 |
| 2020年12月31日現在純資産合計 | 19,634,107,618.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年6月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 15,520,056,100.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 423,817,450.00 |
| 預金利息 | 300,031.00 |
| 424,117,481.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 21,811,317.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 14,680,511.00 |
| 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用 | 10,006,668.00 |
| 年次税 | 731,983.00 |
| 取引費用 | 297,830.00 |
| 47,528,309.00 | |
| 投資純利益/(損失) | 376,589,172.00 |
| 実現純利益/(損失) | |
| - 投資有価証券売却 | (63,545,126.00) |
| - 外国為替 | 22,603,849.00 |
| - 為替予約取引 | (35,887,455.00) |
| 実現純利益/(損失) | 299,760,440.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: | |
| - 投資有価証券 | 193,194,447.00 |
| - 為替予約取引 | 4,773,094.00 |
| 運用による純資産の増加/(減少) | 497,727,981.00 |
| 受益証券発行手取額 | 511,180,000.00 |
| 受益証券買戻費用 | (1,484,670,000.00) |
| 支払分配金 | (619,508,839.00) |
| 期間末現在純資産額 | 14,424,785,242.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年6月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.25% AUSTRALIA 20/24 -SR- | AUD | 2,490,000.00 | 219,263,608.00 | 1.52 |
| 0.25% AUSTRALIA 20/25 SR | AUD | 630,000.00 | 53,504,567.00 | 0.37 |
| 2.25% AUSTRALIA 16/28 S149 -SR- | AUD | 1,050,000.00 | 92,276,923.00 | 0.64 |
| 2.25% AUSTRALIA 17/22 -SR- S153 | AUD | 630,000.00 | 59,184,040.00 | 0.41 |
| 3.00% AUSTRALIA 16/47 S150 -SR- | AUD | 231,000.00 | 18,671,712.00 | 0.13 |
| 3.25% AUSTRALIA 12/29 S138 -SR-S | AUD | 4,980,000.00 | 459,809,575.00 | 3.19 |
| 3.75% AUSTRALIA 14/37 '144' -SR- | AUD | 845,000.00 | 78,797,107.00 | 0.55 |
| 4.50% AUSTRALIA 13/33 '140' -SR- | AUD | 2,180,000.00 | 219,385,642.00 | 1.52 |
| 4.75% AUSTRALIA 11/27 S136 -SR- | AUD | 1,780,000.00 | 177,310,608.00 | 1.23 |
| 1,378,203,782.00 | 9.56 | |||
| ブラジル | ||||
| 0.00% BRAZIL 19/23 BRL 1000 | BRL | 5,000.00 | 113,705,092.00 | 0.79 |
| 0.00% BRAZIL 20/24 -SR- BRL 1000 | BRL | 5,000.00 | 107,030,013.00 | 0.74 |
| 6.00% BRAZIL (INFLATION) 18/28 BRL 1000 | BRL | 2,400.00 | 255,459,382.00 | 1.77 |
| 10.00% BRAZIL 12/23 'F' BRL 1000 -SR- | BRL | 16,816.00 | 449,522,869.00 | 3.12 |
| 10.00% BRAZIL 14/25 'F' BRL 1000 -SR- | BRL | 35,500.00 | 910,998,036.00 | 6.31 |
| 1,836,715,392.00 | 12.73 | |||
| カナダ | ||||
| 1.00% CANADA 16/27 'F825' | CAD | 300,000.00 | 28,580,147.00 | 0.20 |
| 1.25% CANADA 19/25 | CAD | 1,730,000.00 | 173,711,027.00 | 1.20 |
| 1.25% CANADA 19/30 SK379 | CAD | 400,000.00 | 36,334,843.00 | 0.25 |
| 1.25% CANADA 21/27 -SR- | CAD | 540,000.00 | 52,262,342.00 | 0.36 |
| 1.50% CANADA 19/24 SJ967 | CAD | 1,400,000.00 | 142,646,522.00 | 0.99 |
