有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)

米国好配当株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月24日現在)
資産の部
流動資産
預金	89,778,926
コール・ローン	116,909,699
出資金	366,518,706
株式	28,729,761,642
投資証券	1,722,759,894
未収配当金	103,875,112
未収利息	173
流動資産合計	31,129,604,152
資産合計	31,129,604,152
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	23,791,875,003
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,337,729,149
元本等合計	31,129,604,152
純資産合計	31,129,604,152
負債純資産合計	31,129,604,152

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券、出資金
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 9月24日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		23,791,875,003口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.3084円
		(1万口当たり純資産の額)	(13,084円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 9月24日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式、投資証券、出資金
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
出資金	△341,309,691
株式	△3,176,007,732
投資証券	△64,328,279
合計	△3,581,645,702

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 9月24日現在)
期首	平成26年 9月23日
親投資信託の期首における元本額	12,877,328,417円
期中追加設定元本額	16,606,317,227円
期中一部解約元本額	5,691,770,641円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	23,791,875,003円
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	663,117,410円
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし	18,227,762,656円
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	393,104,047円
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし	4,507,890,890円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成27年 9月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	CONOCOPHILLIPS	54,807	47.86	2,623,063.02
	CVR ENERGY INC	39,410	41.03	1,616,992.30
	DEVON ENERGY CORPORATION	34,454	38.15	1,314,420.10
	EXXON MOBIL CORPORATION	118,889	72.30	8,595,674.70
	ONEOK INC	35,222	35.33	1,244,393.26
	SPECTRA ENERGY CORP	76,718	27.42	2,103,607.56
	WILLIAMS COS INC	42,155	42.47	1,790,322.85
	PACKAGING CORP OF AMERICA	68,470	62.47	4,277,320.90
	BOEING CO	50,006	131.67	6,584,290.02
	EATON CORP PLC	40,940	52.36	2,143,618.40
	GENERAL ELECTRIC CO	564,177	25.14	14,183,409.78
	WASTE MANAGEMENT INC	59,496	49.95	2,971,825.20
	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	44,823	97.57	4,373,380.11
	GENERAL MOTORS CO	107,798	29.72	3,203,756.56
	MCDONALD'S CORP	28,992	97.38	2,823,240.96
	VIACOM INC-CLASS B	111,421	43.61	4,859,069.81
	GAP INC/THE	143,953	31.27	4,501,410.31
	WAL-MART STORES INC	31,219	63.72	1,989,274.68
	ALTRIA GROUP INC	105,527	54.40	5,740,668.80
	CONAGRA FOODS INC	30,604	39.50	1,208,858.00
	PEPSICO INC	48,333	92.40	4,465,969.20
	PROCTER & GAMBLE CO	71,029	70.26	4,990,497.54
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	88,335	61.74	5,453,802.90
	JOHNSON & JOHNSON	107,876	92.99	10,031,389.24
	MERCK & CO.INC	167,488	51.03	8,546,912.64
	PFIZER INC	327,103	32.62	10,670,099.86
	BB & T CORP	38,635	35.23	1,361,111.05
	JPMORGAN CHASE & CO	197,202	60.64	11,958,329.28
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	250,737	18.07	4,530,817.59
	WELLS FARGO & COMPANY	95,041	50.78	4,826,181.98
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	34,282	106.92	3,665,431.44
	ARES CAPITAL CORP	626,628	14.86	9,311,692.08
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	18,359	73.50	1,349,386.50
	NAVIENT CORP	208,283	12.47	2,597,289.01
	VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A	19,932	23.37	465,810.84
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	64,483	42.11	2,715,379.13
	METLIFE INC	98,114	46.52	4,564,263.28
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	58,165	76.23	4,433,917.95
	VALIDUS HOLDINGS LTD	54,377	44.45	2,417,057.65
	MICROSOFT CORP	126,502	43.87	5,549,642.74
	APPLE INC	41,207	114.32	4,710,784.24
	CISCO SYSTEMS INC	231,940	25.28	5,863,443.20
	EMC CORP/MASS	132,517	23.82	3,156,554.94
	HEWLETT-PACKARD CO	110,245	25.49	2,810,145.05
	QUALCOMM INC	44,626	53.56	2,390,168.56
	AT & T INC	333,175	32.20	10,728,235.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	106,772	43.98	4,695,832.56
	FIRSTENERGY CORP	239,747	30.47	7,305,091.09
	NEXTERA ENERGY INC	57,458	96.98	5,572,276.84
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	48,917	62.23	3,044,104.91
	INTEL CORP	185,021	28.74	5,317,503.54
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	41,321	32.64	1,348,717.44
小計	銘柄数:52	6,062,931		238,996,436.59
				(28,729,761,642)
	組入時価比率:92.3%			100.0%
合 計		6,062,931		28,729,761,642
				(28,729,761,642)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(平成27年 9月24日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
出資金	米・ドル	MLP GOLAR LNG PARTNERS LP	103,035.00	1,732,018.35
		MLP TEEKAY OFFSHORE PARTNERS	85,573.00	1,316,968.47
	小計	銘柄数:2	188,608.00	3,048,986.82
				(366,518,706)
		組入時価比率:1.2%		17.5%
	合計			366,518,706
				(366,518,706)
投資証券	米・ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	129,336	3,079,490.16
		PUBLIC STORAGE 5.75%(PFD)	126,784	3,167,064.32
		RLJ LODGING TRUST	98,088	2,590,504.08
		TAUBMAN CENTERS 6.5%(PFD)	104,566	2,588,008.50
		VORNADO RLTY TST 6.625%(PFD)	114,869	2,906,185.70
	小計	銘柄数:5	573,643	14,331,252.76
				(1,722,759,894)
		組入時価比率:5.5%		82.5%
	合計			1,722,759,894
				(1,722,759,894)
	合計			2,089,278,600
				(2,089,278,600)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入出資金 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	出資金	2銘柄	―	1.2%	―	1.2%
	株式	52銘柄	93.2%	―	―	93.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	5.6%	5.6%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。