有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 9月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	203,444,726
投資証券	15,401,006,600
未収入金	2,968,700
未収配当金	151,646,415
未収利息	381
差入委託証拠金	66,148,500
流動資産合計	15,825,215,322
資産合計	15,825,215,322
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	508,088
未払金	93,865,826
未払解約金	3,476,260
流動負債合計	97,850,174
負債合計	97,850,174
純資産の部
元本等
元本	9,768,298,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,959,066,853
元本等合計	15,727,365,148
純資産合計	15,727,365,148
負債純資産合計	15,825,215,322

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 9月 7日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.6100円
		(10,000口当たり純資産額)	(16,100円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 9月 7日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成27年 9月 7日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成27年 9月 7日現在
期首	平成26年 9月 9日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	8,744,503,448円
同期中における追加設定元本額	3,320,388,981円
同期中における一部解約元本額	2,296,594,134円
期末元本額	9,768,298,295円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,045,701,285円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,266,839,693円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,050,407,496円
野村資産設計ファンド2015	41,892,342円
野村資産設計ファンド2020	29,772,168円
野村資産設計ファンド2025	25,478,338円
野村資産設計ファンド2030	33,296,292円
野村資産設計ファンド2035	22,025,655円
野村資産設計ファンド2040	41,236,845円
野村資産設計ファンド2045	3,491,589円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,510,836,116円
ネクストコア	5,906,440円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	188,653,720円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	187,573,969円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	237,715,432円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	71,034,933円
野村DC運用戦略ファンド	6,276,965円
野村DC運用戦略ファンドM	29,209円
野村DC運用戦略ファンドA	129,808円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 9月 7日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 9月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	815	308,885,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	447	124,891,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,641	348,347,900
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	270	150,120,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	593	278,117,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	590	238,065,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,186	518,737,800
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	587	156,846,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	466	428,720,000
		GLP投資法人 投資証券	4,353	459,676,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	797	153,980,400
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,911	589,186,400
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,801	350,405,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	84	92,988,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	126	49,581,000
		イオンリート投資法人 投資証券	1,834	242,271,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,314	169,506,000
		日本リート投資法人 投資証券	659	156,183,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	912	80,985,600
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	102	19,390,200
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,335	150,454,500
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	161	18,112,500
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	439	100,794,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	203	20,381,200
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	275	21,147,500
		ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	143	22,765,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,375	1,199,375,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,202	1,114,212,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,199	872,132,300
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,903	573,741,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,468	524,810,000
		プレミア投資法人 投資証券	443	245,865,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,644	219,145,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	326	109,536,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	627	282,463,500
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,447	642,146,800
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,220	447,996,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,371	365,228,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	834	364,458,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,600	127,040,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,396	282,131,600
		福岡リート投資法人 投資証券	1,256	224,070,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	681	341,181,000
		積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 投資証券	1,712	179,246,400
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,382	189,845,400
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	814	434,676,000
		阪急リート投資法人 投資証券	1,005	110,851,500
		スターツプロシード投資法人 投資証券	292	47,362,400
		トップリート投資法人 投資証券	296	134,680,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,258	278,395,400
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,288	381,264,800
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,758	194,439,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,127	264,173,400
	小計	銘柄数:53	79,968	15,401,006,600
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			15,401,006,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成27年 9月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	322,471,300	-	321,986,000	△508,088
合計	322,471,300	-	321,986,000	△508,088

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。