| 2.25% CANADA 22/29 -SR- | CAD | 190,000.00 | 18,803,233.00 | 0.13 |
| 2.75% CANADA 14/64 SC939 -SR- | CAD | 310,000.00 | 29,259,355.00 | 0.20 |
| 3.50% CANADA 11/45 'ZS68' -SR- | CAD | 575,000.00 | 63,174,460.00 | 0.44 |
| 5.00% CANADA 04/37 XW98 | CAD | 50,000.00 | 6,328,559.00 | 0.04 |
| 5.75% CANADA 01/33 XG49 | CAD | 120,000.00 | 15,447,975.00 | 0.11 |
| 5.75% CANADA WL43 98/29 | CAD | 1,305,000.00 | 159,158,911.00 | 1.10 |
| 725,707,374.00 | 5.02 | |||
| チリ | ||||
| 2.30% CHILE 20/28 -SR- | CLP | 2,620,000,000.00 | 303,208,556.00 | 2.10 |
| 4.50% CHILE 15/26 | CLP | 630,000,000.00 | 87,548,872.00 | 0.61 |
| 4.70% CHILE 18/30 | CLP | 2,485,000,000.00 | 329,562,523.00 | 2.28 |
| 5.00% CHILE 15/35 -SR- | CLP | 2,410,000,000.00 | 315,159,830.00 | 2.18 |
| 6.00% CHILE 13/43 '30YR' -SR- | CLP | 405,000,000.00 | 58,539,372.00 | 0.41 |
| 1,094,019,153.00 | 7.58 | |||
| インドネシア | ||||
| 6.125% INDONESIA 12/28 -SR- | IDR | 3,825,000,000.00 | 34,063,272.00 | 0.24 |
| 7.00% INDONESIA 11/27 -SR- | IDR | 5,700,000,000.00 | 53,514,186.00 | 0.37 |
| 8.25% INDONESIA 11/32 | IDR | 34,516,000,000.00 | 332,429,515.00 | 2.30 |
| 8.375% INDONESIA 13/34 -SR- | IDR | 8,128,000,000.00 | 79,144,423.00 | 0.55 |
| 9.00% INDONESIA 13/29 | IDR | 31,311,000,000.00 | 315,308,245.00 | 2.19 |
| 9.50% INDONESIA 10/31 FR0054 -SR- | IDR | 20,450,000,000.00 | 212,086,969.00 | 1.47 |
| 9.50% INDONESIA 11/41 -SR- | IDR | 3,280,000,000.00 | 35,048,845.00 | 0.24 |
| 10.25% INDONESIA 07/22 FR0043 -SR- | IDR | 2,000,000,000.00 | 18,293,537.00 | 0.13 |
| 10.50% INDONESIA 09/30 FR0052 | IDR | 49,087,000,000.00 | 531,730,296.00 | 3.68 |
| 1,611,619,288.00 | 11.17 | |||
| マレーシア | ||||
| 3.418% MALAYSIA 12/22 '12/0001' -SR- | MYR | 945,000.00 | 29,194,627.00 | 0.20 |
| 3.478% MALAYSIA 19/24 -SR- S.0319 | MYR | 8,738,000.00 | 270,694,643.00 | 1.88 |
| 3.502% MALAYSIA 07/27 S3 -SR- | MYR | 1,700,000.00 | 51,243,899.00 | 0.36 |
| 3.733% MALAYSIA 13/28 '13/0005' -SR- | MYR | 3,440,000.00 | 103,551,039.00 | 0.72 |
| 3.757% MALAYSIA 19/40 S0005 -SR- | MYR | 3,715,000.00 | 100,087,757.00 | 0.69 |
| 3.828% MALAYSIA 19/34 S.0419 -SR- | MYR | 2,248,000.00 | 64,490,243.00 | 0.45 |
| 3.885% MALAYSIA 19/29 S0219 -SR- | MYR | 1,000,000.00 | 30,146,393.00 | 0.21 |
| 3.899% MALAYSIA 17/27 S.4 -SR- | MYR | 697,000.00 | 21,317,201.00 | 0.15 |
| 3.90% MALAYSIA 16/26 S3 -SR- | MYR | 1,200,000.00 | 36,968,644.00 | 0.26 |
| 3.906% MALAYSIA 19/26 S.0119 -SR- | MYR | 1,500,000.00 | 46,216,134.00 | 0.32 |
| 3.955% MALAYSIA 15/25 '0115' | MYR | 11,920,000.00 | 370,564,855.00 | 2.57 |
| 4.181% MALAYSIA 14/24 -SR- | MYR | 5,443,000.00 | 170,768,333.00 | 1.18 |
