有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2018年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	535,656,638
投資証券	35,473,359,200
派生商品評価勘定	13,946,208
未収入金	51,261,920
未収配当金	414,255,492
差入委託証拠金	636,000
流動資産合計	36,489,115,458
資産合計	36,489,115,458
負債の部
流動負債
未払金	236,922,725
未払解約金	5,523,964
未払利息	824
流動負債合計	242,447,513
負債合計	242,447,513
純資産の部
元本等
元本	17,609,176,379
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,637,491,566
元本等合計	36,246,667,945
純資産合計	36,246,667,945
負債純資産合計	36,489,115,458

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 9月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0584円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,584円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2017年 9月 7日 至 2018年 9月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2018年 9月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2018年 9月 6日現在
期首	2017年 9月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	14,054,568,571円
同期中における追加設定元本額	8,506,719,259円
同期中における一部解約元本額	4,952,111,451円
期末元本額	17,609,176,379円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,231,721,891円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,854,529,043円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	837,391,193円
野村資産設計ファンド2015	21,543,245円
野村資産設計ファンド2020	20,140,592円
野村資産設計ファンド2025	21,498,602円
野村資産設計ファンド2030	23,769,391円
野村資産設計ファンド2035	19,849,704円
野村資産設計ファンド2040	36,384,982円
野村資産設計ファンド2045	3,326,222円
野村インデックスファンド・J-REIT	2,800,903,005円
ネクストコア	171,696,006円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	608,039,109円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,315,784,280円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	832,071,027円
野村資産設計ファンド2050	4,962,662円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	512,945円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	572,284円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	1,774,432円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	402,127円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,817,698円
野村6資産均等バランス	140,615,463円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	76,299,383円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	10,183,516円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	1,083,221,719円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	2,445,848,591円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,735,632,123円
野村DC運用戦略ファンド	1,256,391,504円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	48,497,935円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	835,144円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	499,869円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	985,099円
野村資産設計ファンド(DC)2030	134,805円
野村資産設計ファンド(DC)2040	135,497円
野村資産設計ファンド(DC)2050	205,291円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年9月6日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2018年9月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,388	710,656,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,706	399,539,400
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,789	686,742,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,865	560,934,500
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,070	1,164,020,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,477	421,585,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,001	970,485,000
		GLP投資法人 投資証券	10,347	1,117,476,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,593	416,569,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,601	1,199,174,100
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	635	355,600,000
		Oneリート投資法人 投資証券	485	117,273,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,286	509,176,800
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,012	492,462,000
		日本リート投資法人 投資証券	1,348	486,628,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	24,754	392,350,900
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	191	34,131,700
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,774	786,502,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	671	74,682,300
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,531	368,511,700
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	553	63,539,700
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	836	76,159,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,377	1,885,017,100
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	730	101,616,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,150	320,040,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,296	134,395,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	359	40,172,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	713	222,812,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	674	57,694,400
		さくら総合リート投資法人 投資証券	903	81,992,400
		投資法人みらい 投資証券	971	184,684,200
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	980	137,200,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	417	103,374,300
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	418	45,102,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	385	42,658,000
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	625	56,062,500
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	518	53,354,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,044	2,620,512,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,176	2,451,312,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,892	1,605,232,800
		オリックス不動産投資法人 投資証券	8,320	1,444,352,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,643	1,062,486,000
		プレミア投資法人 投資証券	3,970	451,786,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,800	431,200,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,670	306,516,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,210	1,612,671,000
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,984	487,884,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	14,613	691,194,900
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,420	636,870,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	2,600	285,480,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,755	587,090,500
		福岡リート投資法人 投資証券	2,160	371,520,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,292	895,356,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,464	319,727,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	964	665,160,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,732	244,038,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	658	113,044,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,228	1,340,459,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,091	1,005,971,200
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,697	424,608,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,739	548,511,300
	小計	銘柄数:61	221,551	35,473,359,200
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			35,473,359,200

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2018年 9月 6日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	728,432,000	-	742,424,000	13,946,208
合計	728,432,000	-	742,424,000	13,946,208

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。