| 4.232% MALAYSIA 11/31 '11' | MYR | 594,000.00 | 18,175,002.00 | 0.13 |
| 4.254% MALAYSIA 15/35 '0004' | MYR | 370,000.00 | 10,982,800.00 | 0.08 |
| 4.498% MALAYSIA 10/30 '0003' -SR- | MYR | 1,649,000.00 | 51,647,145.00 | 0.36 |
| 4.736% MALAYSIA 16/46 '02' -SR- | MYR | 1,585,000.00 | 47,609,321.00 | 0.33 |
| 4.762% MALAYSIA 17/37 S.0317 -SR- | MYR | 3,260,000.00 | 102,386,547.00 | 0.71 |
| 5.248% MALAYSIA 08/28 '08/0003' | MYR | 5,100,000.00 | 166,154,007.00 | 1.15 |
| 1,692,198,590.00 | 11.75 | |||
| メキシコ | ||||
| 7.50% MEXICO 07/27 MXN100 -SR- | MXN | 508,400.00 | 320,101,689.00 | 2.22 |
| 7.75% MEXICO 11/31 MXN100 -SR- | MXN | 695,000.00 | 429,988,763.00 | 2.98 |
| 7.75% MEXICO 11/42 MXN100 -SR- | MXN | 65,000.00 | 38,267,511.00 | 0.27 |
| 7.75% MEXICO 14/34 MXN100 -SR- | MXN | 646,000.00 | 392,650,483.00 | 2.72 |
| 10.00% MEXICO 06/36 MXN100 -SR- | MXN | 342,600.00 | 248,472,551.00 | 1.72 |
| 1,429,480,997.00 | 9.91 | |||
| ニュージーランド | ||||
| 0.25% NEW ZEALAND 20/28 -SR- | NZD | 770,000.00 | 53,432,613.00 | 0.37 |
| 0.50% NEW ZEALAND 20/24 | NZD | 5,100,000.00 | 409,532,338.00 | 2.84 |
| 0.50% NEW ZEALAND 21/26 | NZD | 1,180,000.00 | 88,884,808.00 | 0.62 |
| 1.75% NEW ZEALAND 20/41 | NZD | 460,000.00 | 26,866,522.00 | 0.19 |
| 2.75% NEW ZEALAND 16/37 S.0437 -SR- | NZD | 2,380,000.00 | 172,703,533.00 | 1.20 |
| 2.75% NEW ZEALAND 21/51 | NZD | 245,000.00 | 15,923,902.00 | 0.11 |
| 3.00% NEW ZEALAND 18/29 -SR- | NZD | 750,000.00 | 60,671,439.00 | 0.42 |
| 3.50% NEW ZEALAND 15/33 -SR- | NZD | 4,380,000.00 | 357,971,393.00 | 2.48 |
| 4.50% NEW ZEALAND 14/27 -SR- | NZD | 1,140,000.00 | 100,228,823.00 | 0.69 |
| 5.50% NEW ZEALAND 11/23 '423' -SR- | NZD | 1,700,000.00 | 146,620,445.00 | 1.02 |
| 1,432,835,816.00 | 9.94 | |||
| ノルウェー | ||||
| 1.25% NORWAY 21/31 -SR-S 144A | NOK | 6,040,000.00 | 71,058,380.00 | 0.49 |
| 1.375% NORWAY 20/30 -SR- 144A | NOK | 15,970,000.00 | 193,273,690.00 | 1.34 |
| 1.50% NORWAY 16/26 -SR- | NOK | 9,250,000.00 | 120,472,559.00 | 0.84 |
| 1.75% NORWAY 15/25 '477' | NOK | 1,950,000.00 | 25,922,453.00 | 0.18 |
| 1.75% NORWAY 17/27 '479' -SR- 144A -S- | NOK | 6,680,000.00 | 86,761,424.00 | 0.60 |
| 2.00% NORWAY 18/28 S480 -SR-S | NOK | 5,000,000.00 | 64,918,770.00 | 0.45 |
| 3.00% NORWAY 14/24 '476' -SR- | NOK | 9,360,000.00 | 128,785,643.00 | 0.89 |
| 691,192,919.00 | 4.79 | |||
| ペルー | ||||
| 6.35% PERU (DUAL CURRENCY) 16/28 -SR-S | PEN | 15,244.00 | 516,076,130.00 | 3.57 |
| 6.90% PERU 07/37 -SR-S | PEN | 6,890.00 | 224,622,379.00 | 1.56 |
| 740,698,509.00 | 5.13 | |||
| ロシア | ||||
| 7.00% RUSSIA 13/23 '6211' | RUB | 39,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.05% RUSSIA 13/28 -SR- | RUB | 414,145,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.15% RUSSIA 19/25 S6229 | RUB | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.70% RUSSIA 19/39 | RUB | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | |||
| タイ | ||||
| 1.60% THAILAND 19/35 -SR- | THB | 9,170,000.00 | 28,825,428.00 | 0.20 |
| 1.60% THAILAND M.O.F. 19/29 -SR- | THB | 21,341,000.00 | 75,680,101.00 | 0.52 |
| 2.00% THAILAND 17/22 -SR- | THB | 4,714,000.00 | 18,227,604.00 | 0.13 |
| 2.40% THAILAND M.O.F. 18/23 -SR- | THB | 26,545,000.00 | 103,571,631.00 | 0.72 |
| 2.875% THAILAND M.O.F. 18/28 | THB | 39,800,000.00 | 154,829,731.00 | 1.07 |
| 3.30% THAILAND M.O.F. 18/38 -SR- | THB | 10,870,000.00 | 40,226,148.00 | 0.28 |
| 3.40% THAILAND M.O.F. 15/36 -SR- | THB | 1,377,000.00 | 5,220,319.00 | 0.04 |
| 3.60% THAILAND M.O.F. 17/67 -SR- | THB | 12,200,000.00 | 38,417,831.00 | 0.27 |
| 3.625% THAILAND M.O.F. 10/23 | THB | 47,400,000.00 | 186,556,220.00 | 1.29 |
| 4.26% THAILAND M.O.F. 12/37 -SR-S | THB | 6,700,000.00 | 27,510,910.00 | 0.19 |
| 4.675% THAILAND M.O.F. 13/44 -SR- | THB | 14,050,000.00 | 59,528,866.00 | 0.41 |
| 738,594,789.00 | 5.12 | |||
| 合計Ⅰ. | 13,371,266,609.00 | 92.70 | ||
| Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 1.75% AUSTRALIA 20/51 S162 | AUD | 843,000.00 | 50,316,138.00 | 0.35 |
| 50,316,138.00 | 0.35 | |||
| メキシコ | ||||
| 5.00% MEXICO 21/25 -SR- | MXN | 447,400.00 | 270,279,224.00 | 1.87 |
| 5.50% MEXICO 21/27 -SR- | MXN | 180,000.00 | 104,083,771.00 | 0.72 |
| 374,362,995.00 | 2.59 | |||
| 債券合計 | 424,679,133.00 | 2.94 | ||
| ストラクチャード・プロダクト | ||||
| 香港 | ||||
| 9.75% CLN INDONESIA (HSBC) 07/37 | USD | 235,294.00 | 22,995,890.00 | 0.16 |
| 9.75% CLN INDONESIA FR45-65 (HSBC) 07/37 | USD | 2,304,147.00 | 219,805,310.00 | 1.52 |
| 242,801,200.00 | 1.68 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| 10.00% CLN INDONESIA FR47 (CITI) 07/28 | USD | 110,955.00 | 10,118,996.00 | 0.07 |
| 10,118,996.00 | 0.07 | |||
| ストラクチャード・プロダクト合計 | 252,920,196.00 | 1.75 | ||
| 合計Ⅱ. | 677,599,329.00 | 4.69 | ||
| Ⅲ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| タイ | ||||
| TBI BANK OF THAILAND 25/08/22 -SR- | THB | 4,502,000.00 | 17,276,856.00 | 0.12 |
| 17,276,856.00 | 0.12 | |||
| 合計Ⅲ. | 17,276,856.00 | 0.12 | ||
| 投資有価証券合計 | 14,066,142,794.00 | 97.51 | ||
| 現金預金 | 215,569,064.00 | 1.49 | ||
| その他の純資産 | 143,073,384.00 | 1.00 | ||
| 純資産合計 | 14,424,785,242.00 | 100.00 | ||
| 「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY」の状況 |
当投資法人は、ルクセンブルグの法律に基づき設立された外国投資法人であります。当投資法人は、2022年9月30日付けで、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されており、独立監査人による財務書類の監査を受けております。以下の「純資産計算書」、「運用計算書および純資産変動計算書」ならびに「投資有価証券およびその他の純資産明細表」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものであり、「ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI」を含むすべてのクラスが対象となっております。
| ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットJPY |
| 純資産計算書 2022年9月30日現在 (単位:円) | |
| 資産 | |
| 投資有価証券取得原価 | 34,628,778,276.00 |
| 投資に係る未実現純利益/損失 | 616,085,379.00 |
| 投資有価証券時価評価額 | 35,244,863,655.00 |
| 現金預金 | 1,371,180,914.00 |
| 預金 | 1,893,000,000.00 |
| 未収利息、純額 | 55,428,309.00 |
| 38,564,472,878.00 | |
| 負債 | |
| 未払管理報酬および投資顧問報酬 | 1,785,117.00 |
| 未払年次税 | 1,247,389.00 |
| 為替予約取引に係る未実現純損失 | 612,250,949.00 |
| その他の未払報酬 | 3,515,791.00 |
| 618,799,246.00 | |
| 2022年9月30日現在純資産合計 | 37,945,673,632.00 |
| 2021年9月30日現在純資産合計 | 22,055,969,038.00 |
| 2020年9月30日現在純資産合計 | 40,177,099,303.00 |
| 運用計算書および純資産変動計算書 2022年9月30日に終了した期間 (単位:円) | |
| 期首現在純資産額 | 22,055,969,038.00 |
| 収益 | |
| 債券利息、純額 | 134,462,665.00 |
| 134,462,665.00 | |
| 費用 | |
| 管理報酬および投資顧問報酬 | 16,150,233.00 |
| 保管報酬、銀行手数料および利息 | 7,619,842.00 |
| 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 | 4,972,691.00 |
| サービス報酬 | 7,159,750.00 |
| 年次税 | 2,919,979.00 |
| 取引費用 | 902,253.00 |
| 39,724,748.00 | |
| 投資純利益/損失 | 94,737,917.00 |
| 実現純利益/損失 | |
| - 投資有価証券売却 | 1,932,401,875.00 |
| - 為替取引 | -135,902,662.00 |
| - 為替予約取引 | -1,957,904,839.00 |
| - 先渡取引 | 507,750.00 |
| 実現純利益/損失 | -66,159,959.00 |
| 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: | |
| - 投資有価証券 | 442,901,116.00 |
| - 為替予約取引 | -412,591,805.00 |
| 運用による純資産の増加/減少 | -35,850,648.00 |
| 投資証券発行手取額 | 33,370,372,844.00 |
| 投資証券買戻費用 | -17,444,817,602.00 |
| 期末現在純資産額 | 37,945,673,632.00 |
| 投資有価証券およびその他の純資産明細表 2022年9月30日現在 (単位:円) | ||||
| 銘柄 | 通貨 | 額面 | 時価 | 純資産に 対する 比率(%) |
| Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券 | ||||
| 債券 | ||||
| オーストラリア | ||||
| 0.75% BHP BILLITON FINANCE 15/22 -SR-S | EUR | 3,000,000.00 | 423,659,051.00 | 1.12 |
| 1.625% MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC 19/22 -SR- | AUD | 4,024,000.00 | 376,157,675.00 | 0.99 |
| 2.875% TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 17/22 -SR- | AUD | 406,000.00 | 37,999,710.00 | 0.10 |
| 837,816,436.00 | 2.21 | |||
| カナダ | ||||
| FRN BANK OF MONTREAL 17/22 -SR- | AUD | 3,500,000.00 | 327,717,087.00 | 0.86 |
| 2.36% BANK OF NOVA SCOTIA 17/22 -SR- | CAD | 5,000,000.00 | 526,467,291.00 | 1.39 |
| 2.36% RBC MONTREAL 17/22 -SR- | CAD | 1,000,000.00 | 105,172,401.00 | 0.28 |
| 2.70% JOHN DEERE CANADA FUNDING 18/23 - SR- | CAD | 2,000,000.00 | 209,950,845.00 | 0.55 |
| 3.25% BANK OF MONTREAL 17/22 -SR- | AUD | 1,000,000.00 | 93,634,951.00 | 0.25 |
| 1,262,942,575.00 | 3.33 | |||
| ケイマン諸島 | ||||
| 1.25% CK HUTCHISON FINANCE 16 16/23 -SR- | EUR | 3,300,000.00 | 463,787,912.00 | 1.22 |
| 463,787,912.00 | 1.22 | |||
| 中国 | ||||
| 0.625% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/22 -SR- | EUR | 6,050,000.00 | 853,359,818.00 | 2.24 |
| 853,359,818.00 | 2.24 | |||
| フランス | ||||
| 0.125% C.C.C.I.F. 18/22 -SR- | EUR | 3,100,000.00 | 437,643,425.00 | 1.15 |
| 0.217% BPCE 18/23 -SR- | JPY | 100,000,000.00 | 99,972,000.00 | 0.26 |
| 0.75% BNP PARIBAS 16/22 -SR-S | EUR | 2,000,000.00 | 282,351,077.00 | 0.74 |
| 2.43% BFCM 18/22 -SR- | AUD | 6,000,000.00 | 560,751,006.00 | 1.48 |
| 3.03% BPCE 12/22 -SR- | EUR | 290,000.00 | 40,972,825.00 | 0.11 |
| 3.15% CREDIT AGRICOLE 12/22 -SR- | EUR | 900,000.00 | 127,326,972.00 | 0.34 |
| 1,549,017,305.00 | 4.08 | |||
| 日本 | ||||
| 0.10% JAPAN 21/23 S421 -SR- | JPY | 700,000,000.00 | 700,798,000.00 | 1.85 |
| 2.76% JAPAN FINANCE ORGANISATION MUNI. 18/23 -SR-S | AUD | 4,442,000.00 | 413,860,268.00 | 1.09 |
| 1,114,658,268.00 | 2.94 | |||
| オランダ | ||||
| 2.40% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR- | AUD | 5,400,000.00 | 505,437,666.00 | 1.33 |
| 2.44% TOYOTA MOTOR 18/22 -SR- | NZD | 2,000,000.00 | 164,188,308.00 | 0.43 |
| 669,625,974.00 | 1.76 | |||
| 韓国 | ||||
| 0.52% SHINHAN BANK 17/22 -SR- | JPY | 1,100,000,000.00 | 1,099,945,000.00 | 2.89 |
| 0.81% NONGHYUP BANK 22/23 -SR- | USD | 1,000,000.00 | 143,141,655.00 | 0.38 |
| 1,243,086,655.00 | 3.27 | |||
| スイス | ||||
| 0.00% CITY LAUSANNE 22/22 -SR- | CHF | 3,000,000.00 | 441,638,035.00 | 1.16 |
| 0.00% CITY OF BERN 22/22 -SR- | CHF | 2,000,000.00 | 294,790,897.00 | 0.78 |
| 0.00% ROCHE KAPITALMARKT 22/22 -SR- | CHF | 5,100,000.00 | 750,965,072.00 | 1.98 |
| 1,487,394,004.00 | 3.92 | |||
| 合計Ⅰ. | 9,481,688,947.00 | 24.97 | ||
| Ⅱ.短期金融商品 | ||||
| 短期金融商品 | ||||
| ベルギー | ||||
| CD SMBC (BELGIUM) 25/10/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,677,639.00 | 1.49 |
| 564,677,639.00 | 1.49 | |||
| 中国 | ||||
| C. PAP. BANK OF CHINA (FR) 15/12/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,658,841.00 | 1.11 |
| CD BANK OF COMMUNICATIONS UK 04/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,656,085.00 | 1.12 |
| 846,314,926.00 | 2.23 | |||
| フィンランド | ||||
| C. PAP. NORDEA BANK 02/12/22 | EUR | 10,000,000.00 | 1,409,912,058.00 | 3.71 |
| 1,409,912,058.00 | 3.71 | |||
| フランス | ||||
| C. PAP. SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 21/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,143,461.00 | 1.12 |
| C. PAP. VINCI 30/09/22 | EUR | 5,000,000.00 | 706,093,475.00 | 1.86 |
| C. PAP. VINCI 31/03/23 | EUR | 2,500,000.00 | 349,920,367.00 | 0.92 |
| 1,479,157,303.00 | 3.90 | |||
| ドイツ | ||||
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 28/10/22 | EUR | 1,500,000.00 | 211,713,105.00 | 0.56 |
| C. PAP. HONDA BANK GMBH 29/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,893,377.00 | 1.11 |
| 634,606,482.00 | 1.67 | |||
| 香港 | ||||
| CD BANK EAST ASIA 23/11/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,982,133.00 | 1.11 |
| CD BANK EAST ASIA 26/10/22 | EUR | 5,000,000.00 | 705,725,883.00 | 1.86 |
| 1,128,708,016.00 | 2.97 | |||
| 日本 | ||||
| C.PAP. NTT FINANCE UK 11/10/22 | EUR | 1,900,000.00 | 268,273,046.00 | 0.71 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 06/01/23 | EUR | 1,800,000.00 | 253,370,343.00 | 0.67 |
| CD MIZUHO BANK UK 06/10/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,862,805.00 | 1.49 |
| CD SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BE) 02/11/22 | EUR | 4,000,000.00 | 564,570,538.00 | 1.49 |
| CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/12/22 | EUR | 3,000,000.00 | 422,745,055.00 | 1.11 |
| TBI JAPAN 03/10/22 -SR- | JPY | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 1.58 |
| TBI JAPAN 05/12/22 -SR- | JPY | 300,000,000.00 | 300,087,000.00 | 0.79 |
| TBI JAPAN 12/12/22 -SR- | JPY | 975,600,000.00 | 975,921,948.00 | 2.56 |
| TBI JAPAN 14/11/22 -SR- | JPY | 184,600,000.00 | 184,635,074.00 | 0.49 |
| TBI JAPAN 19/12/22 -SR- | JPY | 1,000,000,000.00 | 1,000,360,000.00 | 2.63 |
| TBI JAPAN 20/10/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,040,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 21/11/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,110,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 28/11/22 -SR- | JPY | 500,000,000.00 | 500,125,000.00 | 1.32 |
| TBI JAPAN 31/10/22 -SR- | JPY | 124,150,000.00 | 124,166,140.00 | 0.33 |
| 6,759,266,949.00 | 17.81 | |||
| オランダ | ||||
| C. PAP. ABB FINANCE 17/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,561,864.00 | 1.12 |
| C. PAP. PACCAR FINANCIAL 06/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,642,952.00 | 1.12 |
| 847,204,816.00 | 2.24 | |||
| カタール | ||||
| CD QATAR NATIONAL BANK 14/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,406,241.00 | 1.14 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 22/11/22 | USD | 4,000,000.00 | 575,614,102.00 | 1.52 |
| 1,009,020,343.00 | 2.66 | |||
| 韓国 | ||||
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA (UK) 08/12/22 | USD | 2,400,000.00 | 344,970,698.00 | 0.91 |
| C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA 16/11/22 | USD | 3,000,000.00 | 432,196,328.00 | 1.14 |
| CD KEB HANA BANK 15/11/22 | USD | 900,000.00 | 129,600,012.00 | 0.34 |
| CD KOOKMIN BANK 20/01/23 -SR- | USD | 2,600,000.00 | 370,475,338.00 | 0.98 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/01/23 | EUR | 3,000,000.00 | 421,850,124.00 | 1.11 |
| CD WOORI BANK (UK) 23/11/22 | EUR | 1,500,000.00 | 211,548,175.00 | 0.56 |
| CD WOORI BANK (UK) 30/11/22 | EUR | 500,000.00 | 70,494,205.00 | 0.19 |
| 1,981,134,880.00 | 5.23 | |||
| スペイン | ||||
| C. PAP. BANCO SANTANDER 01/11/22 | EUR | 3,500,000.00 | 494,007,970.00 | 1.30 |
| 494,007,970.00 | 1.30 | |||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| CD FIRST ABU DHABI BANK UK 18/11/22 | GBP | 3,000,000.00 | 476,828,437.00 | 1.26 |
| 476,828,437.00 | 1.26 | |||
| イギリス | ||||
| C. PAP. AVIVA 30/11/22 | EUR | 7,000,000.00 | 986,909,042.00 | 2.59 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 18/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,561,991.00 | 1.12 |
| C. PAP. BARCLAYS BANK 28/11/22 | EUR | 2,000,000.00 | 282,009,413.00 | 0.74 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 19/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,533,606.00 | 1.12 |
| C. PAP. MITSUBISHI HC 24/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,482,428.00 | 1.12 |
| C. PAP. RECKITT BTS 28/10/22 | EUR | 3,000,000.00 | 423,437,394.00 | 1.12 |
| CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA LDN 05/12/22 | EUR | 5,000,000.00 | 704,547,836.00 | 1.86 |
| CD ICBC (UK) 13/12/22 | EUR | 4,000,000.00 | 563,691,876.00 | 1.49 |
| CD KOOKMIN BANK UK 21/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,147,749.00 | 1.14 |
| CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING 12/01/23 | EUR | 3,000,000.00 | 422,153,673.00 | 1.11 |
| CD QATAR NATIONAL BANK 18/01/23 | USD | 1,000,000.00 | 142,923,967.00 | 0.38 |
| CD UBS LONDON 09/12/22 | USD | 3,900,000.00 | 560,325,311.00 | 1.48 |
| CD UBS LONDON 21/10/22 | EUR | 5,000,000.00 | 705,911,727.00 | 1.86 |
| 6,495,636,013.00 | 17.13 | |||
| アメリカ合衆国 | ||||
| C. PAP. NTT FINANCE UK 05/10/22 | EUR | 3,400,000.00 | 480,133,384.00 | 1.27 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 07/10/22 | USD | 3,000,000.00 | 433,766,109.00 | 1.14 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 221122 | USD | 3,000,000.00 | 433,609,513.00 | 1.14 |
| CD NATIONAL BANK KUWAIT (NY) 30/09/22 | USD | 2,000,000.00 | 289,189,870.00 | 0.76 |
| 1,636,698,876.00 | 4.31 | |||
| 合計Ⅱ. | 25,763,174,708.00 | 67.91 | ||
| 投資有価証券合計 | 35,244,863,655.00 | 92.88 | ||
| 現金預金 | 1,371,180,914.00 | 3.61 | ||
| 預金 | 1,893,000,000.00 | 4.99 | ||
| その他の純負債 | -563,370,937.00 | -1.48 | ||
| 純資産合計 | 37,945,673,632.00 | 100.00 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
